182 Optimización

equivalente a
bh = 18

cuya solución es b = h = ^ 1 8 = 4.24.

E l triángulo rectángulo de hipotenusa mínima, entre todos los que tienen área 9, es aquel cuyos catetos
tienen longitud , y i 8 , siendo la hipotenusa mínima igual a k* = 6.

B) CONDICIONES N E C E S A R I A S DE PRIMER O R D E N D E Ó P T I M O LOCAL

D e f i n i c i ó n 4.1

Dado el programa (I)

opt f(Xi, x„)

s. a. g i U i , x„) = O
(I)

gjx„ .v„) = Oj

con m < n donde / : R" ^ IR y g¡: U" IR para / = 1, .... m, se denomina función Lagrangiana asocia-
da al programa (I) a la función de n + m variables !£ definida por

i£(I, i) =/(i) + Á,g,{x) + A^g^ix) +••• + A^gjx)

con 1= a,, ;.J.

T e o r e m a 4.1 (Condición necesaria de Lagrange)

Sea D un subconjunto abierto de IR". Se considera el programa

opt / ( X i , x„)

s. a. g^ix,, x„) = O ) (I)

gjxi, x„) = O
con m < n, donde f, g¡ / = 1, in son funciones definidas de D en R, con derivadas parciales pri-
meras continuas en D y

B = {x e R"/x e D, g¡(x) = 0, / = 1, m]

el conjunto de soluciones factibles.

Entonces, se verifica que si i* es un óptimo local del programa (I) tal que la matriz jacobiana de
g = (gi, g^) en X*, Jg(x*-), tiene un menor de orden in distinto de cero {\Jg(x*),„\ 0), existen m
números reales Af, A * tales que son solución del siguiente sistema de ecuaciones

v/(.í*)+ X ;.*vg,.(i*) = O (1)

i=1

Las soluciones factibles del programa (I) que verifican (1) se denominan puntos estacionarios
del programa (I). Los m números reales /.f, /.* que se obtienen al resolver (1) se conocen como
multiplicadores de Lagrange asociados a las m restricciones en el punto x*.

D e f i n i c i ó n 4.2

Dado el programa (I) se dice que en la solución factible x* se verifica la condición de regularidad o
restricción de cualificación si \Jg(x*)J # O, es decir, si los vectores Vg^(x*), VgJ^x*) son lineal-
mente independientes.
196 Optimización

b) Veamos si se verifican en (O, I, 0) las condiciones necesarias de primer orden, que en este caso son

2JCI + 2;.iXi = O

2(X2 - 2) + 2;. + = O

2x3 = O

xl+ xj - \ 0

X2 - 1= O

Particularizando en el punto (O, 1. 0), de la segunda ecuación, se obtiene

- 2 + 2/.! + = O

por lo que existen infinitos valores de / j y /.j que verifican la ecuación.

Las condiciones necesarias de primer orden en este caso tampoco son aplicables ya que, los gradientes
de las funciones que definen las restricciones en el punto (O, 1, 0) son linealmente dependientes

V g i ( 0 , 1. 0 ) = (O, 2 , 0 ) = 2VíÍ2(0, 1, 0 )

N o obstante, en x* se cumple la relación V / ( x * ) + /.^Wg^ix*) + AjV^^íx*) = O por verificarse una condi-

ción de regularidad alternativa, m á s débil, que la aquí empleada.

Nota

Obsérvese que, si un programa con restricciones de igualdad tiene solución x* y, en dicho punto se ve-
rifican las condiciones de Lagrange, los multiplicadores de Lagrange asociados a x* son tínicos pues el sis-
tema de n ecuaciones y m incógnitas / j , A „ con m <n dado por

;.,vg,(i*) + ••• + kjjgji*) = -v/ü*)

tiene una matriz de coeficientes de rango completo m, cuando se cumple la condición de regularidad exigi-
da en el resultado de Lagrange.

C) CONDICIONES DE S E G U N D O O R D E N DE Ó P T I M O LOCAL

D e f i n i c i ó n 4.3

Dado el programa matemático

opt / ( X i , x„)
s. a. g i ( x i , x„) = O
giixi, x„) = O (I)

g„(x„ ...,x„) = Oj

donde / , g^^, g^ son funciones en IR", se define el hessiano orlado asociado al programa (I),
como el hessiano de su función Lagrangiana, es decir

/o ••• O \
Jgix)
O ••• O
H¡£(Á^, Á^, X j , x„) —

H-ÍE{Á, x)
\
 Optimización c o n restricciones de igualdad 197

siendo

/Vg,(i)\

Jgix) = .

la matriz jacobiana de orden m x n con g = (g^, g^) y

H^¡£(7.. rx) = Hfix) + X y-iHg¡(x)

Teorema 4.2 (Condiciones necesarias de Lagrange de segundo orden)

Sea el programa (I) con ni < n y f, g,-, / = I,.... m funciones con derivadas parciales segundas conti-
nuas en un subconjunto abierto D de R", con B = [x e R " / g¡(x) = O, Í = I, m\ D.
Si i * 6 es un punto estacionario del programa (I) con multiplicadores asociados
I* = (Á*, .... /*), y M(x*) = {/? e R" / Jg(x*)p = 0| entonces

(i) Si .V* es un mínimo local de (1) se verifica que

p'H^il*, i*)p ^ O

para todo p e M{x*). con /; 7^ O

(ii) Si i * es un máximo local de (I) se verifica que

p'H^ÍEÜ*, x*)p < O

para todo p e M{x*), conͿ O

Teorema 4.3 (Condiciones suficientes de Lagrange de segundo orden)

En las hipótesis del teorema anterior, si x* e ií es un punto estacionario del programa (I) con multi-
plicadores asociados I* = (A*, .... A*) y M(x*) = {p E R" / Jgix*)p = 0} entonces

(i) Si para todo p e M(x*) con p ^0 _ -

pH^d*, x*)p > O

se verifica que x* es un mínimo local estricto de (I).

(11) Si para todo p E M(X*) con /O

p'H^^O*, x*)p < O

se verifica que i * es un máximo local estricto de (I).

Proposición 4.2

Sea el programa (I) con m <n y f,g¡,i= I, .... m funciones en un subconjunto abierto D <= R"
con B = {XEU" / g,.(i) = O, í = I, .... m| c D.
Si j c * £ S es un punto estacionario del programa (I) con multiplicadores asociados
/* = (/f ,.... /*) y denotamos por Dj con y = I, .... m -I- « los menores principales del hessiano oria-
do H¡£(I*. X*), entonces

(i) Si los menores principales Dj con j = 2m + 1, w -I- « de la matriz H¡£(/*, x*) tienen todos
el mismo signo que (- 1)"", se verifica que i * es su mínimo local estricto de (I).

(11) Si los menores principales con j = 2m + 1, m + náela matriz Hi£,(/*, i * ) tienen signos
altemos, siendo el signo de ¿>,„+ 1 el de (- I)™*', se verifica que x* es un máximo local es-
tricto de (I).