INFORME 1

1. Datos
a. Transversal: encuesta, verificación, dato atípico.
b. Temporal: empalmes

2. Modelo:

Dato transversal

Software: Stata, SPSS, SAS, R

Salarios (y), desempleo (X1)

• Elementos claves:

1. Dato faltante (informante):

a. Sub-muestra de reemplazo. (reemplazo a los informantes que no dan información)
b. Sobre-muestra. (se toma una muestra adicional a la contemplada).
c. Imputación

2. Dato faltante (variable):

a. Imputación (se reemplaza la información de la variable con alguien que tenga las mismas
características).

3. Dato atípico:
a. Superior
b. Inferior

i. Revisión de la base de datos.

ii. Modificación del dato atípico: variable.

iii. Suprimir el dato: excluir el informante, el dato de la variable de ese informante (N/A).

4. Sin datos: un proxi, debe tener alta correlación con la variable.

Dato de serie de tiempo

Tasa de cambio (X1), inversión (y): etapas

Elementos claves:

Datos de alta frecuencia: segundo, minuto, hora, diaria, semanal (cuantos días), quincenal,
mensual, bimensual, trimestral.

i. Ciclo
 ii. Tendencia
iii. Estación
iv. Irregular

Con componente estacional o sin estación: SARIMA (S,P,D,Q), ARIMA (p,d,q).

Baja frecuencia: Semestral, anual, bianual, quinquenal, decenal.

i. Ciclo
ii. Tendencia
iii. Irregular

Trabajo de datos:

a. Empalmar series
b. Cambio de frecuencias
c. Llenar dato faltante
d. Dato atípico

CAMBIO DE FRECUENCIAS:

Para realizar transformaciones de datos de baja a alta frecuencia o viceversa, existen diferentes
métodos dependiendo la naturaleza del dato (si son tasas o valores agregados):

Métodos de alta a baja frecuencia:

- Método suma:

solo cuando la variable es flujo y tiene unidad de medida.

Este es un método es de alta a baja frecuencia, si en el caso de tenerse el dato mensual, se pasa a
trimestral, sumando el valor de la variable de los tres meses que conforman el trimestre.

- Método de media aritmética:

En este método se calcula la media aritmética tomando el total de los subperiodos que conforman
el periodo que se está calculando. Para el caso de trimestres, se suman los valores de los tres
meses y se divide en tres. Este es más utilizado en el caso de las tasas. Este método ayuda a
reducir los efectos estacionales de la variable.

- Método del primer periodo para inventarios:

En este método sin importar la cantidad de subperiodos que conformen el periodo que se está
calculando se toma el valor del primer subperiodo como valor del periodo a calcular. Este método
aplica para casos similares al de los inventarios, casos específicos de contabilidad.

- Método del último periodo para inventarios:

Este caso es similar al anterior, pero en vez de tomar el primer valor del periodo se toma el último
valor del subperiodo del periodo a calcular.
 - Método de media geométrica (deflactor implícito):

En este método se toma el valor de los subperiodos que conforman el periodo a calcular y se
calcula la media geométrica, como la variable es un índice este método calcula el deflactor
implícito de la variable.

Métodos de baja a alta frecuencia:

- Método de repetición:

En este método se toma el valor del periodo que se tiene y se calcula el valor de los subperiodos
repitiendo el mismo valor para cada uno de estos. Es decir, si se tiene las ganancias de una
empresa de manera trimestral, este mismo valor del trimestre se repite para cada uno de los
meses que conforman el trimestre.

- Método de igual distancia:

En este método se toma el valor del periodo que se tiene y se le resta el valor del periodo
siguiente, esta distancia entre los dos periodos es dividida entre la cantidad de subperiodos que
conforman el periodo que se tiene. Luego, el primer subperiodo es igual al valor del periodo que
se tiene, el siguiente subperiodo corresponde al valor del subperiodo anterior más la diferencia
dividida en la cantidad de periodos.

Regresión lineal:

Tomando los valores de la ganancia de una empresa como variable dependiente, y la tendencia
como variable independiente (teniendo en cuenta el vector de 1 correspondiente al parámetro
fijo), se estima los parámetros para la ecuación de la ganancia de la empresa. De esta manera
reemplazando la variable de la tendencia (tiempo) en la ecuación de la ganancia Y = C + MX, se
obtiene la ganancia mensual.

PROMEDIO MOVIL:

- De orden 3: se toma el periodo actual y los dos periodos anteriores y se promedian.

- De orden 6: se toma el periodo actual y los 5 periodos anteriores y se promedian.

PROMEDIO MOVIL CENTRADO:

- De orden 3: se toma el periodo actual, uno anterior, uno posterior y se promedian.

- De orden 6: se toma el periodo actual, dos anteriores, dos posteriores y se promedian.

MOVIL TOTAL:

Se suma los valores de la variable de cada periodo dependiendo del orden, si es de orden 5, del
periodo actual y los últimos 4 periodos.
Nota: Entre más calcule promedios móviles de mayor orden se está transformando la serie
suavizando las variaciones de un periodo a otro.

Método de suavizamiento de Boot, Feibes y Lisman:

Con este método a partir de una variable dependiente dada en un periodo anual (de baja
tendencia), se puede calcular el valor de la variable de manera trimestral (alta tendencia). La
manera a proceder es la siguiente de manera matricial:
𝑇 𝑝

𝑀𝑖𝑛 𝑆 = ∑ ∑(𝑌𝑡,𝑗 − 𝑌𝑡,𝑗−1 )2

𝑡=1 𝑗=1

𝑠. 𝑎. ∑ 𝑌𝑡,𝑗 = 𝑌𝑇
𝑗=1

Min Y’ AY = Y’D’ DY

𝐿(𝑌, 𝜆) = 𝑌 ′ 𝐴𝑌 − 𝜆′(𝐵′𝑌𝑇 − 𝑌)
A = D’D
−1
𝑌 𝐴 𝐵′ 0
( )= ( ) ( )
𝜆 𝐵0 𝑌𝑇

ETAPAS DE PROCESO ECONOMETRICO

1. Especificación

En esta primera etapa del proceso econométrico, se recurre a la teoría para ver las variables que
están relacionadas con lo que se quiere estudiar, en este caso la inversión, está explicada por las
variables a continuación (también es necesario en esta esta etapa hacer revisión de la literatura o
trabajo empíricos sobre el tema y ver que más han encontrado otros autores):

𝑖 = (𝑟, 𝑦, 𝑡𝑐)
𝑟 =𝑖∗𝑎
𝑡𝑐 𝑒
∗
1 + 𝑟 = (1 + 𝑟 )
𝑡𝑐
𝑖 = (𝑟, 𝑦)
𝑖 = (𝑟, 𝑦, 𝑡𝑐, 𝑡𝑖, 𝑝𝑟)
𝑖 = (𝑟, 𝑟 ∗ , 𝑦, 𝑡𝑐, 𝑡𝑐𝑟, 𝑡𝑖, 𝑝𝑟, 𝑑𝑢𝑚𝑔, 𝑑𝑢𝑚𝑐ℎ, 𝑖𝑡−𝑝 )

tc: tasa de cambio

r: tasa de interés

pr: precios relativos

tcr: tasa de cambio real

y: producción

ti: términos de intercambio

i: inversión

Es importante en la revisión de la teoría y literatura, identificar que tipo de relación tienen las
variables regresoras con mi variable regresada, si es una relación inversa o directamente
proporcional:
𝜕𝑖
<0
𝜕𝑟
𝜕𝑖
<0
𝜕𝑟 ∗

𝜕𝑖
>0
𝜕𝑦
𝜕𝑖
<0
𝜕𝑡𝑐
𝜕𝑖
<0
𝜕𝑡𝑐𝑟
𝜕𝑖
>0
𝜕𝑡𝑖
𝜕𝑖
<0
𝜕𝑝𝑟

Luego de conocer cuáles serán la variable dependiente y las variables independientes, se procede
a realizar la búsqueda de la información. Se determina cual será la temporalidad de la variable
tratándose de series de tiempo:

Dato de frecuencia mensual y anual:

Fuentes de información:

I: DANE

r: proxi: Banco de la República

r*: FRB, indicador de interés: prime

y: DANE

tc: Banco de la república

ti: Banco de la república

precio relativo: DANE