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Procesos evolutivos
La teorı́a de ecuaciones diferenciales ordinarias es una de las herramientas básicas de la
ciencia matemática. Esta teorı́a hace posible el estudio de todos los procesos evolutivos
que son deterministas, finito-dimensionales y diferenciables. — V.I. Arnold
Un proceso evolutivo:
(a) es finito-dimensional cuando el conjunto de posibles estados del proceso, denominado espacio
de fase, está identificado con una variedad diferenciable finito-dimensional;
(b) es determinista cuando los estados futuro y pasado están completamente determinados por el
estado presente del proceso, y además dependen continuamente respecto al estado presente;
(c) es diferenciable si la dependencia de un estado respecto al tiempo es diferenciable.
La identificación de los estados de un sistema con puntos del espacio de fase (los puntos de fase),
permite la geometrización de cualquier proceso evolutivo. Si el espacio de fase es U , el espacio de
fase ampliado es Ω = I × U , donde I ⊂ R es un intervalo (el dominio temporal).
Definición 1 Un proceso evolutivo con espacio de fase ampliado un abierto Ω ⊂ R × Rn y dominio
D ⊂ R × Ω es una aplicación continua
Φ: D −→ Rn
(t; t0 , x0 ) −→ Φ(t; t0 , x0 )
tal que:
(a) D es abierto y, para todo (t0 , x0 ) ∈ Ω, I(t0 , x0 ) = {t ∈ R | (t, t0 , x0 ) ∈ D} es un intervalo
abierto (el intervalo temporal de la evolución con condición inicial (t0 , x0 ), Φ(· ; t0 , x0 ));
(b) Para todo (t0 , x0 ) ∈ Ω, t1 ∈ I(t0 , x0 ):
(b.1) t0 ∈ I(t0 , x0 ) y Φ(t0 ; t0 , x0 ) = x0 ;
(b.2) t2 ∈ I(t1 , Φ(t1 ; t0 , x0 )) si, y sólo si, t2 ∈ I(t0 , x0 ), y Φ(t2 ; t1 , Φ(t1 ; t0 , x0 )) = Φ(t2 ; t0 , x0 ).
∂Φ
(c) Φ es derivable respecto a t, y la derivada parcial : D −→ Rn es continua.
∂t
El campo vectorial (dependiente del tiempo) de velocidades de fase del proceso evolutivo es la
aplicación continua
f: Ω −→ Rn
∂Φ
(t, x) −→ (t; t, x).
∂t
La ley del proceso evolutivo es la ecuación diferencial definida en Ω, ẋ = f (t, x). Tal ecuación codifica
la relación entre la velocidad del proceso y el estado del mismo en cada instante.
Proposición 1 Sea Φ : D → Rn un proceso evolutivo con dominio D ⊂ R × Ω, y sea f : Ω → Rn el
campo vectorial de velocidades de fase en el abierto Ω ⊂ R × Rn . Entonces, para todo (t0 , x0 ) ∈ Ω,
Φ(·; t0 , x0 ) : I(t0 , x0 ) → Rn es solución del problema de valor inicial {ẋ = f (t, x), x(t0 ) = x0 }.
Dem.: Obviamente, se satisface la condición inicial x(t0 ) = x0 , pues Φ(t0 ; t0 , x0 ) = x0 . Por otro lado,
para todo t ∈ I(t0 , x0 ),
∂Φ 1
f (t, Φ(t; t0 , x0 )) = (t; t, Φ(t; t0 , x0 )) = lı́m (Φ(t + h; t, Φ(t; t0 , x0 )) − Φ(t; t, Φ(t; t0 , x0 )))
∂t h→0 h
1 ∂Φ
= lı́m (Φ(t + h; t0 , x0 ) − Φ(t; t0 , x0 )) = (t; t0 , x0 ),
h→0 h ∂t
por lo que Φ(·; t0 , x0 ) es solución de la ecuación diferencial ẋ = f (t, x). u
t
El problema fundamental de la teorı́a de ecuaciones diferenciales ordinarias es construir el proceso
evolutivo asociado a una ecuación diferencial ẋ = f (t, x) definida en un abierto Ω ⊂ R × Rn , donde
f : Ω → Rn es continua.
2

El problema de Cauchy y la ecuación integral de Volterra

Sea ẋ = f (t, x) una ecuación diferencial, donde f : Ω ⊂ R × Rn → Rn es continua. Dado
(t0 , x0 ) ∈ Ω, el problema de Cauchy (o problema de valor inicial) {ẋ = f (t, x), x(t0 ) = x0 } consiste
en buscar una función diferenciable ϕ : I → Rn tal que ϕ(t0 ) = x0 y para todo t ∈ I, (t, ϕ(t)) ∈ Ω y
dϕ
dt
(t) = f (t, ϕ(t)). Observamos que tal solución no es pues solo diferenciable, sino además C 1 .
Resolver el problema de Cauchy es equivalente a resolver una ecuación integral, tipo punto fijo.
Lema 1 Sea ẋ = f (t, x) una ecuación diferencial, donde f : Ω ⊂ R × Rn → Rn es continua. Sea
(t0 , x0 ) ∈ Ω, e I ⊂ R un intervalo que contenga a t0 . Sea ϕ : I → Rn una función. Son equivalentes:
(a) ϕ es diferenciable, y solución del problema de Cauchy {ẋ = f (t, x), x(t0 ) = x0 };
(b) ϕ es continua, y solución de la ecuación integral de Volterra,
Z t
x(t) = x0 + f (s, x(s))ds.
t0

dϕ
Dem.: Si (a), integrando dt
(t) = f (t, ϕ(t)) en [t0 , t] obtenemos
Z t
ϕ(t) − ϕ(t0 ) = f (s, ϕ(s))ds, (1)
t0

y, como ϕ(t0 ) = x0 , obtenemos que ϕ es solución de la ecuación integral.

Si (b), para t = t0 obtenemos ϕ(t0 ) = x0 y se satisface (1). El lado derecho de (1) es deriva-
ble respecto a t, por el Teorema Fundamental del Cálculo, de modo que derivando a ambos lados
obtenemos que dϕ dt
(t) = f (t, ϕ(t)). u
t

Teorema del punto fijo de Banach

Teorema 1 Sea Γ : X → X una aplicación contractiva en un espacio métrico completo (X, d), esto
es una aplicación Lipschitziana con constante de Lipschitz K ∈ [0, 1[. Entonces:
(a) Existe un único x∗ ∈ X tal que Γ(x∗ ) = x∗ (existencia y unicidad del punto fijo);
(b) Para todo x0 ∈ X, lı́m Γn (x0 ) = x∗ (atracción del punto fijo);
n→+∞
(c) Para todo x0 ∈ X, d(x0 , x∗ ) ≤ d(x0 , Γ(x0 ))/(1 − K) (distancia al punto fijo).
Dem.: No puede haber dos puntos fijos x∗ 6= x̄∗ , pues entonces
d(x∗ , x̄∗ ) = d(Γ(x∗ ), Γ(x̄∗ )) ≤ Kd(x∗ , x̄∗ ),
que es imposible pues K ∈ [0, 1[. Dado x0 ∈ X cualquiera, veremos que la sucesión (xn )n≥0 , con
xn = Γn (x0 ), es convergente, y que su lı́mite es un (el) punto fijo de X . De hecho, veremos que es
de Cauchy. Primero, observemos que, para todo n, k ≥ 0, se tiene:
d(xn+k , xn ) ≤ d(xn+k , xn+k−1 ) + d(xn+k−1 , xn+k−2 ) + · · · + d(xn+1 , xn )
≤ (K n+k−1 + K n+k−2 + · · · + K n )d(x1 , x0 ) (2)
Kn
≤ d(x1 , x0 )
1−K
Ası́, tenemos que
Kn
lı́m sup d(xn+k , xn ) ≤ lı́m d(x1 , x0 ) = 0,
n→+∞ k≥0 n→+∞ 1 − K

de donde la sucesión es de Cauchy, y por completitud, tiene un lı́mite x∗ . Además:

x∗ = lı́m xn+1 = lı́m Γ(xn ) = Γ(x∗ ),
n→+∞ n→+∞

y x∗ es el punto fijo. Finalmente, tomando (2) con n = 0 y haciendo k → +∞, se estima d(x0 , x∗ ). u
t
 3

Hipótesis de Picard
Consideraremos el problema de construir el proceso evolutivo asociado a una ecuación diferencial
en el caso que el campo vectorial de velocidades de fase no sólo es continuo, sino que satisface
condiciones de tipo Lipschitz.
Definición 2 Sea f : Ω → Rn un campo vectorial de velocidades de fase en el abierto Ω ⊂ R × Rn .
Se dice que f satisface la hipótesis de Picard si f es localmentente Lipschitz respecto a x en Ω, esto
es, para todo (t∗ , x∗ ) ∈ Ω existen a, b > 0 tal que I¯a (t∗ ) × B̄b (x∗ ) ⊂ Ω y existe L ≥ 0 tal que:
t ∈ I¯a (t∗ ), x1 , x2 ∈ B̄b (x∗ ) =⇒ |f (t, x2 ) − f (t, x1 )| ≤ L|x2 − x1 |.
Observamos que la hipótesis de Picard indica que f es Lipschitz respecto a x en un entorno com-
pacto suficientemente pequeño de cualquier punto. Veamos que realmente no importa cuan pequeño
es el entorno.
Proposición 2 (Localmente Lipschitz es equivalente a Lipschitz sobre compactos)
Sea f : Ω ⊂ R × Rn → Rn una función continua y localmente Lipschitz respecto a x en el abierto Ω.
Sea K ⊂ Ω un conjunto compacto. Entonces, f|K es Lipschitz respecto a x.
Dem.: Recubrimos K con un número finito de cilindros I1 ×Br1 (x̄1 ), . . . , Im ×Brm (x̄m ) ⊂ Ω, de modo
que f sea Lipschitz respecto a x en cada uno de los cilindros I¯1 × B̄2r1 (x̄1 ), . . . , I¯m × B̄2rm (x̄m ) ⊂ Ω,
con constantes de Lipschitz L1 , . . . , Lm , respectivamente. Sea r = mı́n(r1 , . . . , rm ). Sobre el compacto
K̂r = {(t, x1 , x2 ) ∈ R × Rn × Rn | (t, x1 ) ∈ K, (t, x2 ) ∈ K, |x1 − x2 | ≥ r}, la función
|f (t, x2 ) − f (t, x1 )|
(t, x1 , x2 ) 7−→
|x2 − x1 |
es continua, y está acotada superiormente por un cierto L̂. Entonces, para todo (t, x1 ), (t, x2 ) ∈ K:
Si |x2 − x1 | ≥ r, entonces |f (t, x2 ) − f (t, x1 )| ≤ L̂|x2 − x1 |;
Si |x2 − x1 | < r, entonces existe algún i ∈ {1, . . . , m} tal que (t, x1 ) ∈ Ii × Bri (x̄i ), de modo que
|x2 − x̄i | ≤ |x2 − x1 | + |x1 − x̄i | < r + ri ≤ 2ri y, por tanto, como (t, x1 ), (t, x2 ) ∈ Ii × B2ri (x̄i ),
se tiene |f (t, x2 ) − f (t, x1 )| ≤ Li |x2 − x1 |.
Ası́, pues, f|K es Lipschitz respecto a x con constante L = máx(L1 , . . . , Lm , L̂). u
t
Una clase de funciones que satisfacen la hipótesis de Picard es la de las funciones de clase C 1
respecto a x.
Proposición 3 Sea f : Ω ⊂ R × Rn → Rn una función continua y de clase C 1 respecto a x en el
abierto Ω. Entonces, f es continua y localmente Lipschitz respecto a x.
Dem.: La función f es diferenciable con continuidad respecto a x, por lo que la aplicación diferencial
respecto a x, Dx f : Ω → Rn×n , es continua. Dado (t∗ , x∗ ) ∈ Ω cualquiera, sean a, b > 0 suficientemente
pequeños tal que I¯a (t∗ ) × B̄b (x∗ ) ⊂ Ω. Sea
L= máx |Dx f (t, x)|,
(t,x)∈I¯a (t∗ )×B̄b (x∗ )

que existe por el teorema de Weierstrass. Entonces, para todo t ∈ I¯a (t∗ ), x1 , x2 ∈ B̄b (x∗ ), tenemos:
Z 1 
 d 
|f (t, x2 ) − f (t, x1 )| =  (f (t, sx2 + (1 − s)x1 )) ds
ds
Z0 1 
 
= Dx f (t, sx2 + (1 − s)x1 )(x2 − x1 ) ds ≤ L|x2 − x1 |,
0

demostrando, pues, que f es Lipschitz respecto a x en I¯a (t∗ ) × B̄b (x∗ ). u

t
4

Teorema fundamental
Teorema 2 Sea ẋ = f (t, x) una ecuación diferencial definida en I¯a (t∗ )×B̄b (x∗ ), con (t∗ , x∗ ) ∈ R×Rn
y a, b > 0, tal que f : I¯a (t∗ ) × B̄b (x∗ ) → Rn es continua, y Lipschitz respecto a x. Sea M ≥ 0 tal que,
para todo (t, x) ∈ I¯a (t∗ ) × B̄b (x∗ ), |f (t, x)| ≤ M . Sean α, α0 , β tales que 0 < α ≤ a, 0 ≤ α0 ≤ α,
0 ≤ β ≤ b y (α + α0 )M + β ≤ b. Entonces, existe una única función continua
Φ∗ : I¯α (t∗ ) × I¯α0 (t∗ ) × B̄β (x∗ ) −→ B̄b (x∗ )
(t; t0 , x0 ) −→ Φ∗ (t; t0 , x0 ),
y diferenciable respecto a t, tal que, para todo (t; t0 , x0 ) ∈ I¯α (t∗ ) × I¯α0 (t∗ ) × B̄β (x∗ ),
∂Φ∗
(t; t0 , x0 ) = f (t, Φ∗ (t; t0 , x0 )), Φ∗ (t0 ; t0 , x0 ) = x0 .
∂t
Dem.: Sea L una constante de Lipschitz de f respecto a x. Consideremos en el espacio vectorial
X = C 0 (I¯α (t∗ ) × I¯α0 (t∗ ) × B̄β (x∗ ), Rn ) = {Φ : I¯α (t∗ ) × I¯α0 (t∗ ) × B̄β (x∗ ) −→ Rn , continua },
la norma de Bielecki
kΦk∞,L = sup{e−L|t−t0 | |Φ(t; t0 , x0 )| | (t; t0 , x0 ) ∈ I¯α (t∗ ) × I¯α0 (t∗ ) × B̄β (x∗ )}.
Tal norma es equivalente a la norma del supremo k · k∞ , pues e−L(α+α0 ) kΦk∞ ≤ kΦk∞,L ≤ kΦk∞ ,
por lo que (X, k · k∞,L ) es un espacio de Banach (un espacio vectorial normado y completo). En X,
consideramos el subconjunto cerrado (y, por tanto, espacio métrico completo)
Xb = C 0 (I¯α (t∗ ) × I¯α0 (t∗ ) × B̄β (x∗ ), B̄b (x∗ )) = {Φ : I¯α (t∗ ) × I¯α0 (t∗ ) × B̄β (x∗ ) −→ B̄b (x∗ ), continua }.
Definimos la aplicación Γ : Xb → Xb , denominada operador de Picard, mediante
Z t
ΓΦ(t; t0 , x0 ) = x0 + f (s, Φ(s; t0 , x0 )) ds,
t0

donde Φ ∈ Xb . Observemos que, obviamente, ΓΦ ∈ X. Pero, además, ΓΦ ∈ Xb , pues para todo

(t; t0 , x0 ) ∈ I¯α (t∗ ) × I¯α0 (t∗ ) × B̄β (x∗ ),
Z t 
 
|ΓΦ(t; t0 , x0 ) − x∗ | ≤  |f (s, Φ(s; t0 , x0 ))| ds + |x0 − x∗ | ≤ M (α + α0 ) + β ≤ b.
t0

Veamos ahora que el operador de Picard es contractivo. Dadas Φ, Ψ ∈ Xb , obtenemos:

Z t 
kΓΨ − ΓΦk∞,L ≤ sup e−L|t−t0 |  |f (s, Ψ(s; t0 , x0 )) − f (s, Φ(s; t0 , x0 ))| ds
 
t,t0 ,x0 t
Z 0t 
−L|t−t0 |  −L|s−t0 | L|s−t0 |
 
≤ sup e  L|Ψ(s; t0 , x0 ) − Φ(s; t0 , x0 )|e e ds
t,t0 ,x0 t0
 
−L|t−t0 |


≤ sup 1 − e kΨ − Φk∞,L
t,t0 ,x0

= 1 − e−L(α+α0 ) kΨ − Φk∞,L ,

donde los supremos son tomados respecto a (t; t0 , x0 ) ∈ I¯α (t∗ ) × I¯α0 (t∗ ) × B̄β (x∗ ). Por tanto, el factor
de contracción de Γ es 1 − e−L(α+α0 ) < 1.

El teorema del punto fijo de Banach implica, pues, que existe una única Φ∗ ∈ Xb tal que ΓΦ∗ = Φ∗ .
Este hecho es equivalente a la tesis del teorema, por la equivalencia entre la ecuación integral de
Volterra y el problema de Cauchy correspondiente. u
t
Observación 1 Se puede adaptar el teorema en el caso en que f sea continua, y Lipschitz respecto
a x, en la banda I¯a (t∗ ) × R̄n , esto es b = ∞. En tal caso, podemos tomar α = α0 = a y β < ∞
cualquiera.
 5

Existencia y unicidad de soluciones maximales

Consideraremos soluciones particulares de una edo. Un corolario del Teorema Fundamental es el
siguiente teorema de existencia y unicidad local de solución de un problema de Cauchy.

Teorema 3 (Teorema de Picard)

Sea ẋ = f (t, x) una ecuación diferencial, donde f : I¯a (t∗ ) × B̄b (x∗ ) → Rn es continua, y Lipschitz
respecto a x. Sea M = máx{|f (t, x)| | (t, x) ∈ I¯a (t∗ ) × B̄b (x∗ )}. Sea α = mı́n(a, Mb ). Entonces,
existe una única función diferenciable ϕ : I¯α (t∗ ) → B̄b (x∗ ) solución del problema de Cauchy con c.i.
x(t∗ ) = x∗ . Además, ϕ es C 1 .

Dem.: Basta aplicar el Teorema fundamental con α0 = 0, β = 0, y α = mı́n(a, Mb ). u

t

Observación 2 Bajo la hipótesis de continuidad de f , se puede demostrar la existencia (pero no la

unicidad) de solución del problema de Cauchy. Este resultado se conoce como Teorema de Peano.

Del resultado de existencia y unicidad local de solución se deduce un resultado de unicidad global.

Teorema 4 (Unicidad global de soluciones)

Sea ẋ = f (t, x) una ecuación diferencial, donde f : Ω ⊂ R × Rn → Rn es continua y localmente
Lipschitz respecto a x en el abierto Ω. Sea (t0 , x0 ) ∈ Ω. Entonces, dadas dos soluciones ϕi : Ii → Rn ,
i = 1, 2, del problema de Cauchy con c.i. x(t0 ) = x0 , se tiene que, para todo t ∈ I1 ∩ I2 , ϕ1 (t) = ϕ2 (t).

Dem.: Supongamos que existe t ∈ I1 ∩ I2 tal que ϕ1 (t) 6= ϕ2 (t). Supongamos que t > t0 (el caso
t < t0 se hace igual). Definimos

t∗ = ı́nf{t ≥ t0 | t ∈ I1 ∩ I2 , ϕ1 (t) 6= ϕ2 (t)}, x∗ = ϕ1 (t∗ ) = ϕ2 (t∗ ).

Se tiene que para todo t ∈ [t0 , t∗ ], ϕ1 (t) = ϕ2 (t). Como (t∗ , x∗ ) ∈ Ω, tomamos a, b > 0 de modo
que C̄a,b (t∗ , x∗ ) := I¯a (t∗ ) × B̄b (x∗ ) ⊂ Ω y f sea Lipschitz respecto a x en tal cilindro. Sea M =
máx{|f (t, x)| | (t, x) ∈ C̄a,b (t∗ , x∗ )}. Como, para i = 1, 2, lı́mt→t∗ ϕi (t) = x∗ , sabemos que existe
α > 0 tal que, para i = 1, 2 y para todo t ∈ I¯α (t∗ ), |ϕi (t) − x∗ | ≤ b. Podemos suponer que, además,
αM ≤ b.
Por el Teorema de Picard, existe una única función ϕ : I¯α (t∗ ) → B̄b (x∗ ) solución del problema
de Cauchy x(t∗ ) = x∗ . Como ϕ1 |I¯α (t∗ ) y ϕ2 |I¯α (t∗ ) toman valores en B̄b (x∗ ) y son solución del mismo
problema de Cauchy, obtenemos que, para todo t ∈ I¯α (t∗ ), ϕ1 (t) = ϕ(t) = ϕ2 (t), en contradicción
con la definición de t∗ . u
t

Pasamos ahora a considerar las soluciones que “no se pueden prolongar más”, denominadas so-
luciones maximales.

Definición 3 Se dice que una solución ϕ : I → Rn de una edo ẋ = f (t, x) es maximal si para toda
solución ψ : J → Rn con I ⊂ J y ψ|I = ϕ se tiene que I = J (y, por tanto, ψ = ϕ).

Teorema 5 (Existencia y unicidad de soluciones maximales)

Sea ẋ = f (t, x) una ecuación diferencial, donde f : Ω ⊂ R × Rn → Rn es continua y localmente
Lipschitz respecto a x en el abierto Ω. Sea (t0 , x0 ) ∈ Ω. Entonces, existe una única solución maximal
del problema de Cauchy con c.i. x(t0 ) = x0 , ϕ : I(t0 , x0 ) → Rn . Además, el intervalo de definición
de la solución maximal es abierto. Escribiremos I(t0 , x0 ) =]t− (t0 , x0 ), t+ (t0 , x0 )[.
6

Dem.: Consideremos el conjunto de soluciones del problema de Cauchy con c.i. x(t0 ) = x0 ,
S(t0 , x0 ) = {ψ : Iψ → Rn | ψ es solución de ẋ = f (t, x), x(t0 ) = x0 },
que, obviamente, es no vacı́o. Definimos
[
I(t0 , x0 ) = Iψ
ψ∈S(t0 ,x0 )

y ϕ : I(t0 , x0 ) → Rn mediante ϕ(t) = ψ(t) si ψ ∈ S(t0 , x0 ) y t ∈ Iψ . Observamos que la definición de

ϕ(t) no depende de la solución ψ escogida (con t ∈ Iψ ), por unicidad global de soluciones. Obviamente,
ϕ es solución maximal del problema de Cauchy con c.i. x(t0 ) = x0 , y no puede haber dos por unicidad
global.
El intervalo de definición de la solución maximal, I(t0 , x0 ), tiene que ser abierto. Si fuera cerrado
por alguno de los extremos, por ejemplo si I(t0 , x0 ) =]t− , t+ ], entonces, como (t+ , x+ = ϕ(t+ )) ∈ Ω,
podrı́amos construir una solución con c.i. (t+ , x+ ) que prolongarı́a a ϕ por la derecha, en contradicción
con el hecho que ϕ es solución maximal. u
t
El resultado siguiente nos indica que las soluciones se pueden prolongar hasta la frontera del
dominio de definición de la ecuación diferencial.

Teorema 6 (Teorema de aproximación a la frontera)

Sea ẋ = f (t, x) una ecuación diferencial, donde f : Ω ⊂ R × Rn → Rn es continua y localmente
Lipschitz respecto a x en el abierto Ω. Sea (t0 , x0 ) ∈ Ω, y ϕ :]t− , t+ [→ Rn la correspondiente solución
t→t±
maximal. Entonces, (t, ϕ(t)) −→ ∂Ω, esto es:
∀K ⊂ Ω compacto, ∃[a− , a+ ] ⊂]t− , t+ [ | ∀t ∈]t− , t+ [\[a− , a+ ], (t, ϕ(t)) ∈
/ K.
t→t+
Dem.: Demostraremos que (t, ϕ(t)) −→ ∂Ω, pues el otro caso es análogo. Si t+ = +∞ el resultado
es obvio. Supongamos, pues, que t+ < +∞, y que la tesis es falsa. Ası́,
∃K ⊂ Ω compacto | ∀a+ ∈]t− , t+ [, ∃t ∈]a+ , t+ [ | (t, ϕ(t)) ∈ K.
Por tanto, existe una sucesión de tiempos (tn )n estrictamente creciente y convergente a t+ tal que,
para todo n, (tn , ϕ(tn )) ∈ K ⊂ Ω. Como K es compacto, y tomando parciales si es necesario, podemos
suponer que la sucesión (tn , ϕ(tn ))n es convergente a un punto (t+ , x+ ) ∈ K ⊂ Ω.
Sean a, b > 0 tal que C̄a,b (t+ , x+ ) := I¯a (t+ ) × B̄b (x+ ) ⊂ Ω y f sea Lipschitz respecto a x en
tal cilindro. Sea M = máx{|f (t, x)| | (t, x) ∈ C̄a,b (t+ , x+ )}. Tomamos 0 < α0 = α ≤ a y β > 0
tal que 2αM + β ≤ b, de modo que podemos aplicar el Teorema Fundamental para encontrar Φ+ :
C̄α,α,β (t+ ; t+ , x+ ) → B̄b (x+ ) tal que, para todo (t0 , x0 ) ∈ C̄α,β (t+ , x+ ), Φ+ (·; t0 , x0 ) : I¯α (t+ ) → B̄b (x+ )
es solución (local) del problema de Cauchy con c.i. x(t0 ) = x0 .
Como (tn , ϕ(tn )) → (t+ , x+ ), existe un n0 > 0 tal que, para todo n ≥ n0 , (tn , ϕ(tn )) ∈ C̄α,β (t+ , x+ ).
En particular, la solución (local) Φ+ (t; tn0 , ϕ(tn0 )) con c.i. x(tn0 ) = ϕ(tn0 ) está definida en el intervalo
Iα (t+ ). Obviamente, la solución maximal ϕ(t) también satisface la c.i., pero está definida hasta t+ .
Esto está en contradicción con el hecho de ser solución maximal, porque hemos visto que la podemos
prolongar hasta t+ + α. u
t

Corolario 1 (Teorema de extensión hasta la frontera de un compacto)

Sea ẋ = f (t, x) una ecuación diferencial, donde f : Ω ⊂ R × Rn → Rn es continua y localmente
Lipschitz respecto a x en el abierto Ω. Sea (t0 , x0 ) ∈ Ω, y ϕ :]t− , t+ [→ Rn la correspondiente solución
maximal. Entonces, para todo K ⊂ Ω entorno compacto de (t0 , x0 ) existe [tK K
− , t+ ] ⊂]t− , t+ [ tal que para
K K ¯
todo t ∈ [t− , t+ ], (t, ϕ(t)) ∈ K, y (t± , ϕ(t± )) ∈ ∂K. Escribiremos IK (t0 , x0 ) = [tK
K K K
− (t0 , x0 ), t+ (t0 , x0 )].

Dem.: Basta definir tK / K} y tK

+ = ı́nf{t ∈]t0 , t+ [ | (t, ϕ(t)) ∈ − = sup{t ∈]t− , t0 [ | (t, ϕ(t)) ∈
/ K}, que
están bien definidos por el teorema de aproximación a la frontera. u
t
 7

Continuidad y Lipschitzianidad respecto a condiciones iniciales

Para estudiar la continuidad y Lipschitzianidad respecto a condiciones iniciales, se ha de comparar
la distancia entre soluciones por distintas condiciones iniales. Para realizar tales estimaciones es
fundamental la resolución de desigualdades integrales.

Lema 2 (Lema de Gronwall)

Sea u : I → R una función continua y no-negativa en un intervalo I, y t0 ∈ I. Supongamos que, para
todo t ∈ I, se tiene Z t 
 
u(t) ≤ A + L  u(s) ds ,
t0
donde A, L son constantes no negativas. Entonces, para todo t ∈ I,
u(t) ≤ eL|t−t0 | A.

Dem. lema: Sea t ∈ I cualquiera, y Ut = máx u(t̄). Iterando n veces la desigualdad, y acotando u
t̄∈[t0 ,t]
por Ut en [t0 , t], obtenemos que
Xn−1 Z t Z t1 Z tk−1
 Z t Z t1 Z tn−1


k
 
n

u(t) ≤ A L  ··· 1 dtk · · · dt2 dt1  + Ut L 
 ··· 1 dtn · · · dt2 dt1 
k=0 t0 t0 t0 t0 t0 t0
n−1
X Lk Ln n→∞
≤A |t − t0 |k + Ut |t − t0 |n −−−→ eL|t−t0 | A,
k=0
k! n!

demostrando el lema. u
tlema
En lo siguiente, consideramos el conjunto de todas las soluciones maximales de una ecuación
diferencial, y sus propiedades de continuidad, que derivan en la contrucción del proceso evolutivo
asociado.

Teorema 7 (Proceso evolutivo asociado a una edo, localmente Lipschitz)

Sea ẋ = f (t, x) una ecuación diferencial, donde f : Ω ⊂ R × Rn → Rn es continua y localmente
Lipschitz respecto a x en el abierto Ω. Para cada (t0 , x0 ) ∈ Ω, sea Φ(·; t0 , x0 ) : I(t0 , x0 ) → Rn la
solución maximal del problema de Cauchy con c.i. x(t0 ) = x0 . Definimos la aplicación
Φ : D ⊂ R × Ω −→ Rn
(t; t0 , x0 ) −→ Φ(t; t0 , x0 )
donde D = {(t; t0 , x0 ) | (t0 , x0 ) ∈ Ω, t ∈ I(t0 , x0 )} ⊂ R × R × Rn . Entonces, Φ es un proceso evolutivo
con dominio en D, cuya ley es la ecuación ẋ = f (t, x). Además, Φ es localmente Lipschitz respecto
a (t; t0 , x0 ) y ∂Φ
∂t
es localmente Lipschitz respecto a (t0 , x0 ).

Dem.: Las leyes deterministas (b) son consecuencia de la unicidad de solución maximal en un
problema de Cauchy. Basta observar que tanto Φ(t; t1 , Φ(t1 ; t0 , x0 )) como Φ(t; t0 , x0 ) son soluciones
maximales del problema de Cauchy con c.i. x(t1 ) = Φ(t1 ; t0 , x0 ).
Los lemas siguientes permitirán demostrar (a), esto es que D es abierto, y que Φ es continua,
de hecho localmente Lipschitz. Como consecuencia de la relación ∂Φ ∂t
(t; t0 , x0 ) = f (t, Φ(t; t0 , x0 )) para
∂Φ
todo (t, t0 , x0 )) ∈ D se siguirá entonces (c), que ∂t es continua. Además veremos que tal derivada
parcial es localmente Lipschitz respecto a (t0 , x0 ).

Lema 3 Dado (t∗ , x∗ ) ∈ Ω y [a1 , a2 ] ⊂ I(t∗ , x∗ ), sea r > 0 suficientemente pequeño tal que
¯ r := {(t, x) | t ∈ [a1 , a2 ], |x − Φ(t; t∗ , x∗ )| ≤ r} ⊂ Ω.
∆
Entonces, existe ρ > 0 tal que para todo (t0 , x0 ) ∈ ∆ ¯ ρ , [a1 , a2 ] ⊂ I(t0 , x0 ), y para todo t ∈ [a1 , a2 ],
|Φ(t; t0 , x0 ) − Φ(t; t∗ , x∗ )| ≤ r, esto es, (t, Φ(t; t0 , x0 )) ∈ ∆ ¯ r . En consecuencia, [a1 , a2 ] × ∆ ¯ ρ ⊂ D.
8

Dem. lema: Sea 0 < ρ < r, cualquiera (a fijar más adelante). Dado (t0 , x0 ) ∈ ∆ ¯ ρ , sea [tr , tr ] =
− +
I¯∆¯ r (t0 , x0 ) el intervalo temporal en el que el grafo de la solución por (t0 , x0 ) está en ∆ ¯ r , dado por el
teorema de extensión hasta la frontera de un compacto. Además, (tr± , Φ(tr± ; t0 , x0 )) ∈ ∂ ∆ ¯ r , donde
¯ r = {(ai , x) | i ∈ {1, 2}, |x − Φ(ai ; t∗ , x∗ )| ≤ r} ∪ {(t, x) | t ∈ [a1 , a2 ], |x − Φ(t; t∗ , x∗ )| = r}.
∂∆
¯ r . Ası́, para todo t ∈ [tr , tr ]:
Sea L una constante de Lipschitz de f en el compacto ∆ − +

|Φ(t; t0 , x0 ) − Φ(t; t∗ , x∗ )| = |Φ(t; t0 , x0 ) − x0 + x0 − Φ(t0 ; t∗ , x∗ ) + Φ(t0 ; t∗ , x∗ ) − Φ(t; t∗ , x∗ )|

Z t 
 
≤ |x0 − Φ(t0 ; t∗ , x∗ )| +  (f (s, Φ(s, t0 , x0 )) − f (s, Φ(s; t∗ , x∗ ))) ds

t0Z t 
 
≤ |x0 − Φ(t0 ; t∗ , x∗ )| + L  |Φ(s, t0 , x0 ) − Φ(s; t∗ , x∗ )| ds
t0

y, aplicando el lema de Gronwall,

|Φ(t; t0 , x0 ) − Φ(t; t∗ , x∗ )| ≤ eL|t−t0 | |x0 − Φ(t0 ; t∗ , x∗ )| ≤ eL|a2 −a1 | ρ < r, (3)
donde al final tomamos ρ < e−L(a2 −a1 ) r. Con tal elección, tr− = a1 y tr+ = a2 . u
tlema
Del lema anterior se sigue que D es abierto, pues dado (t, t∗ , x∗ ) ∈ D cualquiera, tomamos
¯ ρ de (t, t∗ , x∗ ) está
[a1 , a2 ] ⊂ I(t∗ , x∗ ) tal que t, t∗ ∈]a1 , a2 [, y se obtiene que el entorno [a1 , a2 ] × ∆
incluido en D. Demostremos ahora que Φ es Lipschitz en tal entorno.
¯ ρ . Además,
Lema 4 En las hipótesis (y consecuencias) del lema anterior, Φ es Lipschitz en [a1 , a2 ]×∆
∂Φ ¯
es Lipschitz respecto a (t0 , x0 ) en [a1 , a2 ] × ∆ρ .
∂t
¯ ρ cualesquiera. Apli-
Dem. lema: Sea M = máx |f (t, x)|. Sean (t1 ; t0 , x0 ), (t01 ; t00 , x00 ) ∈ [a1 , a2 ] × ∆
¯r
(t,x)∈∆
cando la desigualdad triangular, obtenemos
|Φ(t01 ; t00 , x00 ) − Φ(t1 ; t0 , x0 )| ≤ |Φ(t01 ; t00 , x00 ) − Φ(t1 ; t00 , x00 )| + |Φ(t1 ; t00 , x00 ) − Φ(t1 ; t0 , x0 )|,
donde el primer término es
Z 0 
 t1 
f (s, Φ(s; t00 , x00 )) ds ≤ M |t01 − t1 |,
 

 t1 

y el segundo lo acotamos usando el lema de Gronwall como en (3), de modo que

0
|Φ(t1 ; t00 , x00 ) − Φ(t1 ; t0 , x0 )| ≤ eL|t1 −t0 | |x00 − Φ(t00 ; t0 , x0 )|
≤ eL(a2 −a1 ) (|x00 − x0 | + |x0 − Φ(t00 ; t0 , x0 )|)
≤ eL(a2 −a1 ) (|x00 − x0 | + M |t00 − t0 |) .
Por tanto,
|Φ(t01 ; t00 , x00 ) − Φ(t1 ; t0 , x0 )| ≤ M |t01 − t1 | + M eL(a2 −a1 ) |t00 − t0 | + eL(a2 −a1 ) |x00 − x0 |,
demostrando que Φ es Lipschitz respecto a (t, t0 , x0 ) en [a1 , a2 ] × ∆ ¯ ρ.
∂Φ
Finalmente, para demostrar que ∂t es Lipschitz respecto a (t0 , x0 ) en [a1 , a2 ] × ∆ ¯ ρ , vemos que
 
 ∂Φ
 (t1 ; t00 , x00 ) − ∂Φ (t1 ; t0 , x0 ) =|f (t1 , Φ(t1 ; t00 , x00 )) − f (t1 , Φ(t1 ; t0 , x0 ))|

 ∂t ∂t 
≤L|Φ(t1 ; t00 , x00 ) − Φ(t1 ; t0 , x0 )|
≤LeL(a2 −a1 ) (|x00 − x0 | + M |t00 − t0 |) ,
obteniendo la condición de Lipschitz deseada. u
tlema
Con este lema acabamos la demostración del teorema. u
t
 9

Regularidad respecto a condiciones iniciales y parámetros

A una familia de ecuaciones diferenciales ẋ = f (t, x, λ), donde f : Ω ⊂ R × Rn × Rp → Rn es
continua y localmente Lipschitz respecto a x en el abierto Ω, le asociamos la familia de procesos
evolutivos
Φ : D ⊂ R × Ω −→ Rn
(t; t0 , x0 , λ) −→ Φ(t; t0 , x0 , λ)
donde, para cada (t0 , x0 , λ), Φ(·; t0 , x0 , λ) : I(t0 , x0 , λ) → Rn es la solución maximal del problema de
Cauchy con c.i. x(t0 ) = x0 correspondiente al parámetro λ, y

D = {(t; t0 , x0 , λ) | (t0 , x0 , λ) ∈ Ω, t ∈ I(t0 , x0 , λ)} ⊂ R × R × Rn × Rp .

Teorema 8 (Continuidad y Lipschitzianidad respecto a condiciones iniciales y parámetros)

Sea ẋ = f (t, x, λ) una familia de ecuaciones diferenciales, donde f : Ω ⊂ R × Rn × Rp → Rn es
continua y localmente Lipschitz respecto a x en el abierto Ω. Sea Φ : D ⊂ R × Ω −→ Rn la familia
de procesos evolutivos correspondiente. Entonces:

(a) D es abierto, y Φ es continua y localmente Lipschitz respecto a (t; t0 , x0 ).

(b) Si f es localmente Lipschitz respecto a λ, entonces Φ es localmente Lipschitz respecto a (t; t0 , x0 , λ).

Dem.: (Esquema) Los resultados desarrollados hasta este momento se pueden generalizar involu-
crando parámetros, obteniendo versiones paramétricas del Teorema Fundamental y del Teorema de
Lipschitzianidad respecto a condiciones iniciales.
Si f es localmente Lipschitz respecto a λ, se pueden usar los argumentos basados en el lema
de Gronwall utilizados en la demostración de la Lipschitzianidad respecto a (t; t0 , x0 ) para ver la
Lipschitzianidad respecto a λ. u
t

Teorema 9 (Diferenciabilidad respecto a condiciones iniciales y parámetros)

Sea ẋ = f (t, x, λ) una familia de ecuaciones diferenciales, donde f : Ω ⊂ R × Rn × Rp → Rn es
continua y de clase C 1 respecto a x en el abierto Ω. Sea Φ : D ⊂ R × Ω −→ Rn la familia de procesos
evolutivos correspondiente. Entonces:

(a) Φ es continua y C 1 respecto a (t; t0 , x0 ).

(b) Si f es C 1 respecto a λ, entonces Φ es C 1 respecto a (t; t0 , x0 , λ).

Dem.: Ya sabemos que Φ es C 1 respecto a t.

Diferenciabilidad respecto a x0 . Para ver que Φ es C 1 respecto a x0 , diferenciamos formalmente

respecto a x0 el problema de Cauchy

 ∂Φ (t; t , x , λ) = f (t, Φ(t; t , x , λ), λ),
0 0 0 0
∂t (4)
Φ(t0 ; t0 , x0 , λ) = x0 ,


para obtener la ecuación variacional respecto a x0 , que es la edo lineal para J(t; t0 , x0 , λ) que ha de
satisfacer la diferencial Dx0 Φ(t; t0 , x0 , λ):

 ∂J (t; t , x , λ) = D f (t, Φ(t; t , x , λ), λ)J(t; t , x , λ),
0 0 x 0 0 0 0
∂t
J(t0 ; t0 , x0 , λ) = I.


Es decir, J(t; t0 , x0 , λ) es la matriz fundamental principal en t0 de la edo lineal homogénea con matriz
A(t; t0 , x0 , λ) = Dx f (t, Φ(t; t0 , x0 , λ), λ). Observamos que (t0 , x0 ) juegan el papel de parámetros, y que
10

la matriz A(t; t0 , x0 , λ) es, pues, continua respecto a t y respecto a los parámetros (t0 , x0 ), a parte del
parámetro λ. Por tanto, para cada (t0 , x0 , λ) ∈ Ω, la matriz fundamental J(t; t0 , x0 , λ) está definida
para t ∈ I(t0 , x0 , λ), y la dependencia en (t0 , x0 , λ) es continua.
Para ver que J(t; t0 , x0 , λ) es realmente la diferencial, tenemos que ver primero que su acción
sobre un vector v0 ∈ Rn da la derivada direccional correspondiente. Ası́, pues, tenemos que ver que,
para todo v0 ∈ Rn ,
1
J(t; t0 , x0 , λ)v0 = lı́m (Φ(t; t0 , x0 + hv0 , λ) − Φ(t; t0 , x0 , λ)) .
h→0 h

Definimos, entonces,

 1 (Φ(t; t , x + hv , λ) − Φ(t; t , x , λ)) si h 6= 0
0 0 0 0 0
J(t; t0 , x0 , λ, v0 , h) = h
J(t; t , x , λ)v si h = 0.
0 0 0

Observamos que, para h 6= 0, el cociente incremental satisface también una edo lineal:
 
∂J 1 ∂Φ ∂Φ
(t; t0 , x0 , λ, v0 , h) = (t; t0 , x0 + hv0 , λ) − (t; t0 , x0 , λ)
∂t h ∂t ∂t
1
= (f (t, Φ(t; t0 , x0 + hv0 , λ), λ) − f (t, Φ(t; t0 , x0 , λ), λ))
hZ
1 1 d
= (f (t, sΦ(t; t0 , x0 + hv0 , λ) + (1 − s)Φ(t; t0 , x0 , λ), λ)) ds
h 0 ds
Z 1
= Dx f (t, sΦ(t; t0 , x0 + hv0 , λ) + (1 − s)Φ(t; t0 , x0 , λ), λ) ds J(t; t0 , x0 , λ, v0 , h).
0

Además, J(t0 ; t0 , x0 , λ, v0 , h) = v0 . En resumen, J(t; t0 , x0 , λ, v0 , h) es la solución de la edo lineal (de-

pendiente de parámetros (t0 , x0 , λ) ∈ Ω, v0 ∈ Rn y h ∈ R suficientemente pequeña para permanecer
dentro de un dominio tubular dado por el Lema 4 del Teorema 7 sobre Lipschitzianidad del proceso
evolutivo), 
 ∂J (t; t , x , λ, v , h) = A(t; t , x , λ, v , h)J(t; t , x , λ, v , h),
0 0 0 0 0 0 0 0 0
∂t
J(t0 ; t0 , x0 , λ, v0 , h) = v0 ,


donde la matriz del sistema es

Z 1
 Dx f (t, sΦ(t; t0 , x0 + hv0 , λ) + (1 − s)Φ(t; t0 , x0 , λ), λ) ds si h 6= 0
A(t; t0 , x0 , λ, v0 , h) = 0
Dx f (t, Φ(t; t0 , x0 , λ), λ) si h = 0.


La dependencia en todos los parámetros, incluido h, es continua. Por tanto,

lı́m J(t; t0 , x0 , λ, v0 , h) = J(t; t0 , x0 , λ, v0 , 0) = J(t; t0 , x0 , λ)v0 ,
h→0

que es la identidad que querı́amos demostrar. Como las derivadas direccionales son continuas en x0 ,
entonces Dx0 Φ(t; t0 , x0 , λ) = J(t; t0 , x0 , λ), que además es continua respecto a (t; t0 , x0 , λ).

Diferenciabilidad respecto a t0 . Procediendo como en el caso anterior, diferenciamos formal-

mente respecto a t0 el problema de Cauchy (4) para obtener la ecuación variacional respecto a t0 ,
∂Φ
que es la edo lineal para Jt0 (t; t0 , x0 , λ) que ha de satisfacer (t; t0 , x0 , λ):
∂t0

 ∂Jt0 (t; t , x , λ) = D f (t, Φ(t; t , x , λ), λ)J (t; t , x , λ),
0 0 x 0 0 t0 0 0
∂t
Jt0 (t0 ; t0 , x0 , λ) = −f (t0 , x0 , λ).

 11

La condición inicial proviene de la identidad

∂ ∂Φ ∂Φ ∂Φ
0= (Φ(t0 ; t0 , x0 , λ)) = (t0 ; t0 , x0 , λ) + (t0 ; t0 , x0 , λ) = f (t0 , x0 , λ) + (t0 ; t0 , x0 , λ),
∂t0 ∂t ∂t0 ∂t0
∂Φ
que tendrı́a que satisfacer (t; t0 , x0 , λ) en t = t0 . Observamos, pues, que
∂t0
Jt0 (t; t0 , x0 , λ) = −J(t; t0 , x0 , λ)f (t0 , x0 , λ).
Para ver que
1
Jt0 (t; t0 , x0 , λ) = lı́m (Φ(t; t0 + h, x0 , λ) − Φ(t; t0 , x0 , λ)) ,
h→0 h
definimos 
 1 (Φ(t; t + h, x , λ) − Φ(t; t , x , λ)) si h 6= 0
0 0 0 0
Jt0 (t; t0 , x0 , λ, h) = h
J (t; t , x , λ) si h = 0,
t0 0 0

que satisface la edo lineal (dependiente de los parámetros (t0 , x0 , λ) ∈ Ω, y h ∈ R, pequeña),


 ∂Jt0 (t; t , x , λ, h) = A(t; t , x , λ, h)J (t; t , x , λ, h),
0 0 0 0 t0 0 0
∂t
J(t0 ; t0 , x0 , λ, h) = −f (t0 , x0 , λ, h),


donde la matriz del sistema es en este caso

Z 1
 Dx f (t, sΦ(t; t0 + h, x0 , λ) + (1 − s)Φ(t; t0 , x0 , λ), λ) ds si h 6= 0
A(t; t0 , x0 , λ, h) = 0
Dx f (t, Φ(t; t0 , x0 , λ), λ) si h = 0


y el término independiente es

 1 (x − Φ(t ; t + h, x , λ)) si h 6= 0
0 0 0 0
f (t0 , x0 , λ, h) = h
f (t , x , λ) si h = 0
0 0

Por un lado,
lı́m A(t; t0 , x0 , λ, h) = A(t; t0 , x0 , λ, 0),
h→0
y por otro, como para h 6= 0 tenemos
1
f (t0 , x0 , λ, h) = (x0 − Φ(t0 ; t0 + h, x0 , λ))
h
1
= (Φ(t0 + h; t0 + h, x0 , λ) − Φ(t0 ; t0 + h, x0 , λ))
hZ
1 1 d
= (Φ(t0 + sh; t0 + h, x0 , λ)) ds
h 0 ds
Z 1
∂Φ
= (t0 + sh; t0 + h, x0 , λ) ds
0 ∂t
Z 1
= f (t0 + sh, Φ(t0 + sh; t0 + h, x0 , λ), λ) ds,
0
entonces
lı́m f (t0 , x0 , λ, h) = f (t0 , x0 , λ).
h→0
Por continuidad de la edo lineal y de la condición inicial respecto al parámetro h, obtenemos que la
derivada respecto a t0 es
lı́m Jt0 (t; t0 , x0 , λ, h) = Jt0 (t; t0 , x0 , λ, 0) = −J(t; t0 , x0 , λ)f (t0 , x0 , λ),
h→0

que es continua respecto a (t; t0 , x0 , λ).

12

Diferenciabilidad respecto a λ. Supongamos ahora que f también es C 1 respecto a λ, y veamos

que Φ(t; t0 , x0 , λ) es C 1 respecto a λ. En este caso, podemos ampliar la edo a
(
ẋ = f (t, x, λ),
λ̇ = 0.

De este modo, tanto x como λ son variables dependientes, y, aplicando la primera parte del resultado,
sobre diferenciabilidad respecto a condiciones iniciales, se obtiene la regularidad C 1 respecto a λ. u
t
Aunque la diferenciablidad respecto a parámetros la hemos obtenido usando la diferenciabilidad
respecto a condiciones iniciales, es conveniente obtener directamente la ecuación variacional corres-
pondiente. De nuevo, basta diferenciar respecto a λ el problema de Cauchy (4), obteniendo la ecuación
variacional respecto a λ, que es la edo lineal para Jλ (t; t0 , x0 , λ), que a posteriori es la diferencial
respecto a λ, Dλ Φ(t; t0 , x0 , λ):

 ∂Jλ (t; t , x , λ) = D f (t, Φ(t; t , x , λ), λ)J (t; t , x , λ) + D f (t, Φ(t; t , x , λ), λ).
0 0 x 0 0 λ 0 0 λ 0 0
∂t
Jλ (t0 ; t0 , x0 , λ) = O.


Podemos resolver esta edo lineal no homogénea usando la fórmula de variación de las constantes. Se
puede demostrar también la diferenciabilidad respecto a parámetros siguiendo argumentos similares
a los utilizados para demostrar la diferenciabilidad respecto a condiciones iniciales.
En resumen, si J(t; t0 , x0 , λ) es la matriz fundamental principal, solución de la ecuación variacional

 ∂J (t; t , x , λ) = D f (t, Φ(t; t , x , λ), λ)J(t; t , x , λ),
0 0 x 0 0 0 0
∂t
J(t0 ; t0 , x0 , λ) = I,


tenemos

Dx0 Φ(t; t0 , x0 , λ) = J(t; t0 , x0 , λ),

∂Φ
(t; t0 , x0 , λ) = −J(t; t0 , x0 , λ) f (t0 , x0 , λ),
∂t0
Z t
Dλ Φ(t; t0 , x0 , λ) = J(t; t0 , x0 , λ) J(s; t0 , x0 , λ)−1 Dλ f (s, Φ(s; t0 , x0 , λ), λ) ds.
t0