EJERCICIO

GENERACIÓN DE NÚMEROS PSEUDOALEATORIOS

MÉTODO DE MONTE CARLO

Fecha: 27 / Marzo / 2023

Nombre del estudiante: José Alfonso Pineda Lomas
Nombre del docente: Omar Aceves Suriano

1. Con base en el material consultado en la unidad, resuelve el ejercicio que se plantea a continuación
acerca de los siguientes temas:

➢ Generación de números aleatorios

Ejercicio. Simulación de Monte Carlo

Marco teórico del ejercicio

Los métodos de Monte Carlo abarcan una colección de técnicas que permiten obtener soluciones de problemas
matemáticos o físicos por medio de pruebas aleatorias repetidas. En la práctica, las pruebas aleatorias se
sustituyen por resultados de ciertos cálculos realizados con números aleatorios.

Bajo el nombre de Método Monte Carlo o Simulación Monte Carlo se agrupan una serie de procedimientos que
analizan distribuciones de variables aleatorias usando simulación de números aleatorios.

El Método de Monte Carlo da solución a una gran variedad de problemas matemáticos haciendo experimentos
con muestreos estadísticos en una computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea
estocástico o determinístico.

Generalmente en estadística los modelos aleatorios se usan para simular fenómenos que poseen algún
componente aleatorio. Pero en el método Monte Carlo, por otro lado, el objeto de la investigación es el objeto
en sí mismo, un suceso aleatorio o pseudoaleatorio se usa para estudiar el modelo.

A veces la aplicación del método Monte Carlo se usa para analizar problemas que no tienen un componente
aleatorio explícito; en estos casos un parámetro determinista del problema se expresa como una distribución
aleatoria y se simula dicha distribución. Un ejemplo sería el famoso problema de las Agujas de Bufón.

La simulación de Monte Carlo también fue creada para resolver integrales que no se pueden resolver por
métodos analíticos, para solucionar estas integrales se usaron números aleatorios. Posteriormente se utilizó
para cualquier esquema que emplee números aleatorios, usando variables aleatorias con distribuciones de
probabilidad conocidas, el cual es usado para resolver ciertos problemas estocásticos y determinísticos, donde
el tiempo no juega un papel importante.

El algoritmo de Simulación Monte Carlo Crudo o Puro está fundamentado en la generación de números
aleatorios por el método de Transformación Inversa, el cual se basa en las distribuciones acumuladas de
frecuencias:

1. Determinar la/s Variables aleatorias y sus distribuciones acumuladas(F).

2. Generar un número aleatorio uniforme (0,1).
3. Determinar el valor de las variables aleatorias para el número aleatorio generado de acuerdo con las
clases que tengamos.
4. Calcular media, desviación estándar error y realizar el histograma.
5. Analizar resultados para distintos tamaños de muestra.

Iterar los pasos 2, 3 y 4 tantas veces como muestras se requieran para el problema.Otra opción para trabajar
con Monte Carlo, cuando la variable aleatoria no es directamente el resultado de la simulación o tenemos
relaciones entre variables es la siguiente:

1. Diseñar el modelo lógico de decisión.

2. Especificar distribuciones de probabilidad para las variables aleatorias relevantes.
3. Incluir posibles dependencias entre variables.
4. Muestrear valores de las variables aleatorias.
5. Calcular el resultado del modelo según los valores del muestreo (iteración) y registrar el resultado.
6. Repetir el proceso hasta tener una muestra estadísticamente representativa.
7. Obtener la distribución de frecuencias del resultado de las iteraciones.
8. Calcular media, desvío.
9. Analizar los resultados

Las principales características a tener en cuenta para la implementación o utilización del algoritmo son:

• El sistema debe ser descrito por 1 o más funciones de distribución de probabilidad (fdp).
• Generador de números aleatorios: cómo se generan los números aleatorios es importante para evitar
que se produzca correlación entre los valores muestrales.
• Establecer límites y reglas de muestreo para las fdp: conocemos que valores pueden adoptar las
variables.
• Definir Scoring: Cuando un valor aleatorio tiene o no sentido para el modelo a simular.
• Estimación Error: ¿Con qué error trabajamos? ¿Cuánto error podemos aceptar para que una corrida
sea válida?
• Técnicas de reducción de varianza.
• Paralelización y vectorización: En aplicaciones con muchas variables se estudia trabajar con varios
procesadores paralelos para realizar la simulación.
La función ALEATORIO() de Excel

Las hojas de cálculo como Excel (y cualquier lenguaje de programación estándar) son capaces de generar
números pseudoaleatorios provenientes de una distribución uniforme entre el 0 y el 1. Este tipo de números
pseudoaleatorios son los elementos básicos a partir de los cuales se desarrolla cualquier simulación.

En Excel, es posible obtener un número pseudoaleatorio proveniente de una distribución uniforme entre el 0 y
el 1 usando la función ALEATORIO():

Datos del problema

Se tiene la siguiente distribución de probabilidades para una demanda aleatoria y se debe determinar el
efecto del promedio de la demanda en varias iteraciones:

Utilizando la distribución acumulada F(x) es decir, la probabilidad que la variable aleatoria tome valores
menores o iguales a (x) se determina cuál es el valor obtenido de unidades cuando se genera un número
aleatorio a partir de una distribución continua uniforme. Este método de generación de variable aleatoria se
llama Transformación Inversa.
Generando los valores aleatorios se obtiene el valor de la demanda para cada día, interesándonos en este caso,
cómo es el orden de aparición de los valores. Se busca el número aleatorio generado en la tabla de
probabilidades acumuladas, una vez encontrado (si no es el valor exacto, éste debe ser menor que el de la fila
seleccionada pero mayor que el de la fila anterior), de esa fila tomada como solución se toma el valor de las
unidades (Cuando trabajamos en Excel debemos tomar el límite inferior del intervalo para buscar en las
acumuladas, para poder emplear la función BUSCARV(), para 42 sería 0, para 43 0,100001 y así sucesivamente).

Por ejemplo, si el número aleatorio generado sea 0,52, ¿a qué valor de unidades corresponde? observamos en
la columna de frecuencias acumuladas, ese valor exacto no aparece, el siguiente mayor es 0,70 y corresponde
a 48 unidades. Se puede apreciar mejor en el gráfico, trazando una recta desde el eje de la frecuencia hasta que
intercepta con la línea de la función acumulada, luego se baja a la coordenada de unidades y se obtiene el valor
correspondiente; en este caso 47.

Cuando trabajamos con variables discretas la función acumulada tiene un intervalo o salto para cada variable
(para casos prácticos hay que definir los intervalos y luego con una función de búsqueda hallar el valor). Para
funciones continuas se puede hallar la inversa de la función acumulada.

De esta forma logramos a partir de la distribución de densidad calcular los valores de la variable aleatoria dada.

En la siguiente tabla, se aprecia como a medida que aumenta el número de simulaciones, el valor simulado se
acerca al valor original de la media y desviación estándar, además de la disminución del error típico.
Ahora genera números aleatorios, sigue el procedimiento que a continuación se detalla:

a. Para los datos del problema presentado sobre la demanda, realiza en Excel, números aleatorios
utilizando la función ALEATORIO() para una distribución uniforme de 0 a 1. Por lo menos 30 números
aleatorios.
Nota: La función ALEATORIO es una función volátil de Excel. Esto significa que cada vez que pulsamos
la tecla F9 o cambiemos alguno de los inputs del modelo, todas las celdas donde aparezca la función
ALEATORIO serán recalculadas de forma automática.

b. Determina el valor de las variables aleatorias para el número aleatorio generado de acuerdo con las
clases del problema, puedes generar una tabla de distribuciones de frecuencia para este paso.

c. Calcula la media, desviación estándar error y realiza el histograma correspondiente.

Conclusiones
En conclusión, la generación de números aleatorios es un componente fundamental en los modelos de
simulación debido a que permite incorporar la aleatoriedad y la incertidumbre presentes en muchos procesos
reales. Los números aleatorios se utilizan para simular eventos que tienen una probabilidad asociada, lo que
permite modelar la variabilidad en los resultados y hacer predicciones más precisas. Sin embargo, es importante
destacar que la generación de números aleatorios debe realizarse de manera cuidadosa y rigurosa, utilizando
algoritmos que sean realmente aleatorios y evitando sesgos o patrones no deseados. Además, es importante
validar y verificar los resultados de la simulación utilizando técnicas estadísticas y de sensibilidad. En resumen,
la generación de números aleatorios es un elemento crucial en los modelos de simulación y su uso efectivo
puede mejorar significativamente la precisión y la utilidad de los resultados de la simulación.probabilidad de
que se produzca cada resultado.

Un ejemplo simple de una simulación de Monte Carlo es calcular la probabilidad de lanzar dos dados estándar.
Hay 36 combinaciones al lanzarlos. En función de esto, se puede calcular manualmente la probabilidad de un
resultado determinado. Usando una simulación de Monte Carlo, se puede simular el balanceo de los dados
10,000 veces (o más) para lograr predicciones más precisas.

Referencias
Render, B., Osuna, M. A. G., Hanna, M. E., y Stair, R. M. (2011). Métodos cuantitativos para los negocios (11a. ed.). Pearson
Educación. https://bibliotechnia.com.mx/Busqu eda/resumen/7477_1327453

Granino A. Korn. (2007). Advanced Dynamic-system Simulation. Model- replication Techniques and Monte Carlo
Simulation. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience. https://search.ebscohost.com/login. aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1
88313&site=ehost- live&ebv=EB&ppid=pp_C1