ESTADÍSTICA PARA ECONOMISTAS – MA175

Taller 1 Segunda Parte

CASO 1: Caja municipal de ahorros y crédito

La caja municipal de ahorro y crédito cuenta con una ventanilla para atender al público en
general y otra para clientes preferentes. En cierto momento de atención, se analizaron las
siguientes variables:

X: tiempo para atender al público en general en cientos de segundos

Y: tiempo para atender a clientes preferentes en cientos de segundos

cuya distribución conjunta está dada por:

 k (x  y2 ) en RXY
f  x, y   
 0 otro caso

donde RXY es la región limitada por los puntos (0,0) (1,0) (0,1) y (1,1)

a) Encontrar el valor de k para que 𝑓(𝑥, 𝑦) sea función de densidad de probabilidad.

Región de integración:

Recordemos por teoría:

∞ ∞
∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦𝑑𝑥 = 1
−∞ −∞
 𝑦 3 𝑦=1 1
(𝑥𝑦 + ) |𝑦=0 = (𝑥 + )
3 3

𝑥=1 𝑦=1
𝑘∫ ∫ (𝑥 + 𝑦 2 )𝑑𝑦𝑑𝑥 = 1
𝑥=0 𝑦=0

𝑥=1
1 𝑥 2 𝑥 𝑥=1 5𝑘 6
𝑘∫ (𝑥 + ) 𝑑𝑥 = 𝑘 ( + ) |𝑥=0 = =1⇒𝑘=
𝑥=0 3 2 3 6 5

La función de densidad de probabilidad conjunta es:

6 2
𝑓(𝑥, 𝑦) = {5 (𝑥 + 𝑦 ) ;0 ≤ 𝑥 ≤ 1; 0 ≤ 𝑦 ≤ 1
0 ; 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠

b) Si la probabilidad de que ninguna ventanilla esté ocupada más de la mitad del tiempo
es mayor a 0.5, entonces la administración apertura una ventanilla más, ¿se tendrá que
aperturar una ventanilla más?

0.5 0.5 6
𝑃(𝑋 ≤ 0.5, 𝑌 ≤ 0.5) = ∫0 ∫0 (𝑥 + 𝑦 2 )𝑑𝑦𝑑𝑥
5

0.5
6
∫ (𝑥 + 𝑦 2 )𝑑𝑦 = 1.2(0.5𝑥 + 0.04166)
0 5

0.5 0.5 6
𝑃(𝑋 ≤ 0.5, 𝑌 ≤ 0.5) = ∫0 ∫0 (𝑥 + 𝑦 2 )𝑑𝑦𝑑𝑥
5
0.5
= ∫ 1.2(0.5𝑥 + 0.04166)𝑑𝑥
0

𝑥2 𝑥=0.5
= 1.2 ( + 0.04166 𝑥) |𝑥=0 = 0.1
4

Decisión: Como la probabilidad 0.1 es menor a 0.5 entonces la administración no

apertura una ventanilla más.
c) El administrador de la caja municipal tiene información que el tiempo que demoran en
ventanilla los clientes preferentes es de 0,9 cientos de segundos. El administrador
sugiere al gerente hacer un seguimiento al tiempo que demoran en atender al público
en general, siempre y cuando el tiempo esperado sea de al menos de 0,7 cientos de
segundos ¿cuál será la decisión del gerente, teniendo en cuenta la sugerencia?

Recordando:
∞
𝐸(𝑋/𝑌) = ∫−∞ 𝑥𝑓(𝑥/𝑦)𝑑𝑥
+∞
𝑓𝑋 (𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑦
−∞
+∞
𝑓𝑌 (𝑦) = ∫−∞ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥

1
Nos piden: 𝐸[𝑋⁄𝑌 = 0.9] = ∫0 𝑥𝑓(𝑥/𝑦 = 0.9) 𝑑𝑥

Calculando la función condicional

𝑓(𝑥,𝑦=0.9)
𝑓 (𝑥⁄𝑦 = 0.9) =
𝑓(𝑦=0.9)

La función marginal de 𝑌

+∞
𝑓𝑌 (𝑦) = ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥
−∞
16 6 1 1 6 3
𝑓𝑌 (𝑦) = ∫0 (𝑥 + 𝑦 2 )𝑑𝑥 = [∫0 𝑥𝑑𝑥 + ∫0 𝑦 2 𝑑𝑥] = 𝑦 2 +
5 5 5 5
6 3
𝑓𝑌 (𝑦) = 5 𝑦 2 + 5 ; 0≤𝑦≤1

Función marginal y evaluado en Y=0.9

6 3
𝑓𝑦 (𝑦 = 0.9) = (0.9)2 + = 1.572
5 5

Función conjunta y evaluado en Y=0.9

6 6
𝑓(𝑥, 𝑦 = 0.9) = (𝑥 + (0.9)2 ) = (𝑥 + 0.81)
5 5

Función condicional y evaluado en Y=0.9

𝑓(𝑥,0.9) 1.2(𝑥 + 0.81)
𝑓 (𝑥⁄𝑦 = 0.9) = =
𝑓(𝑦=0.9) 1.572
 Calculando la esperanza condicional
1 1.2(𝑥+0.81)
𝐸[𝑋⁄𝑌 = 0.9] = ∫0 𝑥 𝑑𝑥 = 0.564 cientos de segundos
1.572

Decisión: A ser el esperado igual a 0.564 el cual es menor a 0.7, entonces el gerente
decide no hacer un seguimiento al tiempo que demoran en atender al público en
general.

d) ¿Cree usted que el grado de relación lineal entre X e Y es fuerte? Justifique.

𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) 𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌)
𝜌(𝑋, 𝑌) = =
√𝑉(𝑋) × 𝑉(𝑌) 𝜎𝑋 × 𝜎𝑌

𝑉(𝑋) = 𝐸(𝑋 2 ) − [𝐸(𝑋)]2

∞
𝐸(𝑋) = ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
−∞
∞
𝐸(𝑋 2 ) = ∫ 𝑥 2 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
−∞

𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) = 𝐸(𝑋𝑌) − 𝐸(𝑋) × 𝐸(𝑌)

+∞
𝑓𝑋 (𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑦
−∞

6 2
𝑓(𝑥, 𝑦) = {5 (𝑥 + 𝑦 ) ;0 ≤ 𝑥 ≤ 1; 0 ≤ 𝑦 ≤ 1
0 ; 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠

Recordando:

𝑥=1
𝑦=1
6 6 2 6 6 3
𝑓(𝑥) = ∫ (𝑥 + 𝑦 2 ) 𝑑𝑦 = 𝑥 + 𝑓(𝑦) = ∫ (𝑥 + 𝑦2 )𝑑𝑥 = 𝑦2 +
𝑦=0 5 5 5 𝑥=0 5 5 5
6
𝑥+5
2
, 0<𝑥<1 𝟔 𝟐
𝟑
𝑓(𝑥) = {5 𝒇(𝒚) = {𝟓 𝒚 + 𝟓 , 𝟎<𝒚<𝟏
0 , 𝑂𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝟎 , 𝑶𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒂𝒔𝒐
Calculando los Esperados

1 1 1
6 2 6 2
𝐸(𝑋) = ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑥( 𝑥 + )𝑑𝑥 = ∫ 𝑥 2 + 𝑥 𝑑𝑥 = 0.6
0 0 5 5 0 5 5
1 1 1
6 2 6 2
𝐸(𝑋²) = ∫ 𝑥²𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑥²( 𝑥 + )𝑑𝑥 = ∫ 𝑥 3 + 𝑥 2 𝑑𝑥 = 0.433
0 0 5 5 0 5 5

1 1 1
6 3 6 3
𝐸(𝑌) = ∫ 𝑦𝑓(𝑦)𝑑𝑦 = ∫ 𝑦( 𝑦 2 + ) 𝑑𝑦 ∫ 𝑦 3 + 𝑦 𝑑𝑦 = 0.6
0 0 5 5 0 5 5
1 1 1
6 3 6 3
𝐸(𝑌²) = ∫ 𝑦²𝑓(𝑦)𝑑𝑦 = ∫ 𝑦²( 𝑦 2 + ) 𝑑𝑦 = ∫ 𝑦 4 + 𝑦 2 = 0.44
0 0 5 5 0 5 5

1 1 1 1
6
𝐸(𝑋𝑌) = ∫ ∫ 𝑥𝑦 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦𝑑𝑥 = ∫ ∫ 𝑥𝑦 ( (𝑥 + 𝑦 2 )) 𝑑𝑦𝑑𝑥 = 0.35
0 0 0 0 5

Calculando la covarianza

𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) = 𝐸(𝑋𝑌) − 𝐸(𝑋) × 𝐸(𝑌) = 0.35 − (0.6 × 0.6) = −0.01

Calculando el coeficiente de correlación

𝑉(𝑋) = 𝐸(𝑋 2 ) − [𝐸(𝑋)]2 = 0.433 − [0.6]2 = 0.073

𝑉(𝑌) = 𝐸(𝑌 2 ) − [𝐸(𝑌)]2 = 0.44 − [0.6]2 = 0.08

𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) 𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) −0.01

𝜌(𝑋, 𝑌) = = = = −0.131
√𝑉(𝑋) × 𝑉(𝑌) 𝜎𝑋 × 𝜎𝑌 √0.073 × 0.08

La afirmación es falsa, porque la relación lineal entre X e Y es muy débil e inversa.