Auxiliar 8: DISTRIBUCIONES DE

PROBABILIDAD
MA3403 - Probabilidades y Estadistica
Profesor: Fernando Lema
Auxiliar: Antonio Lizama - Benjamı́n Palacios
5 de Mayo de 2011

1. Resumen.
Teorema de Cambio de Variables bi-dimensional
Sea (X, Y ) una v.a. bidimensional con función de densidad conjunta fX,Y . Sean Z = H1 (X, Y ),
W = H2 (X, Y ) funciones tales que satisfacen:

(i) z = H1 (x, y) ∧ w = H2 (x, y) tienen solución única para x, y en función de z, w. Esto es,
x = G1 (z, w), y = G2 (z, w)
∂x ∂x ∂y ∂y
(ii) ∂z , ∂w , ∂z , ∂z existen y son continuas.

Entonces,
fZ,W (z, w) = fX,Y (G1 (z, w), G2 (z, w))|J(z, w)|
donde J(z, w) corresponde al Jacobiano de la transformación, ie,
 ∂x ∂x 
J(z, w) = ∂z ∂w
∂y ∂y
∂z ∂w

Distribuciones de Probabilidad.

1) Normal(µ, σ 2 )
1 1 x−µ 2
f (x) = √ e 2 ( σ ) , ∀x ∈ R
σ 2π
2) Gamma(k, λ)
(λx)k−1
f (x) = λe−λx , x>0
Γ(k)
Z ∞
donde Γ(z) = tz−1 e−t dt, ∀z ∈ R y si n ∈ N, Γ(n) = n!.
0

3) Chi cuadrado con n grados de libertad, χ2n

n x
x 2 −1 e− 2
f (x) = n n , x≥0
2 2 Γ( 2 )
.

1
2. Problemas.
P1. a) Muestre que si X ∼ N (0, 1), entonces X 2 ∼ χ21 = Gamma( 12 , 12 )
b) Muestre que si X1 , ..., Xn son variables aleatorias independientes con distribución
N (µ, σ 2 ), entonces
X n
(Xi − µ)2
i=1 n 1
∼ χ2n = Gamma( , )
σ2 2 2
(Puede usar y demostrar que si Z = X + Y , con X, Y independientes, entonces sus
funciones generadoras de momentos satisfacen MZ (t) = MX (t)MY (t), ∀t y calcule la
func. generadora de momentos de una v.a. Gamma(r, α)).
Además indique por que si en la expresión anterior se reemplaza µ por X̄ se obtiene
una v.a. con distribución χ2n−1 , es decir se pierde un grado de libertad.

P2. Determine usando el T.C.V la densidad de Z = X/Y , donde X, Y ∼ N (0, 1) son indepen-
dientes.

P3. Sea X1 , ..., Xn variables aleatorias i.i.d. con distribución N (µ, σ 2 ). Suponiendo µ y σ 2
desconocidos, determine el tamaño de la muestra, n, tal que

P(|X̄ − µ| < ) = α, con α,  > 0.

P4. Un estudio sobre la estatura de la población chilena recopiló una gran base de datos de la
altura (en cms) de hombres y mujeres. Desafortunadamente un misterioso virus ingreso a
los computadores de los investigadores lo que causó que se perdiera la información del sexo
de la persona quedando solamente la información de la estatura. Como es muy costoso
recopilar nuevamente la información perdida, los investigadores optaron por realizar un
análisis discriminante y a partir de la información de la altura de la persona determinar
si corresponde a un hombre o una mujer. Además se sabe que X, Y , variables aleatorias
que miden la estatura (en cms) de hombres y mujeres respectivamente, poseen la siguiente
distribución
X ∼ N (µ1 , σ12 ) y Y ∼ N (µ2 , σ22 ), con µ1 > µ2

Un criterio razonable para realizar el análisis discriminante es encontrar un valor C que si

la estatura de la persona es mayor que este valor entonces se asume que es hombre o de lo
contario es mujer y tal que la probabilidad de mal clasificar sea igual para ambos sexos,
esto es
P(X < C) = P(Y > C)