LA DISTRIBUCIÓN NORMAL

La distribución del producto de dos distribuciones normales es un

problema abierto que permanece sin solución desde hace casi un siglo.
La distribución normal, posiblemente una de las más estudiadas en el
campo de la matemática y con mayor utilidad en otros campos de la
ciencia, aún mantiene algunas características ignoradas sobre su
naturaleza y comportamiento. Así, es ampliamente conocido el hecho
de que la suma de dos variables normales, es también una variable
normal. Pero esta propiedad no se ha podido demostrar para el
producto de dos variables normales, y así pues, no podemos afirmar
que el producto de dos variables normales sea o no una variable
normal.

Los primeros estudios sobre el tema se remontan a los años 30 del siglo
pasado. Trabajos realizados por autores como Craig (1936) o Wishart y
Bartlett (1932) intentan caracterizar la función de densidad o la función
de distribución del producto de dos variables normales, pero
desafortunadamente sólo obtienen éxitos parciales. Posiblemente, la
aportación realizada por Craig (1936) sea fundamental en la evolución
del estudio del problema, puesto que aunque no consigue una
expresión para la función de densidad del producto sí que obtiene dos
importantes consecuencias:

1. La función de densidad del producto se puede escribir como

una diferencia de dos integrales. Desafortunadamente, estas
integrales no admiten una solución algebraica y por lo tanto,
tienen que ser resueltas mediante métodos numéricos.

2. Obtiene una expresión para la función generadora de

momentos, que va a permitir calcular los diferentes
momentos y estadísticos de la distribución del producto de
dos distribuciones normales, a partir de los parámetros de
ambas.

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La distribución normal es, casi sin duda, la distribución estadística más y
mejor estudiada a lo largo de la historia. Su origen se remonta al siglo
XVIII, con los trabajos iniciales de Pierre Simon Laplace (1749-1827).
Aunque su popularidad y su puesta en valor se debe posiblemente a
uno de los más grandes matemáticos de la historia: Carl Friedrich
Gauss (1777-1855), en reconocimiento a sus importantes trabajos en el
estudio de esta distribución, hoy en día la distribución normal también
se conoce con el nombre de Distribución Gaussiana.

El origen de la distribución normal se encuentra en el estudio del límite

de la distribución binomial. Basándose en un trabajo anterior de
Abraham de Moivre, Laplace obtiene una aproximación del error entre la
distribución normal y la distribución binomial, utilizando la función Gama
de Euler. Gauss será el encargo de su estudio y parametrización
completa; y por último, Henri Poincaré, le atribuirá el nombre de
"normal".

Formalmente, definimos a la distribución normal como una distribución

de probabilidad absolutamente continúa parametrizada por su
esperanza matemática (µ), que es un número real, y su desviación
estándar o varianza (σ, σ2), que será un número real positivo. A partir
de estos dos parámetros determinamos su función de densidad y su
función de distribución.

La función de densidad de la distribución normal presenta una gráfica

característica en forma de campana y donde coinciden los valores de
media, mediana y moda. Su asimetría es nula y presenta diferentes
valores de kurtosis según sea mesokúrtica, platikúritca o leptokúrtica.

El éxito de la distribución normal se basa en su aplicación a numerosos

campos. Históricamente su origen se produce a partir de dos hechos
bien diferenciados: un estudio sobre el movimiento y posición de los
cuerpos celestes y un estudio (realizado por Abraham de Moivre) sobre
los juegos de azar. A partir de estos dos referentes, claramente
diferentes, su aplicación se ha expandido y generalizado en muchos
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otros campos: balística, coeficientes de inteligencia, anatomía, física,
teoría de la señal, economía, etc.