Diferenciación Numérica

La derivada de la función 𝑓en 𝑥0 es:

′
𝑓 𝑥0 + ℎ − 𝑓(𝑥0 )
𝑓 𝑥0 = lim
ℎ→0 ℎ

′
𝑓 𝑥0 + ℎ − 𝑓(𝑥0 )
𝑓 𝑥0 ≅
ℎ

Para aproximar 𝑓’(𝑥𝑜 ) supongamos que 𝑥0 ∈ 𝑎, 𝑏 𝑓 ∈ 𝐶 2 𝑎, 𝑏 y que 𝑥1 = 𝑥0 + ℎ

para alguna ℎ ≠ 0 y que es suficientemente chica tal que 𝑥1 ∈ [𝑎, 𝑏]
 Diferenciación Numérica
Construimos el primer polinomio de Lagrange 𝑃01 (𝑥) para 𝑓determinado por 𝑥0 y 𝑥1 con su
término de error.

𝑥 − 𝑥0 𝑥 − 𝑥1 ′′
𝑓 𝑥 = 𝑃01 𝑥 + 𝑓 (𝜉 𝑥 )
2!

𝑓(𝑥0 ) 𝑥 − 𝑥0 − ℎ 𝑓(𝑥0 + ℎ) 𝑥 − 𝑥0 (𝑥 − 𝑥0 ) 𝑥 − 𝑥0 − ℎ ′′
𝑓 𝑥 = + + 𝑓 (𝜉 𝑥 )
−ℎ ℎ 2

Para alguna 𝜉 𝑥 en [a,b]

′ ′ 𝑓 𝑥0 +ℎ −𝑓(𝑥0 ) ℎ ′′
Haciendo 𝑓 𝑥 y operando, llegamos a 𝑓 𝑥0 = − 2 𝑓 (𝜉)
ℎ
 Diferenciación Numérica
Como 𝑥1 = 𝑥0 + ℎ

′
𝑓 𝑥1 − 𝑓 𝑥0 ′
𝑓 𝑥𝑖+1 − 𝑓(𝑥𝑖 )
𝑓 𝑥0 ≅ 𝑓 𝑥𝑖 ≅
𝑥1 − 𝑥0 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖

La derivada primera de Primer Orden:

′
𝑓 𝑥𝑖 + ℎ − 𝑓(𝑥𝑖 ) ℎ ′′ Adelantada
𝑓 𝑥𝑖 = − 𝑓 (𝜉𝑖 )
ℎ 2
 Diferenciación Numérica
En el caso de las Derivadas Primeras de Segundo Orden, construimos un polinomio de Lagrange de
grado 2, 𝑃02 𝑥 , con 3 puntos equidistantes, con su término de error. Resultan los operadores:

2
1 ℎ
𝑓 ′ 𝑥𝑖 = (−𝟑𝑓 𝑥𝑖 + 𝟒𝑓 𝑥𝑖 + ℎ − 𝟏𝑓 𝑥𝑖 + 2ℎ) + 𝑓 (3) (𝜉𝑖 )
2ℎ 3
2
1 ℎ
𝑓 ′ 𝑥𝑖 = (−𝟏𝑓 𝑥𝑖 − ℎ + 𝟏𝑓 𝑥𝑖 + ℎ) − 𝑓 (3) (𝜉𝑖 )
2ℎ 6
2
1 ℎ
𝑓 ′ 𝑥𝑖 = (𝟏𝑓 𝑥𝑖 − 2ℎ − 𝟒𝑓 𝑥𝑖 − ℎ + 𝟑𝑓 𝑥𝑖 ) + 𝑓 (3) (𝜉𝑖 )
2ℎ 3
Aproximaciones por diferencias finitas para derivadas de orden superior
Además de las primeras derivadas, la expansión en serie de Taylor sirve para obtener estimaciones numéricas de las derivadas de orden superior. Para
esto, se escribe la expansión en serie de Taylor hacia adelante para f(xi+2) en términos de f(xi)
(1)

La ecuación

Se multiplica por 2 y se resta de la (1) para obtener

De donde se despeja la segunda diferencia finita dividida hacia adelante.

Manipulaciones similares se emplean para obtener la versión hacia atrás.

y la versión centrada.
 Diferenciación Numérica
Para las derivadas de orden superior, hacemos un procedimiento similar, desarrollando
una función con el tercer polinomio de Taylor alrededor de un punto x0 y evaluamos en x0
+ h y x0-h. Resultan los operadores:

′′ 1
𝑓 𝑥0 = [ 𝑓 𝑥0 + 2ℎ − 2𝑓 𝑥0 + ℎ + 𝑓 𝑥0 + 𝑂(ℎ) (Adelantado)
ℎ²

′′
1
𝑓 𝑥0 = [ 𝑓 𝑥0 + ℎ − 2𝑓 𝑥0 + 𝑓 𝑥0 − ℎ + 𝑂 ℎ2 (Centrado)
ℎ²

′′
1
𝑓 𝑥0 = [ 𝑓 𝑥0 − 2𝑓 𝑥0 − ℎ + 𝑓 𝑥0 − 2ℎ +𝑂 ℎ (Atrasado)
ℎ²
 Diferenciación Numérica
Ejercicio para aproximar f”(x)
Dada la siguiente tabla de datos:
x 0,2 0,4 0,6 0,8 1

f(x) 1,12864 1,0078 0,8246 0,5622 0,2

a) Determinar 𝑓 ′′ 0,4 𝑦 𝑓 ′′ 0,6 y sabiendo que 𝑓 𝑥 = −0,1 𝑥 4 −0,15 𝑥 3 −0,5 𝑥 2 − 0,25𝑥 + 1,2

Utilizar un h = 0,2. Evaluar el error de aplicar uno u otro operador.

 Diferenciación Numérica
Evaluamos en x=0,4
x 0,2 0,4 0,6 0,8 1
x 0,2 0,4 0,6 0,8 1
f'(x) -0,4712 -0,7476 -1,0984 -1,5428 -2,1
f(x) 1,12864 1,0078 0,8246 0,5622 0,2
f''(x) -1,228 -1,552 -1,972 -2,488 -3,1
|Error|
1
f''(0,4)= [ 𝑓 0,4 + 2ℎ − 2𝑓 0,4 + ℎ + 𝑓 0,4 -1,98 0,428 x+2h 0,6 0,8 1 1,2 1,4
ℎ²
f(x+2h) 0,82464 0,56224 0,2 -0,28656 -0,92576
1
f''(0,4)= ℎ²
[ 𝑓 0,4 + ℎ − 2𝑓 0,4 + 𝑓 0,4 − ℎ -1,56 0,008 x+h 0,4 0,6 0,8 1 1,2
f(x+h) 1,00784 0,82464 0,56224 0,2 -0,28656
1
f''(0,4)= ℎ² [ 𝑓 0,4 − 2𝑓 0,4 − ℎ + 𝑓 0,4 − 2ℎ -1,236 0,316
x-h 0 0,2 0,4 0,6 0,8
f(x-h) 1,2 1,12864 1,00784 0,82464 0,56224

x-2h -0,2 0 0,2 0,4 0,6

f(x-2h) 1,23104 1,2 1,12864 1,00784 0,82464

Cálculos auxiliares
 Diferenciación Numérica
Evaluamos en x=0,6
x 0,2 0,4 0,6 0,8 1
x 0,2 0,4 0,6 0,8 1
f'(x) -0,4712 -0,7476 -1,0984 -1,5428 -2,1
f(x) 1,12864 1,0078 0,8246 0,5622 0,2 f''(x) -1,228 -1,552 -1,972 -2,488 -3,1

x+2h 0,6 0,8 1 1,2 1,4

|Error| f(x+2h) 0,82464 0,56224 0,2 -0,28656 -0,92576
1
f''(0,6)= [ 𝑓 0,6 + 2ℎ − 2𝑓 0,6 + ℎ + 𝑓 0,6 -2,496 0,524
ℎ² x+h 0,4 0,6 0,8 1 1,2
f(x+h) 1,00784 0,82464 0,56224 0,2 -0,28656
1
f''(0,6)= [ 𝑓 0,6 + ℎ − 2𝑓 0,6 + 𝑓 0,6 − ℎ -1,98 0,008
ℎ² x-h 0 0,2 0,4 0,6 0,8
1 f(x-h) 1,2 1,12864 1,00784 0,82464 0,56224
f''(0,6)= ℎ² [ 𝑓 0,6 − 2𝑓 0,6 − ℎ + 𝑓 0,6 − 2ℎ -1,56 0,412
x-2h -0,2 0 0,2 0,4 0,6
f(x-2h) 1,23104 1,2 1,12864 1,00784 0,82464

Qué hacer si la tabla de datos no tiene todos los Cálculos auxiliares

puntos equidistantes?
 Diferenciación Numérica
Extrapolación de Richardson
Hasta aquí hemos visto que hay dos formas para mejorar la estimación obtenida al emplear diferencias divididas
finitas:
1. Disminuir el tamaño de paso.
2. Usar una fórmula de grado superior que emplee más puntos.

Un tercer procedimiento, basado en la extrapolación de Richardson, utiliza dos estimaciones de la derivada para
calcular una tercera aproximación más exacta.
La extrapolación de Richardson sirve para generar resultados de gran exactitud cuando se usan fórmulas de bajo orden.

La extrapolación puede aplicarse siempre que sepamos que el método de aproximación tiene un término de error de una

forma previsible; la forma se basa en un parámetro generalmente el tamaño de paso h.

Supongamos que, para cada número h ≠ 0 tenemos una fórmula N(h) que aproxima un valor desconocido M y que el error

de truncamiento que supone la aproximación presenta la forma

 Extrapolación de Richardson
M − N(h) = K1h + K2h2 + K3h3 + · · ·

para algún conjunto de constantes desconocidas K1, K2, K3, · · ·

La extrapolación tiene por objeto encontrar un modo fácil de combinar las aproximaciones imprecisas O(h) en forma
apropiada para producir fórmulas con un error de truncamiento de orden superior.
ℎ
𝑁𝑗 (ℎൗ2)−𝑁𝑗−1(ℎ൯ ℎ 𝑁𝑗−1 − 𝑁𝑗−1 (ℎ)
𝑁𝑗 (ℎ) = 𝑁𝑗−1
ℎ
+ para j=2,3… 2
2 2𝑗−1 −1 𝑁𝑗 ℎ = 𝑁𝑗−1 + para j=2,3…
2 4 𝑗−1 − 1
 Ejercicio: Dado el operador de derivada primera de orden 1, adelantado, utilizar la técnica de extrapolación de
Richardson para mejorar el orden del error. Usar f’(x) con h 1 = 3h2 = 0,3

′ 𝑓 𝑥0 +ℎ −𝑓(𝑥0 ) ℎ ′′ ℎ2 ′′′
𝑓 𝑥0 = −2𝑓 𝑥0 − 𝑓 𝑥0 + 𝑂(ℎ3 ) (1)
ℎ 2

M = N(h1) +K1 h1 + K2 h1 2 + · · · (2) para h1

ℎ1 ℎ ℎ1 2
𝑀=𝑁 + 𝐾1 31 + 𝐾2 32 +…. (3) para h2
3

Tenemos que eliminar el término 𝑂(ℎ), entonces multiplicamos a (3) x 3 y le restamos (2)
ℎ1 ℎ ℎ1 2
3𝑀 = 3𝑁 + 3𝐾1 31 + 3𝐾2 32 +….
3

−𝑀 = −𝑁 ℎ1 − 𝐾1 ℎ1 − 𝐾2 ℎ1 ²+…. ℎ1
ℎ2 = 3
= 0,1
ℎ1 ℎ1 2
2𝑀 = 3𝑁 − 𝑁 ℎ1 + 𝐾2 3 −𝐾2 ℎ1 ² +….
3
 3 ℎ1 1 ℎ1 2
𝑀= 2
𝑁 3
−2𝑁 ℎ1 − 𝐾2 3 +⋯

𝑁2 (h)

𝑁(ℎ) ≡ 𝑁1 (ℎ)

𝑓 𝑥0 + ℎ1 − 𝑓(𝑥0)
𝑁1 ℎ1 =
ℎ1
ℎ1ൗ 3 ℎ1 1
ℎ1ൗ 𝑓 𝑥0 + 3 − 𝑓(𝑥0)
𝑁1 𝑁2 ℎ1 = 𝑁1 − 𝑁1 ℎ1
3 = ℎ1ൗ 2 3 2
3