UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, ECONOMICAS Y FINANCIERAS

CARRERA DE ECONOMIA
INTEGRANTES:
ESPINOZA YANARA; CABASCANGO JOSSELIN; CEDÑO ANGIE; SOLARTE
RORYZ; YEPEZ ANDRES.
MODELOS DE REGRESION MULTIPLE

**************************PRACTICAS DE MODELOS
ECONOMETRICOS********************
*************SEPTIMO SEMESTRE DE ECONOMIA "B"***********************
******EXPECIFICACION DEL MODELO LINEAL MULTIPLE****
** LA PRIMERA BASE DE DATOS OBTENIDO FUE DEL ARCHIVO CEMENT.DTA
---------------------------------------------------------------
*****ESPECIFICACIÓN****
**NUESTRA FORMULA GENERAL ES**
Lip = β0 + β1 (rresc) + β2 (rdefs) + β3 (prcpet)
**EL COMANDO QUE SE UTILIZÓ PARA CONVERTIR LA VARIABLE DEPENDIENTE EN
LOGARITMO ES**
gen Lip = log (ip)
***EL MODELO CONSIDERAMOS LA VARIABLE DEP, lip QUE DETALLA LA
VARIABLE LOGARITMICA DEL INDICE AGREGADO DE INDUTRIA Y PRODUCCION***
****LAS VARIABLES IND. QUE FUE**
**rdefs GASTO REAL**
**rresc CONSTRUCCION RESIDENCIAL**
**prcpet PRECIO DE PRODUCCION DEL PETROLEO CRUDO**
**VERIFICAMOS QUE TODAS LAS VARIABLES TENGAN CORRELACION CON LA
VARIABLE DEPENDIENTE POR EL METODO DE CORRELACION DE PEARSON**
**ESTIMACIÓN**
**NUESTRA FÓRMULA PARA EL MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE ES**
ip rresc rdefs prcpet
**AL NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES, DECIDIMOS CONVERTIR LA
VARIABLE DEPENDIENTE EN LOGARÍTMICA DÁNDONOS COMO RESULTADO LA
SIGUIENTE FORMULA**
lip rresc rdefs prcpet
**UNA VEZ QUE HEMOS CONVERTIDO NUESTRA VARIABLE INDEPENDIENTE EN
LOGARÍTMICA USAMOS EL SIGUIENTE COMANDO PARA NUESTRA REGRESIÓN**
reg lip rresc rdefs prcpet
***EL MODELO ES ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVO YA QUE NOS MUESTRA QUE
LAS VARIABLES IND. DETERMINAN EL ADJ R-squared EN UN 85.26% A LA
VARIABLE DEP. ***
***LA SIGNIFICANCIA ES DE 0.0000 ES DECIR; RECHAZAMOS LA Ho YA QUE SE
ENCUENTRA DENTRO DEL MARGEN DE ACEPTACION
**PODEMOS OBSERVAR QUE TENEMOS LOS VALORES P son menores a 0.1 y los
estadísticos t son mayores a 1.65***
**PODEMOS DETERMINAR QUE***
**POR CADA DÓLAR ADICIONAL DE LA CONSTRUCCION RESIDENCIAL (rresc), EL
EFECTO ESPERADO SOBRE EL INDICE AGREGADO DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION
ES DE 4.71% EN PROMEDIO
**POR CADA DÓLAR DEL GASTO REAL (rdefs), EL EFECTO ESPERADO SOBRE EL
INDICE AGREGADO DE INDUSTRIAS Y PRODUCCION ES DE 0.456& PROMEDIO
**POR CADA DÓLAR DEL PRECIO DE PRODUCCION DEL PETROLEO CRUDO
(prcpet), EL EFECTO ESPERADO SOBRE EL INDICE AGREGADO DE INDUSTRIAS Y
PRODUCCION ES DE 0.046& PROMEDIO

******EXPECIFICACION DEL MODELO LINEAL MULTIPLE****

** LA SEGUNDA BASE DE DATOS OBTENIDO FUE DEL ARCHIVO KLEIN9.DTA
---------------------------------------------------------------
******EXPECIFICACION DEL MODELO LINEAL MULTIPLE****
** LA SEGUNDA BASE DE DATOS OBTENIDO FUE DEL ARCHIVO KLEIN9.DTA
*****ESPECIFICACIÓN****
**NUESTRA FORMULA GENERAL ES**
invest = β0 + β1 (lprofits) + β2 (consump) + β3 (wagepriv)
**LA FUNCIÓN QUE SE UTILIZÓ PARA CONVERTIR EN ESTE CASO LA VARIABLE
INDEPENDIENTE PROFITS EN LOGARÍTMICA ES**
gen lprofits = log (profits)
***EL MODELO CONSIDERAMOS LA VARIABLE DEP, invest QUE DETALLA LA
VARIABLE INVERSION***
****LAS VARIABLES IND. QUE FUE**
**lprofits GANANCIA PRIVADA****
**consump CONSUMO****
**wagepriv MASA SALARIAL PRIVADA****
**ESTIMACIÓN**
**NUESTRA FORMULA PARA EL MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE ES**
invest profits consump wagepriv
**SIN EMBARGO AL NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES, CONVERTIMOS LA
VARIABLE INDEPENDIENTE PROFITS EN LOGARÍTMICA DÁNDONOS LA SIGUIENTE
FORMULA**
invest lprofits consump wagepriv
**UNA VEZ QUE HEMOS CONVERTIDO NUESTRA VARIABLE INDEPENDIENTE EN
LOGARÍTMICA USAMOS EL SIGUIENTE COMANDO PARA NUESTRA REGRESIÓN**
reg invest lprofits consump wagepriv
***EL MODELO ES ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVO YA QUE NOS MUESTRA QUE
LAS VARIABLES IND. DETERMINAN EL ADJ R-squared EN UN 89.19% A LA
VARIABLE DEP. ***
***LA SIGNIFICANCIA ES DE 0.0000 ES DECIR; RECHAZAMOS LA Ho YA QUE SE
ENCUENTRA DENTRO DEL MARGEN DE ACEPTACION
**PODEMOS OBSERVAR QUE TENEMOS LOS VALORES P son menores a 0.1 y los
estadísticos t son mayores a 1.65***
**PODEMOS DETERMINAR QUE***
**POR CADA DÓLAR ADICIONAL DEL consump CONSUMO****, EL EFECTO
ESPERADO SOBRE LA INVERSION ES DE 5.50% EN PROMEDIO
**POR CADA DÓLAR DEL lprofits GANANCIA PRIVADA****, EL EFECTO
ESPERADO SOBRE LA INVERSION ES DE 12.27% PROMEDIO
**POR CADA DÓLAR DEL wagepriv MASA SALARIAL PRIVADA, EL EFECTO
ESPERADO SOBRE LA GANANCIA ES DE 4.99% PROMEDIO