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Series de tiempo y sus

componentes

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

 INTRODUCCION

El objetivo del análisis de una serie de tiempo es el

conocimiento de su patrón de comportamiento, para así
poder prever su evolución en el futuro cercano, suponiendo
por supuesto que las condiciones no variarán
significativamente.
DEFINICIONES BÁSICAS

Datos observados
Datos seleccionados de una
secuencialmente en el
muestra.
tiempo.

ESTIMACION PROYECCION

ESTIMADOR MODELO DE PRONOSTICO

ESTIMADO PRONOSTICOS
 DEFINICIONES BÁSICAS

 ESTIMACIÓN
Es un proceso mediante el cual se emplean los valores de datos muestrales y se
obtiene un valor aproximado del parámetro que describe una característica
específica de la población.
 ESTIMADOR
Es una función construida a partir de datos muestrales que permite realizar una
estimación con propiedades definidas.
 ESTIMADO
Es el valor numérico que toma un estimador que se obtiene como resultado de un
proceso de estimación y corresponde al valor aproximado que toma un parámetro.
 DEFINICIONES BÁSICAS

 PROYECCIÓN
Es un proceso mediante el cual se emplean observaciones pasadas y presente de
una o más variables, para obtener aproximaciones de los valores futuros que
tomarán tales variables.
 MODELO DE PRONÓSTICO
Es la construcción de un modelo estadístico a partir de la caracterización de las
observaciones pasadas y presente de una o más variables, con el objetivo de realizar
proyecciones.
 PRONOSTICOS
Es el conjunto de valores numéricos con cierta probabilidad de ocurrencia futura de
una o más variables, obtenido como resultado de un proceso de proyección, donde
tales valores son generados a partir de un modelo de pronóstico
 SERIE DE TIEMPO

 SERIE DE TIEMPO
Una serie de tiempo es un conjunto de datos numéricos que se obtienen en periodos
regulares a través del tiempo.
La unidad de tiempo puede ser: Hora, día, mes, trimestre, año o cualquier periodo
que se pueda considerar de interés.
Este termino se utiliza por ejemplo a datos registrados en forma periódica que
muestran, por ejemplo, las ventas anuales totales de almacenes, el valor trimestral
total de contratos de construcción otorgados, el valor trimestral del PIB.
OBJETIVO
Identificar y aislar los factores de influencia con propósitos de hacer predicciones
(pronósticos), y prevenir “brotes” o “epidemias”.
 COMPONENTES DE UNA SERIE DE TIEMPO

Son fuentes de variación de la serie, cuyo presencia y efecto determinan su

comportamiento conforme evoluciona el tiempo.
El método clásico identifica cuatro influencias o componentes:
• Tendencia (T)
• Fluctuaciones cíclicas (C)
• Variaciones estacionales (E)
• Variaciones irregulares (I)
Ahora bien, existen dos modelos básicos que muestran de manera explícita la relación
que guardan los componentes de una serie:
Modelo Aditivo: se utiliza cuando los componentes son independientes entre si o se
presentan valores negativos o ceros. Y =T+C+E+I
Modelo Multiplicativo: se utiliza cuando los componentes son dependientes entre sí, o
cuando el nivel de las series es muy cambiante. Y =TxCxExI
 COMPONENTES DE UNA SERIE DE TIEMPO

COMPONENTE TENDENCIA (T)

 Indica la dirección de la serie de valores de datos observados.
 Es el cambio a largo plazo que se produce en relación al nivel medio, o el
cambio a largo plazo de la media.
 Se identifica con un movimiento suave de la serie a largo plazo.
 Puede ser representada o modelada a partir de los valores de la serie.

N
DIRECCIO
 COMPONENTES DE UNA SERIE DE TIEMPO

COMPONENTE CICLICA (C)

 Se presenta como ondas grandes alrededor de la tendencia.
 Es una componente de la serie que recoge oscilaciones periódicas de amplitud
superior a un año.
 Estas oscilaciones periódicas no son regulares y se presentan usualmente en los
fenómenos económicos, cuando se dan de forma alternativa etapas de prosperidad o
de depresión.
ONDAS
ONDAS

Ciclo Ciclo
 COMPONENTES DE UNA SERIE DE TIEMPO

COMPONENTE ESTACIONAL (E)

 Comprende ondas pequeñas que se producen en períodos iguales o inferiores a un año.
 Tales oscilaciones se presentan en forma repetitiva con cierta periodicidad dentro de un
año.
 Su periodo de duración se denomina estación (s), y para datos mensuales tiene una
longitud de 12, bimestrales de 6, trimestrales de 4 y así sucesivamente.
 COMPONENTES DE UNA SERIE DE TIEMPO

COMPONENTE IRREGULAR O ALEATORIA (I)

 Es una componente que se presenta como manifestaciones esporádicas en la serie.
 Recoge movimientos provocados por factores imprevisibles (un pedido inesperado a
nuestra empresa, una huelga, una ola de calor, etc.).
 También reciben el nombre de variaciones irregulares, residuales o erráticas.
 Permite estudiar el tipo de comportamiento aleatorio que presentan los residuos.
 ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO

 La gran importancia del análisis de una serie de tiempo es que se dispone de datos
en períodos regulares de tiempo donde el conocimiento de su patrón de
comportamiento debe prever la evolución futura, siempre bajo el supuesto de que
las condiciones no cambiarán respecto a las actuales y pasadas.
 Si al conocer la evolución de la serie en el pasado se pudiese predecir su
comportamiento futuro sin ningún tipo de error, estaríamos frente a un fenómeno
determinista cuyo estudio no tendría ningún interés especial.
 En general, las series de interés llevan asociados fenómenos aleatorios, de forma que
el estudio de su comportamiento pasado sólo permite acercarse a la estructura o
modelo probabilístico para la predicción del futuro