Campus “Las Torres”

Esquemas de retiro y protección

financiera

Jaime Garza Garza #2968394

Actividad 12 Diversificación de portafolio para minimizar

riesgo.

Fecha de entrega: 20 De Octubre

1. Descarga de un portal financiero, de sugerencia el portal de Yahoo Finance, el
precio diario de tres acciones que coticen en la BMV, con un periodo de historia de
tres años (el histórico más recientes a la entrega de tu actividad) y utilizando el
máximo del día de cada acción. Comprueba lo anterior integrando capturas de
pantallas a tu reporte. Realiza los siguientes cálculos:
○ Rendimiento de cada acción.

Bimbo

Rendimiento de cada acción: 0.057%

Riesgo de cada acción: 6.0%

Aeroméxico

Rendimiento de cada acción: -6.14856%

Riesgo de cada acción: 10.8%

Femsa

Rendimiento de cada acción: -1.685%

Riesgo de cada acción: 6.2%

IPC:

Rendimiento: -0.572%

Riesgo: 5.3%

2.
Bajo el supuesto de que cada acción es independiente de la otra, calcula el
rendimiento y riesgo de las siguientes opciones de portafolio.
○ Portafolio A: se invierte la misma proporción en cada acción.

Rendimiento -1.87%

Varianza 0.00277

Riesgo del portafolio 0.05370553

 ○ Portafolio B: se invierte 50% en la acción con mayor rendimiento y
25% en cada una de las restantes.

Rendimiento 3.14%

Riesgo del portafolio 1.29337

○ Portafolio C: se invierte 50% en la acción con mayor riesgo y 25% en

cada una de las restantes.

Rendimiento -1.89%

Riesgo del portafolio 4.21039

3.
Ahora contesta las siguientes preguntas:
○ ¿Cuál portafolio es el mejor, considerando el rendimiento?

El portafolio B nos brinda mayor rendimiento a largo plazo, con menor riesgo.

○ ¿Cuál portafolio es el mejor, considerando el riesgo?

El portafolio A nos da menor riesgo pero de igual manera menor rendimiento, por
lo que recomendaría elegir el B.

○ ¿Cuál portafolio elegirías?, ¿Por qué?

Elegiría el B ya que aun teniendo un poco más de riego a la A, el rendimiento es

mucho mayor, por lo que preferiría arriesgas un poco más del capital para sacar
mayor beneficio.

○ ¿Se cumple la teoría de que es mejor diversificar la inversión que

tener el dinero en una sola?

Siempre he pensado que al invertir, diversificar es lo que te dará mayor beneficio,

entonces si, diversificar nos dará diversas fuentes de ingresos en caso de que
invirtamos en alguna acción con mayor riesgo.

4.
Finalmente, incluye tus cálculos y explica los resultados que obtuviste en un
 reporte escrito de cada aspecto solicitado, y crea un diagrama de flujo que ayude a
dejar claro cuál es la mejor decisión que se podría tomar al día de hoy.

Nota: el rendimiento de un portafolio se calcula con una suma ponderada de los rendimientos de
las acciones. El riesgo de un portafolio con acciones independientes se calcula como la raíz
cuadrada de la suma de las varianzas de cada acción, multiplicada cada una por el cuadrado de
la proporción que se invierte en cada una.