ANÁLISIS ESTADÍSTICO DINÁMICO

GRADO EN ECONOMÍA
4ª RELACIÓN. CURSO 2023-2024

1.- Una Compañía de Seguros sabe que su colectivo de asegurados mediante una póliza de vida fallecen
según una tasa constante de 5 por mes. Se pide:
a) Probabilidad de que, en medio mes, no se produzca ningún fallecimiento.
b) Número medio de muertes producidas en un trimestre y su varianza.

Solución

a) X(t) = “Número de asegurados fallecidos hasta (meses)”, t ≥ 0, es un proceso de Poisson con

parámetro λ = 5. Por lo tanto, X(1/2) ~ ( 5/2 ) y:
P  X (1/ 2)  0   P0 (1/ 2)  e 2,5  0,082
b) X(3) ~ ( 15 ) => µ(3) = 15, σ2(3) = 15

2.- En un aeropuerto, los aviones llegan con una tasa media de uno cada 15 minutos. De ellos, la
probabilidad de que precisen reparación es del 50%. Por otra parte, el taller trata de decidir si instala
uno de los dos procesos que puede aplicar; el primero funciona a una tasa de reparación de 25 minutos
por aparato y en el segundo, más completo, la tasa asciende a 40 minutos.
a) Justifique por qué el taller debe tratar de instalar el proceso que funciona a una tasa de 25 minutos
por reparación.
b) Describa este proceso en régimen estacionario, analizando en particular el número medio de
aeronaves que habrá en el taller, y la probabilidad de que esté ocioso.

Solución

a) X(t) = “Número de aviones en el taller al cabo de t (minutos)” , t≥0, es un proceso de nacimiento y

muerte con tasas constantes, siendo λ = (1/2)(1/15) = 1/30, para los dos procesos. Las tasas de salida
de los procesos son:
1 1
I  ; II 
25 40
λ<µI => Alcanza el régimen estacionario y el proceso I puede instalarse.
λ>µII => No alcanza el régimen estacionario, la cola es expansiva y el proceso II no debería
instalarse.

b) Se trata de un modelo M/M/1. El número medio de aeronaves es E(π) = 5, y la probabilidad de que

el taller esté ocioso es π0 = 1/6.

3.- A una central telefónica con capacidad para servir todas las conversaciones que le llegan, las
llamadas entran con una tasa constante de 2 por minuto, mientras que el tiempo medio que dura cada
llamada es exponencial con una media de 5 minutos. En estas condiciones, se pide:
a) Analizar bajo qué condiciones el proceso definido por el número de llamadas que atiende la central
alcanza el régimen estacionario.
b) Obtener la probabilidad de que, a largo plazo, no haya ninguna llamada atendida por la central.
c) Calcular el número medio de llamadas atendidas a largo plazo y su desviación típica.

Solución

a) X(t) = “Número de llamadas que atiende la central en t (minutos)”, t≥0, es un proceso de

nacimiento y muerte homogéneo, con λ = 2, µn = n/5 (=> µ=1/5). Así pues, se trata de un proceso de
Erlang y. por tanto, alcanza el régimen estacionario siempre.

b)  10 =>  0  e 10  0,0000454

c)  10 => E( )  10, Var ( )  10   ( )  10  3,162

4.- Una Empresa tiene actualmente 10 pedidos en cartera y funciona de tal manera que los afronta
todos ellos de manera continua conforme le van llegando, tardando por término medio 120 horas en
completar cada uno de ellos, siendo su distribución exponencial. En estas condiciones, se pide:
a) Probabilidad de que, al cabo de 6 días, no quede en cartera ninguno de los pedidos que tiene ahora.
b) Número medio de pedidos en cartera de los actuales dentro de 2 días y su desviación típica.

Solución

a) X(t) “Número de pedidos que quedan en esa cartera en el instante t (días)”, t≥0, X(0) = 10 = r, es un
t / 5
proceso de muerte puro con tasa lineal, siendo µn = n/5 (µ=1/5) => X (t ) B(10, e ), t  0 . Así:

X (6) B(10,e6 / 5 )  P  X (6)  0  P0 (6)  1  e6 / 5   0.0278

10

b) B(10, e2 / 5 ) =>

X (2)
=> (2)  10.e  6,7;  2(2)  10.e2 / 5.(1  e2 / 5 )  2,2082  (2)  2,2082 1,486
2 / 5

5.- En un servicio de atención al cliente, la distribución del tiempo que transcurre entre la llegada de
dos clientes consecutivos es exponencial con una media de 5 minutos. Por otra parte, el tiempo que el
único operario disponible invierte en atender a cada cliente es también exponencial, pero con una
media de 4 minutos. Los clientes que llegan mientras el operario está ocupado, esperan a que éste
termine formando una cola. En estas condiciones, se pide:
a) El número medio de clientes que habrán llegado al servicio durante dos horas y la probabilidad de
que, en dicho lapso de tiempo, no haya llegado ninguno.
b) ¿Es posible que el número de clientes que permanecen en el servicio llegue a estabilizarse? En este
caso, calcule el número medio de clientes que habrá en el sistema, así como el tiempo medio invertido
en la gestión por cada cliente y la probabilidad de que no se forme cola de espera ante el operario
c) Si se opta por disponer de una sala de espera con capacidad máxima para 5 clientes, incluido el que
realiza la gestión, calcule las mismas magnitudes del apartado anterior y comente brevemente las
ventajas e inconvenientes de esta medida.

Solución

a) X(t) = “Número de clientes que llegan al servicio hasta el instante t (min)” , t ≥ 0, es un proceso de
Poisson con tasa λ =1/5.
X(120) ~ ( 120/5) ≡  ( 24) => µ(120) = 24, P0 (120)  e  (3,8).10
24 11

b) Y(t) = “Número de clientes en el sistema en t (min)” , t ≥ 0, es un proceso de nacimiento y muerte

con tasas constantes (Modelo M/M/1), siendo λ = 1/5, µ=1/4.
λ = 1/5 < µ = 1/4 => El proceso alcanza la distribución estacionaria y, por tanto, se estabiliza.
L = E(π) = 4 clientes
W = 4/(1/5) = 20´.
π0 + π1 = 9/25 = 0,36
π0 = 1 – (4/5) = 1/5 y, el servidor esta ocioso el 20% del tiempo.

c) Ahora se pasa a un modelo con cola limitada M/M/1/5, con las mismas tasas de entrada y salida
anteriores, que alcanza siempre la distribución estacionaria.
L = 1,87 clientes
W = 10,25 min = 10´15”
P0 + P1 = 0.488
P0 = 0,2711, de manera que el servidor está ocioso el 27,11% del tiempo
Puede observarse como, desde el punto de vista del cliente, todas las medidas de efectividad mejoran
pero hay que tener en cuenta que la probabilidad de ocio del servidor aumenta y que se pierden
clientes cuando está la sala completa y cerrada, siendo la probabilidad de que ocurra esto P 5 =
0.08882, es decir, de un 8.88%.

6.- La Gerencia de un Hospital está estudiando la posibilidad de abrir un servicio de Urgencias

exclusivamente para los afectados por el virus de la gripe. En este sentido, se conoce que el tiempo que
transcurre entre la llegada consecutiva de dos enfermos con síntomas de gripe sigue una distribución
exponencial con una media de 3 minutos.
a) Calcule, de forma razonada, el número medio de pacientes que acudirán al Hospital con síntomas
de gripe entre las 10 y las 12 horas de la mañana.
Según los protocolos de atención primaria, el tiempo que tarda un médico en atender y diagnosticar a
un enfermo de gripe sigue una distribución exponencial con media de 5 minutos.
La Gerencia del Hospital se plantea tres posibles opciones de implantar este servicio de Urgencias:
 Situar a un médico en una única consulta.
 Situar a dos médicos en el servicio, de tal manera que atienden indistintamente a los pacientes que
están en la sala de espera, según su orden de llegada.
 Dividir el servicio en dos consultas, con salas de espera independientes, de tal forma que los
pacientes son asignados alternativamente a cada una de ellas. En este caso, se contrata a un médico
por cada consulta.
b) Analice cada una de las alternativas propuestas, estudiando, en cada caso, el número medio de
pacientes que habrá esperando en la sala para ser atendidos, así como el tiempo medio que
transcurre desde su entrada hasta su salida del Hospital. Evalúe qué opción es más eficaz.

Solución

a) X(t) = “Número de pacientes que acuden al hospital hasta t (horas)” , t≥0, es un proceso de Poisson
con tasa λ = 20.
(X(12)-X(10)) ~ ℘(40) => E[(X(12)-X(10))] = 40

b) Y(t) = “Número de pacientes en el Hospital en t (horas) “, t≥0, es un proceso de nacimiento y

muerte con tasas constantes (Modelo M/M/1), siendo λ = 20 y µ = 12, de manera que la opción I no
debe implantarse ya que λ = 20 > µ = 12 y el proceso no alcanza el régimen estacionario.

La opción II consiste en un modelo M/M/2, con las tasas anteriores. Ahora, la intensidad de tráfico:
 20 5
   1
c  24 6
y ahora el sistema sí alcanza el régimen estacionario.
La probabilidad de que no haya pacientes en el sistema es P0 = (1/11) = 0.0909 y ambos médicos
estarán ociosos.
P0 + P1 = (1/11) + (1/11).(5/6) = 1/6 = 0.1667 es la probabilidad de que esté ocioso algún médico (o
los dos). La probabilidad de que esté ocioso sólo uno de los médicos será P1 = (1/11).(5/6) = 0.0758
Lq = 3.79, es el número medio de pacientes en espera.
L = 4.62, es el número medio de pacientes en la consulta.
Wq = 0.1893 horas = 11´22” es el tiempo medio de espera en la sala.
W = 0.2726 horas = 16´ 36” es el tiempo medio de espera en la consulta.

Para la opción III, nos encontramos con dos modelos M/M/1 idénticos, ya que los pacientes se
asignan alternativamente. Ahora las tasas son λ = 20/2 = 10, µ = 12. Por lo tanto:

λ = 10 < µ = 12

y ambos procesos alcanzan el régimen estacionario.

Ahora, la probabilidad de que no haya pacientes en el sistema y ambos médicos estén ociosos
(asumiendo independencia) es:
1 1 1
 0(1). 0(2)  .   0.0278 .
6 6 36

La probabilidad de que esté ocioso alguno de los médicos (o los dos) es:

1 1 1 11
 0(1)   0(2)   0(1). 0(2)      0.3056
6 6 36 36
Y la probabilidad de que esté ocioso uno sólo de los médicos será 0.3056-0.0278 = 0.2778
L = 5 pacientes de media en la consulta de cada médico.
Lq = 3.17, es el número medio de pacientes en cada sala de espera.
W = 0.5 horas = 30´ es el tiempo medio de espera en cada consulta.
Wq = 0.4167 horas = 25´ es el tiempo medio de espera en la sala de espera.

La opción I no parece viable si se quiere dar un buen servicio y, entre las dos restantes, la mejor es
la opción II, de acuerdo con todas las medidas de efectividad.
7.- A una tienda de informática entran los clientes con una tasa media de 6 por hora, siendo
exponencial el tiempo transcurrido entre dos llegadas consecutivas. Se sabe que el gasto que realiza un
cliente en material informático, medido en euros, sigue una distribución 2 con un grado de libertad,
independientemente del número de clientes que hayan entrado en la tienda, y del momento concreto en
que dicho cliente haya entrado.
a) Formalice adecuadamente los procesos “Número de clientes que entran en la tienda hasta el
instante t”, y “Cantidad de dinero obtenido por las ventas”.
b) Calcule los ingresos medios obtenidos en una mañana en la que la tienda permanece abierta de
9:30 a 13:30 horas, así como la desviación típica de dichos ingresos.

Solución

a) N(t) “Número de clientes que entran en la tienda hasta el instante t (horas)”, t≥0, es un proceso de
Poisson con tasa λ = 6.
X(t) = “Cantidad de dinero obtenido por las ventas hasta t (horas)” , t≥0. En este caso:
N (t )
X (t )  Y1  Y2  ...  YN (t )  Yi , t0
i 1
es un proceso de Poisson compuesto, donde las variables Yi son independientes y tales que Yi ~  12 , i=1,2,..

b) m(4) = 6.4.1 = 24 €; σ2(4) = 6.4.(2+12) =72 => σ(4) =  2 (4)  72  8,49 €