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ACTUARIA
TEORIA DE RIESGOS
Distribución Exponencial
1
h(x) = 𝜃 = λ = ”tasa”
Momentos:
E[X2] = 2θ2
Var [X] = 2θ2 − (θ)2 = θ2 = (E[X])2
𝜃
CV(X) = 𝜃 = 1
Ejemplo
𝑒 −(𝑥+𝑑)/𝜃
=
𝑒 −𝑑/𝜃
−x/θ
=e
=S(x)
Es decir, la distribución de (X-d), dado que X>d, es la misma que la
distribución original de X. En particular,
E[X-d | X>d] = ℯX(d) = E[X] = θ
Var [X-d | X>d] = Var[X]
La distribución Exponencial es la única distribución continua con esta
propiedad.
M.F. Eric Víctor Guerrero Piña
agosto - diciembre 2022
LICENCIATURA
ACTUARIA
TEORIA DE RIESGOS
𝟏
𝒆−(𝒙−𝜹)/𝜽 𝒙>𝜹
f(x) = ൝ 𝜽
𝟎 𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒘𝒊𝒔𝒆
Ejercicio 1
Si X es una distribución exponencial con media 20. encuentre E[X|X>30] y
Var[X|X>30]
Ejercicio 2
30% de las pérdidas se distribuyen exponencialmente con media 10, y 70%
se distribuyen como exponencial desplazada con media 25 and varianza 400.
Encuentre la media y varianza de una pérdida seleccionada aleatoriamente.
Ejercicio 3
Con la misma información del ejercicio 2, encuentre la probabilidad que una
pérdida seleccionada aleatoriamente exceda 20.
Media y Varianza
Cuando α es un entero, una variable aleatoria Gama (α,θ) es la suma de
variables exponenciales independientes (θ)
Así
Ejemplo
𝑥
F(x) = Γ 𝛼, 𝜃
si α es un entero, tenemos
Ejemplo
Suponga que X es una variable aleatoria Gama Inversa con parámetros α=3
and θ=50. Obtenga P[X<100]
Ejercicio 1
X es una variable aleatoria Gama con media 15 y varianza 75.
Encuentre P[X≤10]
Ejercicio 2
El número de pérdidas anuales N satisface P[N=0]=0.2, P[N=1]=0.5 and
P[N=2]=0.3. El monto de las pérdidas son exponenciales independientes con
media 10, ¿Cuál es la probabilidad que la pérdida anual exceda 15?
Distribución Pareto
Pareto
𝜃 𝛼
P[X>x ] = x>0
𝑥+𝜃
𝜃
E[X] = if α>1
𝛼−1
2𝜃 2
E[X2] = if α>2
(𝛼−1)(𝛼−2)
𝜃 2 𝛼
Var[X] = ∙
𝛼+1 𝛼−2
𝛼
= ( E[X] )2 ∙
𝛼−2
Pareto
La función Pareto no está del todo sin memoria:
𝑃[𝑋>x+d]
P[X – d | X > d] =
𝑃[𝑋>𝑑]
𝜃 𝛼
𝑥+𝑑+𝜃
= 𝜃 𝛼
𝑑+𝜃
𝑑+𝜃 𝛼
=
𝑥+𝑑+𝜃
𝑥𝛼𝑚
𝛼 𝑠𝑖 𝑥 > 𝑥𝑚
fX(x) = ቐ 𝑥 𝛼+1
0 𝑠𝑖 𝑥 < 𝑥𝑚
𝜶𝜽𝜶
f(x) = x>θ
𝒙𝜶+𝟏
Una distribución Pareto con parámetro único es una una distribución Pareto
desplazada por θ
𝜽 𝜽+(𝜶−𝟏)𝜽
E[X] = + 𝜽=
𝜶−𝟏 𝜶−𝟏
𝜶𝜽
=
𝜶−𝟏
Var [X] = Var[Pareto]
𝜽 𝟐 𝜶
= ∙
𝜶−𝟏 𝜶−𝟐
Aprenderse la varianza puede ser útil
M.F. Eric Víctor Guerrero Piña
agosto - diciembre 2022
LICENCIATURA
ACTUARIA
TEORIA DE RIESGOS
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Una cartera consta de 30 riesgos no propios y 20 riesgos propios, todos
con distribución idéntica de recuento de reclamaciones. El tamaño de la
pérdida por Riesgos No Propios tienen una distribución Pareto con α=4 y
θ=30. Los tamaños de pérdida por riesgo propio tienen una distribución
Pareto con α=3 y θ=50.
Encuentre la varianza del tamaño de la pérdida para esta cartera.
Distribución Normal
Sea una distribución normal estandarizada Z ~ N(0,1) tiene fda Φ(z) y función de
densidad
1 2 /2
Φ(z) = 𝑒 −𝑧 (en tablas)
√2𝜋
∞ √2𝜋
0 ϕ(z) dz =
2
Sumas y Transformaciones
Si X ~ N(μ,σ2) entonces X= σZ+μ donde Z~ N(0,1)
𝑋−𝜇 x−𝜇 𝑥−𝜇
P[X≤x] = P ≤ =Φ
𝜎 𝜎 𝜎
Combinaciones lineales (p.e., sumas y pesos ponderados) de variables
independientes normales se distribuyen normal.
Ejemplo
Si X~N(10,50), y Y~N(20,60) son v.a.’s independientes, encuentre P[X+Y > 40].
Normales Mezcladas
Nota: Una normal tiene la moda en la media. Pero en lugar de tener una moda
simple en 170, la distribución es bimodal. O sea, la mezcla de normales no es
normal.
Distribuciones Mixtas
Con las 2 variables:
X~N(100,1) 30% de las veces
X~N(200,1) 70% de las veces
La gráfica de f(x) es:
Si Z1~N(100,1), Z2~N(200,1)
Son independientes
W=0.3Z1+0.7Z2
W es a una suma de normales donde
E[W] = 170, Var[W] = 058
f(w) se muestra:
M.F. Eric Víctor Guerrero Piña
agosto - diciembre 2022
LICENCIATURA
ACTUARIA
TEORIA DE RIESGOS
Distribución Lognormal
μ+𝜎2 /2 2+1.42 /2
E[X] = e =e = 19.7
2 𝜎 2 /2 2
E[𝑋 2 ] =e2μ+2 =e4+2∙1∙4 =2,752
Ejercicio 1
Sea X una v.a. que se distribuye lognormal con media 10 y varianza 200.
Encontrar P[X>10]
Ejercicio 2
Suponga que X se distribuye normal con P[X>5] = 0.5 y P[X>8] = 0.05.
Encontrar E[e2𝑋 ]
1 1
f(x) = =
𝑙𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑏−𝑎
Ejemplo
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Formula comparativa
Para α ≥ 1 entero