El teorema central del límite es un resultado matemático que garantiza que, si sumamos

variables cualesquiera (no necesariamente normales), la variable suma también seguirá

una distribución normal (esto siempre que se cumplan algunas condiciones básicas).

Así, cuando un dato o resultado es la suma de contribuciones independientes, de igual

magnitud y “con un tamaño típico”, este resultado corresponderá a una distribución
Gaussiana siempre que el número de contribuciones (el número de sumandos) sea un
número considerable (no pequeño).

Con un tamaño típico se quiere garantizar que las contribuciones tienen que “estar
controladas”, esto es, las contribuciones extremas tienen que estar controladas por una
probabilidad muy pequeña (En jerga matemática las contribuciones tienen que tener
varianza finita).

Este teorema asegura, de manera esquemática, que, cuando sumamos un número grande
de variables, la variable resultante sigue una distribución normal.

De manera general, si  son variables de media o

esperanza   y varianza  se verifica que la
variable suma  (si   es un número tendiendo a infinito) se
puede aproximar por una variable normal, de media la suma de las medias y varianza la
suma de varianzas (desviación típica = raíz de la suma de varianzas), es decir

El teorema central del límite tiene una serie de propiedades de gran utilidad en el ámbito
estadístico y probabilístico. Las principales son:

 Si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la distribución de las medias

muestrales seguirá aproximadamente una distribución normal. El TCL considera
una muestra como grande cuando el tamaño de la misma es superior a 30. Por tanto,
si la muestra es superior a 30, la media muestral tendrá una función de distribución
próxima a una normal. Y esto se cumple independientemente de la forma de la
distribución con la que estamos trabajando.
 La media poblacional y la media muestral serán iguales. Es decir, la media de la
distribución de todas las medias muestrales será igual a la media del total de la
población.
 La varianza de la distribución de las medias muestrales será σ²/n. Que es la
varianza de la población dividido entre el tamaño de la muestra.
Que la distribución de las medias muestrales se parezca a una normal es tremendamente
útil. Porque la distribución normal es muy fácil de aplicar para realizar contrastes de
hipótesis y construcción de intervalos de confianza. En estadística que una distribución
sea normal es bastante importante, dado que muchos estadísticos requieren este tipo de
distribución. Además, el TCL nos permitirá hacer inferencia sobre la media poblacional a
través de la media muestral. Y esto es de gran utilidad cuando por falta de medios no
podemos recolectar datos de toda una población.