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CARRERA DE ECONOMIA
PROYECCIONES ECONOMETRICAS
SEMESTRE 2023-2024
donde las variables se definen en la base de datos. La variable de mayor interés es choice,
una variable binaria igual a uno si el empleado tiene una opción en la manera de asignar
los fondos de pensión entre diferentes inversiones. ¿Cuál es el efecto estimado de choice?
¿Es estadísticamente significativo?
ii) ¿Son importantes las variables de control de ingresos (finc25, ..., finc101), riqueza
(wealth89), posesión de acciones (stckin89) y posesión de cuenta de retiro (irain89)?
Explique por qué.
iii) Determine cuántas familias diferentes hay en la base de datos.
iv) Ahora, obtenga los errores estándar para MCO que son robustos a la correlación de
agrupamientos dentro de una familia. ¿Difieren mucho de los errores estándar usuales de
MCO? ¿Esto sorprende?
v) Estime la ecuación por diferenciación sólo entre los esposos dentro de una familia.
¿Por qué las variables explicativas sobre las que se preguntó en el inciso ii) se omiten en
la estimación de primeras diferencias?
vi) ¿Son significativas algunas de las variables explicativas restantes del inciso v)?
¿Sorprende esto?
3. Utilice la base de datos ELEM94_95.DTA. Los datos se refieren a las escuelas
elementales de Michigan. En este ejercicio, se consideran los datos como una muestra de
agrupamientos donde cada escuela es parte de un agrupamiento, identificado por el
distrito (distid).
i) ¿Cuáles son el número mayor y el número menor de escuelas en un distrito? ¿Cuál es
el número promedio de escuelas por distrito?
ii) Mediante MCO combinados (es decir, la combinación de las 1,848 escuelas, pooled
data), estime un modelo que relacione lavgsal con bs, lenrol, lstaff y lunch; ¿Cuáles son
los coeficientes y sus errores estándar?
iii) Obtenga los errores estándar que son robustos a la correlación de agrupamientos
dentro del distrito (y también a la heterocedasticidad). ¿Qué ocurre con el estadístico t
para bs?