Se puede afirmar que cuando existen problemas de

heterocedasticidad es debido a los errores en los cálculos

que se presentan al estimar la matriz, con relación a sus
varianzas y covarianzas de la estimación de los mínimos
cuadrados. Asimismo, estas suelen perder eficiencia
sobre el estimador cuadrático mínimo.

Se presentan problemas en el estadístico Durbin-

Watson cuando se encuentra cercano a cero, ya
que si el valor absoluto del estadístico de la prueba de
Durbin-Watson es mayor que el valor encontrado en la
tabla entonces puede rechazar la hipótesis nula de la
prueba y concluir que la autocorrelación está presente. A
continuación, se presenta los indicadores del Durbin-
Watson.
La estadística de prueba siempre varía de 0 a 4
donde:

 d = 2 indica que no hay autocorrelación

 d <2 indica correlación serial positiva
 d > 2 indica correlación serial negativa