UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE ECONOMÍA

TEIORIA DE JUEGOS

Nombres:
 Andersson Sánchez
 Alexander Aldaz
 Mateo Paredes
 Belén Noriega
 Gabriel Toscano
 Andrés Palacios
 Andrea Chiluiza

Tema: MiniMax Criterio de Savage

Curso: Economía Quinto “A”

Fecha: 21-12-2021

Septiembre 2021 – Febrero 2022

INTRODUCCION

Leonard Jimmie Savage Nació el 20/11/1917 y falleció el 01/11/1971

Savage fue un matemático especializado en la estadística su nacionalidad era

estadounidense, una de sus obras más destacadas y conocidas es la del año 1954 titulada
fundamentos de estadística con esto él ayudó a ciertos elementos en la teoría de decisión
dentro de la gran rama que tiene la teoría de juegos, en esta obra se menciona lo complejo
de la subjetividad de la utilidad esperada creando las bases de la inferencia bayesiana con
sus respectivas aplicaciones dentro de la teoría de juegos.

Leonard trabajó siempre como ayudante de John von Neumann, El científico que creó la
primera computadora electrónica. varias de las teorías de Savage son aplicadas en la
actualidad para diversos ámbitos o campos que tiene la matemática financiera y uno de
sus grandes aportes también fue la ley Hewitt que se utilizaba para los eventos simétricos.

Conceptos básicos

En términos formales, tomar una decisión es elegir entre muchas alternativas, la mejor de
ellas basado en la información que se tiene en ese momento una de las formas es el criterio
de Savage que es un método para minimizar la perdida máxima esperada, que es muy útil
en situaciones inciertas, sobre todo para evitar riesgos y conflictos. Su funcionamiento
consiste en elegir el valor máximo en cada renglón para seleccionar el menor de estos. A
este argumento siempre se lo ve desde un punto de vista pesimista, se elige la mejor
opción de entre las peores que podrían suceder.

DESARROLLO

Teoría

Aunque existen evidencias de que Charles Babbage ya había trabajado antes sobre una
idea similar, fue el matemático francés Émile Borel el primero en ofrecer en 1921 un
tratamiento riguroso a los juegos competitivos y en estudiar las estrategias aplicables a
los juegos de suma cero. Sin embargo suele atribuirse a John von Neumann el principal
mérito de la concepción del principio minimax, ya que fue él quien, en su artículo de 1928
Sobre la teoría de los juegos de sociedad, puso las bases de la moderna teoría de juegos y
probó el teorema fundamental del minimax, por el que se demuestra que para juegos de
suma cero con información perfecta entre dos competidores existe una única solución
óptima.

John von Neumann es el creador del teorema minimax, quien dio la siguiente noción de
lo que era un juego:

Un juego es una situación conflictiva en la que uno debe tomar una decisión sabiendo que
los demás también toman decisiones, y que el resultado del conflicto se determina, de
algún modo, a partir de todas las decisiones realizadas. De igual forma afirmo que siempre
existe una forma racional de actuar en juegos de dos participantes, si los intereses que los
gobiernan son completamente opuestos.

La demostración a esa afirmación se llama teoría minimax y surge en 192.

Aplicación

Ya que se ha tomado una decisión y creado un estado natural se tiene un resultado, Savage
nos dice que después de saber el resultado, la persona quien toma la decisión puede
arrepentirse de la elección tomada o alternativa. Savage está segur q el decisor trata de
reducir al mínimo el arrepentimiento y tenemos los siguientes criterios que se aplica:

Hay que formar una matriz de costo de oportunidad o arrepentimiento, a cada situación
natural será el mejor Hugo timo valor para ese dicho estado natural, a cada estado o
situación natural se le da una columna en la matriz, a esta columna en la matriz se le da
el valor óptimo y se reemplaza por cero, esto nos quiere decir que si pasa esa dicha
situación natural y elegimos la alternativa errónea a ese valor el arrepentimiento que
tendremos será nulo. los valores del resto de la columna se coloca la diferencia de los
resultados óptimos o situaciones y el resto de resultados, con esta diferencia el
arrepentimiento o el costo de oportunidad creada por no haber elegido la alternativa
correcta

Ya formada la matriz de oportunidad o perdida, nuestro autor Savage nos aconseja elegir
una estrategia que tenga mínimo de arrepentimiento(máximo) en otras palabras, es aquí
donde aplicamos la regla MiniMax

Ya con la alternativa seleccionada será quien minimice el arrepentimiento, pero este

criterio posee un inconveniente en que el número de los eventos que se considera altera
las decisiones y también la regla usada para tomar el mínimo de los
arrepentimientos(máximos) es igual al criterio que nos da Savage entonces es aquí donde
nos encontramos con los inconvenientes.

Ejemplo:

Savage nos da el argumento de que una vez que se conozca el resultado, quien decide o
la empresa como tal puede llegar a arrepentirse de haber seleccionado la alternativa dada.

Del mismo modo, sostiene que quien decide debe tratar de que ese arrepentimiento llegue
a ser el mínimo.

Un claro ejemplo y definición es la de: Que para calcular una matriz de costes de
oportunidad se toma el valor más alto de cada columna y este valor es restado por todos
y cada uno de los valores de la misma.

Ejemplo: Una empresa busca enviar una campaña publicitaria basándose en la demanda
de cada 1 de los medios conocidos, las opciones o medios de comunicación disponibles
son: Radio, TV, Prensa. Se trata de buscar el minimax de lo siguiente.

Campaña publicitaria Demanda Alta Demanda Media Demanda Baja

RADIO 100 40 20
TV 80 20 5
PRENSA 90 35 25

Demanda Alta: (100-100 =0) (100-80=0) (100-90=10)

Demanda Media: (40-40 =0) (40-20=20) (40-35=5)
Demanda Baja: (25-20 =5) (25-5=20) (25-25=0)
La matriz de coste de oportunidades según el minimax, queda de la siguiente manera:

Campaña Demanda Alta Demanda Demanda Baja Maximo Coste de

publicitaria Media Oportunidad
RADIO 0 0 5 5
TV 20 20 20 20
PRENSA 10 5 0 10

Una vez obtenida la matriz de costes de oportunidad se escoge el resultado menor entre
todas las opciones, este valor no puede ser 0, por lo tanto, el valor menor de todos es 5.
Como conclusión decimos que el criterio de Minimax escoge a la Radio como medio para
la campaña publicitaria.

CONCLUSIÓN

En conclusión, se puede decir que el criterio de Savege consiste siempre en minimizar la

perdida máxima esperada, este criterio se lo utiliza principalmente desde un punto de vista
pesimista en donde existe riesgos y conflictos que se trata de evitar, en donde la empresa
(jugador) o las empresas (jugadores) siempre elige la mejor opción entre las peores que
podrían suceder.

El matemático y estadista Leonard Jimmie Savege nos dio importantes fundamentos en

la estadística, lo que ayudo principalmente a los elementos de la famosa teoría de la
decisión que es una rama de la teoría de juegos. Que junto con von Neumann,
desarrollarían sus teorías que son aplicadas en diversos campos como la matemática
financiera.

Cuestionario

1. Leonard Jimmie Savage fue un matemático especializado en la……

a) Massachusetts Institute of Technology (MIT)
b) Estadística
c) Economía de escala
d) Situación cognitiva

2. ¿Que busca el criterio de Savage?

a) maximizar la ganacia esperada
b) minimizar la perdida maxima esperada
c) maximizar la perdida minima esperada
d) minimizar la ganacia maxima esperada.

3. ¿Desde que punto de vista se ve este criterio?

a) punto de vista pesimista
b) punto de vista optimista
c) de la persona
d) del pensamiento abstracto

4. Para calcular una matriz de costes de oportunidad se toma el valor…..

a) menor de cada fila y este valor es restado por todos y cada uno de los valores de
la misma.
b) menor de cada columna y este valor es restado por todos y cada uno de los valores
de la misma.
c) alto de cada fila y este valor es restado por todos y cada uno de los valores de
la misma.
d) alto de cada columna y este valor es restado por todos y cada uno de los valores
de la misma.

5. ¿El funcionamiento consiste en elegir el valor máximo en cada renglón para

seleccionar el?
a) igual de estos
b) mayor de estos
c) menor de estos
d) logaritmos de estos

6. Ya formada la matriz de oportunidad o perdida, nuestro autor Savage nos

aconseja elegir una estrategia que tenga mínimo de
arrepentimiento(máximo)
a) Verdadero
b) Falso

7. Un juego es una situación conflictiva en la que uno debe tomar una decisión
sabiendo que los demás no pueden tomar decisiones
a) Verdadero
b) Falso
 CARRERA DE ECONOMÍA

TEMA: MINIMAX - CRITERIO DE SAVAGE

INTEGRANTES:

Anthony Agama
Erika Espinoza
Daniela Gutiérrez
Gabriela Gil
Erika Montachana
Juan Sisalema
Erika Velastegui

Curso: Quinto “A”

 INTRODUCCIÓN

Día a día la sociedad se enfrenta a una

1 situación que está presente en cada una de
nuestras vidas, y es la toma de decisiones.

2 Es por ese que este tema ha sido analizado

en abundancia, dando mejoras cada día.

El hecho de tomar una decisión nos lleva a una

3 incertidumbre que nos lleva a arrepentirnos y a
pensar si otra opción hubiese sido mejor

El criterio de Savage intenta minimizar

4 las pérdidas o dicho arrepentimiento.
 Leonard Jimmie Savage

Matemático americano Recibió la licenciatura y el Trabajo como asistente de Von

nacido el 20 de noviembre doctorado en matemáticas. Neumann.
de 1917. Murió el 1 de Antes de estudiar por Savage realizo dos libros relevantes
noviembre de 1971 completo matemáticas, en la actualidad:
estudió química y física. “The Foundation of Statistics” -
“How to Gamble If yo Must:
Inequilities for Stochastic Processes”
 Desarrollar
contenido
Emplea ideas de fundamental
teoría de juegos dentro de la teoría
de la estadística
2 3
4
1

En 1965 publica: Trabajó en Yale,

Cómo apostar si Princeton,
debes hacerlo: Chicago y
desigualdades Columbia, y
para los recibió las becas
procesos Guggenheim y
estocásticos Fulbright
 Teoría del método de Minimax de Savage

1 2 2

Da otra perspectiva Al aplicar este criterio se

Se planea elegir en relación
de como eliminar debe calcular el máximo
de lo que se dejará de
costo de oportunidad de
estrategias y llegar ganar. También se lo
cualquier estrategia y,
al resultado del conoce como el costo de
por consiguiente, elegir al
juego oportunidad o de
menor de ellos
arrepentimiento.

1 2 3
Teoría del método de Minimax de Savage

Su criterio de decisión está orientado en la matriz

de pérdida de oportunidad, y está relacionado con
1 el potencial mínimo de pérdidas de oportunidad
que se puede llegar a obtener en el juego.

Busca disminuir las posibles pérdidas que

2 podemos obtener dada una acción

Savage, en lo que respecta a teoría de juegos, se

enfoca en minimizar la pérdida esperada, por lo tanto,
3 el jugador asume que estrategia le desfavorecerá
más.
 Características

El criterio mínimax se adapta a decisiones

desfavorables y convencionales 1

Según Savage, la matriz de ganancia

2 fundamenta al coste de oportunidad
El individuo que toma decisiones examina cual
es el perjuicio al escoger una mala decisión. 3

4 Se lo considera como algoritmo recursivo

Juzgado como un método para minimizar la

perdida máxima esperada 5
 Criterios para generar Minimax

Para cada decisión: Para cada estado de la naturaleza

• El individuo encuentra para todos los
estados de la naturaleza el límite más alto
del costo de oportunidad.
• El individuo escoge la opción que tiene el
mínimo costo de oportunidad.
• Establece el beneficio más óptimo de todas las
decisiones.
• Mide el costo de oportunidad para cada
estrategia, se realiza la diferencia entre el
beneficio y el mejor beneficio calculado
 Aplicaciones

Un inversor puede elegir entre 3 posibles proyectos de inversión (A explotación

agraria, B un bar, C proyecto tecnológico), cada uno de estos proyectos tiene 5
posibles escenarios (desastre, flojo, normal, bien, excelente)

Escenarios

Desastre Flojo Normal Bien Excelente

Proyecto A $ 0,00 $ 5,00 $ 15,00 $ 18,00 $ 22,00

Proyecto B $ -15,00 $ -5,00 $ 10,00 $ 25,00 $ 50,00

Proyecto C $ -60,00 $ -25,00 $ -5,00 $ 25,00 $ 100,00

1. Procedemos a analizar columna por columna para elegir la mejor
estrategia de cada escenario. En este caso si los proyectos son un desastre la
mejor opción es A (0), si el escenario flojo el mejor proyecto es A (15), si todo
ha ido normal el mejor proyecto sería B o C porque dan el mismo beneficio
(25), y si todo va excelente el proyecto C sería la mejor opción (100).

Desastre Flojo Normal Bien Excelente

Mejor
$ 0,00 $ 5,00 $ 15,00 $ 25,00 $ 100,00
resultado
2. Realizar una matriz de coste de oportunidad donde procedemos a restar
por columnas los valores elegidos en el paso anterior de la matriz original.

Matriz de costes de oportunidad

Desastre Flojo Normal Bien Excelente

Proyecto A $ 0.00 $ 0, 00 $ 0,00 $ 7,00 $ 78,00

Proyecto B $ 15,00 $ 10,00 $ 5,00 $ 0,00 $ 50,00

Proyecto C $ 60,00 $ 30,00 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00

3. Una vez que ya tenemos nuestra matriz con los costos de oportunidad
elegimos de cada fila el costo de oportunidad más alto de cada proyecto.

Matriz de costes de oportunidad

Desastre Flojo Normal Bien Excelente Maximizo
Proyecto $ 78,00
$ 0.00 $ 0, 00 $ 0,00 $ 7,00 $ 78,00
A
$ 50,00
Proyecto B $ 10,00 $ 3,00 $ 5,00 $ 0,00 $ 50,00
$ 60,00
Proyecto C $ 60,00 $ 30,00 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00

El proyecto A tiene un costo de oportunidad de $78, el proyecto B de $50 y

el proyecto C de $60.
4. Elegir el proyecto cuyo costo de oportunidad es mínimo.
En este caso la mejor opción para invertir es el Proyecto B del bar cuyo costo
de oportunidad es $50 porque el inversor va a preferir el proyecto cuyo riesgo
sea menor, en este caso va a preferir perder $50 a perder $60 o 78.

Mínimo costo de
oportunidad

$ 78,00

$ 50,00

$ 60,00
GRACIAS
 UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA
CARRERA DE ECONOMÌA
Teoría de Juegos
Maximin - WALD
Nombre: Dayaneth Arroba,Lorena Lescano, Alejandro Peñafiel,
Michelle Salazar, Nicolay Salazar, Christian Teneda, Alex Valencia
Curso: Quinto “A”
Fecha: 21/12/2021
 Biografía

Abraham Wald nació el 31 de octubre de 1902 en

Cluj-Napoca, Rumania y falleció el 13 de diciembre de
1950, en las Montañas Nilgiri, India. en un accidente
aéreo mientras realizaba un viaje para dar una
conferencia invitado por el gobierno indio.

Fue un matemático que realizó importantes contribuciones a la teoría de la decisión, la

economía, la geometría, y fundó el análisis secuencial. Oriundo de una familia de
intelectuales judía, fue formado en la tradición walrasiana y en la teoría neoclásica, aunque
no fue economista.
 Biografía

Fue educado por sus padres ya que era judío y los

sábados no podía ir a la escuela, como era obligatorio
en el sistema escolar húngaro. En 1931 se graduó en la
Universidad de Viena con el título de doctor en
matemáticas.

Se destacó particularmente en programación lineal, estadística y geometría, planteó varias

aplicaciones matemáticas a la economía de cierta importancia, Abraham Wald llevó a cabo aportes a la
Econometría: planteó modelos para suavizar la estacionalidad de las series temporales, e hizo la
"prueba de Wald", en 1939.
 Teoría

•También llamada como el criterio Minimax o Maximin

•Este viene dado por el nivel de seguridad de su elección por lo que
el decisor busca la mejor opción, considerando el peor escenario.

•Este criterio pesimista busca configurar un futuro menos favorable

para él.
•Es decir que sus estrategias son no competitivas es decir que no
habrá contraparte que pueda responder y no necesariamente
resultará siempre la estrategia mas optima.
El criterio Maximin trata de incrementar el resultado mínimo, esto quiere decir el
decisor quiere verificar la mejor elección en caso de que ocurra la situación más
desfavorable posible, es una persona pesimista es de gran utilidad en situaciones
con incertidumbre, para poder prevenir o evitar riesgos o la aparición de posibles
conflictos.

Lo que se evidencia en la propuesta del modelo de Maximin es poner más atención

en los valores más bajos dentro de todas las soluciones esto quiere decir que las
valoraciones más bajas que pueden ser 1 para la solución A, para la B y 4 para la
C, en este rango nos quedamos con C porque es la cantidad más alta dentro de las
peores, es así que esto representa una pérdida de información porque no se tiene
en cuenta el resto de campos y la posible opción elegida no podría ser la más
adecuada, es así que se manifiesta una forma pesimista al momento de elegir
según este modelo.
 Enfoque pesimista.

Situaciones inciertas
Criterio de
Wald en la
Teoría de Maximización del valor mínimo .
Juegos

Cualquier elección , opción menos

favorable.
EJEMPLO

Cantidad y tipo de tela

El criterio de Wald es un criterio pesimista, en el cual escogemos “la
mejor de las peores opciones”
Alternativa S1 S2 S3 S4

a1 20 15 -5 25
Para la próxima temporada navideña la empresa AUXI
especializada en la fabricación de ropa deportiva de mujer puede
realizar exteriores (a1), licras (a2), camisetas (a3) y tops (a4). a2 -10 50 15 -20
Las retribuciones asociadas con las diversas acciones dependen de
la cantidad de tela que puedan importar: poliéster (s1), algodón a3 7 30 10 2
(s2), elastano (s3), tela impermeable (s4). La matriz de
retribución estimada se presenta a continuación, se debe tomar en
cuenta que los valores son en miles de dólares. a4 20 7 5 -1
 Cantidad y tipo de tela

Alternativa S1 S2 S3 S4

● De cada alternativa escogemos el peor

valor y lo copiamos a la derecha a1 20 15 -5 25 -5

a2 -10 50 15 -20 -20

● Analizamos los “peores valores” y

escogemos el “mejor valor” de estos, en a3 7 30 10 2 2
este caso sería 2.
a4 20 7 5 -1 -1

Según el Criterio de Wald la mejor elección en caso de que

ocurra la situación más desfavorable es fabricar camisetas
(alternativa 3), es decir, que esta es “la mejor de las peores
opciones”.
 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARRERA ECONOMIA

INTEGRANTES: Melissa Ayala, Paula Gil, Priscila Silva,

Katherine Morales, Luis Mejía, Ingrid Pilla.
FECHA: 23/12/2021
TEMA: Criterio optimista MaxiMax Hurwicz
Leonid Hurwicz
Economista de Métodos
dos cuantitativos de
nacionalidades la teoria de
Ruso y juegos
Estadounidense

El mecanismo Maskin y
debe ser optimo Myerson con
y son base a la teoria
manipulados
BIBLIOGRAFÍA
de del diseño de
por los mecanismos
jugadores

Incentiva a los
jugadores a
Diseña las
tomar
decisiones que
reglas del juego
llevan a obtener
resulrados
 Realizo
importantes
investigaciones
Teoría de Teoría de Teoría de
en distintas la firma organizaci decisiones
investigaciones ones

Explica las fallas que pueden tener las Disponen los diferentes individuos y cada
economías de planificación central y uno de sus intereses ya sean egoístas,
como los incentivos individuales aunque estos permanezcan escondidos

TEORIA
Teoría
La Teoría de la Leónid Hurwics realizó Económica,
Compatibilidad importantes investigaciones y
acerca del Diseño
de Mecanismos e
de Incentivos Instituciones
contribuciones en las
siguientes teorías:
Trata de una variación en la forma de pensar
Tata de indicar cada uno de los ámbitos
en los economistas acerca de los resultados los cuales son más eficientes para llegar a
un objetivo

ollie@hamilton.com Major ideas are connected directly to the central concept, and other ideas branch out from those. www.hamilton.com
CONCEPTOS ESPECÍFICOS
Decisiones no tan
Escoger la mejor
razonables.
opción.
Tener las mejores
alternativas.

Lógica Intermedia.

Variables
controlables y no
controlables.
 Sugieren que muy pocas personas son tan
extremadamente pesimistas u optimistas, el
autor considera que la persona que toma la
decisión debe ordenar las alternativas de
acuerdo con una media ponderada de los niveles
de seguridad y optimismo.

Para poder aplicar la El Criterio de Dado que este valor es

regla de Hurwicz aplicable a todos los
debemos determinar el Hurwicz problemas en que la
valor de a, este valor persona que toma la
es propio de cada decisión interviene, ya
decisor que puede
determinarse en un
problema sencillo
APLICACIÓN DEL COEFICIENTE DE OPTIMISMO
MAXIMAX HURWICZ

¿Cuál sería la mejor decisión para el criterio

Hurwicz con el coeficiente del 80% de
optimismo?
 FORMULA: MAX*COF+MIN (1-COF)
COF= 80%= 0.8
A= 440*0.8 + 300 (1-0.8)
A= 352+60
A=412
B= 420*0.8 + 360 (1-0.8)
B= 336+72
B= 408
C= 400*0.8 + 372 (1-0.8)
C= 320+74.4
C= 394.4
 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE ECONOMÍA

Integrantes: Gaibor Denisse, González Kevin, Huertas Jhoselin, Morocho Jhoana,

Velasco Gabriel, Henry Guerrero
Curso: Quinto

Paralelo: “A”
Fecha: 21/12/2021
Tema: Wald maximin

Maximin Según Wald

Introducción

El presente ensayo tiene como objetivo analizar miximin según un actor fundador de este

concepto que es Abraham Wald se va desarrollar su bibliografía, teroias , concepto y

aplicaciones para de esta forma poder entender y analizar más sobre la teoría de juegos

las pensamientos que tenía este autor sobre maximin, una serie de modelos mediante los

cuales la toma de decisión se puede simplificar, no se busca profundizar en cada una de

las disciplinas, sino tener una visión global de las mismas simplificando su explicación

con la posible adaptación a la práctica de nuestras organizaciones. Vamos analizar toda

esta información para la comprensión y entendimiento.

Desarrollo

Bibliografía

Abraham Wald

(1902/10/31 - 1950/12/13)
Abraham Wald

Matemático estadounidense

Nació el 31 de octubre de 1902 en Cluj, Transilvania,

entonces perteneciente a Hungría y hoy Cluj-Napoca, parte de

Rumania. Desde 1927 cursó estudios en la Universidad de

Viena, doctorándose en 1931. Formó parte del Institute for

Business Cycle Research.

Debido a la invasión nazi, se desplaza a Estados Unidos en

1938, entra en el equipo de la Cowles Commisson Research y fue alumno de Harold

Hotelling en Columbia University (Nueva York). Después fue profesor, caracterizándose

por explicar complejos conceptos de manera muy sencilla. También desarrolló proyectos

militares para el Statistics Research Group y la teoría del análisis secuencial, aplicada a

la II Guerra Mundial para mejorar los estudios de control de la calidad.

Destacó en programación lineal, geometría y estadística, propuso varias aplicaciones

matemáticas a la economía de cierta relevancia y fue colaborador de Oskar Morgenstern.

Se interesó en la Econometría, proponiendo modelos para suavizar la estacionalidad de

las series temporales, y creando la "prueba de Wald", que data de 1939.

Aportó soluciones de unicidad a los modelos de equilibrio general competitivo

walrasianos y los posteriores de Arrow y Debreu, así como para el modelo de duopolio

al estilo de Cournot. No obstante, se centró en un modelo derivado del de Walras-

Cassel.

Abraham Wald falleció el 13 de diciembre de 1950 en Travacorc, La India, junto a su

esposa, tras estrellarse en un accidente aéreo.

Obras

 A new fórmula for the index of cost of living, 1939.

  The Fitting of Straight Lines in Both Variables are Subject to Error, 1940.

 Sequential Analysis, 1947.

Teoría de la decisión

La toma de decisiones es algo común en la vida, pero cuando se trata de una decisión en

un negocio, el sentido común no es suficiente para decidir qué decisión tomar, por lo que

hay procesos o pasos que deben seguirse para desarrollarla. Abraham Wald hizo varias

contribuciones importantes en la teoría de la decisión.

Abraham Wald dice que Intuitivamente se podría decir que tomar una decisión implica

elegir una alternativa o un curso de acción entre ellos. Para desarrollar las técnicas

matemáticas de la teoría de la decisión, es necesario conocer un conjunto básico de

conceptos en sí un conjunto de términos comúnmente aceptados por las personas que

están involucradas.

La decisión implicaría una elección basada en criterios de carácter establecido, es decir,

implicaría una elección de acuerdo con un conjunto de criterios que hemos considerado,

no solo conocimiento previo del alcance, sino también una evaluación de los posibles

resultados y la existencia del miembro de toma de decisiones.

La naturaleza de la toma de decisiones

Diferentes problemas requieren diferentes tipos de toma de decisiones. Las decisiones

críticas como dónde colocar un punto de venta requieren una decisión imprevista, una

solución concreta creada a través de una resolución de problemas y una toma de

decisiones menos estructuradas.

Racionalidad en la toma de decisiones

Es entonces cuando nos enfrentamos a una situación, además de comprenderla, debemos

saber, analizar, evaluar y ensamblar alternativas. Considerar variables, es decir, aplicar

esta técnica a la búsqueda de soluciones racionales, se puede interpretar que es una

decisión-hacer basado en la racionalidad. Acción razonable limitada por falta de

información, tiempo o capacidad para analizar alternativas relacionadas con los objetivos

buscados; objetivo equivocado; Tendencia humana a no correr riesgos a la hora de tomar

decisiones. Aunque muchas decisiones administrativas se toman con el deseo de avanzar

de la manera más segura posible, la mayoría de los gerentes se esfuerzan por tomar las

mejores decisiones posibles, dentro de los límites de la racionalidad y la discreción. Según

el tamaño y la naturaleza de los riesgos potenciales, existe un modelo racional de la toma

de decisiones.

Las siguientes preguntas y respuestas realizadas por Abraham Wald son las

siguientes:

¿Cómo mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y la resolución de problemas?

– La calidad objetiva de las decisiones está determinada por la eficiencia con la que se

lleva a cabo el proceso formal de toma de decisiones.

¿Cómo mejorar la resolución de problemas individuales? – En contraste, un evento

muy impredecible puede convertir una mala lógica decisión en una decisión afortunada.

Incluso si una decisión produce el resultado deseado, un gerente nunca puede estar seguro

de que otra decisión no será tan buena o mejor.

¿Cómo hacer efectiva la solución de problemas individuales? – La familiaridad con la

toma racional de decisiones y la resolución de problemas les da a los gerentes confianza

en su capacidad para comprender y manejar situaciones difíciles. A veces, la carga de

trabajo sin terminar incluso requiere que revise sus prioridades de carga de trabajo a

diario. Una vez que han identificado o establecido prioridades, deben asignar su tiempo
de acuerdo con estas prioridades. Los gerentes deben comprender cómo la aleatoriedad

puede generar malas decisiones.

Existencia de un conjunto de alternativas

El conjunto de acciones externas que enfrentan los tomadores de decisiones, se

denominan estados de la naturaleza y conforman el entorno en el que ocurre el problema.

Los resultados se obtienen mediante un método de sustitución determinista para posibles

estados de la naturaleza.

El entorno en el que se producen situaciones de toma de decisiones que afectan a

todos los estados de la naturaleza se puede definir de 4 formas básicas que son: Entornos

de certeza-certidumbre, entorno de riesgo, entorno de incertidumbre y entorno de

conflicto.

Concepto de Wald

“Es pesimista y no masoquista, no elige lo peor. Le sucede lo peor y elige lo mejor”.

La metodología de Wald es un modelo enfocado en la toma de decisiones, este considera

los peores escenarios, en esta analiza las alternativas que pueda aportar mejores

resultados, es decir que está caracterizada por tener un criterio pesimista, en donde se

forma un futuro menos favorable para el agente.

La estrategia es muy favorable al momento de tomar una decisión en alguna circunstancia

de indecisión. Además, esta se encuentra en una decisión no competitiva, ya que no existe

una contraparte que vaya a responder.

Aplicación

La estrategia de Maximin se caracteriza por tomar una estrategia o criterio pesimista, es

decir, cuando se debe tomar una decisión en circunstancias de incertidumbre donde no se

tiene la certeza de cuál será el resultado a obtener, por ejemplo: en campañas publicitarias

o al momento de contratar alguna agencia de relaciones públicas; cabe recalcar que la

estrategia Maximin de encuentra dentro de aquellas decisiones que no son competitivas.

Criterio MAXIMIN o Wald

Los resultados se analizan bajo este criterio en donde se relacionan las situaciones con las

alternativas, pero aquí la que se escoge es la peor condición. Aquí gana el máximo de los

mínimos.

Dado por Si=min donde va desde 1 hasta m.

Esta estrategia es pesimista así recibe el nombre porque aquí lo peor que puede ocurrir es

o que se razona, algunas veces las decisiones escogidas son poco adecuadas

Ejemplo

Se pretende analizar los terrenos donde están ubicados los aeropuertos la siguiente tabla

representa las recompensas se obtenido junto a otros niveles de seguridad de diferentes

alternativas que se dan

Alternativas terreno Estados de la Naturaleza

comprobado Aeropuerto en A Aeropuerto en B Si

A 13 -12 -12

B -8 11 -8

AyB 5 -1 -1

Ninguna 0 0 0
Según el criterio de Wald seria no comprar ninguno de los terrenos pues proporciona el

mayor de los niveles de seguridad, siendo esta la decisión a la cual se la puede considerar

poco adecuado.

Conclusiones:

 Se concluye que el método de Maximin es fundamental, ya que permite tomar

decisiones y se encuentra en una decisión no competitiva, por lo que no existe una

contraparte. Abraham Wald dice que una decisión implica elegir una alternativa

o un curso de acción entre ellos. Al tomar una decisión se produce situaciones en

las cuales se encuentran 4 formas básicas que son: Entornos de certeza-

certidumbre, entorno de riesgo, entorno de incertidumbre y entorno de conflicto.

 Es importante estudiar situaciones y comprenderlas, para ello hay que tener en

cuenta los siguiente: analizar, evaluar y ensamblar alternativas, para esto hay que

considerar variables que nos lleve a una solución racional. Los resultados se

analizan bajo este criterio en donde se relacionan las situaciones con las

alternativas, pero aquí la que se escoge es la peor condición y gana el máximo de

los mínimos.

Bibliografía
EcuRed. (3 de Mayo de 2014). EcuRed. Obtenido de Teoría de la decisión:
https://www.ecured.cu/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n

Peñaloza Palomeque, M. (enero-junio de 2010). TEORÍA DE LAS DECISIONES. PERSPECTIVAS(25),

227-240. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942454012.pdf
 Anexo

Reactivos

1. Como más se le denomina a este método de wald :

a) Clare

b) Optmista

c) Pesimista

d) Ninguna de las anteriores

Respuesta: c

2. Una de las obras de Abraham Wald fue la de the fitting straight lines in both

variables are subject to error en 1940.

a) Verdadero

b) Falso

Respuesta: a

3. ¿Cuál fue el autor que hizo contribuciones a la teoría de la decisión?

a) Abraham Wald

b) Stephen Walt

c) Jacob Wolfowitz

d) Milton Friedman

Respuesta: a

4. En ocasiones, el criterio de Wald puede conducir a decisiones

a) Adecuadas

b) Poco Adecuadas

c) Satisfactorias

d) Razonables
Respuesta: a

5. ¿Que manifiesta Wald en el método de Maximin?

a) Es pesimista y no masoquista, no elige lo peor. Le sucede lo peor y elige lo

mejor.

b) Es masoquista y pesimista, elige lo peor. Le sucede lo peor y elige lo mejor.

c) Es pesimista y no masoquista, no elige lo peor. Le sucede lo mejor y elige lo

peor.

d) Es masoquista y pesimista, elige lo peor. Le sucede lo mejor y elige lo peor.

Respuesta: a

6. La estrategia de Maximin se encuentra dentro de las decisiones:

a) Competitivas.

b) No Competitivas

c) Optimista.

d) Pesimista.

Respuesta: b
 MINIMAX – CRITERIO DE SAVAGE

Día a día la sociedad se enfrenta a una situación que está presente en cada una de nuestras

vidas, y es la toma de decisiones, puedes desde el inicio del día estamos en la disyuntiva si

levantarnos o no, que, si comemos, que camino tomamos, es decir, todo en nuestra vida es tomar

decisiones en cada paso que damos, unas más complicadas que otras pero que al final siguen siendo

decisiones. Es por ese que este tema ha sido analizado en abundancia, dando mejoras cada día para

que sea fácil poder decidir evitando el riesgo de tomar malas decisiones. Para un mejor

conocimiento de dichos análisis se ha definido ciertos elementos que son clave para comprender

de forma fácil la toma de decisiones, es decir, hablamos de los sujetos o individuos que son quienes

toman las decisiones en base a las alternativas disponibles, de la mano de las alternativas cuyo

mínimo debe ser 2, y por último el criterio que nos sirve de base para determinar la mejor

alternativa para poder continuar (Peñaloza, 2010).

De cierta forma el hecho de tomar una decisión nos lleva a una incertidumbre y nos

lleva a arrepentirnos y pensar si la otra opción hubiese sido mejor, el criterio de Savage intenta

minimizar las pérdidas o dicho arrepentimiento, porque su guía es para obtener la mejor opción

que tenga menores riegos o perdidas de entre las máximas que puedan existir, a eso se refiere el

conocido termino Minimax.

Leonard Jimmie Savage

Jimmie Savage fue un matemático americano nacido el 20 de noviembre de 1917, su

familia de origen judía ortodoxa emigro de Rusia a Estados Unidos, sus padres eran Louis

Ogashevits y Mae Mugaritz. Estudió en la Escuela Central de Detroit “Central Hight School” en

Detroit y luego en la Universidad de Michigan ubicada en Ann Arbor, donde recibió la licenciatura
en el año 1938 y el doctorado en 1941, los dos en matemáticas. También estudió química y física

antes de estudiar por completo las matemáticas (Robertson & O'Connor, 2010). Se casó con Jane

Kretschmer en el año 1938, de este matrimonio nacieron dos hijos llamados Sam y Frank, pero la

pareja decidió divorciarse en 1964. Meses más tarde, en el mismo año, Savage decidió contraer

nuevamente matrimonio con Jean Strickland Pearce.

Luego Savage se dedicó a sus asuntos académicos donde estuvo un año en Princeton

el Instituto de Estudios Avanzado, estudiando y trabajando con matemáticas puras, Allí conocido

al matemático Jhon Von Neuman con el cual trabajo como su asistente, Von Neuman consideraba

a Savage como un matemático muy inteligente y talantoso. Savage realizo dos libros con gran

relevancia en la actualidad: “Fundamentos de las estadísticas” – “The Foundation of Statistics” en

el año 1954 donde refleja muchos elementos de la teoría de las decisiones, teoría de juegos y teoría

de la probabilidad y también la obra “Cómo apostar si es necesario: desigualdades para los

procesos estocásticos” – “How to Gamble If yo Must: Inequilities for Stochastic Processes” en

1965.

Su repentina muerte fue a los 53 fue el 1 de noviembre de 1971 en New Haven, Connecticut

en Estado Unidos, donde se lo esperaba como invitado a una conferencia de Wald. En 1972 se le

otorga por parte de la Universidad de Rochester un doctorado y a pesar de su temprana muerte

recibió muchos honores y premios.

Teoría del método de minimax de Savage

En aplicaciones anteriores sobre la teoría de juegos, hemos visto como eliminar estrategias

estrictamente dominantes de forma iterativa, haciendo uso del razonamiento, puesto que, los

jugadores son racionales. Pero Savage nos da otra perspectiva de como eliminar estrategias y llegar
al resultado del juego, la teoría de Savage nos explica que la decisión que se tome dentro del juego

tiene que ser una elección racional orientada a alcanzar los mejores resultados posibles tomando

en cuenta las diversas posibles acciones de los otros jugadores, sin embargo, para ello, es necesario

empezar analizando cual podría ser el resultado de escoger una estrategia. Es así, que dentro de la

teoría de Savage para poder decidir la mejor alternativa se basa en el criterio de “Minimax” donde

se planea elegir en relación de lo que se dejará de ganar, por ello, también se lo conoce como el

costo de oportunidad o de arrepentimiento, de esta forma, lo primero que se debe hacer al aplicar

este criterio es calcular el máximo costo de oportunidad de cualquier estrategia y, por consiguiente,

elegir al menor de ellos (Guerrero Salas , Mayorga Morato, & Orlando, 2014).

Es necesario saber que el método minimax es aquel que se encuentra más enfocado, es

decir, más centrado, y su criterio de decisión está orientado en la matriz de pérdida de oportunidad,

y está relacionado con el potencial mínimo de pérdidas de oportunidad que se puede llegar a

obtener en el juego (Guerrero Salas , Mayorga Morato, & Orlando, 2014).

Por otra parte, podemos decir que el método o estrategia de minimax lo que busca es

disminuir las posibles pérdidas que podemos obtener dada una acción, es así que, el minimax de

Savage en lo que respecta a teoría de juegos se enfoca en minimizar la pérdida esperada, por lo

tanto, el jugador asume que estrategia le desfavorecerá más (Bautista Valhondo, 2020).

También se lo puedo definir como aquella estrategia que puede ser aplicable en juegos

donde existe 2 jugadores, que por lo general se les asigna como jugador 1 (J1) y jugador 2 (J2), y

lo principal, es que este juego no hay cooperación, ya que se basa en un juego de suma cero, esto

nos quiere decir que lo que gane el jugador 1 lo pierde el jugador o puede ser que lo que gane el
jugador 2 lo pierda el jugador 1, entonces como consecuencia los dos jugadores buscarán

maximizar sus pagos sin importarles perjudicar a su oponente (Bautista Valhondo, 2020).

Características:

▪ El criterio mínimax se adapta a decisiones desfavorables y convencional

▪ Según Savage la matriz de ganancia fundamenta al coste de oportunidad.

▪ El individuo que toma decisiones examina cual es el perjuicio al escoger una mala decisión.

▪ Se lo considera como algoritmo recursivo.

▪ Juzgado como un método para minimizar la perdida máxima esperada (Tapia, 2008).

Criterios para generar minimax

• Para cada decisión:

➢ El individuo encuentra para todos los estados de la naturaleza el límite más alto del

costo de oportunidad.

➢ El individuo escoge la opción que tiene el mínimo costo de oportunidad.

• Para cada estado de la naturaleza:

➢ Establece el beneficio más óptimo de todas las decisiones.

Mide el costo de oportunidad para cada estrategia, de tal manera que se realiza la

diferencia entre el beneficio y el mejor beneficio calculado (Peñaloza, 2010).

Aplicación

- Un inversor puede elegir entre 3 posibles proyectos de inversión (A explotación

agraria, B un bar, C proyecto tecnológico), cada uno de estos proyectos tiene 5

posibles escenarios (desastre, flojo, normal, bien, excelente):

 Escenarios
Desastre Flojo Normal Bien Excelente
Proyecto A $ 0,00 $ 5,00 $ 15,00 $ 18,00 $ 22,00
Proyecto B $ -15,00 $ -5,00 $ 10,00 $ 25,00 $ 50,00
Proyecto C $ -60,00 $ -25,00 $ -5,00 $ 25,00 $ 100,00

1. Procedemos a analizar columna por columna para elegir la mejor estrategia de cada

escenario. En este caso si los proyectos son un desastre la mejor opción es A (0), si el

escenario flojo el mejor proyecto es A (15), si todo ha ido normal el mejor proyecto

sería B o C porque dan el mismo beneficio (25), y si todo va excelente el proyecto C

sería la mejor opción (100).

Desastre Flojo Normal Bien Excelente

Mejor
$ 0,00 $ 5,00 $ 15,00 $ 25,00 $ 100,00
resultado

2. El siguiente paso es realizar una matriz de coste de oportunidad donde procedemos a

restar por columnas los valores elegidos en el paso anterior de la matriz original.

Matriz de costes de oportunidad

Desastre Flojo Normal Bien Excelente
Proyecto A $ 0.00 $ 0, 00 $ 0,00 $ 7,00 $ 78,00
Proyecto B $ 15,00 $ 10,00 $ 5,00 $ 0,00 $ 50,00
Proyecto C $ 60,00 $ 30,00 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00

3. Una vez que ya tenemos nuestra matriz con los costos de oportunidad elegimos de cada

fila el costo de oportunidad más alto de cada proyecto. El proyecto A tiene un costo de

oportunidad de $78, el proyecto B de $50 y el proyecto C de $60.

 Matriz de costes de oportunidad
Desastre Flojo Normal Bien Excelente
Proyecto A $ 0.00 $ 0, 00 $ 0,00 $ 7,00 $ 78,00
Proyecto B $ 10,00 $ 3,00 $ 5,00 $ 0,00 $ 50,00
Proyecto C $ 60,00 $ 30,00 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00

Maximizo
$ 78,00
$ 50,00
$ 60,00

4. El último paso es elegir el proyecto cuyo costo de oportunidad es mínimo, en este caso

la mejor opción para invertir es el Proyecto B del bar cuyo costo de oportunidad es $50

porque el inversor va a preferir el proyecto cuyo riesgo sea menor, en este caso va a

preferir perder $50 a perder $60 o 78.

Minimizo
$ 78,00
$ 50,00
$ 60,00

(Serrano, 2021)

El mundo es un juego, puesto que, no importa en que parte nos encontremos, y a veces sin

darnos cuenta, nuestro bienestar depende de terceros, puesto que las elecciones que realicen ellos

dependen de las acciones que nosotros realicemos y viceversa, es así, que el criterio de “minimax”

de Savage se lo puede emplear en situaciones donde solo existen dos jugadores, quienes nos están

interesados en crear cooperación, sino que su situación se basa en una situación de juego de suma
o cero, por ello, lo gane un jugador el otro jugador lo perderá, por ello, el jugador que pierde esa

utilidad o pago es quien asume que la estrategia optada por el jugador ganador, le desfavorece.

Bibliografía

Bautista Valhondo, J. (2020). Teoría de Juegos en entornos competitivo y colaborativo.

Dextra.

Guerrero Salas , H., Mayorga Morato, M., & Orlando. (2014). Teoría de la decisión

aplicada : análisis de decisiones bajo incertidumbre, riesgo y teoría de juegos.

Ecoe Ediciones.

Peñaloza Palomeque, M. (25 de Junio de 2010). TEORÍA DE LAS DECISIONES.

Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942454012.pdf

Serrano, C. (2021). Universidad de Zaragoza. Obtenido de Lecciones de Finanzas:

http://ciberconta.unizar.es/ifinanzas/07-P-incertidumbre.htm

Tapia, G. (2008). Criterios de decisión bajo incertidumbre. Obtenido de

https://www.economicas.unsa.edu.ar/afinan/fe/material_de_estudio/material/Crit

erios%20de%20decision%20bajo%20incertidumbre%20Su%20empleo%20en%

20las%20finanzas.pdf
 REACTIVOS

1. Matemático al cual se le atribuye la obra Fundamentos de las estadísticas, donde

desarrolla la teoría de las decisiones, teoría de juegos y teoría de la probabilidad:

o Jhon Von Neuman

o Leonard Savage

o Abraham Wald

o Pierre Laplace

2. El criterio minimax de Savage se adapta a decisiones:

o Desfavorables

o Favorables

o Propias

3. Un individuo que toma decisiones examina cual es el perjuicio al escoger una:

o Mala decisión

o Buena decisión

o Incertidumbre

4. Cuando aplicamos el criterio de minimax nos referimos a una situación de juego:

o Cooperativo

o Bipersonal

o Racional

o Todas las anteriores

5. Seleccione la que no corresponde: criterio de Minimax o Savage

o El criterio mínimax se adapta a decisiones desfavorables y convencional

o Según Savage la matriz de ganancia fundamenta al coste de oportunidad.

 o El individuo que toma decisiones examina cual es el perjuicio al escoger una mala

decisión.

o Se lo considera como algoritmo no recursivo

6. ¿Cuándo se calcula por el criterio de minimax que valor se elige?

o Mayor

o Menor

o Mayor y menor

o Ninguna

7. ¿En qué consiste la matriz de costo de oportunidad?

o Restar los valores de la matriz mejor resultado de los valores de la matriz original

o Restar los valores de la matriz original de los valores de la matriz del mejor resultado

o Dividir los valores de la matriz mejor resultado de los valores de la matriz original

o Dividir los valores de la matriz original de los valores de la matriz del mejor resultado
 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CARRERA DE ECONOMÍA

TEORÍA DE JUEGOS

Integrantes:

Dayaneth Arroba
Lorena Lescano
Michelle Salazar
Nicolay Salazar
Christian Teneda
Alex Valencia
Alejandro Peñafiel

Curso y Paralelo:

Quinto “A”

Tema: Modelo Maximin

SEPTIEMBRE- FEBRERO 2022

 INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la teoría de juegos y la relación metodológica científica se puede

generar utilidad en cuánto a lo social o político, incluso económico es decir que el estímulo de
los problemas relacionales con una estrategia se puede externalizar en puntos de juego en la
cual las ideas de control están establecidas sobre el estímulo de las variantes o pagos que
pueden venir dados.
El debido análisis que trata de las variantes puede estar detallado tanto de manera
máxima o mínima la cual determina dos enfoques diversos no particulares ya que son basadas
en la optimización en cuanto a los pagos que vendrán dados y su determinado análisis para
crear una eficiente relación entre jugadores.
Este sistema está determinado por la elección y participación la cual adopta un método
fundamental el cual dicta los problemas de lo fundamental en cuanto a lo que lógicamente se
enfrentan los modelos de relación matemática o empírica las cuales retornan en un punto lógico
y se introducen en un modelo para ser jugadas.
Un modelo puede estar detallado de una forma real simplificada de la realidad y este
puede ejercer problemas reales a contemplar con la mayor información del juego esta es una
manera de aprovechar con certeza los problemas en cuanto se vayan presentando, mejorando
así el grado de pérdida y creando una estructura decisiva en cuantos las probabilidades de tener
bajos riesgos a las pérdidas.
Estos criterios se van enfocados con los criterios del ambiente en el cual se encuentran
rodeados y las posibles conjeturas del contexto en los cuales se realizan analizando así a una
mayor profundidad los modelos en cuanto a su minimización de riesgos y maximización de
pagos utilizando con este las decisiones de riesgo las cuales pueden estar determinados a una
subjetividad pesimista u optimista de acuerdo con la toma de decisiones realizada.
 BIOGRAFÍA
Abraham Wald nació el 31 de octubre de 1902 en Cluj-Napoca, Rumania y falleció el
13 de diciembre de 1950, en las Montañas Nilgiri, India. en un accidente aéreo mientras
realizaba un viaje para dar una conferencia invitado por el gobierno indio.
Fue un matemático que realizó importantes contribuciones a la teoría de la decisión, la
economía, la geometría, y fundó el análisis secuencial. Oriundo de una familia de intelectuales
judía, fue formado en la tradición walrasiana y en la teoría neoclásica, aunque no fue
economista. Fue educado por sus padres ya que era judío y los sábados no podía ir a la escuela,
como era obligatorio en el sistema escolar húngaro. En 1931 se graduó en la Universidad de
Viena con el título de doctor en matemáticas. Se destacó particularmente en programación
lineal, estadística y geometría, planteó varias aplicaciones matemáticas a la economía de cierta
importancia, Abraham Wald llevó a cabo aportes a la Econometría: planteó modelos para
suavizar la estacionalidad de las series temporales, e hizo la "prueba de Wald", en 1939. Lo
que presenta en el modelo de Maximin o de Wald es fijarnos en las valoraciones más bajas
dentro de todas las soluciones esto supone una pérdida de información porque no se tienen en
cuenta el resto de los campos y la opción elegida no podría ser la óptima. Estamos hablando de
una forma pesimista de elegir según Wald.
Pudo viajar a los Estados Unidos gracias a la invitación de la Comisión Cowles para la
Investigación Económica cuando los nazis invadieron Austria en 1938 y fue perseguido junto
a su familia debido a su condición de judío.

Teoría de Maximin

El criterio de Wald también dado como el criterio Minimax - Maximin es la elección

que viene dada sobre el nivel de seguridad que este pueda tener en cuanto a las cantidades
mínimas que el decisor podría recibir.
Es decir que este tendrá un mayor nivel de seguridad al elegir las alternativas con más
posibilidades de ser seguras para el decisor, es decir que este criterio tiene un pensamiento
pesimista ya que no elegiría tener los mayores pagos, pero tampoco los menores solo intentando
mirar las estrategias más convenientes que puede destinar.
Ya que el decisor al tomar una alternativa procura siempre analizar qué es lo peor que
puede suceder al elegir esa opción y que tanto puede ganar tras esa elección.
es decir que este jugador puede tomar incluso decisiones poco beneficiosas pero que
por el nivel de seguridad termina ganando algo por lo menos siendo que el criterio Wald
proporcione siempre recompensas mucho mayores; la elección siempre será basada en lo que
puedo ganar, mientras que en la alternativa más desfavorable poder tener una recompensa
similar de acuerdo con el nivel de decisión y de seguridad.

El criterio Maximin trata de incrementar el resultado mínimo, esto quiere decir el

decisor quiere verificar la mejor elección en caso de que ocurra la situación más desfavorable
posible, es una persona pesimista es de gran utilidad en situaciones con incertidumbre, para
poder prevenir o evitar riesgos o la aparición de posibles conflictos.

Lo que se evidencia en la propuesta del modelo de Maximin es poner más atención en

los valores más bajos dentro de todas las soluciones esto quiere decir que las valoraciones más
bajas que pueden ser 1 para la solución A, para la B y 4 para la C, en este rango nos quedamos
con C porque es la cantidad más alta dentro de las peores, es así que esto representa una pérdida
de información porque no se tiene en cuenta el resto de campos y la posible opción elegida no
podría ser la más adecuada, es así que se manifiesta una forma pesimista al momento de elegir
según este modelo.

Criterio de Wald en la Teoría de Juegos

● Tiene un enfoque pesimista donde se evalúa cada alternativa de decisión desde un punto
de vista del peor resultado que puede ocurrir, y donde la decisión que se toma es la que
proporcione el mejor de los peores resultados posibles.
● Este criterio es útil en situaciones inciertas, si deseamos evitar riesgos o existe algún
tipo de conflicto.
● Tiene como finalidad maximizar el valor mínimo en una situación desfavorable.
● Este criterio se toma pensando en que cualquiera que sea la elección, la opción que se
presentará será la menos favorable.
● En el caso en el que los pagos sean costos optamos por seleccionar el mínimo de los
máximos, es así como este recibe el nombre de Minimax, por otro lado, si son ganancias
seleccionamos el máximo de los mínimos, por lo que asume el nombre de Maximin
EJEMPLO

Para la próxima temporada navideña la empresa AUXI especializada en la fabricación

de ropa deportiva de mujer puede realizar exteriores (a1), licras (a2), camisetas (a3) y tops (a4).
Las retribuciones asociadas con las diversas acciones dependen de la cantidad de tela que
puedan importar: poliéster (s1), algodón (s2), elastano (s3), tela impermeable (s4). La matriz
de retribución estimada se presenta a continuación, se debe tomar en cuenta que los valores son
en miles de dólares.

Cantidad y tipo de tela

Alternativa S1 S2 S3 S4

a1 20 15 -5 25

a2 -10 50 15 -20

a3 7 30 10 2

a4 20 7 5 -1

Se debe considerar que los valores presentados como negativos son pérdidas para la
empresa AUXI.

Resolución

Dado que el criterio de Wald, que es un criterio pesimista, en el cual escogemos “la
mejor de las peores opciones”, primero analizaremos cada alternativa y escogeremos el peor
valor de cada una de ellas y lo copiamos al lado de la matriz.
 Cantidad y tipo de tela

Alternativa S1 S2 S3 S4

a1 20 15 -5 25 -5

a2 -10 50 15 -20 -20

a3 7 30 10 2 2

a4 20 7 5 -1 -1

Una vez obtenido los peores valores para cada alternativa, analizamos estos y
escogemos el mejor valor de estos, en este caso sería 2.

Cantidad y tipo de tela

Alternativa S1 S2 S3 S4

a1 20 15 -5 25 -5

a2 -10 50 15 -20 -20

a3 7 30 10 2 2

a4 20 7 5 -1 -1

Según el criterio de Wald la mejor alternativa es la de fabricar camisetas (a3).

 Preguntas adjuntas

1. El criterio de Wald basa en la seguridad de:

a) sus deseos
b) nivel de seguridad
c) altos pagos
d) alternativas positivas
Respuesta correcta B
2. Cuando se habla del criterio Maximin de Wald, luego de analizar las alternativas y escoger
la peor de estas, ¿Qué debemos hacer?
a) Escoger la mejor
b) Escoger la peor
c) Elegir al azar
d) Escoger la que más se acerque a cero
Respuesta Correcta: A

3. En el criterio Maximin de Wald, podemos afirmar que este se trata de:

a) Un criterio optimista
b) Un criterio pesimista
c) Un criterio equitativo
d) Un criterio realista
Respuesta Correcta: B

4. Referente al criterio de Wald. ¿Cuál es su finalidad?

a) Minimizar el valor máximo en una situación desfavorable
b) Maximizar el valor mínimo en una situación desfavorable
c) Minimizar el valor máximo en una situación favorable
d) Maximizar el valor mínimo en una situación Favorable
Respuesta Correcta: B

5. Criterio conservador que trata de obtener lo mejor en las peores condiciones

posibles.
a) Laplace
b) Savage
c) Hurwcis
d) Pesimista
Respuesta correcta: D

6. El criterio Maximin de Wald trata de incrementar:

a) El resultado máximo
b) El resultado mínimo
c) El resultado elegido
d) El resultado positivo
Respuesta correcta: B
 BIBLIOGRAFÍA

Blanquero, R. (2016) Criterio de Wlad: Tablas de decisión bajo incertidumbre, Thales. Cica, Recursos online,
consultado de: https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0191-03/ed99-0191-03.html

De la Fuente, S. Portal Estadística Aplicada: Teoría de la Decisión 1. Instrumentos estadísticos avanzados.

Universidad de Madrid, Recursos online consultado de: https://www.estadistica.net/Algoritmos2/Decision-Juegos.pdf
 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE
CONTABILIDAD Y AUDITORÍACARRERA DE ECONOMÍA

Teoría de juegos

Integrantes:

• Kevin Zumbana
• María Lalaleo
• Anahí Rivera
• Jonathan Vásconez
• Leonel Borja
• Edisson Manya
• Sebastián Freire

Semestre: 5to A

Fecha: 21-12-2021

Ensayo Leonid Hurwicz

Introducción

En este presente ensayo se dará a conocer la vida profesional y social del economista Leonid
Hurwicz, dónde podremos conocerlo un poco más y quizás para muchos de nosotros saber
quién es. Explicaremos cuáles son los aportes teóricos que realizó en su trayectoria, que
posteriormente serviría de algo para la teoría de juegos y en especial uno que lo llevó a obtener
un premio Nobel en el 2007, que conceptos empleo para poner en práctica su criterio de
Maximax y de que trata este criterio. Daremos a conocer a través de una aplicación cómo
funciona el criterio de Maximax de Hurwicz.

Desarrollo

Leonid Hurwicz fue un matemático y economista estadounidense nacido en Moscú, Rusia, el

21 de agosto de 19, recibió el premio Nobel de Economía en 2007, junto a Eric Maskin y a
Roger Myerson. Nacido en una familia polaca judía, al poco tiempo que nació Leonid,
volvieron a radicarse en Varsovia, pero al ser perseguidos tuvieron que escapar nuevamente de
Polonia en 1939 por la invasión nazi. Leonid fue obligado a trabajar en un campo de trabajo
soviético. Después logró refugiarse en Suiza, luego en Portugal, y al fin pudo emigrar a Estados
Unidos, donde se reencontró con su familia en 1940. A instancias de su padre, obtuvo su título
en Derecho por la universidad de Varsovia en 1938, pero su verdadera vocación surgió en las
clases de economía. Realizó cursos en London School of Economics y en Ginebra en el Institute
of International Studies. Ya con residencia en Estados Unidos, estudió en la universidad de
Chicago y en Harvard. En 1941 fue asistente de Paul Samuelson en el Massachussetts Institute
of Technology, y durante los años de la guerra dio clases de electrónica para el ejército en el
Illinois Institute of Technology. Hurwicz fue profesor emérito de la Universidad de Minnesota.

En la universidad de Chicago formó parte del Instituto de Meteorología e impartía clases de

Estadística en el departamento de Economía. Integró la Comisión del Cambio Climático de la
Agencia Nacional de la Ciencia, y los campos en que desarrolló sus investigaciones abarcaban
lingüística, arqueología, bioquímica y música. Su filiación política simpatizaba con el partido
Demócrata norteamericano, y apoyó la candidatura presidencial de Eugene Mc Carthy en 1968.

Los principales intereses que orientaron sus investigaciones fueron la Economía Matemática,
la Teoría de Modelos y la Teoría de la Empresa. Fue uno de los primeros economistas en
reconocer el mérito de la Teoría de Juegos, y fue pionero en su aplicación. Por sus estudios
sobre el mecanismo óptimo para alcanzar al mismo tiempo objetivos dispares, y cómo
compatibilizar el bienestar social con las ganancias privadas, recibió el Premio Nobel de
Economía de 2007.

El reconocimiento académico le ha llegado por sus investigaciones acerca del diseño de

mecanismos apropiados en economía y en el campo de la teoría de la compatibilidad de
incentivos. Estas nociones son aplicables tanto en economía, sociología y en ciencias políticas,
como instrumentos adecuados para diseñar organizaciones de negocios con capacidad de
optimizar resultados. Esos modelos se emplean ampliamente para analizar las interacciones
entre instituciones e individuos, así como para comprender el funcionamiento de los mercados.

En la universidad de Chicago conoció a su futura esposa, Evely Jensen, asignada a él como su

asistente, con la que tuvieron 4 hijos. Hurwicz fue hospitalizado en junio de 2008, por una
insuficiencia renal. Murió a la semana de su internación, en Minneapolis, el 24 de junio.

Aportes de Hurwicz

Teoría de la compatibilidad de incentivos

Ocurre cuando los incentivos que motivan las acciones de los participantes individuales son
consistentes con seguir las reglas establecidas por el grupo.
Es importante en interacciones en las que al menos un participante no sabe perfectamente lo
que otro participante sabe o hace. Pueden surgir problemas cuando el participante con más
información tiene un incentivo para usar esa información para beneficio personal a expensas
de otros.

Se utiliza como una de las dos limitaciones importantes en un problema de optimización en el

que una persona (como el propietario de una empresa) debe confiar en otros para maximizar
algunos criterios (como las ganancias): la restricción de participación asegura que las personas
quieran participar, en el sentido de que están al menos tan bien al participar como lo estarían
si no participaran, y la restricción de compatibilidad de incentivos asegura que las personas
estén motivadas para comportarse de una manera consistente con el de óptima solución.

Teoría de Hurwicz

La Teoría del Diseño de Mecanismos es un aporte de Hurwicz para la Teoría de Juegos, que se
interesa en diseñar algunas reglas de un determinado juego, dónde los jugadores son
incentivados a tomar ciertas decisiones para tener un específico resultado, que fue premeditado
por el diseñador del juego.

La teoría del Diseño de Mecanismos ”estudia las estrategias que se establecen al realizar los
contratos, de modo que los mecanismos que podrían llevar a un resultado Pareto óptimo pueden
ser manipulados por los jugadores” (Federico, s.f.).

Leonid Hurwicz inició su investigación en el año 1960 con “su teoría del juego de mensajes,
asumiendo la existencia del incentivo de la compatibilidad y del principio de la preferencia
revelada” (Galán Figueroa). Para solucionar el problema más clásico: “la asignación óptima de
bienes públicos mediante el equilibrio de una estrategia dominante y el equilibrio de Nash
bayesiano” (Galán Figueroa).

La teoría para el diseño de mecanismos, es más que una ley de oferta y demanda, dónde "el
mercado es imperfecto", ayuda a determinar un mejor método de los existentes para la
asignación de recursos en base a la información disponible. Esta teoría es aplicada en
regulación de los mercados financieros como en negociaciones laborales (Tubella, 2008).

Teoría de las decisiones

Esta es una de las teorías que ha aportado significativamente a la teoría de juegos. Básicamente
consiste en elegir una sola opción entre varias que podemos tener posibles con cierta
información que tenemos a nuestro alcance al momento de tomar dicha decisión.

Varios economistas hicieron sus aportaciones a esta teoría, entre ellas está el aporte de
Hurwicz, pequeños aportes, pero de suma importancia para la teoría de las decisiones y para la
teoría en juego en sí. A su aportación selo conoció como Criterio de Hurwicz el cual se basa
en acciones o toma de decisiones pesimistas y optimistas. A continuación, vamos a revisas un
poco más a fondo de que se trata el criterio de Hurwicz.

Criterio de Hurwicz

El criterio máximax, optimista o simplemente el criterio de Hurwicz, es totalmente contrario

al maximin, denotando un criterio intermedio. Debido a que considera, que muy pocas personas
en su día a día, son tan extremadamente pesimistas u optimistas, pese a las distintas situaciones,
que deban atravesar, al maximizar al máximo cada una de las posibilidades, es decir, luego de
analizar la situación, escoger el resultado máximo entre los mejores de cada solución fiable.

a) Los valores de alfa, que estén próximos a cero, determinan un pensamiento optimista,
obteniendo en el caso extremo alfa=0.

a) Meramente en este criterio el decisor, se tornará optimista.

b) El valor de alfa en este caso, es meramente crucial, para determinar la regla de Hurwicz.

El criterio de Hurwicz es un criterio intermedio entre el criterio de Wald y el criterio de

maximax, el cual establece que el decisor ordena las decisiones de acuerdo con una media
ponderada de los niveles de certeza y optimismo

Este criterio proporciona valores a los resultados máximo y mínimos posibles de cada estrategia
factible. El criterio en el que se basa es que muchas personas, cuando toman decisiones, se fijan
en las consecuencias más extremas, sin tomar en cuenta los resultados que se hallan entre
ambos extremos.

Hurwicz pondera los valores extremos de manera que reflejan consistentemente la importancia
que les concede el decisor. Además, demuestra cómo es posible hacer el intento de incluir más
de un resultado sin utilizar todos los resultados pertinentes al tratar de evaluar las diversas
estrategias factibles.
En este criterio los valores próximos a 0, son pensamientos optimistas, en el cual el valor 0 es
el criterio maximax.

Aplicación

Para la aplicación de la regla de Hurwicz es preciso determinar el valor de α, valor propio de

cada decisor. Dado que este valor es aplicable a todos los problemas en que el decisor
interviene, puede determinarse en un problema sencillo, como el que se muestra a continuación,
y ser utilizado en adelante en los restantes problemas que involucren al decisor.

Si las alternativas a1 y a2 son indiferentes para el decisor, se tendrá 1-a = λ, por lo que a = 1-
λ. Por tanto, para determinar a él decisor debe seleccionar repetidamente una alternativa en esta
tabla, modificando el valor de λ en cada elección, hasta que muestre indiferencia entre ambas
alternativas

Conclusiones

En definitiva, podemos concluir que Hurwicz, planteaba en concordancia un criterio

intermedio, optando por no enfocarse en un positivismo extremista si no, en un valor específico
que determine como es que se aceptan, as decisiones por el decisor, para que pueda ser aplicable
a cualquier problema.

Así únicamente este criterio puede proporcionar distintos valores a los resultados máximo y
mínimos posibles, para cada una de las estrategias factibles, determinando así el criterio en el
que se pueden basar muchas personas, cuando se encuentren en el dilema de tomar decisiones,
que fijen las consecuencias más extremas

Hurwicz tuvo varios aportes, pero quizás el más reconocido fue la teoría de diseño de
mecanismos por su aporte a la teoría de juegos, el cual nos menciona que el diseñador del juego
puede saber el resultado del juego antes de que inicien los jugadores, ya que provocará
incentivos para llevar a los jugadores a la respuesta anticipada.

Bibliografías

• Federico. (s.f.). Zona económica. Recuperado el 21 de 12 de 2021, de

https://www.zonaeconomica.com/hurwicz
• Galán Figueroa, J. (s.f.). Leonid Hurwicz y la teoría del diseño de mecanismos. Nobel
de Economía 2007. Pesquisas... Variopinto. Obtenido de
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/349/349_10javiergal
anok.pdf
• Tubella, P. (22 de Julio de 2008). El País. Obtenido de
https://elpais.com/diario/2008/07/23/necrologicas/1216764002_850215.html

Anexos y Reactivos

1. El criterio de Hurwicz, se trata de un criterio intermedio entre el criterio de:

a) Wald y minimax.
b) Optimismo y maximax.
c) Wald y maximax.
d) Miximin y optimista.

Respuesta: b

2. ¿Cuál fue la teoría por la que Leonid Hurwicz obtuvo el premio nobel 2007?
a) Teoría de sentimiento morales
b) Teoría del juego de mensajes
c) Teoría de diseño de mecanismos
d) Teoría de maximax

Respuesta: c

3. En este criterio los valores próximos a 0 son pensamientos

a) Pesimistas
b) Realistas

c) Mínimos.
 d) Optimistas

Respuesta: d

4. Dentro de la Teoría de la compatibilidad de incentivos, se destaca una finalidad

absoluta, ¿la cual es?
a. Obtener una serie de acciones que beneficien al participante
b. Obtener información para beneficio personal a expensas de otros.
c. Obtener la mejor estrategia que permita conocer el resultado
d. Obtener el número total de criterios de las limitaciones

Respuesta: b

5. Hurwicz hizo una aportación a la teoría de las decisiones, en la que su criterio se basaba
en una toma de decisiones con carácter:
a. Pesimista y optimista
b. Racional y frontal
c. Real y contundentes
d. Ficción y normal

Respuesta: a

6. El criterio de Hurwicz, manifiesta, que muy pocas personas en su día a día son:
a) Optimistas
b) Pesimistas
c) Ninguna de las opciones
d) Pesimistas u optimistas

Respuesta: d

7. Hurwicz (1951), en el año de 1951, consideraba que aquel que debe decidir, tendrá muy
en cuenta, que se debe ordenar sus opciones de acuerdo con:
a) Media ponderada de los niveles de seguridad y optimismo.
b) Media ponderada de los niveles netamente de optimismo.
c) Media ponderada de los niveles de seguridad, maximización sin optimismo.
d) Media ponderada de los niveles de optimismo sin seguridad.

Repuesta: a