3 de octubre de 2023

Investigación

Licenciatura en Actuaría.
Curso: Mod de Superv y multiestados.

Alumno:
Carlos Miguel Vázquez Navarrete
Profesor:
MARIANA PEREZ R
 Modelos paramétricos del análisis de supervivencia

1. Distribución Exponencial:
La distribución exponencial es una distribución de probabilidad continua que se utiliza comúnmente para modelar el
tiempo entre eventos en un proceso de Poisson. Su función de probabilidad (f(x)) es:

Donde λ (lambda) es el parámetro de tasa.

La distribución acumulada (F(x)) es:

La esperanza (media) de la distribución exponencial es:

Y la varianza es:

2. Distribución Weibull:
La distribución Weibull es una distribución de probabilidad continua que se utiliza para modelar la vida útil de
componentes y sistemas. Su función de probabilidad (f(x)) es:

Donde λ (lambda) es el parámetro de escala y k es el parámetro de forma.

La distribución acumulada (F(x)) no tiene una forma simple y se expresa en términos de la función gamma incompleta.
La esperanza (media) de la distribución Weibull es:
Y la varianza es:
Donde Γ es la función gamma.
 3. Distribución Lognormal:
La distribución lognormal es una distribución de probabilidad continua que se utiliza para modelar variables que son el
logaritmo de una variable normal. Su función de probabilidad (f(x)) es:

Donde μ (mu) es la media de los logaritmos y σ (sigma) es la desviación estándar de los logaritmos.
La distribución acumulada (F(x)) no tiene una forma simple y se calcula numéricamente.
La esperanza (media) de la distribución lognormal es:
Y la varianza es:

Distribución Gamma:
La distribución gamma es una distribución de probabilidad continua que se utiliza para modelar el tiempo de espera
hasta que ocurran k eventos en un proceso de Poisson. Su función de probabilidad (f(x)) es:

Donde α (alfa) es el parámetro de forma y β (beta) es el parámetro de tasa.

La distribución acumulada (F(x)) no tiene una forma simple y se expresa en términos de la función gamma
regularizada.
La esperanza (media) de la distribución gamma es:
Y la varianza es:
 5. Distribución Log-Logística:
La distribución log-logística es una distribución de probabilidad continua que se utiliza para modelar datos que tienen
colas pesadas. Su función de probabilidad (f(x)) es:

Donde α (alfa) es el parámetro de forma y β (beta) es el parámetro de escala.

La distribución acumulada (F(x)) no tiene una forma simple y se calcula numéricamente.
La esperanza (media) de la distribución log-logística no tiene una forma cerrada y puede calcularse numéricamente.
La varianza también se calcula numéricamente.
Ten en cuenta que estas son las fórmulas generales para estas distribuciones y los parámetros pueden variar
dependiendo de la notación utilizada en diferentes fuentes.