Universidad de los Andes Departamento de Matemáticas

Propuesta examen final mate2711 2022-12

Considere el problema
1. Optimización discreta. Considere el problema

∑
T
( )
max 10ct − c2t , sujeto a st+1 = st −ct , t = 0, . . . , T −1, 0 ≤ ct ≤ st , t = 0, . . . , T, s0 dado., sT < 5
t=0

(a) Halle JT (sT ), JT −1 (sT −1 ), JT −2 (sT −2 ).

JT (sT ) = max0≤cT ≤sT 10cT − c2T . La función que hay que maximizar
es h(c) = 10c−c2 , es cóncava y tiene máximo en c = 5, como 0 ≤ cT ≤
sT < 5 entonces el máximo está en c∗T = sT , JT (sT ) = 10sT − s2T .
{ }
2
Bellman: JT −1 (sT −1 ) = max0≤cT −1 ≤sT −1 10cT −1 − c2T −1 + 10(sT −1 − cT −1 ) − (sT −1 − cT −1 ) .
La función que hay que maximizar es h(c) = 10c−c2 +10(s−c)−(s−
c)2 , es cóncava, si hay un punto crı́tico es máximo, hay que verificar
que está en [0, s]. h′ (c) = 10−2c−10+2(s−c) = 0 → cT −1 = sT2−1 <
s2 s2 s2
sT −1 , JT −1 (sT −1 ) = 10 sT2−1 − T4−1 +10 sT2−1 − T4−1 = 10sT −1 − T2−1 .
Bellman:
{ }
2
JT −2 (sT −2 ) = max 10cT −2 − c2T −2 + 10(sT −2 − cT −2 ) − (sT −2 − cT −2 ) /2
0≤cT −2 ≤sT −2

. La función que hay que maximizar es h(c) = 10c − c2 + 10(s −

c) − (s − c)2 /2, es cóncava, si hay un punto crı́tico es máximo, hay
que verificar que está en [0,s]. h′ (c) = 10 − 2c − 10 + (s − c) = 0,
s2T −2
→ c∗T −2 = sT −2
3 < sT −2 . JT −2 (sT −2 ) = 10 sT3−2 − 9 + 10 2sT3−2 −
s2T −2
2 2
9 sT −2 = 10sT −2 − 3 .
(b) Suponga que JT −t (sT −t ) = 10sT −t − t+1
1 2
sT −t . Use la ecuación de
Bellman para comprobar que JT −t−1 (sT −t−1 ) tiene la misma forma
funcional con t + 1. {
JT −t−1 (sT −t−1 ) =max0≤cT −t−1 ≤sT −t−1 10cT −t−1 − c2T −t−1 + 10(sT −t−1 − cT −t−1 ) − 1
t+1 (sT −t−1 −
La función que hay que maximizar es h(c) = 10c − c + 10(s − c) −2

t+1 (s − c) , es cóncava, si hay un punto crı́tico, es máximo, hay que

1 2

verificar que está en [0, s]. h′ (c) = 10 − 2c − 10 + t+12

(s − c) = 0 →
∗
cT −t−1 = t+2 sT −t−1 , JT −t−1 (sT −t−1 ) = t+2 sT −t−1 − (t+2)
1 10 1 2
2 sT −t−1 +
2
10(t+1) 1 (t+1) 2
t+2 sT −t−1 − t+1 (t+2)2 sT −t−1 = 10sT −t−1 − 1 2
t+2 sT −t−1 .
(c) Halle la ecuación de Euler, resuélvala usando que sT +1 = 0. Reem-
s20
place en la función objetivo y llegue a que J0 (s0 ) = 10s0 − T +1 .

∂ ( )
(st−1 − st ) − (st−1 − st )2 + (st − st+1 ) − (st − st+1 )2 = 0
∂st

1
 −1 + 2(st−1 − st ) + 1 − 2(st − st+1 ) = 0 → st+1 − 2st + st−1 = 0,
ecuación caracterı́stica λ2 − 2λ + 1 = (λ − 1)2 = 0 → st = a1 + a2 t.
s0 = a1 , sT +1 = 0 = s0 +a2 (T +1) → a2 = − Ts+1
0
, st = s0 − Ts+1
0
t, st −
∑ ( 2
)
T s0
st+1 = T +1 . J0 (s0 ) = t=0 10 T +1 − (T +1)2 = 10s0 − T +1 s0 , que
s0 s0 1 2

coincide, como debe ser, con la del numeral anterior ( remplazando

t=T).
(d) Usando el principio del máximo halle c∗t , s∗t , p∗t .
H(t, ct , st , pt ) = 10ct − c2t + pt (st − ct )
i. ∂H
∂ct = 10 − 2ct − pt = 0
∂H
ii. pt−1 = ∂s t
= pt
iii. st+1 = st − ct
2 , de iii. st+1 − st = A/2 − 5,
Resolviendo ii. pt = A, de i. ct = 10−A
sht = B, spt = Dt, reemplazando en la ecuación D = A/2 − 5 →
st = B + (A/2 − 5)t, B = s0 , st = s0 + (A/2 − 5)t. Se puede usar
que sT +1 = 0 para hallar la otra constante.
2. Clasifique las siguientes funciones como cóncavas, convexas, cuasicóncavas,
cuasiconvexas.
( )4
(a) w(⃗x) = f 2 (⃗x) + g(⃗x) , donde f, g : Rn → R+ cóncavas, f ho-
mogénea de grado 18 , g homogénea de grado 14 .
f 2 cuasicóncva, homogénea de grado 1/4 < 1, toma valores positivos
entonces es cóncava, f 2 + g suma de cóncavas, homogénea de grado
1/4, elevada a la 4 cuasicóncava pues la función h(t) = t4 es creciente
para los mayores que cero. Finalmente es homogénea de grado uno
por lo que es cóncava.
1 1
( 1 1 1
)2
(b) f (x, y, z) = (x + y) 4 (2y + z) 2 + x 4 + 2y 4 + 3z 4 , x > 0, y > 0,
z > 0.
1 1
(x + y) 4 (2y + z) 2 , composición de Cobb-Douglas g(u; v) = u1/4 v 1/2
con lineal (u, v) = T (x, y, z) = (x+y, 2y +z), 1/4+ 1/2 < 1, entonces
es cóncava. El segundo sumando es CES, ρ = −1/4, − νρ = 2, →
ν = −2(−1/4) = 1/2 < 1 entonces es cóncava.
En el examen el último sumando no aparecı́a elevado al cuadrado
por lo que era más fácil, por ejemplo con Hessiana, estrictamente
cóncava.