Con esto nos quedan resueltos los ejercicios 2,3,6, 7, 8 y 12.

(Contando lo que está en este excel y el latex)

Borrador:
2/2-1/16* 2^2-(1/2-1/16*1^2)

Entre: 2 1
F(X) 0.75 0.4375 0.3125

Entre: 4 0
E(X) 1.333333333 0 1.333333333
4 0
E(X^2) 2.666666667 0 2.666666667
V(X)= 8/9
Ejercicio 6) Un operario ha registrado el tiempo en segundos requerido para un acople mecánico en una línea de armado. Los

Segundos 30 31 32 33 34 35 36
Número de en 3 5 6 9 12 25 32

Resolución:
Lo interesante de estos ejercicios es que podemos encontrar las probabildades como las frec rel

Segundos 30 31 32 33 34 35 36
Número de en 3 5 6 9 12 25 32
P(X) 0.025 0.041 0.049 0.074 0.098 0.205 0.262

Consignas: Segundos P(X)

i) A lo sumo 35 segundos 0.492 30 0.02
ii) Menos de 35 segundos 0.287 0.287 0.287 31 0.04
iii) Entre 33 y 37 0.762 0.762 32 0.05
iv) A lo sumo 33 0.189 33 0.07
34 0.10
35 0.20
36 0.26
37 0.12
38 0.07
39 0.05
na línea de armado. Los resultados de un número de 122 ensambles son los siguientes:

37 38 39
15 9 6

37 38 39
15 9 6
0.123 0.074 0.049

F(x)
0.02
0.07
0.11
0.19
0.29
0.49
0.75
0.88
0.95
1.00
Ejercicio 7) El Gerente de Ventas de una sucursal está analizando el número de ventas que por día se realizó en un determinad
El resultado fue el siguiente:

1 día con 38 ventas, 2 días con 34 ventas, 3 días con 33 ventas, 6 días con 32 ventas, 13 días con 31 ventas y 25 días con 30

Ventas Frec abs Prob F(X)

30 25 0.50 0.5
31 13 0.26 0.76
32 6 0.12 0.88
33 3 0.06 0.94
34 2 0.04 0.98
38 1 0.02 1.00

a) Probabilidad de que en un día se efectúen a lo sumo 32 ventas 0.88

b) Probabilidad de que en un día se efectúen más de 30 ventas 0.50 0.50
c) Cantidad esperada de ventas diarias, su varianza y su desvío estándar.

Cantidad esperada (E(X)) 31

Varianza 2.2 → Desvío 1.483239697

Ventas Desv cuad Frec abs Prob CV= 0.05

30 1 25 0.50
31 1E-29 13 0.26
32 1 6 0.12
33 4 3 0.06
34 9 2 0.04
38 49 1 0.02

Ventas Desv cuad x^2 Frec abs Prob

30 1 900 25 0.5
31 0 961 13 0.26
32 1 1024 6 0.12
33 4 1089 3 0.06
34 9 1156 2 0.04
38 49 1444 1 0.02

V(X) 2.2 2.2

E(X^2) 963.2
E^2(X) 961
ealizó en un determinado artículo y para ello compiló información de los últimos 50 días.

ventas y 25 días con 30 ventas

Ejercicio 8) Un agente colocador de fondos tiene que optar entre tres carteras de inversión alternativas.
En base a información reunida, estima que las condiciones económicas futuras del país pueden seguir tres escenarios:
• escenario en que desmejoren: probabilidad del 30%;
• escenario en que sigan sin cambio: probabilidad del 50% y,
• de que haya un crecimiento en la economía: probabilidad del 20%.
Considerando cada una de las condiciones económicas citadas, los beneficios que obtendrían serían los siguientes

Escenario A B C
Negativo 500 -2,000 -7,000
Neutro 1,000 2,000 -1,000
Positivo 2,000 5,000 20,000

a) Calcule el beneficio esperado para cada cartera. Justifique cuál cartera elegiría.
b) Calcule la desviación estándar para cada cartera y la variabilidad relativa. Justifique utilizando esta medida qué cartera eleg

Escenario A B C Prob.
Negativo 500 -2,000 -7,000 0.3 Comentario es algo bastante más comple
Neutro 1,000 2,000 -1,000 0.5
Positivo 2,000 5,000 20,000 0.2

a) El valor esperado es un excelente indicador

E(A) E(B) E(C)
1050 1400 1400

Las carteras B y C tienen un mayor retorno esperado.

b) Ver desviación y variabilidad relativa. (para ejemplificar)

↓
Escenario A B C Desvcuad - a A^2 Desvcuad - b Desvcuad - c
Negativo 500 -2000 -7000 302,500 250,000 11,560,000 70,560,000
Neutro 1000 2000 -1000 2,500 1,000,000 360,000 5,760,000
Positivo 2000 5000 20000 902,500 4,000,000 12,960,000 345,960,000

A B C
E(X) 1,050 1,400 1,400 E(A^2)= 1,375,000
V(X) 272,500 6,240,000 93,240,000 V(A)= 272,500
Desvío 522 2,498 9,656
CV 0.50 1.78 6.90

Acá vemos un concepto esencial en finanzas: riesgo-beneficio

Un activo muy volátil representa mayor riesgo. En general, uno encontraría que los activos más riesgos traen mayor beneficio
(Ojo, esto no es así siempre)
En fin, el activo más seguro (de menor volatilidad) también tiene un retorno esperado menor.
Los de mayor retorno esperado vemos que tienen mayor volatilidad. En fin, uno preferiría -en este escenario simplificado- a la
En cuanto a A y B podríamos preguntarnos qué nos preocupa más: maximizar retorno o minimizar riesgo. En simultáneo, pode

Me parece igual un ejercicio interesante para incorporar estas ideas.

 tres escenarios:

os siguientes

medida qué cartera elegiría.

go bastante más complejo esto en la práctica, pero es un interesante ejercicio.

Prob.
0.3
0.5
0.2

(cálculo alternativo)

s traen mayor beneficio (podríamos pensarlo como una "prima" que se paga por el riesgo).
enario simplificado- a la cartera B sobre la C (mismo retorno esperado y menor voaltilidad)
go. En simultáneo, podemos ver que podríamos también diversificar (no escoger una cartera exclusivamente).