DIFERENCIACION NUMERICA

DEFINICION.- La diferenciación numérica, o aproximación por diferencias, se utiliza

para evaluar las derivadas de una función por medio de sus valores dados en los puntos
de una retícula. Las aproximaciones por diferencias son importantes en la solución de
ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales.
Para ilustrar la diferenciación numérica, consideremos una función f(x) como la que se
muestra en la figura 1.1. Supongamos que Se desea evaluar la primera derivada de f(x)
en x = x 0. Si se conocen los valores de f en x 0 - h, x 0 y x 0 + h, donde h es el tamaño del
intervalo entre dos puntos consecutivos en el eje x, entonces se puede aproximar f’(x)
mediante el gradiente de la interpolación lineal A, B o C mostradas en la figura 1.1.
Estas tres aproximaciones se llaman respectivamente las aproximaciones por diferencias
hacia adelante, hacia atrás y central. Sus fórmulas matemáticas son como sigue:
a) Aproximación que utiliza A (aproximación por diferencias hacia adelante)

b) Aproximación que utiliza B (aproximación por diferencias hacia atrás)

c) Aproximación que utiliza C (aproximación por diferencias central)

f (x 0) Se aproxima mediante el gradiente de una recta que pasa por f ( x 0 ) (x 0 )

Figura 1.1 Explicación gráfica de las aproximaciones por diferencias de f ' ( x 0 )

Existen tres tipos de enfoques para obtener aproximaciones por diferencias. El primero
se basa en el desarrollo de Taylor de La función alrededor de un punto de la retícula, el
segundo utiliza los operadores de diferencia y el tercero deriva los polinomios de
interpolación. En La tabla 1.1 se muestran Las ventajas y desventajas de cada enfoque.
El PROGRAMA 1-1 genera Las fórmulas de aproximación por diferencias (véase La
sección 1.3 para más detalles). USO DEL DESARROLLO DE TAYLOR
Cuando una función se representa numéricamente en puntos discretos, ésta se aproxima
mediante La interpolación. Así, la integración numérica de La función se calcula:

Método de obtención Ventajas Desventajas

Desarrollo de Taylor Los términos del error se Solo se puede obtener una
obtienen en forma formula a la vez.
explícita. Se puede aplicar
a retículas no uniformes.

Operador de diferencias Bastante similaridad entre Necesita el desarrollo de

las derivadas y las Taylor para analizar el
aproximaciones por error.
diferencias.

Derivación de polinomios Se pueden obtener, en Difícil de aplicar en

de interpolación forma sistemática, muchas retículas no uniformes.
fórmulas de aproximación
por diferencias.

Tabla 1.1 Breve resumen de los tres métodos para obtener fórmulas de diferenciación
numérica.
Integrando la fórmula de interpolación, se pueden obtener fórmulas de diferenciación
numérica al diferenciar las fórmulas de interpolación.
Comenzaremos obteniendo formulas mediante el desarrollo de Taylor, ya que es
equivalente a La diferenciación de una interpolación y conduce exactamente a los
mismos resultados. En esta sección se explica, de manera adecuada, La obtención de la
aproximación por diferencias utilizando el desarrollo de Taylor. A continuación, en la
siguiente sección se explica un punto de vista más genérico. Entre la bibliografía para el
uso de los desarrollos de Taylor están (Hornbeck y James, Smith y WoLford).
Para una derivada de orden p, el mínimo número de datos necesario para obtener una
aproximación por diferencias es p + 1. Por ejemplo, una aproximación por diferencias
para La primera derivada de una función necesita al menos dos puntos.

Empecemos a deducir La aproximación por diferencias para f 'i=f ' ( x i) utilizando

f i=f (x i) y f i+1=f ( x i+1 ) Los valores de f en todos Los puntos distintos de x, se
desarrollan en una serie de Taylor. El desarrollo de Taylor de f i+ 1 alrededor de x i es:
a) APROXIMACIÓN POR DIFERENCIAS HACIA ADELANTE

Al despejar f’ en La ecuación dada se obtiene.

Si truncamos después del primer término, La ecuación (5.2.2) es La aproximación por

diferencias hacia adelante que ya se conocía como La ecuación (5.1.1). Los términos
truncados conforman el error de truncamiento. Este se puede representar por medio del
coeficiente principal (1 - (h/2) f i" en este caso) debido a que los demás términos se
anulan más rápido que éste cuando h decrece. La aproximación por diferencias hacia
adelante se expresa, incluyendo el efecto del error por truncamiento como sigue:

Donde:

El término 0(h) indica que el error es aproximadamente proporcional al intervalo h de

La retícula. El error también es proporcional a la segunda derivada f".

b) APROXIMACIÓN POR DIFERENCIAS HACIA ATRÁS

La aproximación por diferencias hacia atrás de La primera derivada, utilizando
f i−1y i se obtiene de manera similar. El desarrollo de Taylor de f i−1es

Al despejar f ' i, se obtiene la aproximación por diferencias hacia atrás como

Donde:

c) APROXIMACIÓN POR DIFERENCIAS CENTRAL

La aproximación por diferencias centrales utilizando f i+1 y f i−1 se puede obtener
mediante los desarrollos de Taylor def1 + y f_i ya dados en las ecuaciones
(5.2.1) y (5.2.4), respectivamente. Si restamos Ia ecuación (5.2.4) de Ia (5.2.1),
obtenemos