Elementos de Optimización Cónica

Ejemplos de conos convexos:

Rn+ = {x 2 Rn : x 0}
Qn+1 = {(x, t) : x 2 Rn , t 2 R y kxk2  t}, el Cono de Segundo Orden o Cono de

(
Lorenz en n + 1 dimensiones.
n⇥n
S+ = {X 2 Rn⇥n : X es simétrica y semidefinida positiva}.

Recordemos que existe el cono dual:

Si K es un cono, el cono dual es: K ⇤ = {y : y T x 0, 8x 2 K}.

g. g. µ ,, , ,
,
. . . . .. .
,
, ,, , , , , ganga

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Formulaciones y Aplicaciones

Tenemos, entonces, que cualquier problema de la forma

mı́n kxk2
s.a. Ax b

(o similar, incluso con restricciones cónicas) se puede poner en formato cónico.

Los problema que involucran restricciones con el Cono de Segundo Orden se llaman
“Second Order Cone Programming”, SOCP.

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Formulaciones y Aplicaciones
tratos distintos
Una sutiliza: hemos usado kxk2 , no kxk22 . → porque tienen

Veamos cómo manejar una restricción de la forma:

xT Qx + q T x + g  t
lhohski
donde Q 2 Rn⇥n es simétrica y definida positiva: Q = MTM por

ÍMTM ✗ + qtx +
g
Et

Caso base :
ÍMTM Et → t de le pongo T
y
listo ,
sino
hago lo de
abajo
-
✗ si
fuera
⇐ ÍMTM × -
t EO

írímx -

EE ÷
ÍÑM × -

E +1¥ < ±
, -1¥
xtrímx '

IE E) <
E. ÉY
-
-
+

ÍÑM

II ( Mx
× -

¥11 -
t )
'
s
¥1 / + ti
yÑ4ÍMTM×-H-tF E Itt

, E Ir -
t )) II , E
± ( itt )
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Formulaciones y Aplicaciones
losogmueli Í MTM × + qtx +
g-
t E O

IIIM ×
, ¿ / 1 + qtx +
g-
t ) ) II , E
{ ( 1- ( qtx +
g-
t ) )

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Formulaciones hiperbólicas.
Transformemos la siguiente expresión:
xy z2, x 0, y 0
'
Tratamos de completar H

42-2
'
4✗ 74 z ⇐ Zxy E 2. ✗
y y
-

' ' ' '

⇐ ✗ +
y
- 2x
y
-1421€ ✗ +
y
-12 ✗
y
L '
⇐) (× 42-2 ( ✗ + y)
-

g) + E

⇐)
JÁ E ✗+
y

>
( y)
⇐ 2. z ✗+ EQ
×
y
-

, ,
.

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