Problemas Resueltos de Modelos Estocsticos

Marzo de 2005
Contenidos
I Cadenas de Markov Continuas 1
1 Cadenas de Markov Continuas 2
i
Parte I
Cadenas de Markov Continuas
1
Captulo 1
Cadenas de Markov Continuas
1. Una empresa productiva cuenta con N mquinas del mismo tipo. El tiempo hasta que falla cada mquina
es exponencial a tasa .Cuando una mquina falla, entra a un taller de reparaciones que posee la empresa.
En este taller existe un solo tcnico encargado de atender las mquinas, el que adems debe encargarse de
manejar el inventario de repuestos del taller. La manera como el tcnico ha organizado su trabajo es la
siguiente: mientras haya menos de R mquinas esperando ser atendidas, l se dedica a las labores asociadas al
inventario de repuestos. A partir del momento en que existen R mquinas, el tcnico se dedica a atenderlas,
hasta que no quede ninguna esperando. En ese instante vuelve a ocuparse del inventario de repuestos, hasta
que nuevamente se acumulan R mquinas, y as sucesivamente. El tiempo que le toma al tcnico reparar una
mquina es exponencial a tasa . Una vez que una mquina es reparada vuelve a funcionar y el tiempo hasta
la prxima falla es nuevamente exponencial a tasa .
Se desea conocer, en un horizonte de largo plazo, el nmero medio de mquinas en el taller en un instante
cualquiera. Formule un modelo estocstico para este objetivo, deniendo la(s) variable(s) de estado re-
querida(s) y las ecuaciones especcas que permiten responder la pregunta formulada.
Indique cmo obtendra, en un horizonte de largo plazo, la fraccin del tiempo que el tcnico pasa dedicado
al manejo de inventario y la fraccin del tiempo que pasa reparando mquinas.
Solucin:
Se denen las siguientes variables de estado del sistema:
X(t) es el nmero de mquinas en el taller en el instante t, con 0 X(t) N
Y(t) =

0 si el t ecnico est a dedicado a otras labores

1 si el t ecnico est a reparando m aquinas
El siguiente diagrama representa a la cadena del problema formulado.
As, los posibles estados del sistema son:
X(t)
(X(t), Y (t))
si X(t) = 0 o X(t) R
si 0 < X(t) < R1
2
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 3
Para encontrar el nmero medio de mquinas en el taller en el largo plazo es necesario obtener las probabil-
idades de que el sistema se encuentre en el estado j en el largo plazo, es decir, P
j
. Estas probabilidades se
obtienen al resolver el sistema de ecuaciones de equilibrio.
El sistema de ecuaciones de equilibrio est dado por:
v
j
P
j
=

k=j
v
k
P
k
P
k,j
donde v
j
es la tasa de permanencia en el estado j y P
k,j
es la probabilidad de transicin del estado k al j.
Luego,
N P
0
= ( (N 1) +) P
(1,1)


(N 1) +
= P
(1,1)

(N 1) P
(1,0)
= N P
0
. . .
(N i) P
(i,0)
= (N i + 1) P
(i1,0)
si 1 < i < R1
. . .
( (N 1) +) P
(1,1)
= P
(2,1)
. . .
( (N i) +) P
(i,1)
= (N i + 1) P
(i1,1)
si 1 < i < R1
+ P
(i+1,1)
. . .
( (N R + 1) +) P
(R1,1)
= (N R+ 2) P
(R2,1)
+ P
R
( (N R) +) P
R
= (N R+ 1) P
(R1,0)
+ (N R+ 1) P
(R1,1)
+ P
R+1
. . .
( (N n) +) P
n
= (N n + 1) P
n1
+ P
n+1
si N > n > R
. . .
P
N
= P
N1
Resolviendo el sistema de ecuaciones en conjunto con
N

n=0
P
n
= 1, se obtienen las probabilidades P
j
.
Luego, el nmero promedio de mquinas en el taller es:
L =
R1

n=1
n P
(n,0)
+
R1

n=1
n P
(n,1)
+
N

n=R
n P
n
Por otra parte, la fraccin del tiempo que el tcnico est dedicado a reparar mquinas es:
T =
R1

n=1
P
(n,1)
+
N

n=R
P
n
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 4
2. Una empresa area debe denir su poltica de stock de motores de repuestos para los aviones de su ota. Cada
vez que un avin entra a mantenimiento, sus motores son revisados. Si uno o ms de ellos estn fallados, stos
son removidos del avin y enviados a la unidad de reparacin. Esta unidad tiene, al principio del horizonte de
anlisis, S motores buenos en stock. Por lo tanto, si al llegar un motor fallado a la unidad, existe uno bueno en
stock, ste es enviado inmediatamente al avin respectivo, el que queda de este modo listo para reiniciar sus
vuelos. Si no existe un motor bueno en stock, el avin debe esperar hasta que se repare alguno de los motores
fallados. En cualquier caso, todo motor fallado que llega es enviado inmediatamente a reparacin. El tiempo
que toma reparar un motor es exponencial a tasa . Una vez que se repara un motor, ste se utiliza para
atender uno de los requerimientos pendientes, o bien para incorporarlo al stock de motores buenos. Asuma,
adems, que no se puede reparar ms de un motor simultneamente.
Asuma que los motores fallados llegan a la unidad de reparacin de acuerdo a un Proceso de Poisson a
tasa ( < ). Formule un modelo que permita obtener la probabilidad que un motor fallado pueda ser
reemplazado inmediatamente por un motor bueno (esta probabilidad mide el nivel de servicio global de la
unidad de reparacin).
Solucin:
Se denen las siguientes variables de estado:
X(t) = stock de motores buenos en el instante t.
Y(t) = stock de motores en reparacin en el instante t.
El estado del sistema se dene como (X(t),Y(t)). Dado que el stock inicial de motores buenos en el taller es
S, el estado inicial es (S,0). El siguiente diagrama muestra las transiciones de un estado a otro:
Obsrvese por ejemplo que cuando estamos en el estado (0,S+1) y se termina de reparar un motor, se pasa
al estado (0,S) ya que hay un avin esperando por un motor bueno y ste se lleva el motor que se acaba de
reparar. Por lo tanto, X(t) sigue en 0.
Es decir, el estado (0,S+i) indica que hay S+i motores en el taller de reparacin esperando su reparacin y
que hay i requerimientos no satisfechos ala espera que llegue un motor reparado.
Luego, la variable de estado Y(t) dene completamente el sistema (si Y (t) S, indica que hay Y(t) motores
en reparacin y S-Y(t) en el stock de motores buenos).
Los valores posibles de Y(t) son: 0,1,2,...S,S+1,...
Observado el diagrama del sistema se observa que corresponde a un proceso de nacimiento y muerte. Estos
procesos se caracterizan por tener una tasa de nacimiento denominada
n
y una tasa de muerte
n
, donde n
es el estado del sistema. En este caso se tiene que:

n
=

n
=
Una vez denidas las tasas, se obtiene la solucin general de las ecuaciones de equilibrio para este tipo de
procesos:
P
n
=

n1
...
1

n
...
1
P
0
= (

)
n
P
0
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 5
Adems,

n=0
P
n
= 1
P
0
+

n=1
(

)
n
P
0
= 1
P
0
(

n=0
(

)
n
) = 1
P
0
= 1 /
Luego,
P
n
= (

)
n
(1 /)
Finalmente, la probabilidad de que un motor fallado pueda ser reemplazado inmediatamente por un motor
bueno, es:
Pr {Y (t) < S} =
S1

n=0
P
n
=
S1

n=0
(

)
n
(1 /)
= (1 /)
1 (/)
S
1 (/)
= 1 (/)
S
( < )
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 6
3. A una sucursal de un banco que opera con C cajas en paralelo y una cola nica, llegan clientes de acuerdo a
un Proceso de Poisson a tasa . Si al llegar una persona al banco hay j clientes esperando en la cola, sta se
pone en la cola con probabilidad p(j); en caso contrario, se va sin incorporarse al sistema (asuma que p(0) =
1). Una vez en la cola, un cliente espera hasta que es atendido o hasta que se le acaba la paciencia. Suponga
que, para cada cliente, el tiempo hasta que se agota su paciencia es exponencial a tasa (estos tiempos son
independientes entre s). Cada cajero atiende con un tiempo exponencial a tasa .
Formule un modelo que permita obtener una expresin para las siguientes medidas de desempeo, en el largo
plazo:
Nmero promedio de personas en la cola en un instante cualquiera.
Nmero promedio de cajas en operacin en un instante cualquiera.
La fraccin del tiempo en que se encuentra al menos una caja desocupada.
Solucin:
Sea X(t) el nmero de personas en el sistema en el instante t. El sistema corresponde al banco completo,
es decir, considerando las cajas y la cola. Este sistema se puede modelar como un proceso de nacimiento y
muerte con las siguientes tasas:

n
= , n C

n
= P(n C) , n > C

n
= n , n C

n
= (n C) +C , n > C
As, las ecuaciones de equilibrio que permiten obtener las probabilidades en el largo plazo para este sistema
son:
P
n
=

n1
...
0

n
...
1
P
0

n=0
P
n
= 1
El nmero promedio de personas en la cola en un instante cualquiera del largo plazo es:
L
q
=

n=C
(n C) P
n
El nmero promedio de cajas en operacin en un instante cualquiera del largo plazo es:
C

n=0
n P
n
+C

n=C
P
n
La fraccin del tiempo en que hay al menos una caja desocupada es:
C1

n=0
P
n
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 7
4. A la bodega de almacenamiento de una empresa llegan dos tipos de productos a ser procesados (productos
tipo A y tipo B). Los productos tipo A llegan de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa
1
y los productos
tipo B llegan de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa
2
.
Por caractersticas del proceso productivo, cada tipo de producto (luego de permanecer almacenado) debe ser
procesado por una mquina distinta. La empresa posee una mquina apta para procesar cada tipo de producto.
Los tiempos de servicio (atencin) de cada mquina son variables aleatorias con distribucin exponencial a
tasas
1
y
2
respectivamente.
La bodega de almacenamiento de la empresa es comn para los dos tipos de productos y tiene una capacidad
mxima de N productos. Los productos que al llegar, encuentran llena la bodega de almacenamiento, se
pierden, an cuando la mquina respectiva est desocupada.
Formule detalladamente un modelo (incluyendo las ecuaciones de equilibrio) que permita conocer la proporcin
de productos que se pierden de cada tipo, respecto del total de productos que llegan al sistema, en el largo
plazo, en funcin de la distribucin de largo plazo.
Solucin:
El diagrama muestra el funcionamiento de este sistema:
Se denen dos variables de estado:
X(t): nmero de productos tipo 1 en la bodega y en la mquina respectiva (si es que hay uno)
Y(t): nmero de productos tipo 2 en la bodega y en la mquina respectiva (si es que hay uno)
As, el estado del sistema queda denido por (X(t),Y(t)). Los estados posibles son:
(X(t), Y (t)) : (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)
(n, 0); n = 2, ...N + 1
(0, m); m = 2, ...N + 1
(n, m); n > 1, m > 1, (n 1) + (m1) N
A partir de la denicin de estados, es posible escribir las ecuaciones de equilibrio, a partir del mtodo
estndar o utilizando el diagrama de estados del sistema. Se deja como ejercicio al lector el desarrollo de estas
ecuaciones. recuerde que las ecuaciones de equilibrio estn dadas por:
v
j
P
j
=

k=j
v
k
P
k
P
k,j
donde v
j
es la tasa de permanencia en el estado j, P
k,j
es la probabilidad de transicin del estado k al j y P
j
es la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado j en el largo plazo.
Finalmente, la proporcin de productos tipo 1 que se pierden es equivalente a encontrar la proporcin del
tiempo en que la bodega se encuentra con su capacidad completa, es decir:
P(N + 1, 0) +P(0, N + 1) +

n,m:n>1,m>1,n+m2=N
P(n, m)
donde P(n,m) corresponde a la distribucin de probabilidades en el largo plazo.
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 8
5. En un taller de reparaciones electrnicas se reciben televisores para reparacin de acuerdo a un Proceso de
Poisson con tasa . La poltica de atencin del taller consiste en acumular los televisores defectuosos hasta
alcanzar K unidades, instante en el cual un tcnico especialista inicia la reparacin. La atencin de este nico
tcnico concluye si logra dejar en cero el nmero de televisores en el taller; sin embargo, si se acumula un
total de 2K televisores en el taller (considerando tanto los que esperan reparacin como los que estn siendo
atendidos), un segundo tcnico se incorpora para ayudar al primero; en este caso ambos demoran en reparar
un televisor un tiempo exponencial a tasa
1
+
2
. Este segundo tcnico se mantiene trabajando mientras
hayan ms de K televisores en el taller de reparacin, y en consecuencia deja de trabajar en el instante en que
el nmero de televisores en el taller disminuye a K. Todos los tiempos de reparacin son v.a. independientes.
Adicionalmente, el taller tiene una capacidad limitada de 3K televisores en su interior, por lo que aquellos
requerimientos que excedan a esta capacidad son enviados a un taller externo.
(a) Considerando el taller como un sistema, dena los estados de este sistema que permitan modelar el
proceso descrito como una cadena de Markov continua.
(b) Suponiendo que se dispone de las probabilidades lmites del sistema (distribucin del proceso en el largo
plazo), determine:
i. Qu fraccin de los requerimientos se enviarn al taller externo?
ii. Nmero medio de requerimientos en espera de atencin.
Solucin:
(a) Sea X(t) el nmero de televisores en el taller de reparacin en el instante t. Al igual que en el problema
n
o
1, hay una ambiguedad en la especicacin del estado del sistema en los casos en que en que la variable
X(t) est entre 1 y 2K-1.
En el caso en que X(t) est entre 1 y K-1, se debe especicar si el tcnico est reparando televisores o no.
Para el caso en que X(t) est entre K+1 y 2K-1 se debe especicar si est trabajando 1 o los dos tcnicos.
En el caso en que X(t) = K, ocurre que hay que distinguir si est trabajando el primer o el segundo
tcnico, ya que en el caso en que el sistema se encuentre en el estado X(t)=K+1 y ambos tcnicos estn
trabajando, cualquiera de los dos puede terminar de reparar un televisor y es necesario distinguir estos
casos.
Para solucionar estas amigedades se dene una variable Y(t) que indica si est trabajando el primer
tcnico o no cuando X(t) {0, 1, ...K 1} ; si est trabajando el segundo tcnico o no cuando X(t)
{K + 1, K + 2, ...2K 1}; y si est trabajando el primer tcnico o el segundo.
Si X(t) =1,2,...K-1, entonces:
Y(t) =

0 si el primer t ecnico est a dedicado a otras labores

1 si el primer t ecnico est a reparando m aquinas
Si X(t) =K+1,K+2,...2K-1, entonces:
Y(t) =

0 si el segundo t ecnico est a dedicado a otras labores

1 si el segundo t ecnico est a reparando m aquinas
Si X(t) =K, entonces:
Y(t) =

0 si el primer t ecnico est a trabajando

1 si el segundo t ecnico est a trabajando
As, los estados posibles del sistema son:
X(t) = 0
(X(t), Y (t)) = (n, 0), n = 1, 2, ...2K 1
(X(t), Y (t)) = (n, 1), n = 1, 2, ...2K 1
X(t) = n, n = 2K, 2K + 1...3K
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 9
y el diagrama de estados es:
Las tasas de permanencia de cada estado son las siguientes:
v
0
=
v
(n,0)
= n = 1...K 1
v
(n,1)
= +
1
n = 1...K 1
v
(K,0)
= +
1
v
(K,1)
= +
2
v
(n,0)
= +
1
n = K...2K 1
v
(n,1)
= +
1
+
2
n = K...2K 1
v
(n)
= +
1
+
2
n = 2K...3K 1
v
(3K)
=
1
+
2
Las probabilidades de transicin pueden ser obtenidas utilizando el diagrama de estados.
Una vez denido los estados, sus respectivas tasas de permanencia y sus probabilidades de transicin, es
posible escribir las ecuaciones de equilibrio para encontrar la distribucin de probabilidades en el largo
plazo, lo cual se deja como ejercicio para el lector.
i. La fraccin de requerimientos que se enviarn a un taller externo es equivalente a la proporcin del
tiempo en el largo plazo en que el sistema no est capacitado para seguir recibiendo televisores, es
decir, cuando el taller de reparacin tenga 3K televisores. Luego, la fraccin de requerimientos que
se envan a un taller externo es P
3K
.
ii. El nmero medio de televisores en espera para su reparacin es:
K1

n=1
nP
n,0
+
K1

n=1
(n1)P
n,1
+(K1)(P
K,0
+P
K,1
)+
2K1

n=K+1
(n1)P
n,0
+
2K1

n=K+1
(n2)P
n,1
+
3K

n=2K
(n2)P
n
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 10
6. A una sucursal bancaria llegan personas de acuerdo a un Proceso de Poisson con tasa . Las personas
concurren a realizar slo uno de dos tipos de trmites: cobrar cheques, lo que debe realizarse en las cajas, o
bien tomar depsitos a plazo, para lo cual deben ser atendidos en un mdulo especial. Se ha podido determinar
que con probabilidad 0.8 una persona concurre a cobrar un cheque. Esta probabilidad es constante, para todas
las personas que llegan, independientemente de cualquier otra consideracin. Si una persona desea cobrar un
cheque, pasa a cualquier caja libre, si la hay, o bien se pone a la cola y espera hasta que le toca su turno,
considerando una disciplina de atencin en estricto orden de llegada. La sucursal bancaria cuenta con cinco
cajas, que operan en paralelo, y no hay restriccin de espacio para la cola (de las cajas).
Por otra parte, las personas que quieren tomar depsitos a plazo deben ser atendidas en el mdulo (nico)
dispuesto a tal efecto, debiendo esperar cuando se encuentra ocupado en la atencin de otro cliente. Con el
n de entregar cierta comodidad a los clientes, se ha dispuesto una pequea zona de espera, para los clientes
que desean tomar depsitos, con cinco sillones. En consecuencia, siempre que haya al menos un silln libre,
el cliente decidir esperar; sin embargo, si un cliente al llegar observa todos los sillones ocupados, se marcha
del banco.
Los tiempos de atencin en las cajas son v.a. i.i.d. con distribucin exponencial con tasa . Por su parte, la
atencin de un cliente en el mdulo de depsitos toma un tiempo aleatorio con distribucin exponencial con
tasa . Estos tiempos de atencin tambin son i.i.d.
(a) Explicite las tasas de nacimiento y muerte para el sistema de cajas de la sucursal bancaria.
(b) Suponiendo que hay tres personas en la cola de las cajas y dos personas en la cola para tomar depsitos
a plazo, cul es la probabilidad de que el prximo cliente que termine de ser atendido corresponda a
alguien que vena a cobrar un cheque?
Solucin:
(a) Considerando el sistema de cajas de la sucursal bancaria, se sabe que el 80% de las personas que llegan
al banco van a cobrar un cheque, es decir, entran al sistema de cajas. Por otra parte, la tasa de muerte
de este sistema depende de la cantidad de clientes que se est atendiendo en las cajas Luego,

n
= 0.8 n 0

n
= n si n 5

n
= 5 si n > 5
(b) Esta probabilidad equivale a la probabilidad de que el mnimo de 5 variables aleatorias independientes
de distribucin exponencial de tasa sea menor que una v.a. exponencial de tasa , es decir:
5
5 +
(Recuerde que la distribucin del mnimo entre n v.a. exponenciales corresponde a una v.a. exponencial
con tasa igual a la suma de las n tasas individuales)
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 11
7. En la seccin de manufactura de una planta productiva existen N mquinas, las que estn sujetas a fallas. El
tiempo que pasa hasta que una mquina falla es exponencial a tasa (suponga que esta distribucin es la
misma para todas las mquinas y que stas fallan independientemente unas de otras). En la planta existe un
taller de reparacin para atender las mquinas falladas, en que trabajan M operarios (M<N). Cada operario
puede atender una sola mquina a la vez y el tiempo que le toma reparar una mquina es exponencial a tasa
. Las mquinas falladas se atienden en el taller en orden de llegada. Una vez que una mquina ha sido
reparada, queda tan buena como nueva y vuelve a la seccin de manufactura; el tiempo hasta una nueva falla
es de nuevo exponencial a tasa (y as sucesivamente). Formule un modelo de Cadena de Markov Continua
que permita obtener en el largo plazo, el nmero promedio de mquinas trabajando correctamente en un
instante cualquiera.
Solucin:
Sea X(t) el nmero de mquinas en el taller de reparacin en el instante t. Los posibles estados son: 0,1,2,...N.
El sistema se puede modelar como un proceso de nacimiento y muerte con las siguientes tasas:

n
= (N n)

n
= n si n M

n
= M si n > M
Luego,
P
n
=

n1
...
0

n
...
1
P
0
Si n M,
P
n
=
(N n + 1) (N n + 1) ... N
n!
n
P
0
=
N!
(N n)! n!
(

)
n
P
0
=

N
n

)
n
P
0
Si n > M,
P
n
=
N!
(N n)!

n
(M) (M) ...(M) (M 1) ...
P
0
=
N!
(N n)!

n
(M)
nM
M!
M
P
0
=
N!
(N n)!
1
M
nM
M!
(

)
n
P
0
Adems,
N

n=0
P
n
= 1
M

n=0

N
n

)
n
P
0
+
N

n=M+1
N!
(N n)!
1
M
nM
M!
(

)
n
P
0
= 1
con lo que se obtienen la distribucin de probabilidades en el largo plazo.
Luego, el nmero promedio de mquinas trabajando correctamente en un instante cualquiera en el alrgo plazo
es:
E[N X(t)] = N E[X(t)]
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 12
donde E[X(t)] =
N

n=0
n P
n
Nota: El problema tambin puede resolverse deniendo como variable de estado el nmero de mquinas
trabajando correctamente en el instante t.
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 13
8. En un centro asistencial 2 mdicos han instalado sus respectivas consultas. Existe una sala de espera comn
para ambas consultas, con una capacidad mxima de N personas. A la primera consulta llegan pacientes de
acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa
1
y el tiempo de atencin del mdico respectivo es exponencial a
tasa
1
; en la segunda consulta las condiciones son anlogas con tasas
2
y
2
respectivamente. Los pacientes
que al llegar encuentran la sala de espera ocupada se pierden, an cuando el mdico respectivo se encuentre
desocupado. Formule detalladamente un modelo que permita conocer la proporcin de clientes de cada tipo
que se pierden en el largo plazo.
Solucin:
Se denen dos variables de estado:
X(t): nmero de pacientes tipo 1 en el centro asistencial (sala de espera ms consulta)
Y(t): nmero de pacientes tipo 2 en el centro asistencial (sala de espera ms consulta)
As, el estado del sistema queda denido por (X(t),Y(t)). Los estados posibles son:
(X(t), Y (t)) : (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)
(n, 0); n = 2, ...N + 1
(0, m); m = 2, ...N + 1
(n, m); n > 1, m > 1, (n 1) + (m1) N
A partir de la denicin de estados, es posible escribir las ecuaciones de equilibrio, a partir del mtodo
estndar o utilizando el diagrama de estados del sistema. Se deja como ejercicio al lector el desarrollo de estas
ecuaciones. recuerde que las ecuaciones de equilibrio estn dadas por:
v
j
P
j
=

k=j
v
k
P
k
P
k,j
donde v
j
es la tasa de permanencia en el estado j, P
k,j
es la probabilidad de transicin del estado k al j y P
j
es la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado j en el largo plazo.
Finalmente, la proporcin de pacientes que se pierden es la misma para pacientes de ambos tipos y vale:
P(N + 1, 0) +P(0, N + 1) +

n,m:n>1,m>1,n+m2=N
P(n, m)
donde P(n,m) corresponde a la distribucin de probabilidades en el largo plazo.
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 14
9. Considere un supermercado con 2 cajeras. La cajera 1 atiende todo tipo de clientes, pero la cajera 2 atiende
slo a clientes que han comprado a lo sumo 10 unidades. La caja 1 est ms cerca de la salida del supermercado,
por lo cual un cliente que puede ser atendido en la caja 2 (porque compr 10 unidades o menos) se dirije a
esa caja slo si la caja 1 est ocupada. Suponga que el proceso de llegada a la caja 1 es Poisson a tasa
1
y el de los compran a lo sumo 10 unidades Poisson a tasa
2
. Los tiempos de atencin de las cajeras son
exponenciales a tasas
1
y
2
respectivamente. Asuma que cuando un cliente se pone a la cola, ya no se puede
cambiar. Sea N(t) el nmero de clientes frente a la cajera 1 en el instante t, incluyendo el que est siendo
atendido.
(a) Describa el proceso {N(t), t > 0} como un proceso de nacimiento y muerte; encuentre la distribucin del
proceso en el largo plazo
(b) Obtenga la fraccin de clientes que son atendidos en la caja 2 en el largo plazo
(c) El dueo del supermercado quiere aumentar la fraccin obtenida en la parte b); l ha considerado las
siguientes alternativas: aumentar
1
, aumentar
2
, o aumentar ambas. Cul le recomienda usted?
Solucin:
(a) Sea N(t) el nmero de clientes frente a la cajera n
o
1 en el instante t, incluyendo el que est siendo
atendido. Las tasas de nacimiento y muerte son:

0
=
1
+
2

n
=
1
, si n > 0

n
=
1
, si n > 0
Luego, las ecuaciones de equilibrio son:
P
n
=

n1
...
0

n
...
1
P
0
=
(
1
)
n1
(
1
+
2
)
(
1
)
n
P
0
=

1
+
2

n1
P
0
Adems,
N

n=0
P
n
= 1
P
0
+

n=1

1
+
2

n1
P
0
= 1
P
0
+

1
+
2

1
1 (
1
/
1
)
P
0
= 1
P
0
=

1

1

1
+
2
, (la condicin de equilibrio es
1
<
1
)
Luego,
P
n
=

1
+
2

n1

1
+
2

(b) La fraccin de clientes que son atendidos en la caja 2 es equivalente a la proporcin entre las tasa de
ingreso a la caja 2 y la tasa total de clientes, es decir:

1
+
2
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 15
donde
e
es la tasa de entrada a la caja 2. Luego,

e
= 0 P
0
+
2

n=1
P
n
=
2
(1 P
0
)
Con lo que la fraccin de clientes atendidos en la caja 2 es:

2
(1 P
0
)

1
+
2
reemplazando P
0
en la ecuacin, se tiene que:

1
+
2

1
+1

1
+
2
=

2

1
+
2
Se observa que ni
2
ni
1
inuyen en esta proporcin.
(c) Esta parte se deja como ejercicio al lector.
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 16
10. Una mquina produce tems uno a la vez; los tiempos de proceso son v.a.i.i.d. con distribucin exponencial a
tasa . Una vez que los productos son producidos son almacenados en una bodega de capacidad K. Cuando
la bodega est llena, la mquina se apaga y deja de producir, y se enciende de nuevo cuando la bodega vuelve
a tener espacio para al menos un tem adicional. Las demandas por este tem llegan de acuerdo a un Proceso
de Poisson a tasa . Cualquier demanda que no puede ser satisfecha se pierde.
(a) Formule un modelo para encontrar la distribucin del nmero de tems en la bodega en un instante
cualquiera en el largo plazo. Encuentre la proporcin de la demanda que se pierde.
(b) Suponga ahora que el tiempo medio de proceso de la mquina es de 1 hora, y que la tasa de demanda es
de 20 tems diarios. La capacidad de la bodega es 10. Encuentre la fraccin del tiempo que la mquina
permanece apagada en el largo plazo.
Solucin:
(a)
Sea X(t) el nmero de itemes en la bodega en el instante t. Los posibles valores de X(t) son: 0,1,2,...K.
Este sistema se puede modelar como un proceso de nacimiento y muerte con las siguientes tasas:

n
= , si n < K;
K
= 0

n
= , si n > 0;
0
= 0
Luego, las ecuaciones de equilibrio son:
P
n
=

n1
...
0

n
...
1
P
0
=

n
P
0
Adems,
N

n=0
P
n
= 1
P
0
+
K

n=1

n
P
0
= 1
P
0

n=1

= 1
en que =

. Luego,
P
0
=
1
1
K+1
con lo que:
P
n
=
n

1
1
K+1

Finalmente, la proporcin de la demanda que se pierde es la proporcin del tiempo en que la bodega no
tiene productos en su interior, es decir, P
0
.
(b) Se deja como ejercicio al lector.
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 17
11. A un sistema computacional llegan trabajos para ser procesados de acuerdo a un Proceso de Poisson a tasa

1
cuando el sistema est en operacin y a tasa
2
cuando est fallado. El tiempo de procesamiento de un
trabajo es exponencial a tasa . El sistema solo puede procesar un trabajo a la vez, y puede entregar servicio
solo si est en operacin. Si un trabajo se interrumpe porque el sistema falla, el procesamiento de ese trabajo
contina apenas el sistema comienza a operar nuevamente, y el proceso ya efectuado no se pierde. El sistema
computacional permanece en operacin un tiempo con distribucin exponencial de parmetro y el tiempo
de reparacin es exponencial de parmetro . El computador puede fallar independientemente si est o no
procesando un trabajo. Desarrolle un modelo que permita calcular el nmero promedio de trabajos en el
sistema en un instante cualquiera en el largo plazo.
Solucin:
Se denen las siguientes variables de estado:
X(t) es el nmero de trabajos en el sistema (el que se est procesando ms los que estn esperando)
Y(t) =

1 si el computador est a funcionando

0 si est a fallado
As el estado queda denido por (X(t),Y(t)) donde X(t) puede tomar valores de 0 a .
Las tasas de permanencia y probabilidades de transicin son:
Estado Tasa Permanencia Transicin a Estado Prob. Transicin
(0,0)
2
+ (0,1)

2+
(1,0)

2
2+
(0,1)
1
+ (0,0)

1+
(1,1)

1
1+
(n,0)
2
+ (n,1)

2
+
(n+1,0)
2
2+
(n,1)
1
+ + (n,0)

1
++
(n-1,1)

1++
(n+1,1)
1

1
++
Luego, las ecuaciones de equilibrio son:
P
0,0
(
2
+) = (
1
+) P
0,1

1
+
= P
0,1

P
0,1
(
1
+) = P
0,0
+P
1,1

P
n,0
= P
n,1
+P
n1,0

2
, n > 0
P
n,1
= P
n1,1

1
+P
n,0
, n > 0
Considerando que

n=0
(P
n,1
+P
n,0
) = 1 , se puede resolver este sistema de ecuaciones.
Finalmente, el nmero promedio de trabajos en el sistema en el largo plazo es:

n=1
n (P
n,1
+P
n,0
)
Es importante mencionar lo que ocurre cuando el computador falla mientras est procesando un trabajo.
Cuando el computador vuelve a funcionar correctamente sigue con el procesando el trabajo que se estaba
ejecutando sin perder la parte del proceso ya realizado. El tiempo que resta por procesar, sin embargo, sigue
distribuyendo de manera exponencial debido a la propiedad de falta de memoria de esta distribucin. Por lo
tanto no es necesario agregar alguna variable que indique este fenmeno.
CAPTULO 1. CADENAS DE MARKOV CONTINUAS 18
12. En una posta rural se reciben dos tipos de enfermos: graves y leves; stos llegan de acuerdo a Poisson a tasa
i
;
i=1,2. Existe un solo mdico disponible para atender los pacientes; el tiempo que toma atender un paciente,
de cualquier tipo, es exponencial a tasa . La posta tiene una capacidad para mantener simultneamente K
pacientes (esperando o atendindose). Se utiliza la siguiente poltica de atencin: si al llegar un paciente, hay
M pacientes en la posta, el paciente es admitido; si hay ms de M, se acepta solo si es grave (M < K). Calcule
en el largo plazo, la proporcin de pacientes de cada tipo que no logra ser admitido a la posta.
Solucin:
Sea X(t) el nmero de pacientes en la posta en el instante t. Este sistema se puede modelar como un proceso
de nacimiento y muerte con las siguientes tasas:

n
=
1
+
2
, si n M

n
=
1
, si M < n < K

K
= 0

n
= , si n > 0
Las ecuaciones de equilibrio para este tipo de proceso son:
P
n
=

n1
...
0

n
...
1
P
0
, n = 0, 1, ...K
K

n=0
P
n
= 1
La proporcin de pacientes de cada tipo que no son admitidos es equivalente a la proporcin de tiempo en el
largo plazo en que stos no son admitidos. As:
Pr oporci on Graves = P
K
Pr oporci on Leves = P
M+1
+P
M+2
+... +P
K