005AF Estadística Aplicada a las Finanzas

Ing. MSc. Angel Antonio Rivas Rivera

Primer trimestre 2024
Que el estudiante tenga la capacidad de comprender el
comportamiento de una serie de datos y modelar tendencias
y estacionalidades de variables financieras y económicas.

Ing. MSc. Angel Antonio Rivas Rivera

Reglas del curso
• Puntualidad, Responsabilidad y Honestidad
• No se aceptan tareas fuera de horario establecido
• La asistencia será valida cuando el alumno permanezca la totalidad de
duración de cada sesión
• La cámara debe estar activada el 100% de la sesión.
• La participación y aporte en cada sesión es obligatoria
Concepto de estadística

La Estadística se ocupa de la recolección, agrupación, presentación,

análisis e interpretación de datos. A menudo se llaman estadísticas a
las listas de estos datos, cosa que crea una cierta ambigüedad, que no
debería originarnos confusiones. La Estadística no son sólo los
resultados de encuestas, ni el cálculo de unos porcentajes, la
Estadística es un método científico que pretende sacar conclusiones a
partir de unas observaciones realizadas.
Importancia y oportunidades de la estadística
• Importancia
• Oportunidades de inversión
• Aliada imprescindible para investigadores de campo

• Oportunidades
• Toma de decisiones
• Solución de problemas
Los analistas financieros y económicos con frecuencia se basan en sus habilidades
cuantitativas para proporcionar soluciones a problemas difíciles. La comprensión de los
principios financieros y económicos permitirá aplicar las técnicas estadísticas para
hallar soluciones viables y tomar decisiones. Quienes aspiran a cargos en el área contable
o administrativa, a ser independientes, o a desempeñar otra profesión en el sector
industrial, descubrirán que comprender la estadística no sólo mejorara las oportunidades
de obtener un empleo, sino que también aumenta la probabilidad de promoción mediante
el enriquecimiento en el desempeño laboral.

Estadística aplicada a los negocios, Allen L. Webster

La estadística descriptiva
Se encarga de resumir la información derivada de los datos relativos a
una población o muestra. Su objetivo es sintetizar dicha información de
forma precisa, sencilla, clara y ordenada.

La estadística inferencial
Se encarga de hacer inferencias sobre los datos recogidos. Arroja
conclusiones diferentes a lo mostrado por los datos en sí.

La estadística inferencial llega a conclusiones relevantes sobre una

población a partir de análisis de una muestra. Por lo tanto, siempre debe
calcular un margen de error dentro de sus conclusiones.
 Características que permite la estadística
Visualizar Tablas / Gráficos
Caracterizar Estadísticos
Inferir Muestreo
Comparar Hipótesis
Proyectar Proyecciones
ESTADÍSTICAS:
Observaciones numéricas de datos de una serie, que dan a conocer las
características de la misma (si la serie es una muestra = estadístico y si es la
población = parámetro).

POBLACIÓN:
Conjunto de elementos con características comunes, puede ser finita o infinita.

CARACTERÍSTICA:
Signo distintivo del elemento de la población, estas pueden ser cualitativas o
cuantitativas.
DATO:
Son hechos/informaciones y cifras que se recogen, analizan y reúnen para su
presentación, e interpretación.

MUESTRA:
Porción representativa de una población que se toma para el estudio de las
características principales de la misma.

DATO DE SECCIÓN TRANSVERSAL:

Son los obtenidos en el mismo o aproximadamente el mismo momento.

DATO DE SERIE DE TIEMPO:

Son datos obtenidos a lo largo de varios periodos.
VARIABLE CATEGORICA (ATRIBUTO):

Es la característica cualitativa del elemento de la población y no permite

grados de comparación (ejemplo: condición de empleado o desempleado, o
estado civil). Su clasificación se hace en grupos llamados “modalidades”.

VARIABLE NUMÉRICA:

Es la característica cuantitativa del elemento, y esta sí permite grados de

comparación (ejemplo: estatura, peso, ingresos, etc). Su clasificación se
hace en grupos llamados “clases”.
 Variables numéricas
Cuantitativas
Intervalo (2) Razón (3)
Dos atributosVariables numéricas Tres atributos
Orden Distancia Cuantitativas
Origen Orden Distancia Origen
Tiene intervalos iguales y
Intervalo (2) Tiene intervalos
Razón (3)constantes
medibles
Dospero no tiene un
atributos entre valores; además de un
Tres atributos
origen real. ElDistancia
Orden cero no indica la origen
Origen Ordenreal. El cero significa
Distancia Origenla
ausencia
Tiene de la variable.
intervalos iguales y ausencia
Tiene de la constantes
intervalos variable.
medibles pero no 0º C un
tiene entre valores; 0además
Kilogramos
de un
10ºindica
origen real. El cero no C 10.00
la origen real. El ceroKilogramos
significa la
Temperatura 22º C
ausencia de la variable. Peso
ausencia 24.34 Kilogramos
de la variable.
000ºhoras
C Uno
0 Kilogramos
1010º
horas
C Dos
10.00 Kilogramos
Hora del día
Temperatura 2022º
horas
C Hijos
Peso Tres
24.34 Kilogramos
00 horas Uno
10 horas Dos
Hora del día 20 horas Hijos Tres
1. Conceptos básicos
• Distribución de frecuencias
Limite Limite Frecuencia Frecuencia Frecuencia relativa
Intervalo Marca de clase Frecuencia relativa
inferior superior absoluta relativa (%) acum (%)
8 9 2.00 5 8.5 0.07 7.35 7.35
10 11 2.00 6 10.5 0.09 8.82 16.18
12 13 2.00 12 12.5 0.18 17.65 33.82
14 15 2.00 15 14.5 0.22 22.06 55.88
16 17 2.00 16 16.5 0.24 23.53 79.41
18 19 2.00 8 18.5 0.12 11.76 91.18
20 21 2.00 4 20.5 0.06 5.88 97.06
22 23 2.00 2 22.5 0.03 2.94 100.00
Sumatoria de la
frecuencia
absoluta = 68

Muestra = 68 alumnos

Ingreso mensual en miles (Q.) por alumno en la sección

Tabla de serie de datos
8 16 26 54 57
Cantidad de x realizadas por
8 16 26 54 57
un equipo de 50 Y durante el
pasado mes. 12 17 35 54 74

12 21 35 54 74

12 21 51 54 81

14 21 51 56 81

14 21 51 56 85

15 24 54 56 85

15 25 54 56 86

16 25 54 57 86
Tabla de clase y frecuencias

Cantidad de ventas 1 a 15 ventas 9

realizadas por un equipo de
mayor de 15 hasta 30 13
50 vendedores durante el
pasado mes. mayor de 30 hasta 45 2

mayor de 45 hasta 60 18

mayor de 60 hasta 75 2

mayor de 75 hasta 90
6
ventas
2. Construcción de distribución de frecuencias para datos
• Distribución de frecuencias
Es la agrupación de valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominados
clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente.
Edad Frecuencia
18 0
19 1
20 7
21 0
22 3
23 2
24 3
25 3
26 1
27 1
28 3
29 2
30 2
31 0
32 2
3. Presentación de datos
• Histograma de Pearson
Es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es
proporcional a la frecuencia de los valores representados.

Los histogramas de Pearson aportan un panorama de la distribución de una población o una muestra.
9
8
8

5
4 4
4
3 3 3 3 3 3
3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
• Histograma de Pearson

5
5

4 4 4
4

3 3 3 3 3 3 3
3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
3. Presentación de datos
• Polígono de frecuencia
Polígono de frecuencia es el nombre que recibe una clase de gráfico que se crea a partir de un histograma
de frecuencia. El polígono de frecuencia es realizado uniendo los puntos de mayor altura de estas
columnas..

5
5 5

4 4 4
4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
• Polígono de frecuencia

5
5

4 4 4
4

3 3 3 3 3 3 3
3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
3. Presentación de datos
• Curvas Ojiva

Ojiva es un gráfico de línea que interpreta el crecimiento acumulado de las frecuencias relativas
o porcentuales. Se realiza una tabla de frecuencias y de frecuencias acumuladas, la que se
grafica considerando en el eje horizontal las clases y en el eje vertical las frecuencias
acumuladas. El gráfico ojiva es siempre creciente en tramos, demostrando los períodos que son
de mayor o menor crecimiento.
 100.00
Miles Frecuencia Frecuencia absoluta % Frecuencia porcentual
90.00
10 Miles absoluta acumulada acum
15 10 3 3 27.27 80.00
18 11 1 4 36.36 70.00
25 12 0 4 36.36
60.00
22 13 0 4 36.36
23 14 0 4 36.36 50.00

24 15 1 5 45.45 40.00
11 16 1 6 54.55 30.00
19 17 2 8 72.73
20.00
10 18 1 9 81.82
17 19 1 10 90.91 10.00
22 20 1 11 100.00 0.00
17 21 0 11 100.00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
16
25
10 Miles : Muestra obtenida, ejemplo (14)
22
25 Frecuencia absoluta: Cantidad de datos repetidos, ejemplo (14), 0
20
Frecuencia abs. acumulada: Sumatoria de frecuencias anteriores, ejemplo ( 14), 0, 4+0=4
% Frecuencia porcentual acumulada: (Frecuencia/N)*100, (4/11)*100 = 36.36%

Para este ejemplo se analizó la curva de ojiva entre 10 y 21 (miles), donde N = 11

N = Sumatoria de todas las frecuencias, 3+1+1+1+2+1+1+1= 11 ¿Interpretación de datos?
 100.00 100.00 100.00

90.00 90.91

80.00 81.82

72.73
Frecuencia % acumulada 70.00

60.00
54.55
50.00
45.45
40.00
36.36 36.36 36.36 36.36
30.00
27.27
20.00

10.00

0.00
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ingresos miles (Q.)

Un 45.45% de alumnos ganan Q. 15,000.00 o menos

9.09% de alumnos ganan entre Q. 18,000.00 y Q. 19,000.00

GENERACIÓN DE EQUIPOS

• Un grupo de personas que se unen con

un propósito común.
• Compuesto por miembros cuyas
capacidades se complementan con las
de los otros miembros.
• La coordinación del esfuerzo que lleva a
una sinergia y a una mayor
productividad.
No. Detalle Vía / Presentación Fecha Hora limite

Generar un histograma de Grupal/

Pearson, Polígono de Google Clasroom
1 frecuencia y Ojiva (Tema 1 febrero 21:00 hrs.
Power Point
financiero)
2 ¿Qué es un ensayo y como poder aplicarlo?