TALLER DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II

CADENAS DE MARKOV

TALLER DE INVESNTIGACIÓN DE OPERACIONES II

“CADENAS DE MARKOV”

ALEXANDER JOSÉ ESCOBAR MURGAS

2011116026

MARIA ALEJANDRA GARCÍA HABEYCH

2010216046

LUIS ALEJANDRO SUÁREZ BURGOS

2011116066

Ing. NESTOR CAICEDO SOLANO

UNIVERIDAD DEL MAGDALENA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

INVESNTIGACIÓN DE OPERACIONES II

SANTA MARTA D.T.C.H

2013
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CADENAS DE MARKOV
TALLER INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II

16.4-3. Dada la siguiente matriz de transición (de un paso), determine las clases de cadena de
Markov y si son recurrentes o no.

Estad
o 0 1 2 3 4
1/ 3/
0 0 0
0 4 4
3/ 1/
0 0 0
P 1 4 4
= 1/ 1/ 1/
0 0
2 3 3 3
3/ 1/
0 0 0
3 4 4
1/ 3/
0 0 0
4 4 4

RESPUESTA:

En este caso se presentan tres tipos de estados:

El estado 0 y el estado 1 son de tipo recurrente, puesto que la probabilidad de pasar del estado 0 o
1 a los estados 2, 3 o 4 es igual a 0, es decir, transitan entre sí o permanecen en sus estados
originales, por ende, se puede observar que: P00 + P01 =P10+ P 11 =1→ Son recíprocas .

Este mismo caso se presenta entre los estados 3 y 4, por lo tanto, son estados recurrentes,
entonces, podemos observar que las probabilidades de pasar del estado 3 o 4 a los estados 1, 2 o
3 es nula, es decir, transitan entre ellos o permanecen en sus estados originales, esto quiere decir
que: P33 + P34 =P43 + P44 =1→ Son recíprocas .

Caso contrario ocurre en el estado 2, el cual posee la particularidad de que únicamente se puede
llegar al estado 2 partiendo del estado 2.

Por tanto:

{ 0,1 } = Estados recurrentes.

{ 2 }=¿ Estado transitorio.
{ 3,4 }= Estados recurrentes.
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CADENAS DE MARKOV

16.5-9. Una unidad importante consta de dos componentes colocadas en paralelo. La unidad tiene
un desempeño satisfactorio si una de las dos componentes está en operación. Por lo tanto, solo se
opera una de ellas a la vez, pero ambas se mantienen operativas (capaces de operar) tanto como
sea posible, reparándolas cuando se necesite. Un componente operativo tiene una probabilidad de
0,2 de descomponerse en un periodo dado. Cuando ocurre, el componente en paralelo opera, si
está operativo, al comenzar el siguiente periodo. Solo se puede reparar un componente a la vez.
Una reparación se inicia al principio del primer periodo disponible y termina al final del siguiente.
Sea X t un vector con dos elementos U y V, donde U es el número de componentes operativos al
final del periodo t y V el número de periodos de reparación que transcurren para componentes que
todavía no son operativos. Entonces, V = 0 si U = 2 o si U = 1 y la reparación del componente no
operativo se está realizando. Como la reparación toma dos periodos, V = 1 si U = 0 (pues el
componente no operativo espera iniciar su reparación mientras la otra entra al segundo periodo) o
si U = 1 y el componente no operativo está en su segundo periodo. Así, el espacio de estado
contiene cuatro estados (2,0), (1,0), (0,1) y (1,1). Denote estos estados por 0, 1, 2, 3
respectivamente. ( X t ) (t = 0,1,…) es una cadena de Markov (suponga que X 0 = 0) con matriz de
transición (de un paso).

Esta
do 0 1 2 3
0 0,8 0,2 0,0 0,0
P 1 0,0 0,0 0,2 0,8
= 2 0,0 1,0 0,0 0,0
3 0,8 0,2 0,0 0,0

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la unidad no esté operable después de n periodos (porque

ambas componentes estén descompuestas), para n = 2, 5, 10, 20?

b) ¿Cuáles son las probabilidades de estado estable del estado de esta cadena de Markov?

c) Si cuesta 30.000 dólares por periodo que la unidad no opere (ambas componentes
descompuestas) y cero en otro caso, ¿cuál es el costo promedio esperado (a la larga) por
periodo?

RESPUESTA:

a)

Estad
0 1 2 3
os
0 0,64 0,16 0,04 0,16
2
P 1 0,64 0,36 0 0
= 2 0 0 0,2 0,8
3 0,64 0,16 0,04 0,16
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Estad
0 1 2 3
os
0 0,61952 0,19488 0,03712 0,14848
P 5 1 0,59392 0,17408 0,0464 0,1856
= 2 0,64 0,232 0,0256 0,1024
3 0,61952 0,19488 0,03712 0,14848

Estado
0 1
s 2 3
0,6152912 0,1922043 0,0385008 0,1540034
0
9 9 6 6
0,6160138 0,0382009 0,1528037
10 1
P 2 0,1929815 3 4
= 0,6141050 0,1910046 0,0389780 0,1559121
2
9 7 5 9
0,6152912 0,1922043 0,0385008 0,1540034
3
9 9 6 6

Estado
s 0 1 2 3
0,6153844 0,1923075 0,0384615 0,1538463
0
9 6 9 5
0,6153854 0,1923085 0,0384612 0,1538448
20 1
P 1 3 1 5
= 0,6153830 0,1923060 0,0384621
2
6 6 8 0,1538487
0,6153844 0,1923075 0,0384615 0,1538463
3
9 6 9 5

Las probabilidades de que la unidad no esté operable son:

n ( 2 ) = 0,04 n ( 5 ) = 0,037 n ( 10 ) = 0,039 n ( 20 ) = 0,038

b) π 0=0,8 π 0 +0,8 π 3 (1) π 1=0,2 π 0 +π 2+ 0,2 π 3 (2) π 2=0,2 π 1 (3) π 3=0,8 π 1 (4)
1=π 0 + π 1 + π 2+ π 3 (5)

Se despeja π 0 de la ecuación 1:

0,8 π 3
π 0−0,8 π 0 =0,8 π 3 → 0,2 π 0=0,8 π 3 → π 0 = → π 0=4 π 3 (6)
0,2
Se despeja π 1 de la ecuación 2:

π 1=0,2 ( 4 π 3 )+ π 2+0,2 π 3 → π 1=0,8 π 3 + π 2+ 0,2 π 3 → π 1=π 3 + π 2 (7)

Se reemplaza 7 en 4 y se despeja π 2:
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π3
π 3=0,8 ( π 3 + π 2 ) → π 3=0,8 π 3 +0,8 π 2 → π 3−0,8 π 3=0,8 π 2 →0,2 π 3=0,8 π 2 → π 2= (8)
4
Se despeja π 3 de la ecuación 5 y se reemplazan los valores obtenidos:

π 3 = 1- π 0- π 1- π 2 → π 3=1−4 π 3−π 3 −2 ( π4 ) → 1=6,5 π → π = 132 =0,154

3
3 3

Se reemplaza π 3 en 8:

2
13 1
π 2= → π 2= =0,038
4 26
Se reemplaza π 3 y π 2 en 7:

2 1 5
π 1= + → π 1= =0,192
13 26 26
Se reemplaza π 3 en 6:

π 0=4 ( 132 )→ π = 138 =0,615

0 Las probabilidades de estado estable del estado de esta cadena de

Markov son:

π 0 = 0,615 π 1 = 0,192 π 2 = 0,038 π 3 = 0,154

c) El costo promedio esperado por periodo de que la unidad no opere se representa de la

siguiente manera:

Costo promedio=$ 30.000 ( π 2 )=$ 30.000 ( 0,038 )=$ 1.140

El costo promedio por periodo de que la unidad no opere equivale a: $1.140

16.8-3. El estado de una cadena de Markov de tiempo continuo está definido como el número de
trabajos que hay en el momento actual en cierto centro de trabajo, donde se permite un máximo de
dos trabajos, los cuales llegan individualmente. Siempre que hay menos de tres trabajos, el tiempo
que transcurre hasta la siguiente llegada tiene una distribución exponencial con media de dos días.
Los trabajos se procesan uno a la vez y dejan el centro de inmediato. Los tiempos de procesado
tienen una distribución exponencial con media de un día.

a) Construya el diagrama de tasas de esta cadena de Markov.

b) Escriba las ecuaciones de estado estable.

c) Resuelva estas ecuaciones para obtener las probabilidades de estado estable.

RESPUESTA:
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a)

b) Las ecuaciones son las siguientes:

1
 π 0 → π 0=π 1
2

3 1
 π1→ π 1= π 0 + π 2
2 2

1
 π 2 → π 2= π 1
2

 π 0 + π 1+ π 2 =1

c) Despejamos π 0 de la primera ecuación, obteniendo:

 π 0=2 π 1

Luego reemplazamos π 0 y π 2 en la ecuación 4 y tenemos:

1
 2 π 1+ π 1 + π 1=1
2

7
 π =1
2 1

1
π 1=
 7
2

 π 1=0,2857
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Por ultimo reemplazamos este valor en las diferentes ecuaciones
obteniendo:

 π 0=2 π 1

 π 0=2(0,2857)

 π 0=0,5714

1
 π 2= π 1
2

1
 π 2= ( 0,2857)
2

 π 2=0,1428

Para finalizar se comprueba que la suma de las probabilidades sea igual a 1:

 π 0 + π 1+ π 2 =1
 0,5714+ 0,2857+0,1428=0,9999 ≈1