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    Este documento trata sobre la valoración de portafolios de inversión. Se analizan las rentabilidades y riesgos diarios esperados de los instrumentos, identificando al TES1100 como el activo más volátil. También se menciona que la rentabilidad del portafolio oscila entre dos millones de pesos y que su riesgo se debe a la variabilidad en las rentabilidades. Finalmente, se indica que a través del método de escenarios se puede determinar la frontera eficiente que refleja las combinaciones de menor varianza posible para un nivel

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    Este documento trata sobre la valoración de portafolios de inversión. Se analizan las rentabilidades y riesgos diarios esperados de los instrumentos, identificando al TES1100 como el activo más volátil. También se menciona que la rentabilidad del portafolio oscila entre dos millones de pesos y que su riesgo se debe a la variabilidad en las rentabilidades. Finalmente, se indica que a través del método de escenarios se puede determinar la frontera eficiente que refleja las combinaciones de menor varianza posible para un nivel

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    Mercado de capitales

    Carol Natalia Niño Correa – Cod. 13226057

    Corporación Universitaria Unitec


    Programa en Especialización en Gerencia Financiera

    Bogotá Distrito Capital


    11 diciembre 2022
    Mercado de capitales

    Carol Natalia Niño Correa – Cod. 13226057

    Corporación Universitaria Unitec


    Programa en Especialización en Gerencia Financiera

    Bogotá Distrito Capital


    11 diciembre 2022
    VALORACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

    1. ¿Cuál es la rentabilidad diaria esperada por instrumento?

    La rentabilidad esperada es aproximada del 6,5%

    2. ¿Cuál es el riesgo diario esperado por instrumento?

    El riesgo esperado es aproximado el 150,00%

    3. ¿Cuál es el activo más volátil? Justifique su respuesta

    El activo más cambiante y variable es el TES1100

    4. ¿Cuál es la rentabilidad del portafolio?

    La rentabilidad del portafolio oscila desde los dos millones de pesos.

    5. ¿Cuál es el riesgo del portafolio?

    La rentabilidad tan variable.

    6. ¿En qué instrumentos se debe invertir?

    Instrumentos de mayor rentabilidad

    7. A través del método de escenarios, determine la frontera eficiente y analice los


    resultados

    La frontera eficiente representa todas aquellas combinaciones de puntos que reflejan la


    menor varianza posible para un nivel dado de rendimiento esperado. Alternativamente,
    puede definirse como todos aquellos puntos en los cuales se obtiene un rendimiento
    óptimo dado un nivel de riesgo.

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