David Castro Puertas.

José Miguel Agudelo Bernal.

Prueba formal Durbin Watson

El estadístico de Durbin – Watson, una prueba valida que se utiliza para detectar la presencia de
autocorrelación donde se aplicaron el contraste para los residuales de mínimos cuadrados y
desarrollaron pruebas para la hipótesis nula de que los errores no están correlacionados en serie
frente a la alternativa de que siguen un proceso de primer orden autorregresivo. Su estadístico es
T que es asociado al tiempo y el numero de observaciones y r significa el coeficiente de
autocorrelación de primer orden de los residuos, el valor de d siempre estará entre 0 y 4 , se debe
tener en cuenta que si el estadístico de Durbin Watson es sustancialmente menor que 2, hay
evidencia de correlación serial positiva. Además, Valores pequeños de d indican que los términos
de error sucesivos están correlacionados positivamente. Si d> 2, los términos de error sucesivos
están correlacionados negativamente.

Su fórmula es: