Evaluación Final

Curso de Especialización: Validación y Seguimiento Modelos Riesgo de Crédito

12 Agosto 2021

Nombre: Héctor Herrera Rojo

Cada enunciado y/o pregunta tendrá solo una alternativa correcta. Marque con círculo la letra
de la que crea correcta.

1. Las variables aleatorias que componen el riesgo de crédito para un cliente normal (no
incumplimiento) son:
a) PI, PDI y EAI
b) PI y PDI
c) PDI y EAI
d) Solo PDI
e) Solo PI

2. Las variables aleatorias que componen el riesgo de crédito para un cliente en

incumplimiento son:
a) PI, PDI y EAI
b) PI y PDI
c) PDI y EAI
d) Solo PDI
e) Solo PI

3. Dadas las siguientes afirmaciones

i) Permiten capturar de forma más sensible los movimientos del riesgo de la cartera
a través del tiempo.
ii) Son modelos típicamente preferidos para determinar provisiones y capital.
iii) En un ejercicio de backtesting las estimaciones se ubican en promedio sobre las
pérdidas reales.
iv) No requieren tantos datos para su calibración, con dos o tres años de historia es
suficiente.
v) Requieren un horizonte temporal suficiente para cubrir un ciclo económico.

Cuáles de ellas pueden considerarse como características de un modelo Through the Cycle:

a) Solo iii)
b) Solo i) y iv)
c) Solo i) y v)
d) Solo ii) y iv)
 e) Solo ii) , iii) y iv)
f) Solo ii), iii) y v)

4. Para un crédito de hipotecario otorgado por 100 MM$, cuyo saldo insoluto hoy es de 80
MM$, se estima que su probabilidad de incumplimiento es de 2% en un año. Por su parte,
en caso de incumplimiento se estima que el valor de liquidación de la garantía es de 75
MM$. Asumiendo un EAI normativo de 100% de la exposición y una tasa de descuento de
0%, la pérdida esperada de este crédito en 12 meses es de:
a. $100.000
b. $500.000
c. $1.500.000
d. $5.000.000

5. La importancia del seguimiento de un modelo de riesgo de crédito radica principalmente

en (marque la que considere más correcta):
a. La posibilidad de automatizar el proceso de otorgamiento/provisión.
b. Identificar de forma temprana el deterioro de su capacidad de predicción.
c. Generar métricas que permitan la gestión de la cartera.

6. De acuerdo a lo discutido en clases, un buen modelo de riesgo de crédito:

a. permite obtener provisiones netas en base a la historia
b. entrega estimaciones que deben ser verificables empíricamente
c. se construye con cinco años de historia al menos

7. Si la probabilidad de incumplimiento de un crédito es de 5%, y se estima que la exposición

de dicho crédito es de 50 millones de pesos. Si existen garantías reales por 10 millones, y
se estima que sobre la garantía se puede recuperar solo un 10% del crédito. Entonces la
pérdida esperada es:
a. 2,25 millones
b. 1,8 millones
c. 5% de la colocación

8. La Pérdida No Esperada de una cartera crediticia:

a. Es el VaR de Crédito de la cartera menos la Pérdida Esperada
b. Es el percentil de la distribución de pérdidas crediticias brutas de una cartera a un
determinado nivel de confianza
c. Ninguna de las anteriores
9. Señale qué afirmación le parece más adecuada:
a. Un modelo estadístico de alto poder discriminante (alto KS) es la clave para
estimar provisiones
b. Un modelo estadístico debe necesariamente ser revisado y eventualmente
ajustado acorde a los criterios de expertos para estimar provisiones
c. Un modelo de provisiones debe ser automatizado de manera de concentrar el
tiempo de los ejecutivos en el análisis de riesgo de los segmentos.

10. En un modelo de pérdida esperada la probabilidad de incumplimiento (PD o PI) a 12 meses

intenta estimar:
a. La pérdida dado el incumplimiento de un crédito en alguno de los siguientes 12
meses.
b. La probabilidad que un crédito en incumplimiento no logre recuperarse en un
plazo de 12 meses.
c. La probabilidad que un crédito normal/vigente transite a incumplimiento en
alguno de los siguientes 12 meses.
d. La probabilidad que un crédito transite a castigo en 12 meses.

11. Mencione al menos 2 limitaciones de los modelos de pérdida esperada, basados en

estimaciones sobre información histórica.
1. Es un reflejo de la calidad de la data existente en la institución.
2. Al basarse en historia, este modelo se deteriora con el tiempo.

12. Cuáles son las principales problemáticas a la hora de realizar un ejercicio de suficiencia de
provisiones. Mencione dos:
1. Rezago Temporal
2. Manipulación de la medición, mediante postergaciones del castigo a través de
renegociaciones.

13. La tasa de transición a incumplimiento en X meses refleja:

a. El porcentaje de créditos que se encuentran en incumplimiento en la cartera en X
meses más.
b. El porcentaje de créditos que se castigan en los siguientes 12 meses.
c. El porcentaje de créditos en la cartera normal que transitan a incumplimiento en
alguno de los siguientes X meses.
d. El porcentaje de créditos en la cartera normal que transitaron a incumplimiento
en alguno de los últimos X meses.
14. Considerando la siguiente información sobre el comportamiento de un conjunto de
créditos, donde los meses hasta el incumplimiento rescata el número de meses desde la
fecha de observación hasta la fecha en que el cliente cae en incumplimiento. Considere
que el incumplimiento ocurre al superar los 90 días de mora.

Fecha ID Crédito Mora Meses hasta el TR12M

Proceso Incumplimient (?)
o
31-01-2017 1 0 15 -
31-01-2017 2 0 - -
31-01-2017 3 120 0 -
31-01-2017 4 30 6 X
31-01-2017 5 60 2 X
31-01-2017 6 0 - -
31-01-2017 7 15 20 -

La tasa de transición a incumplimiento de la cartera normal al cierre de enero 2017 es de:

a. 28,6%
b. 57,1%
c. 33,3%
d. 66,6%