1.

1 Validación del modelo

X2: demanda
Y: Volumen de X3: tipo de
X1: Precio US$ / comercial
exportaciones de cambio real (S/
KG (Cantidad
cobre (TM) por US$)
comprado TM)
1905200.579 1.89 8976399.368 3.42
1412673.072 2.31 1192870.886 3.47
2387394.666 1.12 740994.1572 3.52
1356961.837 1.62 645397.493 3.56
1466249.214 1.43 401857.756 3.55
936829.009 1.61 316505.269 3.60
871348.6576 1.72 233830.754 3.61
866179.7214 1.59 274411.754 3.60
416573.692 2.73 228280.4665 3.62
556841.823 2.02 201189.448 3.65
175743.18 3.57 83276.206 3.71
264149.374 1.30 88367.20521 3.70
110735.684 1.37 131362.622 3.77
104237.495 1.33 44680.70815 3.91
77102.564 1.41 50950.514 3.94
755267.598 0.07 38294.277 4.09
28999.891 1.72 30708.14895 4.11
25251.409 1.87 22177.28 4.02
14119.276 1.83 21093.41749 4.02
20668.356 1.19 19480.474 4.04
13969.603 1.70 11944.283 3.89
6674.132 2.33 17880.88994 3.79
5767.841 2.41 10381.12 3.74
4342.456 2.70 9915.704 3.74
6775.44888 1.50 10053.73 3.76
4696.803 2.06 14425.44 3.75
10577.431 0.81 11949.088 3.90
2702.1569 2.81 14.68604 3.87
4756.4473 1.58 17.12 3.90
5300.996 1.39 8.55261 3.98

Usando un nivel de significación del 5% y un nivel de confianza del 95% (alfa a entrar
0.05 y un alfa a retirar 0.05)

Teniendo en cuenta el siguiente reporte del programa MINITAB, modele la ecuación de

regresión lineal múltiple estimado e interprete las medidas de bondad de ajuste.

1.1.1 Representación:
Y: Volumen de exportaciones de cobre (TM)

X1: Precio US$ / KG (dólar)

X2: Demanda comercial (Cantidad comprado TM)

X3: Tipo de cambio real (S/ por US$)

Técnica estadística: análisis de regresión lineal múltiple

1.1.2 Calculo y análisis:

1. Estimación del modelo completo y medidas de bondad de ajuste

2. Validación del modelo completo, verificación del cumplimiento de supuestos y
detección de puntos influyentes
3. Si el modelo completo no es válido o incumple con algún supuesto se realiza la
estimación de un modelo reducido mediante el método de selección de modelo
paso a paso.
4. Verificación del cumplimiento de los supuestos y detección de puntos
influyentes del modelo reducido

Resultados de minitab
Coeficientes
EE del
Término Coef coef. Valor T Valor p FIV
Constante 10880075 1635649 6.652 0.0000  
X1: Precio -394157 104737 -3.763 0.0009 1.11
X2: Demanda comercial 0.0847 0.0463 1.831 0.0787 1.28

X3: Tipo de cambio -2586977 412834 -6.266 0.0000 1.39

Análisis de Varianza
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p
Regresión 3 9.16565E+12 3.05522E+12 23.645 0.0000
  X1: Precio 1 1.83001E+12 1.83001E+12 14.163 0.0009
  X2: Demanda comercial 1 4.32987E+11 4.32987E+11 3.351 0.0787
  X3: Tipo de cambio 1 5.07395E+12 5.07395E+12 39.268 0.0000
Error 26 3.35958E+12 1.29215E+11    
Total 29 1.25252E+13      
 Resumen del modelo

R-cuad. R-cuad.
S R-cuad. (ajustado) (pred)
359464 73.18% 70.08% 0.00%

Estadísticas
Conteo
Variable total Mínimo Máximo
COOK 30 0.00 218.18

Se ha encontrado un punto influyente que está en la primera fila, el cual fue eliminado y
se procede hacer de nuevo el análisis.

Y: X2: Distancia
X3: Tipo
Volumen X1: Precio Demanda COOK
de cambio
de expot. comercial
1905200.58 1.89 8976399.37 3.42 218.183

Prueba 2:

De la misma forma encontramos un punto influyente en la primera fila, el cual fue

eliminado y se procede hacer de nuevo el análisis.

Estadísticas
Conteo
Variable total Mínimo Máximo
COOK 29 0.000 7.055

Y: X2: Distanci
X1: X3: Tipo
Volumen Demanda a COOK
Precio de cambio
de expot. comercial
1412673.0 1192870.8 7.05478
7 2.31 9 3.47

Prueba 3:
De la misma forma encontramos un punto influyente en la segunda fila, el cual fue
eliminado y se procede hacer de nuevo el análisis.

Estadísticas

Conteo
Variable total Mínimo Máximo
COOK 28 0.0000 1.1993

Y: X2: Distanci
X1: X3: Tipo
Volumen Demanda a COOK
Precio de cambio
de expot. comercial
2387394.6 740994.15 0.60243
7 1.12 7 3.52
1356961.8 645397.49 1.19934
4 1.62 3 3.56

Prueba 4:

De la misma forma encontramos un punto influyente en la fila 13, el cual fue eliminado
y se procede hacer de nuevo el análisis.

Estadísticas
Conteo
Variable total Mínimo Máximo
COOK 27 0.0000 1.3430

Y: X2: Distanci
X1: X3: Tipo
Volumen Demanda a COOK
Precio de cambio
de expot. comercial
2387394.6 740994.15 0.01723
7 1.12 7 3.52
1466249.2 401857.75 0.08658
1 1.43 6 3.55
936829.00 316505.26 0.00546
9 1.61 9 3.60
871348.65 233830.75 0.03210
8 1.72 4 3.61
866179.72 274411.75 0.00002
1 1.59 4 3.60
416573.69 228280.46 0.06684
2 2.73 6 3.62
556841.82 201189.44 0.00067
3 2.02 8 3.65
175743.18 3.57 83276.206 3.71 0.14438
 264149.37 88367.205 0.00485
4 1.30 2 3.70
110735.68 131362.62 0.08359
4 1.37 2 3.77
104237.49 44680.708 0.00430
5 1.33 2 3.91
77102.564 1.41 50950.514 3.94 0.01098
755267.59 1.34297
8 0.07 38294.277 4.09
Prueba 5:

Se puede observar que no existen puntos influyentes, porque todas las distancias de
Cook son menores que 1

Estadísticas

Conteo
Variable total Mínimo Máximo
COOK 26 0.0000 0.3521

Cumple, el valor máximo menor que 1

Por lo tanto, nuestros datos a usar son los siguientes:

Y: X2: X3: Tipo

X1:
Volumen Demanda de
Precio
de expot. comercial cambio
2387394.6 740994.15
7 1.12 7 3.52
1466249.2 401857.75
1 1.43 6 3.55
936829.00 316505.26
9 1.61 9 3.60
871348.65 233830.75
8 1.72 4 3.61
866179.72 274411.75
1 1.59 4 3.60
416573.69 228280.46
2 2.73 6 3.62
556841.82 201189.44
3 2.02 8 3.65
175743.18 3.57 83276.206 3.71
264149.37 88367.205
4 1.30 2 3.70
110735.68 131362.62
4 1.37 2 3.77
104237.49 44680.708
5 1.33 2 3.91
 77102.564 1.41 50950.514 3.94
28999.891 1.72 30708.149 4.11
25251.409 1.87 22177.28 4.02
21093.417
14119.276 1.83 5 4.02
20668.356 1.19 19480.474 4.04
13969.603 1.70 11944.283 3.89
17880.889
6674.132 2.33 9 3.79
5767.841 2.41 10381.12 3.74
4342.456 2.70 9915.704 3.74
6775.4488
8 1.50 10053.73 3.76
4696.803 2.06 14425.44 3.75
10577.431 0.81 11949.088 3.90
2702.1569 2.81 14.68604 3.87
4756.4473 1.58 17.12 3.90
5300.996 1.39 8.55261 3.98

1.1.2.1 Estimación del modelo completo y medidas de bondad de ajuste

Coeficientes

EE del
Término Coef coef. Valor T Valor p FIV
Constante 323094 807851 0.400 0.6931  
X1: Precio -38995 37253 -1.047 0.3066 1.32
X2: Demanda comercial 3.201 0.195 16.411 0.0000 2.71
X3: Tipo de cambio -78054 199460 -0.391 0.6993 2.65

Ecuación de regresión
Y: Volumen = 323094 - 38995 X1: Precio + 3.201 X2: Demanda comercial
de expo. - 78054 X3: Tipo de cambio

Resumen del modelo

R-cuad. R-cuad.
S R-cuad. (ajustado) (pred)
101440 97.221% 96.842% 96.384%
R2 = 96.842% → El 96.842% de la variabilidad del Volumen de exportaciones de cobre
(TM) es explicada por el precio US$ / KG, la demanda comercial (Cantidad comprado
TM) y el tipo de cambio real (S/ por US$)

S= 101440 → La variabilidad o dispersión de los valores muestrales (yi) alrededor de la

recta de regresión (ŷi) es de 101440

1.1.2.2 Validación del modelo completo, verificación del cumplimiento

de los supuestos
Validación del modelo:
Prueba global (ANOVA)
H0: β1 = β2 = β3 = 0
H1: Al menos un βi diferente de cero

Análisis de Varianza

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p

Regresión 3 7.92021E+12 2.64007E+12 256.566 0.0000
  X1: Precio 1 11274886633 11274886633 1.096 0.3066
  X2: Demanda comercial 1 2.77142E+12 2.77142E+12 269.331 0.0000
  X3: Tipo de cambio 1 1575777850 1575777850 0.153 0.6993
Error 22 2.26381E+11 10290030312    
Total 25 8.14659E+12      

Fcal = 256.566

p – valor = 0.000

Fcrítico = F (α = 0.05, p – 1 = 3, n – p = 22) = 3.049

Decisión: Como el Fcal > Fcrítico o p – valor < α, se rechaza H0
Conclusión: Al 5% de nivel de significación se puede afirmar que existe un modelo que
relacione el Volumen de exportaciones de cobre (TM) con el precio US$ / KG, la
demanda comercial (Cantidad comprado TM) y tipo de cambio real (S/ por US$)
Verificación de los coeficientes de regresión (pruebas individuales)

Coeficientes

EE del
Término Coef coef. Valor T Valor p FIV
Constante 323094 807851 0.400 0.6931  
X1: Precio -38995 37253 -1.047 0.3066 1.32
X2: Demanda comercial 3.201 0.195 16.411 0.0000 2.71
X3: Tipo de cambio -78054 199460 -0.391 0.6993 2.65

H0: β1 = 0 H0: β2 = 0 H0: β3 = 0

H1: β1 ≠ 0 H1: β2 ≠ 0 H1: β3 ≠ 0
Tcal = -1.047 Tcal = 16.411 Tcal = -0.391
p – valor = 0.3066 p – valor = 0.0000 p – valor = 0.6993

Decisión: Como el p – valor Decisión: Como el p – valor Decisión: Como el p – valor

> α, no se rechaza H0 < α, se rechaza H0 < α, no se rechaza H0

Conclusión: Al 5% de nivel de significación, la evidencia muestral es suficiente para afirmar

que solo la demanda comercial (X2) influyen en la explicación del volumen de
exportaciones de cobre (Y). Por lo tanto, el modelo de regresión no es válido.

1.1.2.2.1 MÉTODO PASO A PASO

Como el modelo de regresión lineal múltiple completo no res

ulta valido se aplica el método paso a paso, para la selección del mejor modelo.

Selección de términos escalonada

Términos candidatos: X1: Precio; X2: Demanda comercial; X3: Tipo de cambio
--------Paso 1-------
Coef P
Constante -53411.982  
X2: Demanda comercial 3.285 0.000
     
S   99529.054
 R-cuad.   97.082%
R-cuad. (ajustado)   96.960%
Cp de Mallows   1.104
AICc   677.221
BIC   679.905

α a entrar = 0.05; α a retirar = 0.05

Prueba conjunta:
Análisis de Varianza

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p

Regresión 1 7.90884E+12 7.90884E+12 798.387 0.0000
X2: Demanda comercial 1 7.90884E+12 7.90884E+12 798.387 0.0000
Error 24 2.37745E+11 9906032563    
Total 25 8.14659E+12      

H0: β2=0

H1: β2 ≠

Estadístico de prueba Fcal =798.387

Valor P=0.0000<0.05

Decisión estadística: Se rechaza Ho

Al 5%de nivel de significación, la evidencia muestral es suficiente para afirmar que existe
un modelo que relacione precio con el volumen de exportación

Validación individual:
Coeficientes

EE del
Término Coef coef. Valor T Valor p FIV
Constante -53412 23624 -2.261 0.0331  
X2: Demanda comercial 3.285 0.116 28.256 0.0000 1.000
H0: β2 = 0
H1: β2 ≠ 0
Tcal = -2.261
p – valor = 0.0000
Decisión: Como el p = 0.000 < se rechaza H0

Conclusión: Al 5%del nivel de significación la evidencia muestral es suficiente para

afirmar que precio influye en el volumen de exportación. Por lo tanto, el modelo de una
variable es válido.

Modelo de regresión estimado:

Ecuación de regresión
Y: Volumen de expo. = -53412 + 3.285 X2: Demanda comercial

Interpretación de los coeficientes de regresión β2 = 3.285

β1 = 3.385

Si la demanda comercial aumenta en una tonelada, el volumen de exportación aumenta

en promedio 3.385 toneladas. Manteniendo constate el volumen de exportación.

Resumen del modelo

R-cuad. R-cuad.
S R-cuad. (ajustado) (pred)
99529.1 97.082% 96.960% 96.626%

R2 = 96.960% → El 96.960% de la variabilidad del Volumen de exportaciones de cobre

(TM) es explicada por la demanda comercial.

S = 99529.1→ La variabilidad o dispersión de los valores muestrales (yi) alrededor de

la recta de regresión (ŷi) es de 99529.1 toneladas.
1.1.2.3 Verificación del cumplimiento de los supuestos y detección de
puntos influyentes del modelo reducido
A. Normalidad de los errores
B. Independencia de los errores
C. Homocedasticidad
D. No multicolinealidad de las variables independientes (Independencia de las
variables regresaras)

1.1.2.3.1 Normalidad de los errores

H0: Los errores siguen una distribución normal

H1: Los errores no siguen una distribución normal
AD = 0.390

p – valor = 0.358 > 0.05

Decisión: Como el p – valor > α, no se rechaza H0
Conclusión: Al 5% de nivel de significación, se asume que los errores siguen una
distribución normal. Por lo tanto, se cumple con el supuesto.

1.1.2.3.2 Homocedasticidad

Estadístico de Durbin-Watson
 Estadístico de Durbin-Watson = 2.01171

No autocorrelación de los errores y homocedasticidad

H0: Los errores no están autocorrelacionados o son independientes
H1: Los errores están autocorrelacionados o no son independientes
Estadístico de Durbin-Watson = 2.01171

Como DW = 2.01171 está contenido en el intervalo [1.5, 2.5], se asume que los errores
no están autocorrelacionados y también que la varianza de los errores es constante
(homocedasticidad). Por lo tanto, se cumple con los supuestos

1.1.2.3.3 No multicolinealidad de las variables independientes (Independencia de

las variables regresaras)

Coeficientes
EE del
Término Coef coef. Valor T Valor p FIV
Constante -53412 23624 -2.261 0.0331  
X2: Demanda comercial 3.285 0.116 28.256 0.0000 1.000

Se observa que lo valore FIV no mayore a 10, por lo tanto, podemos concluir que no
existe Por lo tanto se cumple con el supuesto

1.1.2.3.4 Análisis de datos influyentes:

Estadísticas
Conteo
Variable total Mínimo Máximo
COOK_1 26 0.0000 0.4211

Se puede observar que no existen observaciones influyentes, porque todas las

distancias de Cook son menores que 1.