4.

Ecuaciones diferenciales en Distribuciones-

Funciones de Green

4.1. Introducción.
4.2. Distribución Integral (o primitiva).
4.3. Ecuaciones diferenciales en Distribuciones.
4.3.1. Soluciones clásicas, débiles, distribucionales y generalizadas.
4.3.2. Ejemplos
4.4. Soluciones fundamentales.
4.4.1. Funciones de respuesta lineal.
4.4.2. Funciones de Green.
4.5. Función de Green del operador de Sturm-Liouville.
4.6. Función de la resolvente de un problema de autovalores-autovectores.
4.6.1.Intepretación de sus singularidades.
4.1. Introducción.

En esta unidad estudiamos ecuaciones diferenciales ordinarias en las que admitimos distribuciones o
funciones generalizadas como incógnitas a determinar.

El ejemplo mas simple ecuación diferencial para funciones ordinarias, es la ecuación y′(x) = f(x) en la que
f es una función conocida. Su solución (o más bien familia de soluciones) es la integral indefinida (o
primitiva) de f . Su análogo para distribuciones sería algo así como T′ = Td cuya solución correspondería
a algo así como la distribución “integral de Td ” pero hasta ahora no hemos definido la operación de
integración en el contexto distribucional, cosa que comenzaremos por hacer.

A continuación introduciremos la teoría general de ecuaciones diferenciales lineales para distribuciones y

finalmente la noción de funciones de Green, que proporciona un método sistemático para resolver
ecuaciones lineales no homogéneas y para convertir ecuaciones diferenciales en ecuaciones integrales.
Este último forma la base de un procedimiento esencial en el desarrollo de la Física-Matemática avanzada
y muy en particular para la utilizada en Mecánica Cuántica y Teoría Cuántica de Campos.
4.2. Distribución integral (o primitiva)
Definimos la integral de una distribución o función generalizada como su primitiva o anti-derivada, es
decir, una una distribución cuya derivada es la distribución original.

Definición: Una distribución T∫ es una distribución integral de la distribución T si T′∫ = T.

Este es el análogo de la integral indefinida del cálculo elemental. Sabemos que no todas las funciones
ordinarias tienen integrales: si f : ℝ → ℝ es severamente discontinua, entonces no existe una función
diferenciable F tal que F′ = f. Sin embargo, para distribuciones la situación es, como hemos visto en otros
casos, más satisfactoria: Toda función generalizada tiene una integral.

Dado que la definición anterior no es constructiva, hará falta algo de trabajo para demostrar esta
afirmación, Si recordamos la definición de derivada, vemos que se basa fundamentalmente en el hecho de
que la derivada de una función de test, sigue siendo una función de test. Esto no se cumple para la
integral de una función de test, pues deja, en general, de ser de soporte compacto. Sin embargo, sería fácil
encontrar T∫ si nos limitáramos a funciones de test φ que tuvieran por primitiva a otra función de test
Φ ∈ 𝒟, es decir, que φ = Φ′ pues en este caso:

T∫[φ] = T∫[Φ′] = − T′∫[Φ] = − T[Φ]

x
Pero como hemos dicho (ver Diapositiva 12 - Tema 3) por ejemplo, primitivas tales como ∫ φ(t)dt no
∞ −∞
tienen soporte compacto, salvo que φ tuviese integral total nula ( ∫ φ(t)dt = 0). Por lo tanto la
−∞
definición propuesta solo puede aplicarse a ese subconjunto de funciones de test. Demostraremos, sin
embargo, que esta definición puede extenderse a funciones de test arbitrarias, representando estas por
una parte de integral total nula, mas un resto que dará origen al equivalente distribucional de las
constantes arbitrarias de la integral indefinida del análisis elemental.
4.2. Distribución integral (o primitiva)
Teorema (Existencia de distribuciones integrales): Para cualquier distribución T existen infinitas
distribuciones T∫ tales que T′∫ = T , y la diferencia entre dos cualesquiera de ellas es una distribución
constante.
Demostración: Cualquier función de test φ puede descomponerse en dos funciones de test, una con
integral total nula y un resto mediante el siguiente procedimiento: elijamos arbitrariamente una función
∞
cuya integral total sea 1 : φ1 ∈ 𝒟 tal que ∫ φ1(x) dx = 1 , entonces para cada φ construimos otra
−∞
función de test ψ ∈ 𝒟 de integral total nula:
∞

∫−∞
ψ(x) = φ(x) − φ1(x) φ(t) dt ≡ φ(x) − k[φ]φ1(x)
x
O bien: φ(x) = ψ(x) + kφ1(x) . Dado que ψ tiene integral total nula su primitiva Ψ = ∫ ψ(t) dt es una
−∞
función de test. Podemos pues definir ahora la distribución T̃ mediante: T̃[φ] = T[Ψ] . Dado que para
∞
cualquier función de test φ , su derivada φ′ es de integral total nula ya que ∫ φ′(x) dx = φ(x) |∞
−∞ = 0 ,
−∞
resulta que:
T̃′[φ] = − T̃[φ′] = T[φ]
donde hemos usado que k[φ′] = 0. O sea que T̃ ≡ T∫ satisface la definición de T∫ . Ahora bien, ya que la
elección de φ1 no es única, la definición de T̃ tampoco lo es. Demostremos pues, que dos elecciones
diferentes de φ1 conducen a dos integrales que difieren en una constante: En efecto, si T∫(a) y T∫(b) son dos
integrales de la misma T definidas tal como T̃ entonces:

( ∫ ∫ ) ( ∫ ∫ ) ( ∫ ∫ ) 1 ( ∫ ∫ )
(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b)
T − T [φ] = T − T [kφ1 + ψ] = k T − T [φ ] + T − T [ψ] =
∞
= kC + (T∫(a) − T∫(b))[Ψ′] = kC − (T∫′(a) − T∫′(b))[Ψ] = C
∫−∞
φ(x)dx − (T − T )[Ψ] =

= CT1[φ] = TC[φ]
4.3. Ecuaciones diferenciales en distribuciones.
Ecuaciones diferenciales lineales generalizadas.

Por su naturaleza, la teoría de distribuciones tal como hemos introducido, solo admite operaciones
lineales, y, entre ellas, ecuaciones diferenciales cuyas incógnitas sean funciones generalizadas o
distribuciones.

Consideremos una ecuación diferencial lineal de carácter general:

d ny d n−1y
an(x) n + an(x) n−1 + ⋯ + a0(x)y = f(x) o bien an(x)y (n) + an−1(x)y (n−1) + ⋯ + a0(x)y = f(x)
dx dx
d
o, en términos de operadores, con la definición D = y luego L ≡ an D n + an−1D n−1 + ⋯ + a0 ⋅
dx
esta ecuación deviene:
L[y] = f

En lo que sigue nos limitaremos a considerar el caso en el que las funciones coeficientes ak son C ∞ de
modo que las operaciones que definen a nuestra ecuación son trasladables al caso en el que la incógnita y
es reemplazable por una distribución para obtener la siguiente ecuación diferencial generalizada:

L[T ] = Tf es decir: anT (n) + an−1T (n−1) + ⋯ + a0T = Tf

4.3. Ecuaciones diferenciales en distribuciones.
Clasificación de soluciones: Introducimos las siguientes definiciones según las características de las
soluciones de las ecuaciones diferenciales generalizadas recién introducidas:

Definición:
(i) Cualquier distribución que satisfaga la ecuación diferencial generalizada se denomina solución
generalizada.
(ii) Una solución clásica es una función ordinaria diferenciable al menos n veces que satisface la ecuación
diferencial original y por lo tanto genera una distribución regular que satisface la ecuación
generalizada.
(iii) Una solución débil es una función ordinaria que puede no ser n veces diferenciable, y por lo tanto no
ser una solución clásica, pero que genera una distribución regular que es una solución generalizada.
(iv) Una solución distribucional es una distribución singular que satisface la ecuación generalizada

Comentario: es evidente que las soluciones generalizadas pueden ser o clásicas, débiles o distribucionales,
en general, pero si la inhomogenidad Tf es una distribución singular, las soluciones generalizadas solo
pueden ser distribuciones o débiles.
Sorprendentemente, incluir soluciones generalizadas, produce soluciones adicionales incluso a ecuaciones
diferenciales enteramente clásicas:
Ejemplo 1: La ecuación clásica xy′(x) = 0 tiene como única soluciones clásicas: y(x) = c (donde c es
cualquier constante) mientras que xT′ = 0 tiene por soluciones generalizadas a la familia de
distribuciones T = c1TH + c2T1, como se puede verificar fácilmente:

(x(c1TH + c2T1)′)[φ] = x (c1T′H + c2T′1)[φ] = c1xTδ[φ] = c1Tδ[xφ] = 0

Nótese que aunque fueran considerada como funcion ordinaria, H(x) no es derivable.
4.3. Ecuaciones diferenciales en distribuciones.
Pero la novedad puede ser aún mayor:

Ejemplo 2: La ecuación clásica x 2y′(x) = 0 sigue teniendo como únicas soluciones clásicas: y(x) = c
(donde c es cualquier constante) mientras que x 2T′ = 0 tiene por soluciones generalizadas a la familia aún
mas amplia de distribuciones T = c1Tδ + c2TH + c3T1,
Ejercicio: verificarlo.

Estos dos ejemplos son un poco perturbadores para nuestros prejuicios provenientes de ecuaciones
diferenciales ordinarias: ¡las soluciones generalizadas de ecuaciones de primer orden dependen ahora de
2, 3 o mas constantes arbitrarias!

Para tranquilizar nuestras consciencia tenemos el siguiente teorema:

Teorema: Si el coeficiente an(x) del término de orden superior en las derivadas, es distinto de cero para
todo x , entonces las únicas soluciones de la ecuación homogénea generalizada son las soluciones clásicas
(las que obviamente solo dependerán de n constantes arbitrarias.
4.4. Soluciones fundamentales
A continuación utilizaremos la teoría de distribuciones para dar un método general para encontrar
soluciones de la ecuación diferencial lineal general de orden n introducido al comienzo:

L[y] ≡ (an D n + an−1D n−1 + ⋯ + a0)[y] = f

La idea intuitiva del método se basa en la representación simbólica de la distribución de dirac:

∞
representar f(x) como ∫ δ(x − x′)f(x′)dx′ y considerar esta última como una combinación lineal
−∞
“continua” de funciones que toman el valor f(x′) en el punto x′ y 0 en cualquier otro sitio. De la misma
manera que si f fuese la combinación ∑i αi fi(x) de modo que las soluciones de la ecuación anterior se
∑
podrían escribir como y(x) = αi yi(x) en la cual L[yi] = fi, intuimos que se puede obtener la solución de
i
∞

∫−∞
L[y] = f como G(x, x′)f(x′) dx′ donde G(x, x′) es la solución distribucional de la ecuación
distribucional escrita en forma simbólica como:

Lx[G(x, x′)] = δ(x − x′)

(el subíndice en L lo hemos agregado para subrayar el hecho de que la variable independiente es x
mientras que x′ debe considerarse como un parámetro fijo a cada lado de la ecuación).

Hasta aquí, el argumento es intuitivo y hay que darle rigor en dos sentidos: considerar la ecuación para G
como una ecuación distribucional rigurosa, y ademas considerar con cuidado las condiciones de contorno
adecuadas para cada problema original.
4.4. Soluciones fundamentales
Comencemos, sin embargo con una definición:

Definición (Solución fundamental del operador L ): Llamaremos solución fundamental del operador L a
cualquier solución de la ecuación distribucional simbólica
Lx[G(x, x′)] = δ(x − x′)

o rigurosamente: L[TG] = Tδ(−x′)

Demostraremos la existencia de soluciones fundamentales de manera constructiva, comenzando por un

ejemplo práctico:

Ejemplo (Solución fundamental de la ecuación de movimiento del oscilador armónico forzado):

Consideremos el operador Lt = Dt2 + 2βDt + ω02 y la correspondiente ecuación Lt[y(t)] = f(t) que resulta
explícitamente:

··y(t) + 2β y(t)
· + ω 2 y(t) = f(t)
0

Para distinguir el caso en que la variable independiente es el tiempo, llamaremos, por razones históricas,
h(t, t′) a la solución fundamental de este tipo de problemas. Buscamos pues, una h(t, t′) que resuelva la
ecuación simbólica
·· ·
h(t, t′) + 2βh(t, t′) + ω02h(t, t′) = δ(t − t′)

donde los puntos denotan derivada respecto de la variable t

4.4. Soluciones fundamentales
La ecuación
·· ·
h(t, t′) + 2βh(t, t′) + ω02h(t, t′) = δ(t − t′)

Puede interpretarse como implicando

·· ·
h(t, t′) + 2βh(t, t′) + ω02h(t, t′) = 0

para cualquier t ≠ t′ (recordar que t′ es un parámetro “fijo”).

Supongamos que h(t, t′) = 0 para todo t < t′ , la cual es, evidentemente una solución de la ecuación
homogénea anterior (para justificar esta elección pensemos en la situación física en la cual el oscilador
armónico está en reposo hasta el tiempo t′ momento en el cual actúa una fuerza consistente en un impulso
muy fuerte pero muy breve)

Para t > t′ habremos de tener una solución no nula, de la misma ecuación, determinada por las
condiciones al instante t = t′. Intentemos determinarla:
·
1) h(t, t′) debe ser contínua en t = t′ pues de lo contrario, h sería la derivada de una función discontinua,
··
lo que introduciría una contribución proporcional a δ(t − t′) y entonces h tendría una componente
proporcional a δ′(t − t′) que no se cancelaría con ningún otra.
· ··
2) h, en cambio debe tener una discontinuidad (salto) de magnitud 1 de modo que su derivada h tenga
una contribución δ(t − t′) que cancele a miembro derecho de la ecuación generalizada.

Una manera un poco mas formal obtener esto último es integrar término a término la ecuación entre los
límites t = t′ − ε y t = t′ + ε:
4.4. Soluciones fundamentales
En efecto:
t′+ε t′+ε t′+ε t′+ε
·· ·
∫t′−ε ∫t′−ε ∫t′−ε ∫t′−ε
h(t, t′) dt + 2β h(t, t′) dt + ω02 h(t, t′) dt = δ(t − t′) dt

·
h(t, t′) |t′t′−ε
+ε
+ 2βh(t, t′) |t′t′−ε
+ε
+ ω02 H(t, t′) |t′t′−ε
+ε
=1
Donde H(t, t′) es la primitiva de h(t, t′) también continua. así pues, en el limite ε → 0, se tiene:
· ·
h(t′+, t′) − h(t′−, t′) = 1
h(t′+, t′) − h(t′−, t′) = 0
· ·
y dado que h(t′−, t′) = h(t′−, t′) = 0 , tenemos las condiciones iniciales h(t′+, t′) = 1 y h(t′+, t′) = 0 . Con esas
condiciones a t = t′ la solución de la ecuación para t posteriores es la bien conocida:

e −β(t−t′) sin ((ω02 − β 2)1/2 (t − t′))

h(t, t′) = para t > t′
(ω02 − β 2)1/2

h(t, t′) ≡ 0 para t ≤ t′

con la suposición de que β < ω0 . En caso contrario, habrá que modificar en forma acorde expresión para
t > t′ (ver Marion o cualquier libro de referencia de Mecánica Clásica).

Para obtener cualquier otra solución fundamental basta agregar a la anterior cualquier solución de la
ecuación homogénea Lt[h] = 0
4.4. Soluciones fundamentales
El procedimiento delineado es, a todas luces, no riguroso, pero podríamos verificar su validez, utilizando
la definición rigurosa de la ecuación distribucional y mostrar que

Lt[Th] = Tδ(t−t′)
Lo haremos, sin embargo, en el contexto de un teorema más general que contiene al ejemplo anterior:

Teorema (Existencia de soluciones fundamentales): Si an ≠ 0 para todo x, y a0, . . . , an son todas funciones
C ∞, entonces existe una solución fundamental para L = ∑i ai D i. Todas las soluciones fundamentales de L
se obtienen sumando soluciones de la ecuación homogénea L[y] = 0 cualquiera de ellas, y todas son
soluciones débiles de L[Th] = Tδ(t−t′).

Demostración: El procedimiento constructivo es similar al del ejemplo anterior: Buscamos soluciones de

la ecuación L[h(t, t′)] = δ(t − t′). Para t < t′ tomamos simplemente:

h(t, t′) = 0

La derivada de mayor orden h (n)(t, t′) debe tener una singularidad de a lo sumo tipo δ(t − t′) , lo cual
significa que h (n−1)(t, t′) será a lo sumo discontinua y el resto de las derivadas de menor orden y la
función h misma habrán de ser continuas, lo que implica que:
· ··
h(t′+, t′) = h(t′+, t′) = h(t′+, t′) = ⋯ = h n−2(t′+, t′) = 0
mientras que
(n−1) (n−1) (n−1) 1
an(t′)(h (t′+, t′) − h (t′+, t′)) = 1 ⇒ h (t′+, t′) =
an(t′)
4.4. Soluciones fundamentales
Luego para t > t′ buscamos pues la solución de la ecuación homogénea Lt[h] = 0 con condiciones iniciales
al tiempo t′ dadas por
· ·· 1
h(t′+, t′) = h(t′+, t′) = h(t′+, t′) = ⋯ = h n−2(t′+, t′) = 0 y h (n−1)(t′+, t′) =
an(t′)
la cual, los teoremas clásicos de ecuaciones diferenciales ordinarias nos garantizan que existe.
Para demostrar ahora rigurosamente que la función obtenida por ese procedimiento provee una solución
débil de la ecuación distribucional rigurosa Lt[Th] = Tδ(t−t′) debemos obtener que para todo φ ∈ 𝒟:

Lt[Th][φ] = Tδ(t−t′)[φ] = φ(t′)

y en efecto,

Lt[Th][φ] = (anTh(n) + an−1Th(n−1) + ⋯ + a0Th)[φ] = anTh(n)[φ] + an−1Th(n−1)[φ] + ⋯ + a0Th[φ] =

= Th(n)[anφ] + Th(n−1)[an−1φ] + ⋯ + a0Th[φ] =
= (−1)nTh[(anφ)n] + (−1)(n−1)Th[(an−1φ)(n−1)] + ⋯ + a0Th[φ] =
∞ ∞ ∞

∫t′ ∫t′ ∫t′

= (−1)n h(t, t′)(an(t)φ(t))(n)dt + (−1)(n−1) h(t, t′)(an−1(t)φ(t))(n−1)dt + ⋯ + a0(t) h(t, t′)φ(t)dt

Integrando por partes suficientes veces para transferir las derivadas de (ak φ) a h , los términos de borde
se anulan pues φ(∞) = 0 y h (k)(t′, t′) = 0 salvo para k = n − 1. Teniendo en cuenta esto, resulta:
∞

∫t′
Lt[Th][φ] = an(t′)h n−1(t′, t′)φ(t′) + Lt[h(t, t′)]φ(t)dt = φ(t′)
1 0
4.4. Soluciones fundamentales
De la misma manera se puede mostrar que cualquier solución clásica de la ecuación homogénea Lt[y] = 0
(o sea la solución general de la ecuación diferencial ordinaria) genera la solución generalizada de
Lt[Ty] = T0 = 0, y por lo tanto se puede sumar a la anterior para dar otra solución fundamental para Lt,
es decir:
Th̃ = Th + Ty es solución de Lt[Th] = Tδ(t−t′)

Y también es inmediato demostrar que si h1 y h2 son dos soluciónes fundamentales su diferencia es una
solución de Lt[y] = 0:
Lt[Th1 − Th2] = Lt[Th1] − Lt[Th2] = Tδ(t−t′) − Tδ(t−t′) = 0
4.4. Soluciones fundamentales
4.4.1 Funciones de respuesta impulsiva
Definición (Funciónes de respuesta impulsiva): A las solucines fundamentales obtenidas por el
procedimiento anterior que podemos describir como:

{y(t, t′)
0 Si t ≤ t′
h(t, t′) = H(t − t′)y(t, t′) =
Si t > t′
en donde H es la función de Heaviside e y(t, t′) es la solución de la ecuación diferencial Lt[y(t, t′)] = 0 con
· , t′) = ··y(t′, t′) = ⋯ = y (n−2)(t′, t′) = 0 mientras que y (n−1)(t′, t′) = 1/a (t′)
condiciones iniciales y(t′, t′) = y(t′ n
se denominan funciones de respuesta impulsiva.

En otros contextos, se denomina también función de green causal ya que lleva incluida la noción de
causalidad: describe la dinámica del sistema descripto por una ecuación diferencial del tipo tratado antes
a tiempos posteriores a la causa. En efecto, como hemos dicho antes, la solución de la ecuación diferencial
inhomogénea:
d ny d n−1y
an(x) n + an(x) n−1 + ⋯ + a0(x)y = f(x)
dx dx
Se obtiene, para cualquier “fuerza” f a partir de h(t, t′) mediante
∞ t

∫−∞ ∫−∞
y(t) = h(t, t′)f(t′) dt′ ≡ h(t, t′)f(t′) dt′

Donde hemos hecho uso de la expresión anterior para h . Se ve claramente que los valores de y(t) sólo
dependen de los de la fuerza f en los tiempos t′ anteriores a t.
4.4. Soluciones fundamentales
4.4.2 Funciones de Green
En los casos anteriores hemos tratado el problema de las soluciones fundamentales en el contexto
apropiado para resolver problemas lineales con condiciones iniciales, como los que ocurren
preferentemente en dinámica: La variable independiente, en estos casos, es el tiempo, u otra magnitud
asimilable a tal y las condiciones iniciales especifican la función y un número necesario de sus derivadas,
en un mismo instante del tiempo.

Otra clase de problemas de interés es la de aquellos en los que la variable independiente es de naturaleza
espacial, y las soluciones vienen requeridas de satisfacer lo que denominamos condiciones de contorno:
datos especificados en dos puntos diferentes.

Ejemplos de este tipo surgen en infinidad de problemas del Electromagnetismo, la Mecánica Cuántica,
Física de mdios continuos, Termodinámica etc.

En esta sección estudiaremos un objeto análogo a las soluciones fundamentales descriptas mas atrás, pero
que contienen en su propia definición las condiciones de contorno. En otras palabras, un objeto que nos
permite encontrar soluciones del problema inhomogéneo arbitrario, pero satisfaciendo automáticamente l
as condiciones de contorno: las denominadas funciones de Green
4.4. Soluciones fundamentales
4.4.2 Funciones de Green

Definición (Funciones de Green): Consideremos el operador diferencial de orden n estudiado mas atrás,
n
L ≡ an D n + an−1D n−1 + ⋯ + a0 ⋅ = ∑i=0 ai D i, con an(x) ≠ 0 ∀x y ai(x) ∈ C ∞ para cada i, munido de un
conjunto de condiciones de contorno en forma de n ecuaciones algebraicas lineales homogéneas que
involucran a la función y sus primeras n − 1 derivadas. La función de Green de L con esas condiciones de
contorno es una solución fundamental que satisface dichas condiciones.

Nota: las condiciones de contorno pueden considerarse como restricciones en el espacio de funciones
sobre los que actúa L , y que definen su dominio D(L) . El hecho de que dichas condiciones vengan en la
forma de ecuaciones lineales homogéneas (e.j. α0 y(a) + α1y′(a) + α2 y′′(a) + ⋯ + αn−1y n−1(a) = 0 , etc.)
garantiza que el dominio sea un subespecio vectorial, pues cualquier combinación de funciones que
satisfagan esas condiciones, también la satisfará

Comenzaremos, como antes, con un ejemplo

Example (Función de Green de L = D 2 + k 2 ): Consideremos the operator L = D 2 + k 2 que surge, por

ejemplo, al utilizar el método de separación de variables en la ecuación de una cuerda vibrante para la
parte espacial. En ese ejemplo las condiciones de contorno son u(0) = u(1) = 0. Se trata pues de un caso
particular del operador dado en la definición anterior. También lo es, del ejemplo del oscilador armónico
expuesto al comienzo de esta sección, por lo que podríamos reciclar el mismo cálculo forzando el
resultado a satisfacer las condiciones de contorno, mediante la elección adecuada de una solución
homogénea adicional. Sin embargo calcularemos la función de Green de una forma alternativa mas
fácilmente generalizable a problemas espaciales de este tipo:
4.4. Soluciones fundamentales
4.4.2 Funciones de Green

Como toda solución fundamental, la función de Green de G(x, x′) para el operador L = D 2 + k 2 debe
generar una solución de la ecuación distribucional Lx[TG] = Dx2[TG] + k 2TG = Tδ(x−x′) y, a su vez,
satisfacer las correspondientes condiciones iniciales. Simbólicamente podemos debemos resolver:

∂2G(x, x′) 2
+ k G(x, x′) = δ(x − x′)
∂x 2

G(0,x′) = 0
G(1,x′) = 0

Nuestro problema está restringido a encontrar soluciones cuyo dominio es {x, x′ ∈ [0,1]} . Procediendo
como en el caso anterior, podemos interpretar la ecuación diferencial simbólica como las dos ecuaciones
diferencial ordinarias homogéneas una en el intervalo [0,x′) y otra en (x′,1] :

∂2G(x, x′) 2
+ k G(x, x′) = 0, G(0,x′) = 0 si x ∈ [0,x′)
∂x 2

∂2G(x, x′) 2
+ k G(x, x′) = 0, G(1,x′) = 0 si x ∈ (x′,1]
∂x 2

Cada ecuación de por sí tiene datos incompletos pues solo contiene una condición inicial, pero se pueden
completar hallando las condiciones adecuadas en el punto de empalme x′:
4.4. Soluciones fundamentales
4.4.2 Funciones de Green
Para el primer segmento el par,
∂2G(x, x′) 2
+ k G(x, x′) = 0, G(0,x′) = 0 si x ∈ [0,x′)
∂x 2

tiene por soluciones a la familia:

G(x, x′) = A(x′)sin kx, con 0 ≤ x < x′

Mientras que para el otro segemento, el par

∂2G(x, x′) 2
+ k G(x, x′) = 0, G(1,x′) = 0 si x ∈ (x′,1]
∂x 2
tiene por soluciones

G(x, x′) = B(x′)sin k(x − 1), con x′ < x ≤ 1

Las “constantes” A y B no dependen de x pero pueden (y deben) depender de x′ que es, como hemos dicho
varias veces, un parámetro constante (la posición donde se coloca la delta).

Con el mismo argumento que durante el cálculo de h(t, t′) podemos indicar que G(x, x′) debe ser continua
en x = x′ y tener una discontinuidad finita (de altura 1) en su derivada primera Gx(x, x′) , en el mismo
punto x = x′. Esto nos permitirá calcular los valores de A(x′) y B(x′):
4.4. Soluciones fundamentales
4.4.2 Funciones de Green
Asi tenemos:

{Gx(x′+, x′) − Gx(x′−, x′) = 1 {B(x′) k cos k(x′ − 1) − A(x′) k cos kx′ = 1
G(x′+, x′) − G(x′−, x′) = 0 B(x′) sin k(x′ − 1) − A(x′) sin kx′ = 0
⇒

Resolviendo para A(x′) y B(x′):

sin k(x′ − 1) 0
k cos k(x′ − 1) 1 sin k(x′ − 1) sin k(x′ − 1)
A(x′) = = =
sin k(x′ − 1) −sin kx′ −k(sin k(x′ − 1)cos kx′ − sin kx′ cos k(x′ − 1)) k sin k
k cos k(x′ − 1) −k cos kx′

0 −sin kx′
1 −k cos kx′ sin kx′ sin kx′
B(x′) = = =
sin k(x′ − 1) −sin kx′ −k(sin k(x′ − 1)cos kx′ − sin kx′ cos k(x′ − 1)) k sin k
k cos k(x′ − 1) −k cos kx′

sin kx sin k(x′ − 1)

si x < x′
k sin k
Finalmente: G(x, x′) =
sin kx′ sin k(x − 1)
si x′ < x
k sin k
4.4. Soluciones fundamentales
4.4.2 Funciones de Green.

sin kx sin k(x′ − 1)

si x < x′
k sin k
G(x, x′) =
sin kx′ sin k(x − 1)
si x′ < x
k sin k

Observación 1: La simetría evidente de esta expresión frente al intercambio de x y x′ es una propiedad

completamente general para todos los operadores cuyos coeficientes no dependan de x (ecuaciones
homogéneas). El significado físico de esta simetría es el llamado principio de reciprocidad que permite
afirmar que en un sistema lineal y homogéneo (sin dependencia explícita del espacio) se puede
intercambiar la posición de la fuente puntual y el punto de observación obteniendo el mismo resultado.
Se suele explotar esa simetría para condensar la expresión anterior como:
G(x, x′) = sin kx< sin k(x> − 1)/(k sin k) donde x< es el menor entre x y x′ y x> el mayor.
Observación 2: La expresión diverge, como función de k en k = nπ, n = 0,1,2... Esos son los autovalores
del operador D 2 para los cuales la misma función sin kx satisface ambas condiciones de contorno. Esto no
es una casualidad, sino una instancia de una propiedad más general de las funciones de Green que forma
la base de la teoría espectral de operadores.
4.4. Soluciones fundamentales
4.4.3 Función de Green del operador de Sturm-Liouville
El operador (Sturm-Liouville)

( )
d d
LSL[ ⋅ ] = − p(x) [ ⋅ ] + q(x)[ ⋅ ]
dx dx

surge a menudo en problemas de física al aplicar el método de separación de variables a varias ecuaciones
a derivadas parciales que de segundo orden (ecuaciónes de Laplace, Poisson, ondas, Schroedinger, etc.)
asociadas a problemas de contorno con determinadas simetrías, denominados “separables”.

Esas aplicaciones conducen a ecuaciones diferenciales LSL[u] = 0 definidas por formas específicas del
operador de Sturm-Liouville y en las que las funciones u(x) deben satisfacer condiciones de contorno
distribuidas en dos puntos. Frecuentemente, condiciones denominadas “homogéneas” en los extremos de
un intervalo de interés [a, b]:

α1u(a) + α2u′(a) = 0 ; α12 + α22 > 0

β1u(b) + β2u′(b) = 0 ; β12 + β22 > 0

Suelen aparecer también denominadas condiciones de contorno periódicas

u(a) = u(b), u′(a) = u′(b)

4.4. Soluciones fundamentales
4.4.3 Función de Green del operador de Sturm-Liouville

Por ejemplo, la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) para un potencial escalar Φ(r, θ, ϕ)
toma la forma:

( )
1 ∂2 1 ∂ ∂Φ 1 ∂ 2Φ
(rΦ) + 2 sin θ + 2 2 =0
r ∂r 2 r sin θ ∂θ ∂θ r sin θ ∂ϕ 2

Si suponemos que el potencial puede escribirse como producto de funciones que solo dependen de cada
coordenada separadamente:

U(r)
Φ= P(θ)Q(ϕ)
r
Se obtiene:

( )
d 2U UQ d dP UP d 2Q
PQ 2 + 2 sin θ + 2 2 =0
dr r sin θ dθ dθ r sin θ dϕ 2

r 2 sin2 θ
y multiplicando por U⋅P⋅Q
:

[ U dr ( )
dθ ] Q dϕ
2 2
2 2 1 d U 1 d dP 1 d Q
r sin θ + 2 sin θ + =0
2 Pr sin θ dθ 2
4.4. Soluciones fundamentales
4.4.3 Función de Green del operador de Sturm-Liouville

[ U dr ( )
dθ ] Q dϕ
2 2
2 2 1 d U 1 d dP 1 d Q
r sin θ + 2 sin θ + =0
2 Pr sin θ dθ 2

La dependencia de ϕ queda aislada, de esta forma, en el último término, el cual, en consecuencia, debe ser
constante lo que nos conduce a un primer ejemplo de ecuación de Sturm-Liouville con condiciones de
contorno periódicas:

1 d 2Q d 2Q
= k1 ⇒ − k1Q = 0 requiriendo que Q(ϕ) = Q(ϕ + 2π) y Q′(ϕ) = Q′(ϕ + 2π), ∀ϕ.
Q dϕ 2 dϕ 2

pues el potencial debe ser univaluado. Esto, selecciona k1 = − m 2 con m ∈ ℤ como únicos posibles
valores. Reemplazando en la ecuación de Laplace obtenemos:

[ U dr 2 r 2 sin θ P dθ ( dθ )]
2
2 2 1 d U 1 1 d dP 2
r sin θ + sin θ = m

[ sin θ P dθ ( ) sin θ ]
r 2 d 2U 1 1 d dP m2
=− sin θ − 2 = k2(const) ≡ l(l + 1)
U dr 2 dθ

por razones similares a la selección de k1 aunque algo más sutiles, k2 = l(l + 1) con l ∈ ℕ resultará la -
única elección físicamente admisible.
4.4. Soluciones fundamentales
4.4.3 Función de Green del operador de Sturm-Liouville
Resultan, pues, tres ecuaciones del tipo de S-L para cada una de las funciones

1 d 2Q d 2Q
= k1 ⇒ − k1Q = 0
Q dϕ 2 dϕ 2

( ) [ sin θ ]
1 d dP m2
sin θ + l(l + 1) − 2 P=0
sin θ dθ dθ

d 2U l(l + 1)
− U=0
dr 2 r 2

Por otro lado, la ecuación diferencial ordinaria general de segundo orden

P(x)y′′ + Q(x)y′ + R(x)y = 0
Puede ser puesta en lo que se llama, “su forma autoadjunta” (por razones que veremos mas adelante,
multiplicándola por el factor integrante):

( P(x) )
1 Q(x)
∫
μ(x) = exp dx resultando:
P(x)

dx ( ( ) ) P(x) ( ∫ P(x) )
d d Q(x) R(x) Q(x)
( ) ∫ P(x)
μ(x)P(x)y′ + μ(x)R(x)y = exp dx y′ + exp dx y = 0
dx
es decir, nos queda una ecuación del tipo de S-L
4.4. Soluciones fundamentales
4.4.3 Función de Green del operador de Sturm-Liouville
Calculemos pues, la función de Green del operador de S-L “regular” (es decir, el caso en que p(x) y q(x)
son continuas y derivables y p(x) ≠ 0 en todo el intervalo de interés [a, b] ), O sea, busquemos una
solución distribucional de la ecuación simbólica

TSL[G(x, y)] ≡ Dx[p(x)Dx][G(x, y)] + q(x)[G(x, y)] = δ(x − y)

Con condiciones de contorno homogéneas como las indicadas antes, en los extremos del intervalo:

α1u(a) + α2u′(a) = 0 ; α12 + α22 > 0

β1u(b) + β2u′(b) = 0 ; β12 + β22 > 0

De la teoría de ecuaciones diferenciales sabemos que existe al menos una solución no nula u1(x) de la
ecuación TSL[u(x)] = 0 que satisface la condición de contorno en x = a y por lo tanto la naturaleza
homogénea de dicha condición asegura la existencia de una familia c1u1(x)de tales soluciones en la que las
constantes c1 son independientes de x . Similarmente existe otra familia de soluciones c2u2(x) que
satisfacen la condición de contorno en x = b . Dado que y entra en nuestra ecuación como un parámetro
fijo, podemos escribir: c1 = c1(y) y c2 = c2(y) y construir una propuesta para G(x, y) en la forma:

{c2(y)u2(x) si
c1(y)u1(x) si x<y
G(x, y) =
x>y

y deberemos determinar las “constantes” c1(y) y c2(y) a partir de la continuidad de G en x = y y de

discontinuidad finita de la derivada ∂xG en x = y.
4.4. Soluciones fundamentales
4.4.3 Función de Green del operador de Sturm-Liouville
Estas condiciones conducen a:

c1(y)u1(y) − c2(y)u2(y) = 0
c1(y)u′1(y) − c2(y)u′2(y) = − 1/p(y)

Podemos resolver el sistema de ecuaciones para c1(y) y c2(y) si y solo si el determinante de los coeficientes
es diferente de cero, esto es:
u1(y)u′2(y) − u2(y)u′1(y) ≠ 0
Pero:

[p (u1u′2 − u2u′1)] = u1(pu′2)′ + pu′1u′2 − u2(pu′1)′ − pu′1u′2 = qu1u2 − qu1u2 = 0

′

de donde
p (u1u′2 − u2u′1) = C0 (constante)

Esto significa que o bien (u1(x)u′2(x) − u2(x)u′1(x)) se anula para todo x o no se anula en ningún sitio
(recordar que p no se anula).

Pero (u1(x)u′2(x) − u2(x)u′1(x)) ∝ (u1(x)/u2(x))′ por lo que si se anula eso significa que u1(x) ∝ u2(x) o sea
que ambas pertenecen a la misma familia y por lo tanto satisfacen simultáneamente ambas condiciones de
contorno. Esto equivale a decir que ambas son “autofunciones” de TSL correspondientes a un autovalor
nulo. Luego, si nuestro operador de interés carece autovalores nulos, podremos resolver el sistema de
ecuaciones lineales para c1(y) y c2(y).
4.4. Soluciones fundamentales
4.4.3 Función de Green del operador de Sturm-Liouville

c1(y)u1(y) − c2(y)u2(y) = 0
c1(y)u′1(y) − c2(y)u′2(y) = − 1/p(y)
⇒

0 −u2(y) u1(y) 0
−p(y)−1 −u′2(y) u2(y) u′1(y) −p(y)−1 u2(y)
c1(y) = =− ; c2(y) = =−
u1(y) −u2(y) C0 u1(y) −u2(y) C0
u′1(y) −u′2(y) u′1(y) −u′2(y)

y finalmente:

−C0−1u1(x)u2(y) si
{−C0−1u1(y)u2(x) si
x<y
G(x, y) =
y<x