Materia: Fundamentos Analí3cos para Finanzas

Prác3ca Individual curso MOOC: Introducción a

Ciencias de Datos y Estadís3ca Básica para
Negocios – Intervalos de Confianza
Profesor: Doctor Carlos Vargas
Alumno: Rafael Muñoz Domínguez
Matrícula: A01184367
Programa: Maestría en Finanzas Online
Periodo: Trimestre sep3embre – noviembre
2023
Índice
1.- Introducción…………………………………….. 3
2.- Pregunta #1 ……………………………..……… 4
3.- Pregunta #2 ……………………………..……… 4
4.- Pregunta #3 ……………………………..……… 5
5.- Pregunta #4 ……………………………..……… 9

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1.- Introducción
El presente trabajo responde a cuatro preguntas que
abordan el tema de intervalos de confianza. Los datos son
sobre los rendimientos de acciones de Amazon y Apple (14
datos por empresa) en donde el obje@vo es demostrar el
cálculo para el factor z (intervalo de confianza) en 95% y
99% siguiendo una distribución normal para construir los
intervalos de confianza y de esta manera, entender de
mejor manera el rendimiento promedio de una acción y
los rangos de intervalos de confianza. Adicional, se
comprobará que, al aumentar la confianza en el intervalo,
se amplían los rangos y se explicará el porqué.
Previamente, se estableció que las acciones de Amazon
tenían un mejor rendimiento promedio, sin embargo,
éstas eran las más volá@les y las que menor rendimiento
ofrecían por unidad de desviación estándar.

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2.- Pregunta #1
Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”,
encuentra el valor z (este es necesario para construir el
intervalo de confianza) de la distribución normal estándar,
para poder construir un intervalo del 95% de confianza

3.- Pregunta #2
Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV,
encuentra el valor z (este es necesario para construir el
intervalo de confianza) de la distribución normal estándar,
para poder construir un intervalo del 99% de confianza

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4.- Pregunta #3
Con el tamaño de muestra (n=14) calcula el intervalo de
confianza del 95% para cada una las medias poblacionales
de los rendimientos de Amazon y de Apple
Cálculo para Amazon
Datos generales:

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Cálculo de intervalo de confianza al 95% con la siguiente
fórmula:

Se concluye que el nivel de confianza de 95% se encuentra

entre 0.1378 y 0.3653

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Cálculo para Apple
Datos generales:

Cálculo de intervalo de confianza al 95% con la siguiente

fórmula:

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Se concluye que el nivel de confianza de 95% se encuentra
entre 0.0946 y 0.2387

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4.- Pregunta #4
Cuando cambias de nivel de confianza, digamos de 95% a
99%, ¿Por qué los intervalos de confianza se hacen más
grandes?
Cálculos
Para Amazon:

Se concluye que el nivel de confianza de 99% se encuentra

entre 0.1018 y 0.4013

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Para Apple:

Se concluye que el nivel de confianza de 99% se encuentra

entre 0.0717 y 0.2615
Respuesta a: ¿Por qué los intervalos se hacen más
grandes con un intervalo de confianza de 99%?
Porque es el escenario más conservador, con mayor
probabilidad de acierto y menos cabida a error. La curva se
amplía, a diferencia de un intervalo al 95% de confianza,
en donde la curva se estrecharía o achicaría.

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