1ER PARCIAL ECONOMETRÍA Y SIMULACIONES

Apellidos y Nombres:………………………………………………………………………………………………….. CI:…………………….

I. Preguntas de Falso y Verdadero. (8ptos)

1.- Un estimador insesgado con varianza mínima es conocido como un estimador eficiente. F V
2.- Homoscedasticidad es cuando la varianza del término de error, o de perturbación, no es la misma sin importar el
valor de X. F V
3.- es un modelo econométrico. F V
4.- Los estimadores MCO están expresados únicamente en términos de las cantidades observables (muestras).
F V
5.- Los valores residuales son el resultado de sumar los valores de Y observada a los valores de Y estimada. F V

6.- Presentan consistencia; es decir, a medida que el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, los estimadores
convergen hacia sus verdaderos valores poblacionales. F V
7.- El coeficiente de determinación nos indica el grado de asociación lineal que existe entre la variable dependiente e
independiente. F V
8.- El modelo continuo de regresión normal MCRLN, está basado en el supuesto de la normalidad en los residuos.
F V
II. Preguntas de elección múltiple.(16ptos)
9.- A pesar de la tendencia de los padres de estatura alta a procrear hijos altos y los padres de estatura baja, hijos bajos,
la estatura promedio de los niños de padres de una estatura determinada tendía a desplazarse, quien acuño el termino
de regresión
A. Milton Friedman
B. Alfred Marshall
C. Francis Quesnay
D. Francis Galton
10.- Decimos que un estimador MCO es MELI cuando:
A. Es insesgado, es decir, su valor promedio o esperado, es igual al valor verdadero
B. Tiene varianza mínima dentro de la clase de todos los estimadores lineales insesgados, por lo tanto es eficiente.
C. Es lineal; es decir, función lineal de una variable aleatoria, como la variable dependiente Y en un modelo de
regresión.
D. Solo A y B
E. Solo B y C
F. Todos
G. Ninguno
11.- Si se estudia la independencia de una variable respecto de más de una variable dependiente, como el rendimiento
de un cultivo, la lluvia, la temperatura, el sol y los fertilizantes, a qué tipo de análisis se refiere
A. Análisis de regresión aleatorio
B. Análisis de regresión transversal
C. Análisis de regresión múltiple
D. Ninguno
12.- Propiedades de los estimadores de MCO según el supuesto de normalidad.
A. Presentan consistencia
B. Tienen varianza mínima
C. Son insesgados
D. Todas las anteriores
13.- Son un tipo de datos recopilados mediante la observación de muchos sujetos (como individuos, empresas, países o
regiones) al mismo tiempo, o sin tener en cuenta las diferencias de tiempo. El análisis de los datos suele consistir en
comparar las diferencias entre los sujetos. A que nos referimos con esta definición.
A. Datos individuales
B. Dato de serie de tiempo
C. Dato transversal
D. Dato combinado
14.- Según la prueba t de significancia dada la siguiente condición :
A. Se aprueba la Ho
B. Se rechaza la Ho
15.- El modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) nos permite:
Seleccione una o más de una:

A. Obtener las ecuaciones normales mediante las cuales obtenemos los estimadores
B. Convertir funciones no lineales en lineales
C. Minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado
D. Hallar los parámetros de una población
16.- El método de máxima verosimilitud tiene propiedades
A. Menos fuertes que los MCO
B. Igual que los MCO
C. Más fuertes que los MCO
III. Preguntas de Desarrollo. (20ptos)
17.- Escriba 3 de las 4 categorías generales en las cuales se clasifican las variables
R.-
18.- Cual es el significado de (MCRL)
R.-
19.- Desarrolle el supuesto número 6 del capítulo 3 del Autor Damodar Gujarati

R.-

21.- Escriba el nombre del supuesto del capítulo 3 a la cual hace referencia la siguiente definición:

Dados dos valores cualesquiera de X, Xi y Xj (i diferente de j), la correlación entre dos ui

y uj cualesquiera (i diferente de j ) es cero. En pocas palabras, estas Observaciones se
muestrean de manera independiente. Simbólicamente,

IV. Enlace (8ptos)

20.- A continuación se muestran los pasos a seguir en la metodología de la econometría. Seleccionar el número de paso
que corresponde a cada enunciado

Especificación del modelo matemático de la teoría

Obtención de datos
Pronóstico o predicción
Estimación de los parámetros del modelo econométrico
Especificación del modelo econométrico o estadístico de la teoría
Pruebas de hipótesis
Planteamiento de la teoría o de la hipótesis
Utilización del modelo para fines de control o de políticas
V Ejercicio (48ptos)

Dada la siguiente tabla de datos, responda los siguientes incisos:

PRODUCTO
INTERNO Consumo
BRUTO
(Miles de (Miles de
millones de millones
Bs) de Bs)
86,75 67,59
98,01 75,13
115,69 85,10
116,73 89,73
132,88 95,89
161,23 110,91
182,15 121,36
206,86 137,51
223,00 153,50
223,03 166,02
229,53 171,62

a) Plantee el modelo econométrico. (2ptos)

b) Determine los parámetros β1 y β2 el coeficiente de correlación y determinación. (40ptos)

c) Interprete los coeficientes de correlación y determinación del modelo. (2ptos)

d) Realice el modelo para tomar decisiones. (2ptos)

e) Determine el pronóstico para un Consumo de 200 mil millones de Bs. (2ptos)

¡¡MUCHO ÉXITO!!