Introducción a la Econometría

Notas de Clase - Parte 3

Ing. Eduardo Herrera, MBA, Ph. D. (c)

Contenidos
1. Operadores de sumatoria y producto

2. Principios de probabilidad

3. Axiomas de probabilidad

4. Probabilidad condicional e independencia

5. Variables aleatorias discretas

6. Variables aleatorias continuas

7. Teorema del límite central

8. Estimación Estadística

9. Pruebas de Hipótesis

Variables aleatorias discretas

Características: Conocidas como momentos, sirven para resumir una
distribución de probabilidad. Ejemplos: media (valor esperado) y varianza

Valor esperado de una variable aleatoria discreta X:

∑
E(X) = x f (x)
x

¿Cuál es el valor esperado de X = suma de los números obtenidos en el

lanzamiento de dos dados?

Variables aleatorias discretas

Ejercicio
X f(X)
2 1/36
3 2/36
4 3/36
5 4/36
6 5/36
7 6/36
8 5/36
9 4/36
10 3/36
11 2/36
12 1/36
Variables aleatorias discretas
Solución
X f(X) X . f(X)
2 1/36 2/36
3 2/36 6/36
∑
4 3/36 12/36 E(X) = X ⋅ f(X) = 252/36 = 7
5 4/36 20/36
6 5/36 30/36
7 6/36 42/36
8 5/36 40/36
9 4/36 36/36
10 3/36 30/36
11 2/36 22/36
12 1/36 12/36
Variables aleatorias discretas
Propiedades del valor esperado

1. El valor esperado de una constante, c, es la misma constante: E(c) = c

2. Si a y b son constantes, E(a + bX) = a + b E(x)

3. Si X e Y son variables aleatorias independientes, E(XY) = E(X) E(Y)

∑
4. Si g(X) es cualquier función de X, E[g(X)] = g(X) f(x)
x

Variables aleatorias discretas

Propiedades del valor esperado

2 2 2
∑
Si g(x) = x , E(x ) = x f(x)
x
Variables aleatorias discretas
Varianza de una variable aleatoria discreta X:
2 2 2 2
V(X) = σx = E(X − μx) = E(X ) − μx
Propiedades de la varianza

• La varianza de una constante es cero: V(c) = 0

2
• Si a y b son constantes, V(a + bX) = b V(X)
• Si X e Y son variables aleatorias independientes, V(X + Y) = V(X) + V(Y)

Variables aleatorias discretas

Si X e Y son dos variables aleatorias, la covarianza entre X e Y se de ne como:

Cov(X, Y) = E(XY) − μx μy

∑∑
Cov(X, Y) = XY f(x, y) − μx μy
y x

Propiedades de la covarianza

• Si X e Y son variables aleatorias independientes, su covarianza es cero

fi

 Variables aleatorias discretas

Coe ciente de correlación entre X e Y se de ne como:

Cov(X, Y)
ρ=
σx σy

Esperanza condicional

∑
E(X | Y = y) = x f(x | Y = y)
x
fi

fi

Variables aleatorias discretas

Propiedades de la esperanza condicional

• Si X e Y son variables aleatorias independientes, E(Y | X) = E(Y)

• Ley de las esperanzas iteradas: E(Y) = Ex[E(Y | X)]

Variables aleatorias discretas

Ejercicio
X
Suma
-2 0 2 3
3 0.27 0.08 0.16 0 0.51
Y
6 0 0.04 0.10 0.35 0.49
Suma 0.27 0.12 0.26 0.35 1

• Calcular E(X), E(Y), V(X), V(Y) y cov(X,Y)