1. (15 punts) Tenim dos grups d’alumnes el de Matí (M) i el de Tarda (T).

El de Matí té
10 alumnes i el de Tarda té 6. Escollim 5 alumnes entre tots dos grups i els anotem en
una llista seguint l’ordre d’elecció.

(a) Calcular la probabilitat que tots els alumnes siguin del mateix grup.
Sean los eventos: M ="Todos son de mañana"; T ="Todos son de tarde"; G ="Todos
son del mismo grupo"

P (G) = P (M U T ) = P (M ) + P (T )
10 6
5 5
= 16 + 16
5 5

(b) Calcular la probabilitat que el primer alumne escollit sigui del matí si a la resta de
la llista tenim el mateix número d’alumnes de cada grup.
Sean los eventos: 1M ="El primer alumno escogido es de mañana"; I = "en los 4
restantes hay igual de mañana y de tarde"

P (1M; I) P (Ij1M ) P (1M )

P (1M jI) = =
P (I) P (I)
9 6 10
2 2 16 2
= 9 6 10 6 10 5 = :
2 2 16
+ 16 2 2
3

(c) Considerem la variable aleatòria X = Nombre d’alumnes del grup matí de la llista.
La llei de X, és una de les ben conegudes que hem vist al curs? Quina és la funció
de probabilitat de X? Calculeu P (X > 1)
X sigue una ley Hipergeométrica(10,6,5): su función de probabilidad es
10 6
k 5 k
P (X = k) = 16 ; si k = 0; 1; 2; 3; 4; 5: si no P (X = k) = 0:
5

P (X > 1) = 1 (P (X = 0) + P (X = 1))
!
10 10 6
5 1 4
= 1 16 + 16
5 5

(d) Tirem un dau …ns que el resultat coincideixi amb el de la variable X + 1. Quin és
la probabilitat que la llista fos M,M,M,M,M si hem tirat el dau 4 vegades?
Sea N la variable que indica el número de lanzamientos hasta coincidir con el valor
de X + 1. Si la lista fuera M,M,M,M,M X sería 5, entonces nos piden en calcular

P(X = 5jN = 4);

esto es
P(X = 5; N = 4) P(N = 4jX = 5)P(X = 5)
P(X = 5jN = 4) = =
P(N = 4) P(N = 4)
P(N = 4jX = 5)P(X = 5)
= 5 :
P
P(N = 4jX = i)P(X = i)
i=0

1
 5 3 1
Como todos los resultados del dado son equiprobables P(N = 4jX = i) = 6 6
; de
manera que
10
P(X = 5) 5
P(X = 5jN = 4) = = P(X = 5) = :
P
5 16
5
P(X = i)
i=0

2. (20 punts) Sigui X una variable aleatòria amb funció de densitat

1
f (x) = (2x 3x2 + 8) 1l( 1;2) (x):
18
(a) Trobeu la llei de Y = jXj.
g(x) = jxj no es biyectiva en ( 1; 2). Descomponemos en
g1 : ( 1; 0) ! (0; 1)
x 7! y = x

g2 : (0; 2) ! (0; 2)
x 7! y = x
Por tanto
0 0
fY (y) = f (g1 1 (y)) g1 1 (y) 1(0;1) (y) + f (g2 1 (y)) g2 1 (y) 1(0;2) (y)
1 1
= ( 2y 3y 2 + 8) 1(0;1) (y) + (2y 3y 2 + 8) 1(0;2) (y)
18 18
1 1
= ( 6y 2 + 16) 1(0;1) (y) + (2y 3y 2 + 8) 1(1;2) (y):
18 18
(b) Calculeu P (X 2), P (X > 1) i P ( 5 X 3).

P (X 2) = 0;
Z 2
1 2
P (X > 1) = (2x 3x2 + 8)dx = ;
1 18 9
P ( 5 X 3) = 1:

(c) Doneu la densitat de Z = X 3 .

En este caso la aplicación
g : ( 1; 2) ! ( 1; 8)
x 7! y = x3
es un difeomor…smo y por tanto podemos aplicar la formula de transformación de
densidades
0
fZ (z) = f (g 1 (z)) g 1 (z) 1( 1;8) (z)
1 p p 1
= (2 3 y 3 3 y 2 + 8) p 1( 1;8) (z)
18 3 3 y2
1 2 8
= (p 3+ p )1( 1;8) (z):
54 3 y 3
y2

2
3. (punts) Sigui (X; Y ) un vector aleatori amb densitat

k 2x
fX;Y (x; y) = p e 1lD (x; y);
y
p
on D = f(x; y) 2 R2 : 0 < y < 1; 2 y < x < 1g.

(a) Trobeu el valor de la constant k. Determineu les lleis marginals. Són X i Y inde-
pendents ?
Imposem Z 1Z 1 Z 1
k 2x k p
4 y k
1= p e dxdy = p e dy = ;
0
p
2 y y 0 2 y 4
p
fent el canvi de variable y = z. Per tant k = 4. Les marginals són
Z x2
4 k 2x 2x
fX (x) = p e dy = 4xe ; x 2 (0; 1);
0 y
Z 1
k 2x 2 p
4 y
fX (x) = p e dy = p e ; y 2 (0; 1):
p
2 y y y
Clarament no són independents ja que la densitat conjunta no factoritza.
(b) Calculeu la llei de Y condicionada per X = x:
La densitat condicionada és per x 2 (0; 1)
1
fY jX=x (y) = p 1l(0; x2 ) (y):
x y 4

(c) Trobeu la llei de XY2 . Són X i XY2 independents ?

Diem U = XY2 . Fem el canvi de variable següent:

g: D ! M
(x; y) ! (x; u)
y
on u = x2
i
p 1
M = f(x; u); 0 < ux2 < 1; 2 ux < x < 1g = (0; 1) (0; );
4
La funció de densitat del vector (X; U ) és
4x 2x
f(X;U ) (x; u) = p e 1lM (x; u):
u

Com que la densitat factoritza, deduïm que són independents. A més com hem vist
que la densitat de X era fX (x) = 4xe 2x 1l(0;1) (x),la densitat de U haurà de ser

1
fU (u) = p 1l(0; 1 ) (u):
u 4

3
 Y
(d) Calculeu E X :
Com que X i U són independents tenim que
Y 1
E( ) = E(U X) = E(X)E(U ) =
X 12
ja que fent un cálcul
Z 1
4 u 1
E(U ) = p du =
0 u 12
i com que X és una gamma
E(X) = 1:
(e) Trobeu P(X 2 < 8Y ):
Calculem
Z 1
2 Y 1 1 4 1 1
P (X < 8Y ) = P ( 2 > ) = P (U > ) = p du = 1 p :
X 8 8 1
8
u 2

4. (punts) Sigui fXn ; n 2 Rg una successió de variables aleatòries independents i idèntica-

ment distribuïdes amb densitat
4 3
f (x) = x 1l[1;2] (x):
15
De…nim Tn = minfX1 ; X2 ; : : : ; Xn g. Calculeu la funció de distribució de Tn . Estudieu
les convergències en llei, en probabilitat i quasi segura.
1
Pn 2
Estudieu també la convergència quasi segura de 14n i=1 Xi .