Trabajo de Estadística aplicada a la Administración

Introducción

En este trabajo vamos a analizar el precio diario de cierre de cuatro empresas que
cotizan en Bolsa y el del Ibex-35. El trabajo va a estar estructurado en tres partes
diferenciadas, correspondientes con los tres bloques del programa: análisis estadístico
unidimensional, análisis estadístico multidimensional y análisis temporal de magnitudes
económicas. Por último, se va a llevar a cabo una recopilación final y presentación de
las principales conclusiones obtenidas en el trabajo. Este trabajo es grupal, de entre 2 y
4 participantes.

Recogida de información
El primer punto a desarrollar consiste en la recogida de la información que vamos a
utilizar para aplicar los conceptos analizados a lo largo del curso. Esta información va a
ser recogida de la Bolsa de Madrid en la página web:
http://www.bolsamadrid.es/esp/contenido.asp?menu=4&enlace=/esp/indices/ibex35/
ibex35.htm . Dentro de la información disponible en esta web hay que seleccionar
información histórica, desde el 1 de septiembre de 2008 hasta el 30 de septiembre de
2009, para cada una de las empresas asignadas a cada grupo y el Ibex-35, obteniendo
información en un fichero “.dat” que nos descargaremos. Posteriormente, desde Excel
abriremos este fichero y nos quedaremos únicamente con la cotización al cierre para
cada empresa y el Ibex-35 que reuniremos en un único archivo.
Adicionalmente, para el posterior estudio de concentración en el volumen negociado en
una sesión, se obtendrán los datos correspondientes a todas las empresas del Ibex-35
para la última sesión disponible en la web.

1. Análisis estadístico unidimensional

En este punto del trabajo hay que aplicar los conceptos analizados en el primer bloque
del programa. No sólo hay que realizar los cálculos correspondientes, sino también hay
que interpretar los resultados con cierto criterio para poder analizar la información sin
necesidad de consultar la distribución de frecuencias mediante la utilización de las
medidas obtenidas. Para cada empresa y el índice:
1a) Representar la distribución mediante el tipo de gráfico que considere más
adecuado.
b) Hallar la cotización media, mediana y modal.
c) Determinar la cotización máxima del 10% de los días con menor precio de cierre
y la mínima alcanzada por el 5% más alto.
d) ¿El precio de qué acción tiene una distribución más homogénea?
e) ¿Cómo cambiarían la media y el coeficiente de variación de las distribuciones si
se incrementaran todos los valores en un 5%? ¿Y si el incremento fuera de 2€ en
todas ellas?
f) Caracterizar la distribución en cuanto a simetría y apuntamiento.
g) Estudiar la concentración del volumen total negociado de las empresas del Ibex-
35 en la sesión previamente seleccionada.
 2. Análisis estadístico multidimensional
En esta parte trabajaremos el análisis de correlación y regresión. Para cada empresa y el
índice calcularemos los rendimientos diarios interanuales para el mes de septiembre de
2009. Con el propósito de tener cuatro semanas completas se tomarán los datos del 1 al
26 de septiembre de 2008 y del 31de agosto al 25 de septiembre de 2009.
Con esa información se realizará:
h) Estudio de la correlación entre los rendimientos de cada una de las empresas y
el índice. Posteriormente, realizar cuatro regresiones simples siendo la variable
dependiente los rendimientos de una empresa en cada una de ellas y la independiente,
común a todas las regresiones, los rendimientos del índice. En este punto serán
especialmente valoradas las conclusiones que se extraigan del análisis.
i) Análisis de regresión múltiple, tomando como variable dependiente el
rendimiento del índice y como independientes los rendimientos de las dos empresas que
mayor correlación presentan con los rendimientos del Ibex-35, según los cálculos del
apartado h.

3. Análisis temporal de magnitudes económicas

En este apartado prestaremos especial atención a la evolución temporal de la cotización
de las acciones y el Ibex-35. Para ello:

j) En otra hoja de cálculo (dentro del mismo archivo, a esta hoja la llamamos índices),
calcular para cada empresa el índice comparando el precio de cierre de cada día respecto
al promedio del mes de septiembre de 2008. Representar estas series de índices
gráficamente, agregando la línea de tendencia y comentar los resultados.

k) Calcular los rendimientos mensuales comparando la cotización del último día de un

mes frente a la del último día del mes inmediatamente anterior.

l) Calcular los rendimientos mensuales en términos reales, utilizando para ello el Índice
de Precios de Consumo.

Plazos de entrega

El trabajo se va a entregar en tres fases correspondientes con las partes del mismo:
Primera parte: 1 semana después de acabar el Bloque 1.
Segunda parte: 1 semana después de acabar el Bloque 2.
Final: 1 semana después de acabar el Bloque 3.
Entrevista: 16 y 17 de diciembre
Las dos primeras partes del trabajo hay que entregarlas enviando por correo electrónico
al profesor correspondiente la hoja de Excel donde se han realizado los cálculos y un
breve informe redactado en Word donde se presenten los principales resultados
obtenidos, los gráficos realizados y las conclusiones extraídas del análisis. Al finalizar
el trabajo se entregará también una copia en papel del informe de Word.

Además, en la última semana de clase los grupos tendrán una entrevista con el profesor
para corroborar que todos los miembros del grupo han participado por igual en la
elaboración del mismo. El trabajo de investigación aportará un 20% a la nota final.