NOMBRES Y CÓDIGO DEL ALUMNO: NAIEF BREÑA GONZALEZ – U20181G768

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA (EF72)

EXAMEN PARCIAL
Ciclo 2022-2

Profesor : Luis Villacorta D.

Sección : Todas
Duración : La indicada por los docentes

Indicaciones:
1. El examen es individual.
2. No está permitido acceder a internet, salvo lo autorizado por los docentes (uso de Aula Virtual, Correo
UPC). Puede utilizar sus materiales de clase (impresos o archivos).
3. Se valora la claridad y precisión en las respuestas, que deben darse en función de lo visto en clase.
4. Todas las respuestas deben estar incluidas en este documento Word. Puede incluir imágenes de un
desarrollo hecho a mano, siempre que contenga su firma y DNI.
5. Guarde este archivo según la forma sección-apellidos-nombres.
6. No altere el orden de las preguntas en este documento.

PREGUNTA 1

Indique si los siguientes enunciados son Verdaderos (V) o Falsos (F). Cada respuesta correcta vale hasta
1.25 puntos. Brinde un sustento no mayor a 5 líneas.

- La prueba de Breusch, Pagan y Godfrey, así como la de White, más allá de detalles sobre las
unidades, evalúan lo mismo.

Verdadero, ambas son una forma de detección como prueba de la heterocedasticidad de errores
en la regresión. Solo que la prueba de Breush, Pagan y Godfrey se basan en los residuos de la
estimación MCO mientras que la de White se basa en la derivación de covarianzas de los
residuos.

- Si se realiza la prueba de Goldfeld y Quandt, y luego la prueba de Chow, esta última no tendrá
sentido.

Verdadero, siempre y cuando en la prueba de Goldfeld y Quant existe una ausencia de

homocedasticidad por cambio de estructura, que es lo que la prueba de Chow analiza. Caso
contrario, la prueba de Chow si tendría sentido hacerla diferenciándola de la prueba de Goldfeld
y Quandt,

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 - Un investigador sospecha de colinealidad perfecta entre educ y educ2 (educación al cuadrado).
¿Será verdadero afirmar que tiene razón?
- Falso, ya que no cumpliría con el supuesto de que una de las variables independientes es una
función lineal de otras variables independientes, ya que solo se estaría evaluando una variable en
cuestión respecto a la misma al cuadrado.

- Si la perturbación tiene una distribución normal con varianza = 2 y luego en otro modelo esta
varianza es de 2.31,.

PREGUNTA 2

a) Presente y comente paso por paso el desarrollo para la obtención de los ponderadores,
considerando Mínimos Cuadrados Generalizados.

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b) Considerando lo aprendido en el curso respecto del MRLG y también de sus cursos previos,
presente sus apreciaciones sustentadas respecto de lo que se pretende mediante la econometría.
Como máximo tendrá 20 líneas.

La econometría como tal pretende determinar las diferentes relaciones que existen entre las
variables dependientes e independientes mediante distintos modelos económicos. Esto siempre se
cumple en base a una serie de supuestos, que se apoyan en estadísticas y matemáticas, lo cual
permite un mejor análisis y la cuantificación de los modelos a estudiar. Como algunos supuestos
tenemos la linealidad de los parámetros, la varianza constante, las variables explicativas, entre
otros. Estos supuestos nos ayudan a que los estimadores se obtengan por diferentes métodos
dando como resultado un menor error en el calculo de estos. Lamentablemente, cuantificar la
realidad resulta mas compleja de lo que parece, dando como resultado que algunos supuestos no
se cumplan generándose problemas de heterocedasticidad, cambios estructurales, entre otros
problemas, que ocasionan la sesgadez de los diferentes parámetros, afectando las varianzas,

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 resultando en que un poco confianza de las pruebas de significancia, perdiendo credibilidad,
siendo la econometría fundamental en encontrar estos problemas, analizarlos y verificar las
hipótesis previamente dadas.

PREGUNTA 3

(Se enviará por correo. Deberá responder en este documento Word)

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 Octubre de 2022

Posible quiebre en 44

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reg y x1 x2 if n<43

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