Formulario IO

Distribuciones:

Exponencial: Nos entrega la probabilidad de Tiempo entre actividades o tiempo de estas. Esta
determinada por la siguiente función de densidad, con parámetro 𝜆 > 0:

𝑃(𝑇 ≤ 𝑡) = 1 − 𝑒 −𝛼𝑡 (no llegue)

𝑃(𝑇 > 𝑡) = 𝑒 −𝛼𝑡 (llegue)

1
𝐸(𝑇) = 𝛼 (Valor esperado)
1
𝑉𝑎𝑟(𝑇) = 𝛼2 (Varianza)

Poisson: No entrega la probabilidad de la cantidad cierta actividad o cosa en un intervalo de

tiempo determinado. Esta determinada por la siguiente función de densidad con parámetro 𝜆 > 0:
𝜆𝑡 𝑥 𝑒 −𝜆𝑡
𝑃(𝑋 = 𝑥) = 𝑥!

𝐸(𝑋) = 𝜆𝑡 (media)

• Si distintos clientes llegan con distribución poisson distinta e independiente con

parámetro 𝜆𝑖 . Esto implica que para todos los clientes debe tener una distribución
exponencial con parámetro 𝜆 = 𝜆1 + 𝜆2 + ⋯ + 𝜆𝑛

Modelos de colas:

Estos suponen que las entradas y salidas de clientes suponen un proceso de nacimiento y muerte.

1. Dado N(t) = n, la distribución de probabilidad actual del tiempo que falta para el próximo
nacimiento es exponencial con parámetro 𝜆𝑛
2. Dado N(t) = n, la distribución de probabilidad actual del tiempo que falta para la procima
muerte es exponencial con parámetro 𝜇𝑛 .
3. La variable aleatoria del supuesto 1 y del 2, son mutuamente excluyentes.
Principio de la tasa de entrada = tasa de salida.

Como resultado del proceso de nacimiento y muerte:

Simplificando:
𝜆𝑛−1 𝜆𝑛−2 …𝜆0 𝜆 𝑛
𝐶𝑛 = = ( ) = 𝜌𝑛 , ∀𝑛 = 1,2, …
𝜇𝑛 𝜇𝑛−1 …𝜇1 𝜇

Sujeto a:
∞

∑ 𝑃𝑛
𝑛=0

Lo que implica:
∞

(∑ 𝐶𝑛 ) 𝑃0 = 1
𝑛=0

∞ −1

𝑃0 = (∑ 𝐶𝑛 )
𝑛=0
Cuando el sistema de colas sigue el preoceso de nacimiento y muerte, las medidas de desempeño
son (y se pueden obtener después de calcular 𝑃0 ):
∞

𝐿 = ∑ 𝑛𝑃𝑛
𝑛=0
∞

𝐿𝑞 = ∑(𝑛 − 𝑠)𝑃𝑛
𝑛=0

𝐿
𝑊=
𝜆̅
𝐿𝑞
𝑊𝑞 =
𝜆̅
Con 𝜆̅ tasa de llegadas promedio a largo plazo:
∞

𝜆̅ = ∑ 𝜆𝑛 𝑃𝑛
𝑛=0