EL TEOREMA DE LA PROBABILIDAD PRODUCTO

P. ZOROA
INSTITUTO DE IIN-VESTIGACIONES ESTADfSTICAS

Vamos a dar una demostraci6n detallada del teorema de la

Probabilidad Produeto. Este teorema, bien conocido, puede ver-
se, por ejemplo en el excelente libro de M. Loeve, Theory of
Probabily (p~g. 91); no obstante, aqui nos proponemos des-
arrollar la demostraci6n con detalle, dando, sucesivamente, en
forma de teoremas las propiedades que se precisan para obtener
dicho teorema de la Probabilidad Producto sin utilizar recursos
de integraci6n, es decir, siguiendo la pauta marcada en el citado
libro de M. Loeve, pero explay~ndonos m~s en los diversos puntos
fundamentales, especialmente en nuestro teorema (III).
La nomenclatura y notaci6n adoptada en dicho libro sera, por
consiguiente, la que seguiremos en general en esta demostra-
cion, y tambi~n cuando citemos alguna p~gina nos referiremgs
a dicha obra.
El teorema de la Probabilidad Producto se apoya en el teo-
rema de Extensi6n (p~g. 87), segun el cual una medida ~ sobre
un cuerpo Cpuede extenderse a una medida sobre el cuerpo-,r
minimo sobre ~. Es, pues, fundamental que partamos de una
medida ~ sobre un cuerpo C. Esto se consigue en nuestro caso
rnediante varios pasos sucesivos, seg0n se procede a continua-
ci6n.

De/iniciones.--Supongamos d a d o s u n c o n j u n t o d e e s p a c i o s
d e p r o b a b i l i d a d ( Q , , ~ . , P,), t ~. T d o n d e Q, es u n e s p a c i o d e p u n -
t o s ~,, ~ u n c u e r p o - ~ d e c o n j u n t o s m e d i b l e s A, C l~, q u e p o s i -
blemente esta engendrado como cuerpo-~ minimo sobre un cier-
t o c u e r p o G. Y f i n a l m e n t e P, es u n a p r o b a b i l i d a d d e f i n i d a p a r a
t o d o A, e ~ . E1 e s p a c i o p r o d u c t o Dr = II ~_~ e s t ~ d e f i n i d o p o r

a q u e l l o s e l e m e n t o s ,,v = (r t ~ ~ ) c o n ,,,, ~ ;],. E n e s t e e s p a c i o u n

r e c t a n g u l o i n e d i b l e ser~. u n p r o d u c t o d e l a f o r m a II A, x II ~ , ,
con lados A, ~ J, para
t ~ TN, TN = I (,, t~, t~ ..... t Nl
y estar~ formado por puntos COT = (~,, t e T) con (,,,e A, para
t~TN.
 198 P. zoroa

L a c l a s e Cr d e t o d o s los r e c t a n g u l o s m e d i b l e s n o es u n c u e r p o ,
p e r o si lo es l a c l a s e , ~ r f o r m a d a p o r s u m a s d e e s t o s r e c t a n g u l o s
medibles. Enunciaremos esto en forma del siguiente

TEOREMA ( I ) . - - L a clase ~ r / o r m a d a por s u m a s en nftmero finito

de rectdngulos de Gr c o n s t i t u y e n u n cuerpo.
Recordernos queen la suma de conjuntos entenderemos que
~ s t o s s o n d i s j u n t o s . D e b e r e m o s d e m o s t r a r : a) q u e si B e ~ r t a m -
b i 4 n el c o m p l e m e n t a r i o B~ e ~ r , Y b) si B ' ~ ~ r Y B 2 e ~ r t a m -
bi~n B 1 B 2 e ,.~ .
Supondremos que todos los rect~ngulos que aparecen en nues-
t r o s c o n j u n t o s B, BX, B2 t i e n e n l o s l a d o s e n l o s e s p a c i o s Q, c o n
t e T N = ', t t , t 2 , t~ . . . . . t n (.
k
=) s i B = ~ c ~ (c'c,= ~ si ~ # j , c~CT),
i=l
tendremos
k
Bo = (~ C')~ = N (C9 o
| i

y si se c o m p r u e b a q u e (C9 r ~,_~r q u e d a r a r e d u c i d a la demostra-

c i 6 n a l a p a r t e b).
Sea ahora, prescindiendo del superindice i
C -----At, X At, X ... X A,. >< ~'~t--T.
El desarrollo simb61ico de

l-~]"-~-{A h -q- Ate,) X ... X (At. + Ate) X ~r--7.

da ~t c o m o una suma de 2 ~ rect~ngulos de I~ f o r m a

A[' X A ts,r X " "
.~. A c" X
In
~t -- In
en q u e c a d a

Atici = Ati 0 a
Ac
ti
0 sea una suma de rectangulos
~t = C + C' +. C " + ... + C(2~-I)
Io q u e p r u e b a que
C~ = C' + C" + ... + C(~"-I) e ~ r
k, k,.,
b) Sea B 1 = ~ C li , S "2 ~ - - - ~ C 2i
i~l i~l
entonces
B IB2 = (E C u) (~ C =j) = E C n C~J
i i i,i
 EL TEOREMA DE LA PROBABILIDAD PRODUCTO 199

evidentemente l o s c o n j u n t o s C ~ C 2j s o n d i s j u n t o s y a d e m a s s o n
rect~ngulos medibles, pues, prescindiendo de los superindices
i, ], si
c ' = A;, • A;, • • A;. •
Cg X A,,2 ~< At, x ... x A~, X ~T--TN
es fCcil ver que el rect~.ngulo inedible
C = At~ At, X t~ A I . ~ ~ 9 9 9 X A~N tN X L'2T--TN
c o i n c i d e c o n C I C '~, y a q u e t o d o p u n t o ("T c C t a m b i ~ n pertenece
a C1 y a C2 y reciprocamente.
9 @ @

Vamos ahora a definir un contenido en el cuerpo .~T a partir

de las probabilidades P,.
Definiremos la funci6n de con]unto Pr para los conjuntos
C ~ Cr de la siguiente forma; si
C = At, X A,, x ... X At. X L'~2T--TN
PT (C) = Pt, (At,) x P~.~(At,) x . . . X PiN (AtN)
y para los B ~ ~r, si
k
B = ~ Ci , C~~
i=l
k
PT (B) = E PT (C i)
i=1

ahora es preciso demostrar que tal funci6n est~ definida univo-

c a r n e n t e , lo c u a l d a l u g a r a l

TEORElW-A ( I I ) . - - L a ] u n c i d n PT d e ] i n i d a sobre O r estd u n i v u -

c a m e n t e d e t e r m i n a d a y c o n s t i t u y e u n c o n t e n i d o , es decir, es u n a
] u n c i d n de c o n ] u n t o no n e g a t i v a y ] i n i t a m e n t e aditiva.
A los conjuntos C ~ CT les c o r r e s p o n d e un nflmero P1 (C)
flnico determinado p o r l a r e g l a u n i v o c a si
C = At, X A~, X ... x At. x ~"2T _ T .
ponemos
PT(C) : P,, (A,,) x P,, (A,~) x ... x P,. (At.)
Ahora, al afiadir la parte de la definici6n de PT que se necesita
para los conjuntos de ~r, cabe preguntarse si siendo por otra
parte el rectingulo
k
C = ~ Ci , Ci ~
200 v. ZOaOA

ser~.
k
Pr ( C ' ) ~-~ Pt, (A,,) x Pt~ (A,,) x ... x Pt. (At,,)

Supondremos
C ~ - - A t , X At~ x ... x At~ x ~r-r.

d= ^j, • A~,~• ... • Ai. • ~r--~.

k
C = ~ C i

Evidentemente C i c C i m p l i c a AJ,j c A,j p a r a t o d o ~. V a m o s a

hacer una descomposici6n d e l l a d o At~ e n s u m a d e v a r i o s c o n -
j u n t o s d i s j u n t o s m e d i b l e s . P a r a c a d a o, ~ At, d e f i n a m o s el c o n -
junto
A ~
,, = N A i
,, N (A-
A i
Ai _ Ai
co e t to $ A t , tt

Para estos eonjuntos A .t, .se . v e .r i f i c a

1. ~ L o s A ~tt n o s o n v a c i o s y s o n m e d i b l e s e n .q,,

2. ~ U A ~
h
= At,
~o r A h

3. ~ Si r r A h~ es A ~'
h
-- A `~
h

y a q u e si o/ ~ A ~,, se v e r i f i c a r ~ que

o / e Air, Si ,,) e A i
h

y r e At, --AI, Si ~J e At~ --A! ,,

p o t lo q u e l a d e f i n i c i 6 n de A ~'
h
d a el m i s m o A "h

4. ~ En general, d a d o s d o s ~,, r (e A,, ), A'~,, Y A~'~ c o i n c i d e n

( s i o/ e A~ ) o s o n d i s J u n t o s .
5. ~ E1 n f l m e r o de conjuntos A't~ diferentes es finito, y los
representaremos por
A(1) A(~) A (a) A(h,)
h ~ h ' h ' " " " tx

h~

6. ~ A,, = E A
 EL TEOREMA DE LA PROBABILIDAD PRODUCTO 201

7. ~ Para cada A ~ se tiene

h

A ~ A(0
h
r e kll

donde Rn viene dado por un eonjunto de enteros que corres-

ponde a i .
An~logamente se har~ una deseomposici6n para los restan-
tes lados At,, A,,, . . , Ate, siendo para cada Ati
hi
Ati = Z A(r)
ti
Aitj = ~~'
...
A(0
ti
r=l reRii

Ahora consideraremos la descomposiei6n simb61ica de

C = A,, x -At, X ... >< At. X ~T--T,, =

= (AI~)+ A(')+
h
... + A ("')]
h /
X (AI))+ A(S)+
t~ . . q-. A(,~
. .~)). X
x (A(,') + A(~)+ .. + A(h")1 x fT =
9 " " IN " tN / -- T.

= ~ A h(~') X A (r~) ><

t.~ " " "
>< A(~") x
tN
"QT
-- T.
r I , rfl , . . . rN

obteni~ndose e] mismo va]or para PT (C) de ambas expresiones,

pues

PT ( Z ~(/")t
l ~'~ A(r')I, X 9 99 X ~(I'N)
~t~ aT--T")=
rl t r.~,..., r,

Z
t l , r ~ , . , o, r N
PT ~(A(r')t, >~ A(~)t, X " 9 " >< A(~")t,, ~ QT.-T,,,) =

-- IA(")~ x IA (r~)) >< Y P,. ~I A u,

(~-) t~ _--
rl, r~,..., FN

=(X "(r')"
,, , ,
• (X ,, • . .
(X. P,.,. ,. ,,

rl r~ rN

= P,, (A~,) x Pt.~(A,,) x ... X Vt. (At.) = PT (C)

De igual modo

PT (C') = PT (AI, X A ti~ X o..X A't . X L)T--TJ =

-- eT ((z A (~'),,) • (Z .',(~')~,,

,• ... • (z A?:))• a - ~ ) =
R~ i Rgi RN i

= Z PI" ~/A(q)h X .-o ~:~ 'A(rN)tN ~ ~T--TN)

r 1 ~ R l i , r 2 - ' R 2 i , . . . r. s R N i
202 P. Z O R O A

pero de
k
C=~ C~
i=l

debe seguirse

2] = 2] +
rla r3a - - , t r N rl@- ~11 ) r 2 5 ~1 t ~ o o a f*N~ ~NI

+ 2] +.-.+
r! $ Rr~, r= $ R ~ , . . . , rN $ RN2 r l s RJK t r~ $ R.oK, . . . , rN -~ RNK

que demuestra que

D e m o s t r a d a l a u n i c i d a d d e PT s o b r e l a c l a s e 6aT es fAcil p a s a r
a l a c l a s e , ~ r , p u e s si
k~
B = ~] C li , B s ~T , C n s C~

y a la vez
k~

B = ~ i
C2J, C 2j e

tambidn
B = ~ C n C 2j C II C 2j e ~ f
i,i
yes fAcil v e r q u e
E PT (C ~) = ~ P r (C n C20
i i,i
ya que para cada
PT (C n) = Z P T (C lI C20,
i
y anAlogamente
PT (C20 = ~' PT (C n C20

q u e p r u e b a q u e P r (B) estA u n i v o c a m e n t e d e t e r m i n a d o . Q u e es
n o n e g a t i v a y f i n i t a m e n t e a d i t i v a es t r i v i a l .
 EL T E O R E M A DE LA PROBABILIDAD I'RODUCTO 203

Visto y a q u e PT s o b r e ~ r es u n c o n t e n i d o , es p r e c i s o ahora
d e m o s t r a r q u e e s t e c o n t e n i d o es p r e c i s a m e n t e u n a m e d i d a sobre
el c u e r p o ~ r Y p o r el t e o r e m a de c o n t i n u i d a d ( p a g . 84) basta
d e m o s t r a r q u e PT es c o n t i n u a e n el c o n j u n t o v a c i o 9, es deci r,
q u e si la s u c e s i b n m o n b t o n a
B~r B"~T
se d e b e v e r i f i c a r que
PT (B") -~ 0
o e q u i v a l e n t e m e n t e que si
PT (B n) > ~ ( T o d o n , e > o)
n o d e b e o c u r r i r que
B,,~ e ;
c o m o p a r a los B- e ~(~r h a y s o l a m e n t e u n n f l m e r o f i n i t o de e s p a -
cios q u e c o n t i e n e n p r o p i a m e n t e l a d o s de los r e c t ~ n g u l o s q u e
c o m p o n e n B- y es t e m i m e r o de e s p a c i o s s61o p u e d e a u m e n t a r
con n por ser
B "+1 c B"
y a d e m a s se p u e d e n s u p r i m i r c i e r t o s B- o r e p e t i r o t r o s , r e s u l t a
q u e se p u e d e a d m i t i r que c a d a B- es u n c o n j u n t o c i l i n d r i c o c o n
base en
~t, X ~t~ X . . . X ~t.
o c a m b i a n d o la n o t a c i 6 n en
~i X ~z X ~.~ X ... X ~.
y e n t o n c e s el e s p a c i o
k'2 T __ Ta ~--- II ~"2,
t'T--Ta (Ta=I i'=I'3.... I)
no desempefia ningOn papel en nuestro razonamiento y puede
suprimirse.
Basta considerar, pues, un espacio producto de los espacios
de probabilidad
(C., ~ , P.)
definido por
~"~T = ]'I k'~n
n

con
PT (Al X A2 X ... X A. X ~2n+l X ~n-l-~ X ~ )
---- P , ( A , ) • ... X P. (A.), (Ai C ~ )
204 P. ZOROA

P a r a abreviar escribiremos
~'n : Q.+i X Qn+2 X ...
y notaciones an~logas para C'., ~'. P'. ; asi
P',(A,+IXAn+,X... xA.+hX ~.eh+lX ..-)=
=P.+i(A~ xP.q-2(A.§ ... XPn+h(A.+.)
Ya h e m o s visto p o r el T e o r e m a (II) que PT 0 P ' . es u n
c o n t e n i d o sobre los c u e r p o s O r O O . , r e s p e c t i v a m e n t e ; de-
b e m o s a h o r a d e m o s t r a r que t a m b i 6 n PT es u n a m e d i d a sobre ~ r
e s t a b l e c i e n d o el
TEOREMA (III). El c o n t e n i d o PT de]inido sobre ~ r c o n s t i t u y e
u n a meclida, es decir, u n a 1unci6n no negativa y a d i t i v a - r de-
f i n i d a sobre ~/k.
Ya h e m o s d i c h o que, u t i l i z a n d o el t e o r e m a de c o n t i n u i d a d ,
q u e d a r e d u c i d o este t e o r e m a a d e m o s t r a r que si B- es u n a s u c e -
si6n m o n 6 t o n a de ~.~r Y
PT (B-) > ~ (e > o , t o d o n)
n o p u e d e verificarse
B"~
Segfln h e m o s admitido, B- se puede expresar asi:
Kn
B- = ~ C-~

donde
9 ni ni . . A nn ~r'~ :
B"~-~r , cn' " ~ ' C n~ = A~ X A 2 x. X n X
ni c,ni
= Al X i
E n p r i m e r l u g a r los c o n j u n t o s en P~
nl n2 ~kn
Ai , A i . . . . . A
p u e d e n n o ser d i s j u n t o s , en c u y o caso h a r e m o s u n a d e s c o m p o -
sici6n del c o n j u n t o
Ai n = U A I "i
i
analoga a la h e c h a en el T e o r e m a (II) para A,, con las propie-
dades que corresponden a la 62 y 7.5 que son en este caso:
hn
A~ = ~ A~ (r)
r~l
. i n (r)
Ai = ~ Ai
r -= Rni
 EL TEORE~A DE LA PROBABILIDAD PRODUCTO 205

con los A~-(,) c o n j u n t o s m e d i b l e s d i s j u n t o s , y asi c a d a r e c t ~ n -

gulo C .~ se d e s c o m p o n e e n u n a s u m a de r e c t g n g u l o s
cni ~ ni
• ,ni ~
( 2] r')• jni ~-
Z ~ni

r ~ Rm r ~ R.I

luego el c o n j u n t o B- q u e d a d e s c o m p u e s t o asi:
h
Bn = Z Z A1 n(r) ~< C'lni
i=t reR.,

que a g r u p a n d o todos los que ~ienen un valor de r constante queda

,hi
B"=ZA~O'xC1 q-"~'~ A ~ ( ' ) x C 1 ,hi § +~ A " ( h " ) x C '"'

n ,hi n(h.)
• ,hi __
-

i~I 1 iel s i~lh.

= A~ (*)X g- ,1n l + AIn(~) R,n2

- * + ' ' " + A1n(h.) X B,~h.
donde
B' ~ ~ , ~ " . ;
es inmediato que
PT (A~~(') X B',~-0 = P~ (A,"(')) X P'~ (B x"0
u t i l i z a n d o las d e f i n i e i o n e s de PT Y P'~ ; a h o r a los t 6 r m i n o s de
la suma
h.
B" -----~ AI"(") X B'~ ~

10S dividiremos en dos partes; aqu611os A~ -(~) ~ B'~ ~* para los que

P', (B'~-0 > --F

euyos superindiees r formar~n un eonjunto R'. y aquellos otros
para los que

P'I (B'I =) <

2
CUyOS v a l o r e s de r c o n s t i t u i r g n el c o n j u n t o R". e v i d e n t e m e n t e
R'.+ R".= /1,2,3 ..... h.l
tendremos
h.
Pr (B") = Z P T (AI"(~) X B', =)---
r=l
= ~ PT (A, "(~) X B'~=) + Z PT (&.(, >4 B'I=)
r s R'. r 3 R".
206 P, ZOROa

pero para r e R'. se verifica

P r (A~ "(~) X B'W) = P~ (A~"(~)) x P'~ (B'w) --< P, (At"(~))
y para r e R".

PT (A1 n(~) X B'W) = P, (A, n(~) ) X P'~ ( B ' w ) --< ( A , " ( ' ) ) - -

obteni6ndose

PT (B") --< E P' (Al"(r)) -]- "2-- ~] P' (A,"(')) = E P~ (A~"r162 +

r $ R'n r $ R". r s R'.

P,(A~(')) - ~ P,(A~"(~)) < ~ ] P~(A,"(~))+

q- T ~R R". r~R'. , -- ~,R'.

+T '- ~ p,(A.C~j = ~ - e,( A , ~ ) + 2

r E K'n Sn

y c o m o s u p o n e m o s que PT (B") > e resulta

,- ~ P,(A,"<~>)+ y >~
r E R'n

y asi
E

2
P, (A, " ~ ) > >
2
r s R'. | __
2
o sea

re R'. 2

con Z A~~c~ ~ ~ . L a demostraci6n de que Z A~-~)

r ~ R'n r 9 R'n

e o n s t i t u y e u n a s u e e s i 6 n m o n 6 t o n a , o sea que
Z A~-~~) ) Z A~-+u,)
r 9 R'. r s R' n 4- I

es sencilla, y p o r ser
(~,, ~, P~)
u n e s p a c i o de p r o b a b i l i d a d se sigue que n o p u e d e verificarse

r s R'.
 EL TEOREMA DE LA PROBABILIDAD P~ODUCTO 207

luego habra un
~1 r E A1 "(~)
r a R'.

para todo n, y para eada n un

r. e R'. c o n ~i ~ A~~rn)
luego
P'~ (B'~ ~" ) > - - e , -~xB 1""~" C B"
2
verificandose tambien la monotonia d e los c o n j u n t o s
rnrfl
B I = B'~"

ahora en

n',= H ~, y con P'~ (B'~,,)> - -

i=2 2

se hara la misma construcci6n que anteriormente en

E~)T = II Qi con PT (B-) > e

i=l

Lleg~dose a un ,o2 ~: ~2 tal que

(~ X "'2 X B'~" C B , P'., ( B ' 2 " ) >

22 '

asi se l l e g a a c o n s t r u i r u n p u n t o

contenido en todo B-, l u e g o n o p u e d e v e r i f i c a r s e B - ~ ~.

D e m o s t r a d o el T e o r e m a ( I I I ) , b a s t a c o m b i n a r l o c o n el T e o -
r e m a d e E x t e n s i 6 n ( p a g . 87) p a r a d e d u c i r el

TEOREMA DE LA PROBABILID A D PRODUCTO

La probabiliclacl proclucto PT constituye una medicla sobre ~ r

su extension al cuerpo-r m i n i m o ~ sobre c~T estd univoca-
m e n t e determinacla.
E1 e s p a c i o ~ lo h e m o s c o n s i d e r a d o c o m o p e r t e n e c i e n t e a C~
y por tanto a ~r y a ~, s i e n d o s i e m p r e PT ( Q T ) = 1 c o m o c o -
rresponde a una probabilidad.
208 P. z o R o ^

SUMMARY

Let (~lt,~o~ft,Pt), (t e T ) b e the p r o b a b i l i t y spaces; t h e r e is a p r o b a b i l i t y

spaces (~, ~ f , P), ~] b e i n g t h e p r o d u c t space of t h e sets ~t (t e T) a n d
t h e class ~ f t are i n d e p e n d e n t class; T h e r e this space is o b t a i n e d w i t h o u t
useing t h e c o n c e p t of i n t e g r a t i o n i n i n f i n i t e d i m e n s i o n s spaces.