La prueba d Durbin-Watson

La prueba más conocida para detectar correlación serial es la de los estadísticos Durbin y
Watson. Se le conoce como estadístico d de Durbin-Watson

Luego como el coeficiente de autocorrelación muestral de primer orden definimos un

estimador de ρ:

Definimos d ≈ 2(1- ^ρ ), en donde -1<=^ρ<=1 implica que 0≤d≤ 4

Es evidente d ≈ 2(1- ^ρ ¿, que si ^ρ =¿0 entonces d= 2;lo que quiere decir que si no hay
correlación serial (de primer orden), esperamos que d esté alrededor de 2. Concluimos como
regla practica lo siguiente:

 Si en una aplicación vemos que d es igual a 2, podemos suponer que no hay

autocorrelación de primer orden, positiva o negativa.
 Si ^ρ =+1, indica una correlación positiva perfecta en los residuos, d ≈ 0. Se interpreta
que entre más cercano esté d a 0, mayor será ́ la evidencia de correlación serial
positiva.
 Si ^ρ = −1, se entiende que hay una correlación negativa perfecta entre los valores
consecutivos de los residuos, d ≈ 4.SE interpreta que entre más se acerque d a 4,
mayor será la evidencia de correlación serial negativa.

Con los siguientes supuestos:

1. Efectuar la regresión por MCO y obtener los residuos.

2. Calcular d

3. Con un tamaño de muestra y un numero de variables explicativas dados, determinar dL y

dU.

4. Ahora se siguen las reglas de decisión de la siguiente tabla.

La prueba d tiene una desventaja ya que cuando cae en la zona de indecisión, no se puede
concluir si hay o no autocorrelación (de primer orden), por lo que se utiliza el siguiente la
prueba d modificada, con el nivel de significancia α:

1. H0: ρ = 0 frente a H1:ρ > 0. Si el valor estimado d < dU, rechace H0 en el nivel α. Es decir, hay
correlación positiva estadísticamente significativa.

2. H0: ρ = 0 frente a H1:ρ < 0. Si el valor estimado (4 − d) < dU, rechace H0 en el nivel α; es
decir, hay evidencia estadísticamente significativa de autocorrelación negativa.
3. H0:ρ = 0 frente a H1:ρ≠ 0. Rechace H0 en el nivel 2α si d < dU o (4 − d) < dU, es decir, hay
evidencia estadísticamente significativa de autocorrelación, positiva o negativa.