Procesos estocásticos

Probabilidad III
UnADM

DIANA BUENO HERNANDEZ

AL12503638
Contesta las siguientes preguntas y comenta la participación de al menos dos
compañeros:

1.- Define la función de distribución condicional de una variable aleatoria X, dada un

evento B
La probabilidad condicional P{A | B} del evento A dado el evento B es definido por

y es indefinida a la izquierda, o asignado un valor arbitrario, cuando P{B}

= 0 [1].

Sean X y Y variables aleatorias las cuales pueden obtener sólo una infinidad de valores numerables, digamos 1,
2, …,n.

La función de distribución condicional de X dado Y = y se define por de X dado Y = y se define por

Supongamos ahora que X y Y son variables aleatorias continúas distribuidas conjuntamente teniendo la función
de densidad de probabilidad conjunta fXY(x,y). Entonces la distribución condicional de X dado Y = y es dada
por:

2.- Define la esperanza condicional de X dado B

También se le conoce como valor esperado condicional o media condicional y se define como el valor esperado
de dicha variable respecto a una distribución de probabilidad condicional [2].

La esperanza condicional de la variable aleatoria X dado el evento (Y = yj) se calcula de la siguiente manera:

Este es un número que depende del evento (Y = yj). Podemos considerar entonces que este valor está en función
del número yj , o bien considerar que tenemos una función del espacio muestral de la siguiente forma Ω. Sea ω
en Ω tal que Y (ω) = yj . Definimos entonces:
3.- ¿Cómo es la esperanza condicional de X dado B cuando X es una variable aleatoria
discreta?

Sea X : Ω→ R una variable aleatoria discreta.

La esperanza de X se define como la serie donde Im = { xi } es por

hipótesis a lo sumo numerable; siempre que dicha serie sea absolutamente convergente. La
esperanza de X dado que ocurre el evento A de probabilidad positiva, por:

Teniendo en cuenta la definición de probabilidad condicional esto es

equivalente a: Es decir que:

4.- ¿Cómo es la esperanza condicional de X dado B cuando X es una variable aleatoria

continua? [3]
Referencias
1.- Facultad de Ciencias Físico Matemáticas , Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Zacarías Flores J. D. Procesos Estocásticos I.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&v
ed=2ahUKEwibqen1hov7AhVTMUQIHUWTD38QFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww
.fcfm.buap.mx%2Fjzacarias%2Fcursos%2Fprocesos%2Fapuntes%2Fapun3b_pe.pdf&usg=A
OvVaw0aj3_qQwlaHx07GRjD1RKq Fecha de consulta 31/10/2022

2.- Luis Rincón. ¿Qué es la esperanza condicional? Miscelánea Matemática 39 (2004) 17–30.

3.- Loss Data Analytics, Actuarial Community

https://ewfrees.github.io/Loss-Data-Analytics-Spanish/C-AppB.html Fecha de consulta 31/10/2022