PROGRAMACION DINAMICA PROBABILISTICA

MODELOS PROTOTIPO
 Ejercicio1: JUEGO ALEATORIO
 Ejercicio2: PROBLEMAS DE INVERSION
 Ejercicio3: PROBLEMAS DE INVERSION
 Ejercicio4: PROBLEMAS DE INVERSION
2. PROBLEMAS DE INVERSION
Leyenda:
fi(xi) Fondo máximo esperado
m Condiciones que afectan las ganancias
Pk Probabilidad que suceda esas condiciones “m”
Xi Dinero inicial que tenemos para invertir en cada etapa
rk Valor numérico que se le damos a cada una de las
condiciones “m”
Yi Inversión a ejecutar del dinero inicial que hay en cada
etapa
f(i+1) Función recursiva de la siguiente etapa
Ejercicio2: Problemas de Inversión
Se desea invertir $10,000 durante los 4 años venideros. Hay 50% de probabilidades de que el
dinero aumente al doble, 20% de probabilidades de salir a mano y 30% de probabilidades de
perder la cantidad invertida. Proponer una estrategia óptima de inversión.

Etapas
E1 (Año1) E2 (Año2) E3 (Año3) E4 (Año4)
10000 20,736
Disponibilidad X1 X2 X3 X4
Inversión Y1 Y2 Y3 Y4
Fondo máx. F1 F2 F3 F4
esperado
1) C = 10,000; n=4; m=3
2) P1=0.5 (ganar); p2=0.2 (recuperar); p3=0.3 (perder)
3) Valores numéricos que representan las condiciones favorables/desfavorables
que afectan la ganancia:
 r=1, representa la condición de GANAR
 r=0, representa la condición de RECUPERAR
 r=-1, representa la condición de PERDER
ETAPA4
F4(x4) = Max(0<=Y4<=X4)=(P1X4+P2X4+P3X4) +( P1r1y4+P2r2Y4+P3r3y4)
F4(x4) = Max(0<=Y4<=X4)=X4+( P1r1y4+P2r2Y4+P3r3y4)
F4(x4) = Max(0<=Y4<=X4)=X4+( P1r1+P2r2+P3r3)y4
F4(x4) = Max(0<=Y4<=X4)=X4+( 0.5*1+0.2*0+0.3*-1)y4
F4(x4) = Max(0<=Y4<=X4)=X4+0.2y4=X4+0.2X4
F4(x4) = Max(0<=Y4<=X4)=1.2X4
Disponibilidad Fondo máximo esperado Inversión
X4 1.2X4 Y4=X4
ETAPA3
F3(x3) = Max(0<=Y3<=X3)=0.5*f4*(x3+1*y3)+0.2*f4*(x3+0*y3)+0.3*f4*(x3+(-1)*y3)
F3(x3) = Max(0<=Y3<=X3)=1.2X3+0.24Y3
F3(x3) = Max(0<=Y3<=X3)=1.44X3
Disponibilidad Fondo máximo esperado Inversión
X3 1.44X3 Y3=X3

ETAPA 2
F2(x2) = Max(0<=Y2<=X2)=0.5*f3*(x2+1*y2)+0.2*f3*(x2+0*y2)+0.3*f3*(x2+(-1)*y2)
F2(x2) = Max(0<=Y2<=X2)=1.44X2 + 0.288Y2
F2(x2) = Max(0<=Y2<=X2)=1.728X2
Disponibilidad Fondo máximo esperado Inversión
X2 1.728X2 Y2=X2

ETAPA 1
F1(x1) = Max(0<=Y1<=X1)=0.5*f2*(x1+1*y1)+0.2*f2*(x1+0*y1)+0.3*f2*(x1+(-1)*y1)
F3(x1) = Max(0<=Y1<=X1)=1.728X1 + 0.3456Y1
F3(x1) = Max(0<=Y1<=X1)=2.0736X1
Disponibilidad Fondo máximo esperado Inversión
X1 2.0736X1 Y1=X1

CONCLUSION
Fondo Total Acumulado (FTA) = 2.0736X1 = 2.0736(10,000) = US$ 20,736
Ejercicio3: Problemas de Inversión
Se desea invertir $15,000 durante los 5 años venideros. Hay 45% de probabilidades de que el
dinero aumente al doble, 25% de probabilidades de salir a mano y 30% de probabilidades de
perder la cantidad invertida. Proponer una estrategia óptima de inversión.

Etapas
E1 (Año1) E2 E3 E4 E5
15000 (Año2) (Año3) (Año4) (Año5)
Disponibilida X1 X2 X3 X4 X5
d
Inversión Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
Fondo máx. F1 F2 F3 F4 F5
esperado

1) C = 15,000; n=5; m=3

2) P1=0.45 (ganar); p2=0.25 (recuperar); p3=0.3 (perder)
3) Valores numéricos que representan las condiciones favorables/desfavorables
que afectan la ganancia:
 r=1, representa la condición de GANAR
 r=0, representa la condición de RECUPERAR
 r=-1, representa la condición de PERDER
ETAPA5

F5(x5) = Max(0<=Y5<=X5)=(P1X5+P2X5+P3X5) +( P1r1y5+P2r2Y5+P3r3y5)

F5(x5) = Max(0<=Y5<=X5)= X5 +( P1r1y5+P2r2Y5+P3r3y5)
F5(x5) = Max(0<=Y5<=X5)= X5 +( 0.45*1*y5+0.25*0*Y5+0.3*-1*y5)
F5(x5) = Max(0<=Y5<=X5)= X5 +0.15y5
F5(x5) = Max(0<=Y5<=X5)= X5 +0.15X5
F5(x5) = Max(0<=Y5<=X5)= 1.15X5
Disponibilidad Fondo máximo esperado Inversión
X5 1.15X5 Y5=X5

ETAPA4
F4(x4)= Max(0<=Y4<=X4)=0.45*1.15(X4+1*Y4)+0.25*1.15(X4+0*Y4)+0.3*1.15(X4+(-1)*Y4)
F4(x4)= Max(0<=Y4<=X4)= 1.15X4 + 0.1725Y4
F4(x4)= Max(0<=Y4<=X4)= 1.3225X4

Disponibilidad Fondo máximo esperado Inversión

X4 1.3225X4 Y4=X4

ETAPA3
F3(x3)= Max(0<=Y3<=X3)=0.45*1.3225(X3+1*Y3)+0.25*1.3225(X3+0*Y3)+ 0.30*1.3225(X3+(-1)*Y3)
F3(x3)= Max(0<=Y3<=X3)= 1.3225X3 + 0.1983375Y3
F3(x3)= Max(0<=Y3<=X3)= 1.520875X3

Disponibilidad Fondo máximo esperado Inversión

X3 1.520875 X3 Y3=X3
ETAPA2
F2(x2)= Max(0<=Y2<=X2)=0.45*1.520875(X2+1* Y2)+0.25*1.520875(X2+0*Y2)+0.3*1.520875(X2+(-1)Y2)
F2(x2)= Max(0<=Y2<=X2)= 1.520875X2 + 0.22813125Y2 
F2(x2)= Max(0<=Y2<=X2)= 1.74900625X2

Disponibilidad Fondo máximo esperado Inversión

X2 1.74900625X2 Y2=X2

ETAPA1
F1(x1)= Max(0<=Y1<=X1)=0.45*1.74900625(X1+1* Y1)+ 0.25*1.74900625(X1+0*Y1)+ 0.3*1.74900625(X1+(-1)*Y1)
F1(x1)= Max(0<=Y1<=X1)= 1.74900625X1 + 0.2623509375Y1
F1(x1)= Max(0<=Y1<=X1)= 2.011357188X1

Disponibilidad Fondo máximo esperado Inversión

X1 1.74900625X1 Y1=X1

CONCLUSION
Fondo Total Acumulado (FTA) = 1.74900625X1 = 1.74900625(15,000)= US$ 30170.36
Es decir, una utilidad acumulada (30170.36-15000) de 15,170.36, después de 5 años.
Ejercicio4. Problema de Inversión.
Toyota del Perú tiene US$ 5000 para invertir, y tiene la oportunidad de hacerlo en
cualquiera de dos inversiones (A o B) al principio de cada uno de los próximos años. Existe
incertidumbre respecto de ambas inversiones. Las probabilidades para estos eventos son
las siguientes:
Inversión Cantidad Obtenida Probabilidad Valor
numérico
A 0 0.3 -1
10000 0.7 1
B 5000 0.9 0
10000 0.1 1

Se permite hacer una inversión al año de US$ 5000 como máximo. Utilice PDP para
encontrar la política de inversión que maximice la cantidad de dinero después de 3 años.
Solución: ALTERNATIVA “A”
Inversión Cantidad Obtenida Probabilidad Valor
numérico
A 0 0.3 -1
10000 0.7 1
B 5000 0.9 0
10000 0.1 1

E1 E2 E3
Etapas (Año1) (Año2) (Año3)
5000 ¿?
Disponibilidad X1 X2 X3
Inversión Y1 Y2 Y3
Fondo máx. F1 F2 F3
esperado

4) C = 5,000; n=3; m=2

5) P1=0.7 (ganar); p2=0.3 (perder)
6) Valores numéricos que representan las condiciones favorables/desfavorables
que afectan la ganancia:
 r=1, representa la condición de GANAR
 r=-1, representa la condición de PERDER

ETAPA3:
F3(x3)=(0<=Y3<=X3)=(P1 + P2)X3 + (P1*r1 + P2*r2)Y3
F3(x3)=(0<=Y3<=X3)= X3 + 0.4Y3
F3(x3)=(0<=Y3<=X3)=1.4X3

Disponibilidad Fondo máximo esperado Inversión

X3 1.4X3 Y3=X3
ETAPA2:
F2(x2)=(0<=Y2<=X2)=0.7*1.4*(X2+Y2)+0.3*1.4(X2+(-1)Y2)
F2(x2)=(0<=Y2<=X2)=1.4X2 + 0.56Y2
F2(x2)=(0<=Y2<=X2)= 1.96X2

Disponibilidad Fondo máximo esperado Inversión

X2 1.96X2 Y2=X2

ETAPA1:
F1(x1)=(0<=Y1<=X1)= 0.7*1.96*(X1+Y1)+0.3*1.96(X1+(-1)Y1)
F1(x1)=(0<=Y1<=X1)= 1.96X1 + 0.784Y1
F1(x1)=(0<=Y1<=X1)= 2.744X1

Disponibilidad Fondo máximo esperado Inversión

X1 2.744X1 Y1=X1

CONCLUSION: ALTERNATIVA “A”

Fondo Total Acumulado (FTA) = 2.744X1=2.744 (5000)=13,720, ES DECIR
una utilidad acumulada (13720-5000) de 8720, después de 3 años.
Solución: ALTERNATIVA “B”
Inversión Cantidad Obtenida Probabilidad Valor
numérico
A 0 0.3 -1
10000 0.7 1
B 5000 0.9 0
10000 0.1 1

E1 E2 E3
Etapas (Año1) (Año2) (Año3)
5000 ¿?
Disponibilidad X1 X2 X3
Inversión Y1 Y2 Y3
Fondo máx. F1 F2 F3
esperado

7) C = 5,000; n=3; m=2

8) P1=0.1 (ganar); p2=0.9 (recuperar)
9) Valores numéricos que representan las condiciones favorables/desfavorables
que afectan la ganancia:
 r=1, representa la condición de GANAR
 r=0, representa la condición de RECUPERAR

ETAPA3:
F3(x3)=(0<=Y3<=X3)=(P1 + P2)X3 + (P1*r1 + P2*r2)Y3
F3(x3)=(0<=Y3<=X3)= X3 + 0.1Y3
F3(x3)=(0<=Y3<=X3)=1.1X3

Disponibilidad Fondo máximo esperado Inversión

X3 1.1X3 Y3=X3
ETAPA2:
F2(x2)=(0<=Y2<=X2)=0.1*1.1*(X2+Y2)+0.9*1.1(X2+0*Y2)
F2(x2)=(0<=Y2<=X2)= 1.1X2 + 0.11Y2
F2(x2)=(0<=Y2<=X2)= 1.21X2

Disponibilidad Fondo máximo esperado Inversión

X2 1.21X2 Y2=X2

ETAPA1:
F1(x1)=(0<=Y1<=X1)= 0.1*1.21*(X1+Y1)+0.9*1.21(X1+0Y1)
F1(x1)=(0<=Y1<=X1)= 1.21X1 + 0.121Y1
F1(x1)=(0<=Y1<=X1)= 1.331X1

Disponibilidad Fondo máximo esperado Inversión

X1 1.331X1 Y1=X1

CONCLUSION: ALTERNATIVA “B”

Fondo Total Acumulado (FTA) = 1.331X1=1.331 (5000)=6655, ES DECIR
una utilidad acumulada (6655-5000) de 1655, después de 3 años.

En consecuencia
Alternativa FTA Utilidad
A 13720 8720
B 6665 1655

Se resuelve entonces que la alternativa A, es la más viable, debido a que permite

obtener, en el mismo tiempo, una mayor utilidad con respecto a la inversión inicial.