MÉTODO DE

BROYDEN
MÉTODOS NUMÉRICOS

INTRODUCION
El método de Broyden es un método para hallar las soluciones de un sistema de
Ecuaciones No Lineales.Es el denominado método Cuasi-Newtoniano, ya que casi es un
Método de Newton Raphson para Sistemas de Ecuaciones No Lineales, sin embargo se
diferencian en que el método de Broyden consiste en computar el Jacobiano entero
solamente en la primera iteración.

Historia
En análisis numérico, el método de Broyden es un método cuasi-Newton para encontrar
raíces en k variables. Fue descrito originalmente por CG Broyden en 1965.

El método de Newton para resolver f ( x ) = 0 usa la matriz jacobiana , J , en cada

iteración. Sin embargo, calcular este jacobiano es una operación difícil y costosa.
La idea detrás del método de Broyden es calcular todo el jacobiano solo en la
primera iteración y hacer actualizaciones de rango uno en otras iteraciones.

En 1979, Gray demostró que cuando el método de Broyden se aplica a un sistema

lineal de tamaño n × n , termina en 2 n pasos, [2] aunque, como todos los métodos
cuasi-Newton, puede que no converja para sistemas no lineales.

CHARLES GEORGE BROYDEN

Fue creado para la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales:
Este método disminuye considerablemente el número de operaciones a realizar aunque
la desventaja es la pérdida de convergencia cuadrática del método de Newton
Inicia con un valor inicial
Se va modificando hasta que el error entre dos aproximaciones consecutivas sea
menor a una tolerancia especificada
Se utiliza para determinar puntos intermedios de una curva cuando se conocen los
extremos de un segmento de esa curva.

¿DE DÓNDE SE OBTIENE ESTE MÉTODO?

Partiendo de la fórmula planteada por Newton-Raphson para Sistemas de Ecuaciones No

Lineales.

Se sustituye 𝑱𝒌 en la ecuación con una matriz 𝑨𝒌, cuyos componentes se obtienen

con los resultados de dos iteraciones previas 𝑿𝒌 𝒚 𝑿𝒌−𝟏, es decir:

Antes de emplear el método se requieren de dos vectores principales, el cual se

puede obtener por medio del método Newton-Raphson multivariable:
La inversión de 𝐴𝑘 en cada iteración significa un esfuerzo computacional grande
(del orden de 𝑛3) que, sin embargo, puede reducirse empleando una fórmula de
inversión matricial de Sherman y Morrison. Ésta fórmula establece que si A es una
matriz no singular y x,y son vectores, entonces A+𝒙𝒚𝑇es no singular, siempre
que 𝒚𝑻𝑨−𝟏𝒙≠𝟏

Obteniendo así:

Y sustituyendo en la ecuación anterior obtenemos:

Representación geométrica
Para tratar de entender el método de Broyden, emplearemos la misma interpretación
Geométrica que el método de Newton Raphson.
1) Consiste en elegir las coordenadas de un punto (𝑥𝑜 𝑦𝑜) como aproximación
(punto inicial) del punto de intersección de las funciones f(x, y) y g(x, y).

2) Obtener los valores de las funciones f(x, y) y g(x, y) valuadas con las
coordenadas del punto inicial (𝑥𝑜 𝑦𝑜), y localizar los cuatro puntos f (𝑥1, 𝑦),
g(𝑥1, 𝑦), f (𝑥, 𝑦1) y g(𝑥, 𝑦1).
3) Trazar una recta tangente paralela la secante que une los puntos 𝑓(𝑥0, 𝑦), 𝑓(𝑥,
𝑦0) y otra tangente paralela a la secante que une los puntos 𝑔(𝑥0, 𝑦) 𝑔(𝑥, 𝑦0).

4) El punto de intersección de estas dos tangentes constituye una segunda

aproximación (𝑥1 𝑦1), del punto de intersección de las dos funciones.
5) El proceso se repite n veces hasta que las coordenadas del punto de
intersección (𝑥𝑛 𝑦𝑛) coincida prácticamente con el valor exacto de la intersección
entre las dos curvas.

Para ocupar el método de Broyden partiremos del método de Newton Raphson para
Sistemas de Ecuaciones No Lineales, realizando así la primera iteración:

Procedimiento
01
A partir de la segunda iteración se ocupará el método de Broyden, ocupando la
siguiente notación:
02

EJEMPLO

EJERCICIOS PROPUESTO