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  • Plantilla para Resolver Ejercicio de Arbitraje MD y F

    Cargado por

    Maria fernanda celaya hernandez
    13 vistas2 páginas
    Este documento resume diferentes tasas de interés y tipos de cambio en México y Estados Unidos. Compara tres opciones para manejar una cuenta por pagar de $1,000,000 dólares a 60 días: usar un forward, usar el mercado de dinero para una cuenta por pagar, y usar el mercado de dinero para una cuenta por cobrar. Concluye que para cuentas por pagar y cuentas por cobrar, les conviene más usar un contrato de cambio spot que un forward.

    Descripción original:

    Título original

    Plantilla Para Resolver Ejercicio de Arbitraje MD y F

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    © © All Rights Reserved

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    Este documento resume diferentes tasas de interés y tipos de cambio en México y Estados Unidos. Compara tres opciones para manejar una cuenta por pagar de $1,000,000 dólares a 60 días: usar un forward, usar el mercado de dinero para una cuenta por pagar, y usar el mercado de dinero para una cuenta por cobrar. Concluye que para cuentas por pagar y cuentas por cobrar, les conviene más usar un contrato de cambio spot que un forward.

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    de 2

    CETES 28 7.

    25% TIPO DE CAMBIO SPOT COMPRA


    T BILL 1.29%
    TASA ACT MEX 8.70%
    TASA ACT USA PRIME RATE 3.87%
    CTA POR PAGAR DLS. 1,000,000.00
    TIPO DE CAMBIO SPOT VENTA PESO/DLS 19.2100
    PLAZO DÍAS 60
    TIPO DE CAMBIO SPOT COMPRA $/DLS 19.15

    UTILIZANDO UN FORWARD
    1.0120833 1.009912 19.4004 $/DLS.
    1.002150 INVERION

    UTILIZANDO EL MERCADO DE DINERO PARA UNA CTA. POR PAGAR


    1) VP 1,000,000.0000 997,854.6126 DOLARES
    1.002150 T.C A LA VENTA
    2) Cambiar a pesos 19,168,787.1077 PESOS
    3) VF 1.01450 19,446,734.5208
    TC MER DINERO $ 1,000,000.00

    UTILIZANDO EL MERCADO DE DINERO PARA UNA CTA. POR COBRAR


    1) VP 1,000,000.0000 993,591.3359 DOLARES
    1.006450 TC COMPRA
    2) Cambiar a pesos 19,027,274.0822 PESOS
    3) VF 1.01208 19,257,186.9773
    TC MER DINERO $ 1,000,000.00

    A LOS DOS, LOS QUE TIENEN UNA CUENTA POR PAGAR Y UNA CUENTA POR COBRAR LES CONVIENE UN CONTRATO
    DE CAMBIO SPOT COMPRA

    GAR

    PESOS
    19.4467 $/DLS.

    BRAR

    PESOS
    19.2572 $/DLS.

    S CONVIENE UN CONTRATO FORWARD

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