Optimización de Funciones de n Variables

Programación Matemática II

Catedrático: Henry Ocampo

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

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Contenido

• Optimización de funciones de n variables

1 Definición de problema de optimización
2 Puntos de extremo
3 Condición de la primera derivada para extremos locales
4 Criterio de la segunda derivada para extremos locales
5 Criterio del determinante para matrices definidas positivas
6 Máximos y mı́nimos globales

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Optimización de funciones de n variables

Definición
Sea f : Rn → R de clase C 1 (f también puede ser de clase C 2 ). Un
problema de optimización es una expresión matemática de la forma

min f (x)
x∈Rn

Observación:
• f se le conoce como función objetivo o función de costo.

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Puntos de extremo

Definición
Si f : U ⊆ Rn → R es una función escalar dada, se dice que un punto
x0 ∈ U es un punto mı́nimo local de f si existe un entorno V de x0 tal
que para todos los puntos x de V , f (x) ≥ f (x0 ). Análogamente, x0 ∈ U es
un punto máximo local si existe un entorno V de x0 tal que f (x) ≤ f (x0 )
para todo x ∈ V . El punto x0 ∈ U es un punto extremo local o relativo
si es punto mı́nimo local o máximo local. Un punto x0 es un punto crı́tico
de f si, o bien f no es direnciable en x0 , o bien Df (x0 ) = 0. Si un punto
crı́tico no es punto extremo local, se dice que es un punto silla.

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Condición de la primera derivada para extremos locales

Teorema
Si U ⊂ Rn es abierto, la función f : U ⊆ Rn → R es diferenciable y x0 ∈ U
es un punto extremo local, entonces Df (x0 ) = 0, es decir, x0 es un punto
crı́tico de f .

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Criterio de la segunda derivada para extremos locales

Lema
Si B es una matriz real nxn definida positiva, entonces existe una constante
M > 0 talque para todo h ∈ Rn ,

hT Bh ≥ M ||h||2

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Teorema
Si f : U ⊆ Rn → R es de clase C 3 , x0 ∈ U es un punto crı́tico de f , y
la matriz Hessiana Hf (x0 ) es definida positiva, entonces x0 es un mı́nimo
relativo de f . Análogamente, si Hf (x0 ) es definida negativa, entonces x0 es
un punto máximo relativo.

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Lema
Sea 
a b
B= .
b c
Entonces B es definida positiva si y sólo si a > 0 y det(B) = ac − b 2 > 0

Estrategia para calcular máximos y mı́nimos en funciones de varias

variables:
1 Localizar todos los puntos crı́ticos de f en D.
2 Calcular Hf en cada punto crı́tico y definir el tipo (máximo, mı́nimo o
punto silla).

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Criterio del determinante para matrices definidas positivas

Definición
Sea A = (ai,j )nxn . Definimos la k-submatriz de A como la matriz (aı̂,̂ )kxk
tal que 1 ≤ ı̂, ̂ ≤ k.

Sea B una matriz simétrica (B T = B) de tamaño nxn.

• B es definida positiva si y sólo si los determitantes de las
k-submatrices, para k = 1, 2, ..., n, asociadas a B son todos mayores
que cero.
• Si los signos de los determiantes de las k-submatrices asociadas a B
son alternativamente < 0 y > 0.
• Si los determinantes de las k-submatrices son todos distintos de cero,
pero B no es definida positiva ni negativa, el punto crı́tico es de tipo
silla.
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Teorema: criterio de la segunda derivada para f (x, y )
Sea f (x.y ) de clase C 3 en un conjunto abierto U ∈ R2 . Un punto (x0 , y0 )
es un punto mı́nimo local (estricto) de f si se cumplen las tres condiciones
siguientes:
∂f ∂f
1 ∂x (x0 , y0 ) = ∂y (x0 , y0 ) =0
∂2f
2 (x0 , y0 ) > 0
∂x 2
 2   2   2 2
∂ f ∂ f ∂ f
3 D = ∂x 2 ∂y 2
− ∂x∂y > 0 en (x0 , y0 )
(D se conoce como discriminante del hessiano). Si en 2) tenemos < 0
en lugar de > 0 sin cambiar la condición 3), entonces tenemos un punto
máximo local (estricto).

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Ejercicio:

Hallar los puntos crı́ticos de la función dada y determinar cuáles son

puntos máximo local, mı́nimo local o puntos silla.
1 f (x, y ) = x 2 + y 2 − xy

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 2 −y 2
2 f (x, y ) = e 2+x

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Máximos y mı́nimos globales

Definición
Supongamos que f : A → R es una función definida en un conjunto A ∈ Rn .
Se dice que un punto x0 ∈ A es un punto máximo absoluto (o mı́nimo
absoluto) de f si f (x) ≤ f (x0 ) (o f (x) ≥ f (x0 )) para todo x ∈ A.

Definición
Se dice que un conjunto D ∈ Rn es acotado si existe un número M > 0 tal
que ||x|| < M para todo x ∈ D. Un conjunto es cerrado si contiene todos
los puntos de su frontera.

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Teorema
Sea D cerrado y acotado en Rn , y sea f : D → R continua. Entonces existen
puntos x0 y x1 de D donde f alcanza sus valores máximos y mı́nimos.

Estrategia para calcular máximos y mı́nimos absolutos en regiones con

fronteras:
1 Localizar todos los puntos crı́ticos de f en D.
2 Seleccionar los puntos crı́ticos de f considerada en ∂D.
3 Calcular el valor de f en todos esos puntos crı́ticos.
4 Comparar todos esos valores y seleccionar el mayor y menor.

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Ejercicio:

1 Hallar los valores máximo y mı́nimo absolutos para

f (x, y ) = sen(x) + cos(y ) en el rectángulo R definido por
0 ≤ x ≤ 2π, 0 ≤ y ≤ 2π.

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