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r
El primer método que se analizará no es estrictamente un método numérico, aunque
algunas veces se usa con los esquemas numéricos, es de aplicabilidad general.
Considérese el problema ejemplo:
À
À
La relación entre ³x´ y ³y´ se obtiene al encontrar los coeficientes de la serie de Taylor en
que se desarrolla ³y´ con respecto al punto x= :
Luego, se escribe la solución de la serie para y, al hacer que x=h sea el valor en que
desea determinarse y:
La solución de la ecuación:
À
À
´
â ù èù ù
Solución
U verdadera
! !
! !
!
! " ! #
! # ! #
! #
! # $!!
iquí se han desarrollado los cuatro primeros términos de la tabla los demás términos se
hacen de manera análoga a lo hecho aquí, la tabla muestra como al escoger h más
pequeñas los valores obtenidos por la serie de Taylor se va aproximando mas al valor
real.
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
r
âara tener una idea de cómo se desarrollan los métodos de Runge-Kutta, se mostrara la
obtención de un método de segundo orden simple. iquí, el incremento en y es un
promedio ponderado de dos estimaciones del incremento, denominados f f . isí, para
la ecuación:
À
%
À
f %& &
âuede pensarse que los valores de f f son estimaciones del cambio en y cuando x
avanza por h, ya que son el producto del cambio en x y un valor de la pendiente de la
,-
curva, .Los métodos de Runge-Kutta siempre usan la estimación de Euler simple como
,
la primera estimación . la otra estimación se toma con x y £ aproximadas por las
fracciones z + y de la estimación anterior de . f El problema es concebir un
esquema para elegir los parámetros de Ô ,z + . Lo anterior se lograra haciendo que la
ecuación, anteriores coincidan lo mejor posible con la serie de Taylor, donde las derivadas
,-
y se escriben en términos de f, a partir de %
,
/0
&' &
%& &
% & &
««««««««««««««««.(1)
,- ,-
Debido a que , %
%- ,
%
%- %una forma equivalente es:
&' &
%&
%
%- %n
&' & (%& & )%2& z & +%& & 3 4««««««««(2)
âara que el ultimo término de la ecuación 2 sea comparable con la ecuación 1, % se
desarrolla en una serie de Taylor en términos de & & recordando que f es una función
de dos variables, reteniendo solo términos de la primera derivada:
O bien reordenando,
(
) z) +)
Observe que solo es necesario satisfacer tres ecuaciones por las cuatro incógnitas. Un
valor puede elegirse de manera arbitraria, por tanto, se tiene un conjunto de métodos de
segundo orden.
Los métodos de Runge-Kutta de cuarto orden son los más utilizados y se obtienen de
manera semejante. Resulta de mayor complejidad al tener que comparar términos hasta
6 , y así se obtiene un conjunto de 11 ecuaciones en 13 incógnitas. El conjunto de 11
ecuaciones puede resolverse si dos incógnitas se escogen arbitrariamente. El conjunto de
valores más utilizado conduce al algoritmo.
&' &
f
f
f
f6
"
f %& &
f %&
&
f
f %&
&
f
f6 %& & f
f %
f % 7
f 8 % 9
: %
f
f % 7
f 8 % 9
: %
f6
f
f
f
f6
"
#$
"
f % 7
f 8 % 9
: %
f % 7
f 8 % 9
": %
f6
f
f
f
f6
"
"
"
$
"
f %
f % 7
f 8 % 9
: %
f $
f % 7
f 8 % 9
$: %
f !
$
!
" !$$
"
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
En el método de Euler simple, se usa la pendiente al inicio del intervalo, & para
determinar el incremento de la función. Esta técnica seria correcta solo si la función fuese
lineal. Lo que se necesita en vez de lo anterior es la pendiente media correcta dentro del
intervalo. Esta puede aproximarse por la media de las pendientes en ambos extremos del
intervalo.
Supóngase que calcular &' se utiliza la media aritmética de las pendientes al inicio y al
final del intervalo:
&
&'
&' &
Con esto debe obtenerse una estimación mejorada de y en &' . Sim embargo, no es
posible aplicar directamente la ecuación, porque la derivada es una función tanto en x
como en y y no es posible evaluar &' si se desconoce el valor verdadero de &' .El
método de Euler modificado trabaja alrededor de este problema al estimar o predecir un
valor de &' . âor medio de la simple relación de Euler, .Luego usa este valor para
calcular &' se calculó usando el valor pronosticado, de exactitud menos perfecta, podría
ser conveniente corregir nuevamente el valor &' tantas veces como sea necesario hasta
obtener una diferencia significativa.
ârimero obtendremos los valores del método de Euler normal para poder aplicar el de
Euler modificado:
(1)
(2)
(3)
"
(4)
(5)
&
&'
&' &
Se hizo primero el método de Euler normal para conseguir los valores de & &'
(1)
7 8
(2)
7 8
(3)
7 8 " #
(4)
"
6 " #
7 8 $$#
Los métodos para resolver ecuaciones diferenciales son más sencillos que algunos de los
métodos analíticos que se utilizan para resolverlos pero en dos de ellos los resultados
están muy alejados del valor real de la solución de la ecuación diferencial los métodos de
Euler modificado y de Taylor son fáciles de realizar(complicándose el de Taylor si la
derivada es sobre una función fraccionaria) pero su resultado se aleja mucho del valor
real mientras que el método de Runge-Kutta es el que se aproxima mas al valor real de la
ecuación.
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
r r
Requiere utilizar las aproximaciones del cociente de diferencias para aproximaciones del
cociente de diferencias para aproximar tanto a como a ârimero, seleccionamos un
entero @ A y dividimos el intervalo 2( )3B@
subintervalos iguales cuyos
extremos son los puntos de malla C (
Dpara D 4 B
,
donde ) (@
. il escoger h de este modo, se facilita la
aplicación de un algoritmo matricial con el cual se resuelve un sistema lineal que contenga
una matriz de NXN.
En los puntos red del interior de C para D 4 @la ecuación diferencial a aproximar
es:
= C = C > C
/0 /J /L
C' C
C
C
C
C
6
(M' )
K 6
/0 /J /L
CE C C C
C C
6
(ME )
K 6
âodemos aplicar el teorema del valor intermedio para simplificar aúnmás esta expresión y
transformarla en:
6
C
2
C' C
C' 3 M C
âara algunas M C BNCE C' O i esto se le llama formula de las diferencias centradas
para C .
De manera semejante se obtiene una fórmula de este tipo para C que da por
resultado:
C 2 C' CE 3 PC
"
Existen muchas más fórmulas para encontrar los valores de las ecuaciones diferenciales
aquí expondremos algunas de ellas pero ya no las deduciremos, siendo el método de
deducción muy semejante al ya mostrado
Q'/EQ
% Formula progresiva
/
QEQE/
% Formula regresiva
/
Q'/ERE/
% Formula centrada
/
Ejemplo:
D U
D U
D U
6
En este punto podemos ocupar nuestras condiciones de frontera, que es
En el caso de esta última, se debe aplicar una formula ya antes mencionada
-LV -J
Formula Regresiva 6 /
U
6
Entonces:
# W
W W
#
W W
#
W W
!"
# * =
# # !#
Ejemplo 2
°
°
°
°
D U ° ° °
D U ° ° °
D U ° ° °6
En este punto podemos ocupar las fórmulas de condición de frontera, que es °
° .En este caso, se debe aplicar una de las formulas siguientes para las dos
condiciones de frontera:
]^ E]_
Formula progresiva ° ° /
U ° ° U ° °
`L E`0
Formulas Regresivas ° ° 6 U °6 ° U °6 °
/
° ° "
° ° °
° ° "$#
° "
W °
° "$#
Las formulas son prácticamente las mismas que en problemas de ecuaciones parciales
ordinarias, pues mediante el teorema de Taylor para funciones de dos variables, es
posible escribir en forma exacta.
Entonces las formulas son muy parecidas a las de las ecuaciones diferenciales ordinarias.
i D D Ci
i ii CiC D Ci
iCi
ârogresivas
Regresivas
Centrales
Ejemplo 1
h \ h \
h h
\
\
\
\
Los puntos negros son puntos conocidos, dados por las condiciones de frontera mientras
que las cruces son los puntos que queremos conocer.
Como el problema consta de segundas derivadas parciales, debemos ocupar las
siguientes ecuación:
lmnopqrrstuvrwntrnpxy