Análisis numérico

El conocimiento y la comprensión son prerrequisitos para

la aplicación eficaz de cualquier herramienta. Por
ejemplo, no importa lo impresionante que sea la caja de
herramientas, será muy díficil reparar un automóvil si
no se entiende cómo funciona.
Ésta es una realidad, particularmente cuando se utilizan
computadoras para resolver problemas de ingeniería.
Aunque las computadoras tienen una gran utilidad, son
prácticamente inútiles si no se comprende el
funcionamiento de los sistemas de ingeniería.
 Un modelo matemático simple
Un modelo matemático se define, de manera general, como una formulación
o una ecuación que expresa las características esenciales de un sistema
físico o de un proceso en términos matemáticos. En general, el modelo se
representa mediante una relación funcional de la forma:

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

=𝑓 , 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠,
𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

donde la variable dependiente es una característica que generalmente

refleja el comportamiento o estado de un sistema; las variables
independientes son, por lo común, dimensiones como tiempo y espacio, a
través de las cuales se determina el comportamiento del sistema; los
parámetros son el reflejo de las propiedades o la composición del sistema, y
las funciones de fuerza son influencias externas que actúan sobre el
sistema.
Ejercicio
Un paracaidista con una masa de 68.1 kg salta de un globo
aerostático fijo. Tomando en cuenta la expresión de un modelo
matemático simple, calcular la velocidad antes de que se abra
el paracaídas. Considere que el coeficiente de arrastre es
igual a 12.5 kg/s.
Solución
Solución

𝑑𝑣 𝑐
=𝑔− 𝑣
𝑑𝑡 𝑚
Solución
!".$%&''(
𝑣 𝑡 = 53.44 1 − 𝑒

velocidad vs tiempo
60

50

40

30

20

10

0
0 10 20 30 40 50 60
 De acuerdo con el modelo, el
Velocidad terminal paracaidista acelera
rápidamente, alcanzando una
velocidad de 44.92 m/s
velocidad vs tiempo después de 10 s. Observe
también que, después de un
60

50
tiempo suficientemente
grande, alcanza una velocidad
constante llamada velocidad
40

30
terminal de 53.44 m/s. Esta
20 velocidad es constante porque
después de un tiempo la fuerza
de gravedad estará en
10

0 equilibrio con la resistencia del

aire. Entonces, la fuerza es
0 20 40 60 80 100 120

cero y cesa la aceleración.

Al anterior planteamiento se le llama solución analítica o
exacta ya que satisface con exactitud la ecuación diferencial
original. Por desgracia, hay muchos modelos matemáticos que
no pueden resolverse con exactitud. En muchos de estos
casos, la única alternativa consiste en desarrollar una solución
numérica que se aproxime a la solución exacta.
Los métodos numéricos son aquellos en los que se reformula el
problema matemático para lograr resolverlo mediante
operaciones aritméticas. Esto puede ilustrarse para el caso de
la segunda ley de Newton, observando que a la razón de
cambio de la velocidad con respecto al tiempo se puede
aproximar mediante

𝑑𝑣 ∆𝑣 𝑣 𝑡!"# − 𝑣 𝑡!
≅ =
𝑑𝑡 ∆𝑡 𝑡!"# − 𝑡!
 𝑑𝑣 ∆𝑣 𝑣 𝑡)*$ − 𝑣 𝑡)
≅ =
𝑑𝑡 ∆𝑡 𝑡)*$ − 𝑡)
donde ∆𝑣 y ∆𝑡 son diferencias en la velocidad y
en el tiempo, respectivamente, calculadas sobre
intervalos finitos, 𝑣 𝑡! es la velocidad en el
tiempo inicial 𝑡! , y 𝑣 𝑡!"# es la velocidad en
algún tiempo posterior 𝑡!"# .

A la ecuación en color azul se le denomina una

aproximación en diferencia finita.
𝑑𝑣 ∆𝑣 𝑣 𝑡)*$ − 𝑣 𝑡)
≅ =
𝑑𝑡 ∆𝑡 𝑡)*$ − 𝑡)
Solución numérica al problema de la
caída de un paracaidista
𝑑𝑣 𝑐
=𝑔− 𝑣
𝑑𝑡 𝑚
𝑣 𝑡!"# − 𝑣 𝑡! 𝑐
= 𝑔 − 𝑣 𝑡!
𝑡!"# − 𝑡! 𝑚
Y reordenando
𝑐
𝑣 𝑡!"# = 𝑣 𝑡! + 𝑔 − 𝑣 𝑡! 𝑡!"# − 𝑡!
𝑚
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒×𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑜
Empleando un tamaño de paso de 2 seg
𝑐
𝑣 𝑡!"# = 𝑣 𝑡! + 𝑔 − 𝑣 𝑡! 𝑡!"# − 𝑡!
𝑚
12.5
𝑣 𝑡!"# = 0 + 9.81 − 0 2 − 0 = 19.62
68.1
𝑐
𝑣 𝑡!"$ = 19.62 + 𝑔 − 19.62 4 − 2 = 32.04
𝑚𝑐
𝑣 𝑡!"% = 32.04 + 𝑔 − 32.04 6 − 4 = 39.9
𝑐𝑚
𝑣 𝑡!"& = 39.9 + 𝑔 − 39.9 8 − 6 = 44.87
𝑚
𝑣 𝑡!"' = 48.02
𝑣 𝑡!"( = 50.01
Solución exacta Solución aproximada
Empleando un tamaño de paso de 2 seg
Solución analítica vs Solución numérica
60

50

40

30

20

10

0
0 10 20 30 40 50 60

velocidad analí tica velocidad numérica

Empleando un tamaño de paso de 1 seg
Solución analítica vs Solución numérica
60

50

40

30

20

10

0
0 10 20 30 40 50 60

velocidad analí tica velocidad numérica

 Solución numérica de
ecuaciones y sistemas de
ecuaciones diferenciales
Conceptos básicos
Se entiende por ecuación diferencial aquella que relaciona dos o más
variables en términos de derivadas o diferenciales. Para su estudio conviene
establecer las siguientes definiciones:
• Ecuación diferencial ordinaria. Es aquella en la que existe solamente una
variable independiente: por lo tanto sus derivadas serán totales.
• Ecuación diferencial parcial. Es aquella en la que existen dos o más
variables independientes, por lo que sus derivadas serán parciales.
• Orden de una ecuación diferencial. Es la derivada de mayor orden que
aparece en la ecuación.
• Grado de una ecuación diferencial. Es el grado algebraico de la derivada
de mayor orden que se encuentra en la ecuación (no todas se pueden
clasificar en cuanto a su grado).
• Ecuación diferencial lineal. Es una ecuación diferencial en la que no
aparecen potencias de la variable dependiente y sus derivadas, ni
productos de la variable dependiente y sus derivadas, ni productos de la
variable dependiente por sus derivadas o productos entre derivadas.
 Definición de ecuación diferencial.
•Es una ecuación que contiene derivadas de
una o más variables dependientes con
respecto a una o más variables
independientes.
𝑑𝑦 𝑑𝑦 𝑑𝑤 𝑑 ! 𝑤
+ 𝑦 = 5, + + ! =𝑦
𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝜕!𝑦 𝜕𝑢 𝜕𝑤 𝜕𝑤
+ 𝑦 = 4, + + =0
𝜕𝑥𝜕𝑡 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧

•Se clasifican a las ecuaciones diferenciales por

su tipo, orden, grado y linealidad.
 Clasificación en cuanto a su tipo
• Ecuación diferencial ordinaria (EDO): Es una ecuación
que contiene derivadas de una o más variables
dependientes con respecto a UNA variable
independiente.
𝑑$ 𝑦 𝑑𝑦
$
+4 − 10𝑦 = 0
𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝑑𝑥
+ 5𝑥 = 𝑒 %
𝑑𝑦
𝑑 $ 𝑡 𝑑𝑧
$
− + 5𝑡 = 2𝑎
& $
𝑑𝑎 𝑑𝑎
𝑑 𝑎 𝑑 𝑏 𝑑𝑐 𝑑𝑒 𝑑𝑓 𝑑𝑔 𝑑ℎ
&
+ $
+ + + + + = 15
𝑑𝑤 𝑑𝑤 𝑑𝑤 𝑑𝑤 𝑑𝑤 𝑑𝑤 𝑑𝑤
• Ecuación diferencial parcial (EDP): Es una ecuación
que contiene derivadas de una o más variables
dependientes con respecto a DOS o MÁS variables
independientes.
𝜕$𝑢 𝜕$𝑢
+ = 0
𝜕𝑥 $ 𝜕𝑦 $
$ $
𝜕 𝑢 𝜕 𝑢 𝜕𝑢
= − 2
𝜕𝑥 $ 𝜕𝑡 $ 𝜕𝑡
𝜕𝑢 𝜕𝑣
=−
𝜕𝑦 𝜕𝑥
𝜕𝑢 𝜕𝑣 𝜕𝑤 𝜕$𝑢
+ + =8 $
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧 𝜕𝑥
Orden de una ecuación diferencial
•El orden de una ecuación diferencial (ya sea
EDO o EDP) es el orden de la mayor derivada
en la ecuación.
segundo orden primer orden

'
𝑑$ 𝑦 𝑑𝑦
$
+5 − 4𝑦 = 𝑒 (
𝑑𝑥 𝑑𝑥

• ¿Cuál es la mayor derivada? = orden de la ecuación

 ) $ $ *
𝑑 𝑦 𝑑 𝑦 𝑑 + 𝑦 𝑑𝑦
5 )
+2 $
+ ++ + 𝑦 = 10𝑥
𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥
) $ ' *
𝑑 𝑦 𝑑 𝑦 𝑑 $ 𝑦 𝑑𝑦
)
+ '
+ $+ +𝑦 =𝑥
𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝑑, 𝑦 𝑑) 𝑦 𝑑 ' 𝑦 𝑑 $ 𝑦 𝑑𝑦
4 ,+ )+7 '+ $+ +y=0
𝑑𝑥 𝑑𝑥 ) 𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝜕$𝑢 𝜕'𝑢 𝜕𝑢
$
= 10 ' − 2
𝜕𝑥 𝜕𝑡 𝜕𝑡
) '
𝜕 𝑢 𝜕 ' 𝑢 𝜕𝑢
)
= '−
𝜕𝑥 𝜕𝑡 𝜕𝑡
𝜕𝑢 𝜕𝑣 𝜕𝑤 𝜕$𝑢
+ + =8 $
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧 𝜕𝑥
Grado de una ecuación diferencial
• El grado es el exponente al que esta elevado
el término que involucra la derivada de mayor
orden, siempre y cuando la variable
dependiente y sus derivadas estén dadas de
forma polinomial en la ecuación diferencial.

"
𝑑!𝑦 𝑑𝑦
+ 5 − 4𝑦 = 𝑒 #
𝑑𝑥 ! 𝑑𝑥
 Clasificación por linealidad
• Una ecuación diferencial lineal es aquella en que la variable
dependiente “y” y sus derivadas sólo aparecen en combinaciones
aditivas de sus primeras potencias, es decir;
𝑑- 𝑦 𝑑 -.# 𝑦 𝑑$ 𝑦 𝑑𝑦
𝑎- 𝑥 -
+ 𝑎-.# 𝑥 -.#
+ ⋯ + 𝑎$ 𝑥 $
+ 𝑎# 𝑥 + 𝑎/ 𝑥 𝑦 = 𝐹(𝑥)
𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥
De lo cual se observa:
a) La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado.
b) Los coeficientes dependen sólo de la variable independiente

Si no cumple con la forma de una ecuación diferencial lineal, es una

ecuación diferencial NO lineal. Las funciones no lineales de la variable
dependiente o de sus derivadas tales como 𝑠𝑒𝑛(𝑦) o 𝑒 % , no pueden
aparecer en una ecuación lineal.
Ejemplos

𝑦 − 𝑥 𝑑𝑥 + 4𝑥𝑑𝑦 = 0
𝑦 %% − 2𝑦 % + 𝑦 = 0
&
&
𝑑 𝑥 𝑑𝑥 '
𝑦 &
+𝑦 − 5𝑥 = 𝑒
𝑑𝑦 𝑑𝑦
1 − 𝑦 𝑦 % + 2𝑦 = 𝑒 (
$
𝑑 𝑥
$
+ 𝑠𝑒𝑛 𝑥 = 0
𝑑𝑦
𝑑) 𝑦 $
)
+ 𝑦 =0
𝑑𝑥
 Solución de una ecuación diferencial
La solución de una ecuación diferencial es una
función que no contiene derivadas o integrales de
funciones, y que verifica idénticamente la ecuación
diferencial. Por ejemplo, la solución de la ecuación
diferencial
𝑦 ! 𝑥 − sin(𝑥) = 0
es
𝑦(𝑥) = − cos 𝑥 + 𝐶
ya que esta función verifica idénticamente la
ecuación diferencial. Nótese que la solución
resulta ser una familia de curvas.
Para determinar una solución particular, será
necesaria una condición inicial del problema.
Con lo cual será posible determinar el valor de 𝐶
que corresponde a ese caso particular, y con ello
seleccionar una sola curva que sea solución de la
ecuación diferencial dada.
Los polinomios de Taylor como solución
de una ecuación diferencial
La solución de una ecuación diferencial, para un problema con
condiciones iniciales, es una función 𝑦(𝑥) tal que verifica
idénticamente la ecuación diferencial. Esta función puede
aproximarse por medio de el polinomio de Taylor como:
𝑦 𝑥 = 𝑇! = 𝑦 𝑥; 𝑥"
𝑦′′(𝑥") 𝑦′′′(𝑥")
= 𝑦 𝑥" + 𝑦# 𝑥" 𝑥 − 𝑥" + $
(𝑥 − 𝑥") + (𝑥 − 𝑥")%+ ⋯
2! 3! …Ec (C)
𝑦 (!) (𝑥")
+ (𝑥 − 𝑥")!
𝑛!
Esta solución será correcta siempre y cuando se valúe en el
entorno de 𝑥 = 𝑥/ , y a medida que se aleje de este punto, la
solución tendrá un mayor error.
Ejemplo
Resolver la ecuación diferencial 𝑦 % − 2𝑥𝑦 = 𝑥 con
la condición inicial 𝑦 0.5 = 1, aproximándola a
través de un polinomio de Taylor de tercer
grado.
Al tomar en cuenta los primeros cuatro términos de la
serie de Taylor y simplificando se obtiene

7 & 3 , 9 19
𝑦 𝑥 ≈ 𝑇+ 𝑦 𝑥; 𝑥" = 𝑥 − 𝑥 + 𝑥+
4 8 16 32
La tabulación de la solución en el intervalo
0.5 ≤ 𝑥 ≤ 1.0, con ℎ = 0.1, es:
 68
1
𝑦 = 1.1682𝑒 −
2
Solución Exacta
𝒙 𝒚(𝒙)
0.5 1.00000
0.6 1.17442
0.7 1.40687
0.8 1.71547
0.9 2.12601
1.0 2.67550
 ""# "#
Resolver la ecuación diferencial +3 = 𝑥𝑦, junto
"$ " "$
"#(&)
con las condiciones iniciales 𝑦 1 = 1 , y =1,
"$
aproximándola través de un polinomio de Taylor de
cuarto grado.
 &
Resolver la ecuación diferencial 𝑦 = 5 + 𝑥 𝑦con la
(
)
condición inicial 𝑦 0 = 2, aproximándola a través de
un polinomio de Taylor de quinto grado.
Métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales
Los métodos numéricos que se
estudiarán a continuación para
resolver ecuaciones diferenciales
con condiciones iniciales se
denominan métodos de solución
paso a paso, ya que a partir de
uno o varios puntos conocidos
calculan el siguiente; una vez
calculado se apoyan en éste y en
los anteriores para calcular uno
más, y así sucesivamente.
Método de Euler
Uno de los métodos más sencillos para resolver ecuaciones
diferenciales de primer orden con condiciones iniciales es el
método de Euler; consiste en integrar la ecuación difererencial
𝑦 ! 𝑥 = 𝑓(𝑥, 𝑦)
entre un punto 𝑥# y el siguiente; esto es:
$!"# $!"#
; 𝑦 ! 𝑥 𝑑𝑥 = ; 𝑓(𝑥# , 𝑦# )𝑑𝑥 … Ec (1)
$! $!
Al integrar el miembro de la izquierda en la expresión anterior se
obtiene:
$!"#
𝑥#%&
𝑦 𝑥 = 𝑥 = ; 𝑓(𝑥# , 𝑦# )𝑑𝑥
# $!

$!"#
𝑦#%& − 𝑦# = ; 𝑓(𝑥# , 𝑦# )𝑑𝑥
$!
Para integrar el miembro de la derecha en la expresión
anterior se utiliza la integración numérica estudiada en el
tema anterior:
("
𝑛$ 𝑛' 𝑛) $
L 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = ℎ 𝑛𝑦/ + ∆𝑦/ + − ∆ 𝑦/ + ⋯
(! 2 6 4
Al integrar entre los puntos 𝑥/ y 𝑥# se tiene:
(#
1 1 $
L 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = ℎ 𝑦/ + ∆𝑦/ − ∆ 𝑦/ + ⋯
(! 2 12
donde
𝑦/ = 𝑓 𝑥/
∆𝑦/ = 𝑦# − 𝑦/ = 𝑓 𝑥# − 𝑓 𝑥/
Δ$ 𝑦/ = 𝑦$ − 2𝑦# + 𝑦/ = 𝑓 𝑥$ − 2𝑓 𝑥# + 𝑓 𝑥/
⋮
Al sustituir 𝑓(𝑥) por una función de dos variables 𝑓(𝑥, 𝑦) e integrar entre
un punto cualquiera, 𝑥( , y el siguiente, 𝑥()*, se obtiene:

…Ec (2)
El método de Euler consiste en integrar el segundo miembro de la
ecuación (1), considerando únicamente el primer sumando de la expresión
anterior con su correspondiente error:
($%#
L 𝑓 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥 = ℎ𝑓 𝑥! , 𝑦! + 𝑒0
($
Si se desprecia el error y se sustituye esta última ecuación en la
expresión (1), se obtiene:

y al despejar 𝑦!"# :

…Ec. (A)
Ejemplo
Resolver la ecuación diferencial 𝑦 ( − 2𝑥𝑦 = 𝑥 con la
condición inicial 𝑦 0.5 = 1 , utilizando el método de
Euler, en el intervalo 0.5 ≤ 𝑥 ≤ 1.0 con ℎ = 0.1.
Para 𝑖 = 0
Para 𝑖 = 1
De forma similar
Al tabular la solución en el intervalo 0.5 ≤ 𝑥 ≤ 1.0 y compararla
con la que proporciona el método de Euler se tiene:

Euler Solución
𝒙 𝒚(𝒙) exacta
𝒚(𝒙)
0.5 1.00000 1.00000
0.6 1.15000 1.17442
0.7 1.34800 1.40687
0.8 1.60672 1.71547
0.9 1.94380 2.12601
1.0 2.38368 2.67550
 Euler Solución
𝒙 𝒚(𝒙) exacta

Con ℎ = 0.01 0.5 1.00000

𝒚(𝒙)
1.00000
0.6 1.15000 1.17442
0.7 1.34800 1.40687
0.8 1.60672 1.71547
0.9 1.94380 2.12601
1.0 2.38368 2.67550
Método de Euler modificado
La aproximación que proporciona el método de Euler puede
mejorarse al integrar la ecuación diferencial
($%# ($%#
L 𝑦 1 𝑥 𝑑𝑥 = L 𝑓(𝑥! , 𝑦! )𝑑𝑥
($ ($
Por medio de la fórmula trapecial, lo que es equivalente a
considerar los dos primeros sumandos de le ecuación (2), se
obtiene:
($%#
1
L 𝑓 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥 = ℎ 𝑓 𝑥! , 𝑦! + 𝑓 𝑥!"# , 𝑦!"# − 𝑓(𝑥! , 𝑦! ) + 𝑒0
($ 2
y al simplificar:
($%#
ℎ
L 𝑓 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥 = 𝑓 𝑥! , 𝑦! + 𝑓(𝑥!"# , 𝑦!"# ) + 𝑒0
($ 2
que sustituyendo en la ecuación (1):

Al despejar 𝑦!"# y despreciar el error:

…Ec. (3)

A diferencia del método de Euler, con esta última ecuación no

es posible conocer el valor de 𝑦!"# , debido a que este valor
está en función de sí mismo. El problema se resuelve
obteniendo el valor de 𝑦!"# a través del método de Euler, el
cual se considera solamente una predicción, que será
sustituido en el miembro del lado derecho de la ecuación
anterior, con el que se obtendrá un nuevo valor corregido de
𝑦!"# .
Por lo tanto, la expresión (A) será una ecuación predictora y la
(3) una ecuación correctora. El subíndice “p” indicará
predicción y “c”, corrección.

…Ec (B)
Ejemplo
Resolver la ecuación diferencial 𝑦 ( − 2𝑥𝑦 = 𝑥 con la
condición inicial 𝑦 0.5 = 1 , utilizando el método de
Euler modificado, en el intervalo 0.5 ≤ 𝑥 ≤ 1.0 con ℎ =
0.1.
Al proseguir en forma similar, se obtiene la siguiente tabla:
 Solución Exacta
𝒙 𝒚(𝒙)
0.5 1.00000
0.6 1.17442
0.7 1.40687
0.8 1.71547
0.9 2.12601
1.0 2.67550
 &
Resolver la ecuación diferencial 𝑦 = 5 + 𝑥 𝑦con la
(
)
condición inicial 𝑦 0 = 2, aproximándola a través del
método de Euler y del método de Euler modificado en
el intervalo de 0 ≤ 𝑥 ≤ 1 con ℎ = 0.25.
Métodos de Runge-Kutta
Para estudiar los métodos de Runge-Kutta, se deben de
considerar las estructuras de los métodos de Euler y Euler-
Gauss:
Ambos métodos pueden escribirse como:
𝑦!"# = 𝑦! + ℎ𝜙 𝑥! , 𝑦! …Ec. (A)
𝑖 = 0,1,2, …
donde, en el método de Euler,
𝜙 𝑥, 𝑦 = 𝑓 𝑥, 𝑦
y en el de Euler-Gauss,
1
𝜙 𝑥, 𝑦 = 𝑓 𝑥, 𝑦 + 𝑓 𝑥 + ℎ, 𝑦 + ℎ𝑦′
2
Los métodos de Runge-Kutta consisten en obtener una ecuación similar a
la expresión (A); que en forma general se escribe como:
𝑦!"# = 𝑦! + 𝑤# 𝑘# + 𝑤$ 𝑘$ + ⋯ + 𝑤- 𝑘- …Ec (1)
𝑖 = 0,1,2, …
donde
𝑘# = ℎ𝑓 𝑥! , 𝑦!
𝑘$ = ℎ𝑓 𝑥! + 𝛼# ℎ, 𝑦! + 𝛽#,# 𝑘#
𝑘' = ℎ𝑓 𝑥! + 𝛼$ ℎ, 𝑦! + 𝛽$,# 𝑘# + 𝛽$,$ 𝑘$ …Ec (2)
𝑘) = ℎ𝑓 𝑥! + 𝛼' ℎ, 𝑦! + 𝛽',# 𝑘# + 𝛽',$ 𝑘$ + 𝛽',' 𝑘'
⋮
𝑘- = ℎ𝑓 𝑥! + 𝛼-.# ℎ, 𝑦! + 𝛽-.#,# 𝑘# + 𝛽-.#,$ 𝑘$ + ⋯ + 𝛽-.#,-.# 𝑘-.#
en donde 𝑤*, 𝑤$,…, 𝑤! , 𝛼*, 𝛼$,…, 𝛼! , 𝛽*,*, 𝛽$,$,…, 𝛽!,!.* son constantes que
deben determinarse, de tal forma que proporcionen la mayor exactitud
posible a la solución de la ecuación diferencial.
La ventaja de los métodos de Runge-Kutta con
respecto a los métodos de Euler y Euler-Gauss
consiste en que los primeros tienen un orden de error
menor. Con respecto a la aproximación a través de
polinomios de Taylor, tienen la ventaja de que no
requieren valuar ninguna derivada, sino únicamente la
función 𝑓(𝑥, 𝑦).
Método de Runge-Kutta de segundo orden

1
𝑦)*$ = 𝑦) + 𝑘$ + 𝑘,
2
donde
𝑘$ = ℎ𝑓(𝑥) , 𝑦) )
𝑘, = ℎ𝑓(𝑥) + ℎ, 𝑦) + 𝑘$ )
Método de Runge-Kutta de cuarto orden
1
𝑦*+& = 𝑦* + 𝑘& + 2𝑘! + 2𝑘, + 𝑘)
6
𝑖 = 0,1,2, …
donde
𝑘& = ℎ𝑓(𝑥* , 𝑦* )
ℎ 𝑘&
𝑘! = ℎ𝑓 𝑥* + , 𝑦* +
2 2
ℎ 𝑘!
𝑘, = ℎ𝑓 𝑥* + , 𝑦* +
2 2
𝑘) = ℎ𝑓 𝑥* + ℎ, 𝑦* + 𝑘,
Ejemplo
Resolver la ecuación diferencial 𝑦 ( − 2𝑥𝑦 = 𝑥 con la
condición inicial 𝑦 0.5 = 1 , utilizando el método de
Runge-Kutta de segundo y cuarto orden, en el
intervalo 0.5 ≤ 𝑥 ≤ 1.0 con ℎ = 0.1.
 &
Resolver la ecuación diferencial 𝑦 = 5 + 𝑥 𝑦con la
(
)
condición inicial 𝑦 0 = 2, aproximándola a través del
método de Runge-Kutta de segundo y cuarto orden, en
el intervalo de 0,1 con h=0.25.
 Solución numérica de sistemas de
ecuaciones diferenciales
La solución de sistemas de ecuaciones diferenciales de primer
orden es de gran utilidad, debido a que cualquier ecuación
diferencial de orden superior se puede transformar en un
sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, cuya
solución numérica se puede obtener utilizando cualquiera de los
métodos de integración de paso a paso estudiados hasta el
momento.
Considerando el sistema de ecuaciones diferenciales
𝑦 1 = 𝑓 𝑥, 𝑦, 𝑧
𝑧 1 = 𝑔 𝑥, 𝑦, 𝑧
en donde los valores iniciales de 𝑦 y 𝑧 son
𝑦 𝑥/ = 𝑦/ ; 𝑧 𝑥/ = 𝑧/
Ejemplo
Resolver el siguiente sistema de ecuaciones
diferenciales de primer orden, utilizando el
método de Euler, para las condiciones iniciales:
𝑦 0 = 𝑧 0 = 1, en el intervalo 0 ≤ 𝑥 ≤ 1, con
ℎ = 0.2

𝑦 % = 4𝑥 − 𝑦 + 1
𝑧 % = 2𝑧 − 𝑦
Ejemplo
Resolver el siguiente sistema de ecuaciones
diferenciales de primer orden, utilizando el
método de Runge-Kutta de cuarto orden, para
las condiciones iniciales: 𝑦 0 = 𝑧 0 = 1, en el
intervalo 0 ≤ 𝑥 ≤ 1, con ℎ = 0.2

𝑦 % = 4𝑥 − 𝑦 + 1
𝑧 % = 2𝑧 − 𝑦
Ejemplo
Transformar la siguiente ecuación diferencial en
un sistema de ecuaciones diferenciales de
primer orden
) &
𝑑 𝑦 𝑑 𝑦 𝑑𝑦 >
+ 3 + + 10𝑦 = 𝑒
𝑑𝑡 ) 𝑑𝑡 & 𝑑𝑡
Ejemplo
Resolver la siguiente ecuación diferencial de orden superior
𝑑$ 𝑦 𝑑𝑦
$
−3 +𝑥 =0
𝑑𝑥 𝑑𝑥
en el intervalo 0 ≤ 𝑥 ≤ 0.3 para las condiciones iniciales 𝑦 0 =
0; 𝑦 1 0 = 1.
 8 I6 1 J 1 8
𝑦H = 𝑒 + 𝑥 + 𝑥−
27 6 9 27

Euler Solución
modificado analítica
𝒙 𝒚(𝒙) 𝒚(𝒙)
0.0 0.00000 0.00000
0.1 0.11500 0.11644
0.2 0.26860 0.27248
0.3 0.47297 0.48081
Problemas de valores en la frontera
Durante la unidad 5 se desarrollaron métodos numéricos para
resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, los cuales
deben de satisfacer una condición inicial al principio de la
integración. Considérense ahora ecuaciones diferenciales de
orden superior a uno, en las que están establecidas dos
condiciones en los extremos del intervalo de integración.
A este tipo de problemas se les conoce como problemas de
valores en la frontera. Su solución numérica es más difícil que
la de los problemas con condiciones iniciales, ya que se debe
satisfacer ambas condiciones.
Existen, en general, dos tipos de métodos para resolver estos
problemas; los llamados rápidos o de tanteos y el de
diferencias finitas.
El método de difirencias finitas sirve para resolver
ecuaciones diferenciales de cualquier orden con condiciones
iniciales o de frontera. Consiste en dividir el intervalo de
solución en 𝑛 subintervalos; se llama pivote a cada uno de los
puntos que definen cada subintervalo. En seguida se
sustituyen las derivadas de la ecuación diferencial por
fórmulas de derivación numérica, todas ellas con el mismo
orden de error y referidas al mismo pivote.
Ejemplo
Resolver la ecuación diferencial de segundo
orden
𝑦 %% − 2𝑦 % + 5 = 0
con condiciones de frontera 𝑦 0 = 0, 𝑦 1 = 2;
utilizando el método de diferencias finitas y con
ℎ = 0.2.
 1 1 J6
5 1 1
𝑦H = J
𝑒 + 𝑥 − J
21 − 𝑒 2 21 − 𝑒

Solución Solución
numérica analítica
𝒙 𝒚(𝒙) 𝒚(𝒙)
0.0 0.000 0.000
0.2 0.462 0.462
0.4 0.905 0.904
0.6 1.320 1.318
0.8 1.692 1.691
1.0 2.000 2.000
Ejemplo
Referencias
• Rafael Iriarte, Métodos numéricos, Editorial
Trillas, 2da edición.
• Chapra Canale, Métodos numéricos para ingenieros,
7ma edición, McGraw Hill.
• Apuntes de la Red Universitaria de Aprendizaje,
Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE105117.
• Antonio Nieves Hurtado y Federico C. Domínguez
Sánchez, Grupo Editorial Patria, 2004, Métodos
numéricos aplicados a la ingeniería,