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ANALISIS DE
SERIES DE TIEMPO
son 4
1. Tendencia a largo plazo (𝑇)
2. Efecto cíclico (𝐶)
3. Efecto estacional (𝑆)
4. Variación aleatoria o irregular (𝐼)
El EFECTO CÍCLICO
aparece cuando la serie sube y baja suavemente, a manera de
ondas, siguiendo la curva de la tendencia a largo plazo
El EFECTO ESTACIONAL
representa a aquellas altas y bajas que ocurren en un tiempo del
año. La diferencia principal entre los efectos cíclicos y estacionales
es que los efectos estacionales pueden predecirse
La VARIACIÓN ALEATORIA
A es una componente que representa los movimientos
ascendentes y descendentes de la serie de tiempo
después de haber ajustado la tendencia a largo plazo,
el efecto cíclico y el efecto estacional.
MÉTODOS DE SUAVIZAMIENTO.
Se utilizan para “suavizar” las fluctuaciones aleatorias
causadas por el componente de “variación aleatoria”
PROMEDIOS MÓVILES
PONDERADOS
En el método de promedios móviles, cada observación
tiene el mismo peso o factor de ponderación; una
variación del método son los promedios móviles
ponderados.
SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL
SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL
El suavizamiento exponencial emplea un promedio
ponderado de la serie de tiempo pasada como
pronóstico; es un caso especial del método de
promedios móviles ponderados en el cual sólo se
selecciona un peso o factor de ponderación: el
de la observación más reciente. Los factores de las
demás observaciones se calculan en forma
automática y se hacen menores a medida que las
observaciones son más y
más antiguas.