INVESTIGACION UNIDAD 4

“DIFERENCIACION E INTEGRACION NUMERICA”

INDICE

4.1 Ec. de dif. div. finitas para datos uniform. distr. 2

4.2 Ecuaciones para derivar datos irreg. Espaciados 9

4.3 Ecuaciones de integración Newton-Cotes 10

4.4 Aplicaciones 15

4.5 Uso de herramientas computacionales 16

Referencias Bibliográficas 17

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 4.1 ECUACIONES DE DIFERENCIAS DIVIDIDAS FINITAS PARA DATOS
UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS

Diferenciación numérica es una técnica de análisis numérico para producir

una estimación del derivado de la función matemática o función subprograma
usando valores de la función y quizás del otro conocimiento sobre la función. Una
valoración simple del dos-punto es computar la cuesta de una próxima línea secante
a través de los puntos (𝒙, 𝒇 (𝒙)) 𝒚 (𝒙 + 𝒉, 𝒇 (𝒙 + 𝒉)).

Elegir un número pequeño h, h representa un cambio pequeño adentro x, y puede

ser positivo o negativa. La cuesta de esta línea secante diferencia de la cuesta de
la línea de la tangente por una cantidad a la cual sea aproximadamente proporcional
h. Como h los acercamientos ponen a cero, la cuesta de la línea secante
acercamientos la cuesta de la línea de la tangente. Por lo tanto, el verdad derivado
de f en x es el límite del valor del cociente de la diferencia mientras que las líneas
secantes consiguen cada vez más cerca de ser una línea de la tangente:

Desde inmediatamente el sustituir 0 para h resultados adentro división por cero.

Una valoración simple del tres-punto es computar la cuesta de una línea secante
próxima a través de los puntos (𝒙 − 𝒉, 𝒇 (𝒙 − 𝒉)) 𝒚 (𝒙 + 𝒉, 𝒇 (𝒙 + 𝒉)). La cuesta de
esta línea es más generalmente, la valoración del tres-punto utiliza la línea secante
a través de los puntos (𝒙 − 𝒉𝟏, 𝒇(𝒙 − 𝒉𝟏)) 𝒚(𝒙 + 𝒉𝟐, 𝒇(𝒙 + 𝒉𝟐)). La cuesta de
estas líneas secantes diferencia de la cuesta de la línea de la tangente por una
cantidad a la cual sea aproximadamente proporcional h2 de modo que la valoración
del tres-punto sea una aproximación más exacta a la línea de la tangente que la
valoración del dos-punto cuando h es pequeño. A la ecuación se le conoce con el
nombre especial en el análisis numérico, se le llama diferencias divididas finitas.

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Se puede representar generalmente como:

Donde al diferencial se le conoce como la primera diferencia hacia adelante y a h

se le llama tamaño del paso, esto es, la longitud del intervalo sobre el cual se hace
la aproximación. Se le llama diferencia "hacia adelante" ya que usa los datos (𝒊) e
(𝒊 + 𝟏) para estimar la derivada. Al termino completo (o sea, la diferencial entre h)
se le conoce como primera diferencia dividida finita. Esta diferencia dividida hacia
adelante no es sino una de tantas que se pueden desarrollar mediante la serie de
Taylor para la aproximación de derivadas numéricas.

APROXIMACION A LA PRIMERA DERIVADA CON DIFERENCIA HACIA ATRÁS

La serie de Taylor se puede expandir hacia atrás para calcular un valor anterior
sobre el valor actual, dado por:

𝑓¨(𝑥𝑖 ) 2
𝑓(𝑥𝑖−1 ) = 𝑓(𝑥𝑖 ) − 𝑗´(𝑥𝑖 )ℎ + ℎ
2

Truncando la ecuación después de la primera derivada y ordenando los términos se

obtiene:

𝑓(𝑥𝑖 ) − 𝑓(𝑥𝑖−1 ) 𝑉𝑓𝑖

𝑓´(𝑥𝑖 ) ≈ =
ℎ ℎ

Donde los errores es 0 (h) y el diferencial indica la primer diferencia dividida hacia
atrás.

APROXIMACION DE LA PRIMER DERIVADA CON DIFERENCIAS CENTRALES

Una tercera forma de aproximar la primera derivada es restar la ecuación 4 de la

expansión en serie de Taylor hacia adelante:

𝑓¨(𝑥𝑖 )
(𝑥𝑖−1 ) = 𝑓(𝑥𝑖 ) − 𝑗´(𝑥𝑖 )ℎ + ℎ2 +…..
2

Para obtener:

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 𝑓´´´(𝑥𝑖 )
𝑓(𝑥𝑖+1 ) − 𝑓(𝑥𝑖−1 ) = 2𝑓´(𝑥𝑖 )ℎ + ℎ3 +…..
3

La cual se puede resolver para:

𝑓(𝑥𝑖+1 )−𝑓(𝑥𝑖−1 ) 𝑓(𝑥𝑖+1 )−𝑓(𝑥𝑖−1 ) 𝑓´´´(𝑥𝑖 )

𝑓´(𝑥𝑖 ) = + 0ℎ2 O 𝑓´(𝑥𝑖 ) = − ℎ2 ………
2ℎ 2ℎ 6

La ecuación es una representación de las diferencias centrales (o centradas) de la

primera derivada. Nótese que el error de truncamiento es del orden de en contraste
con las diferencias divididas hacia adelante y hacia atrás, las cuales fueron de orden
h. Por lo tanto, el análisis de la serie de Taylor ha llevado a la información práctica
de que la diferencia central es la representación más exacta de la derivada.

APROXIMACIONES A DERIVADAS DE ORDEN MÁS ALTO USANDO

DIFERENCIAS FINITAS

Junta a la primera derivada, la expansión de la serie de Taylor se puede usar para

una estimación numérica de las derivadas de orden superior. Para hacerlo, se
escribe una expansión en la serie de Taylor hacia adelante para en términos de la
siguiente forma:

𝑓¨(𝑥𝑖 )
𝑓(𝑥𝑖+2 ) = 𝑓(𝑥𝑖 ) + 𝑓´(𝑥𝑖 )(2ℎ) + (2ℎ)2 +……
2

La ecuación se puede multiplicar por 2 y restarse de la ecuación para obtener:

𝑓(𝑥𝑖+2 ) − 2𝑓(𝑥𝑖−1 ) = −𝑓(𝑥𝑖 ) + 𝑓¨(𝑥𝑖 )ℎ2 +……..

La cual se puede resolver para:

𝑓(𝑥𝑖+2 ) − 2𝑓(𝑥𝑖+1 ) + 𝑓(𝑥𝑖 )

𝑓´´(𝑥𝑖 ) = + 0(ℎ)
ℎ2

A esta relación se le llama diferencias divididas finitas hacia adelante de segundo

orden. Se pueden usar procedimientos similares para obtener las versiones hacia
atrás y centrales. Las aproximaciones a tercer orden de las diferencias divididas
hacia adelante, hacia atrás y centrales también pueden obtenerse (véase en

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fórmulas más adelante). En todos los casos, las diferencias centradas dan una
mejor aproximación.

FORMULACION DE DIFERENCIA PROGRESIVA Y REGRESIVA

º Diferencias finitas. Sólo se consideran normalmente tres formas: la anterior, la

posterior y la central. Una diferencia progresiva, adelantada o posterior es una
expresión de la forma:

Dependiendo de la aplicación, el espaciado h se mantiene constante o se toma el

limite h → 0.

Una diferencia regresiva, atrasada o anterior:

Finalmente, la diferencia central es la media de las diferencias anteriores y

posteriores.

º Relación con las derivadas

La derivación de la función f en un punto x está definida por el límite:

Si h tiene un valor fijado no nulo, en lugar de aproximarse a cero, el término de la

derecha es:

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Por lo tanto, la diferencia anterior dividida por h aproxima a la derivada cuando h es
pequeño. El error de esta aproximación puede derivarse del teorema de Taylor.
Asumiendo que f es continuamente diferenciable, el error es:

∆[𝑓](𝑥)
− 𝑓´(𝑥) = 𝑂(ℎ) (ℎ → 0).
ℎ

La misma fórmula es válida en la diferencia posterior:

∇[𝑓](𝑥)
− 𝑓´(𝑥) = 𝑂(ℎ).
ℎ

Sin embargo, la diferencia central lleva a una aproximación más ajustada. Su error
es proporcional al cuadrado del espaciado (si f es dos veces continuamente
diferenciable).

º Cálculo de diferencias finitas

La diferencia anterior puede considerarse un operador diferencial que hace

corresponder la función 𝑓 con 𝛥𝑓. El teorema de Taylor puede expresarse por la
fórmula:

Donde D denota el operador derivada, que hace corresponder f con su derivada.

Formalmente, invirtiendo la exponencial:

Esta fórmula sigue siendo válida en el sentido de que ambos operadores dan el
mismo resultado cuando se aplican a un polinomio. Incluso para funciones
analíticas, las series de la derecha no convergen con seguridad, sino que puede

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tratarse de una serie asintótica. Sin embargo, pueden emplearse para obtener
aproximaciones más precisas de la derivada. Por ejemplo, Los dos primeros
términos de la serie llevan a:

El error de la aproximación es del orden de h2. Las fórmulas análogas para los
operadores posterior y central son:

º Derivadas de órdenes mayores

De forma análoga se pueden obtener aproximaciones en diferencias finitas para

derivadas de orden mayor y operadores diferenciales. Por ejemplo usando la
fórmula de la diferencia central mostrada anteriormente con un espaciado de h / 2
para:

Aplicando la fórmula de diferencia central a la derivada de en x, obtenemos la

aproximación de la diferencia central de la segunda derivada de f:

METODOS DE DIFERENCIAS
FINITAS

Otro aspecto importante es que las diferencias finitas aproximan cocientes

diferenciales a medida que h se acerca a cero. Así que se pueden usar diferencias
finitas para aproximar derivadas. Esta técnica se emplea a menudo en análisis
numérico, especialmente en ecuaciones diferenciales numéricas ordinarias,

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ecuaciones en diferencias y ecuación en derivadas parciales. Los métodos
resultantes reciben el nombre de métodos de diferencias finitas.

Las aplicaciones habituales de los métodos de diferencias finitas son en los campos
de la computación y áreas de la ingeniería como ingeniería térmica o mecánica de
fluidos.

FORMULAS DE TRES PUNTOS

Supongamos que solo tenemos tres datos 𝑥0 , 𝑥1, 𝑥2 igualmente espaciados, es decir,
con h≠0. Aplicando la fórmula anterior con tres puntos, para respectivamente,
obtenemos las tres siguientes fórmulas (llamadas de "tres puntos").

FORMULA DE CINCO PUNTOS

De manera análoga, si tenemos cinco datos igualmente espaciados, se puede

obtener la fórmula de cinco puntos.

Fórmula para la segunda derivada.

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Con las mismas hipótesis, se puede deducir una fórmula de tres puntos para la
segunda derivada:

4.2 ECUACIONES PARA DERIVAR DATOS IRREGULARMENTE ESPACIADOS.

Hasta aquí, todas las fórmulas de derivación numérica se han basado en datos
igualmente espaciados. Sin embargo, la información empírica (datos obtenidos
experimentalmente) con frecuencia se obtiene a intervalos desiguales.

Para calcular una derivada en datos irregularmente espaciados, se ajusta un

polinomio de interpolación de Lagrange de segundo grado a cada conjunto de tres
puntos adyacentes Recordemos que los polinomios de interpolación no requieren
que los puntos estén igualmente espaciados. Si se deriva analíticamente el
polinomio de segundo grado se obtiene:

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 4.3 ECUACIONES DE INTEGRACIÓN DE NEWTON-COTES

Estas fórmulas se basan en la idea de integrar una función polinomial en vez de

f(x):

Donde 𝑝𝑛 (𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥 + ⋯ . +𝑎𝑛 𝑥 𝑛 es un polinomio de aproximación de grado

para ciertos valores de 𝑓(𝑥) que se escogen apropiadamente (se suele conocer
también como polinomio de interpolación, ya que la condición es que tome los
mismos valores que la función original en los puntos elegidos). Estas fórmulas se
pueden aplicar también a una tabla de datos, siendo éstos los puntos a considerar.

Dentro de las fórmulas de Newton-Cotes, existen las formas cerradas y abiertas. En

las formas cerradas se conocen los valores de 𝑓(𝑎) y 𝑓(𝑏) , en caso contrario, se
llaman formas abiertas.

Nos remitiremos a estudiar únicamente las formas cerradas, y por lo tanto, siempre
supondremos que conocemos los valores de los extremos, 𝑓(𝑎) y 𝑓(𝑏).

REGLA DEL TRAPECIO

Corresponde al caso donde n=1, es decir:

Donde 𝑝(𝑥) es un polinomio de de grado 1.

En el gráfico trazamos la recta que une los puntos: (𝑎, 𝑓(𝑎)) y (𝑏, 𝑓(𝑏)) obteniendo
un trapecio cuya superficie será, aproximadamente, el valor de la integral 𝐼.

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Así tendremos:

Conocida como Regla del Trapecio.

Es de apreciar que el error que se llega a cometer con esta forma de aplicación
puede ser significativo. Una mejor aproximación se obtiene dividiendo el intervalo
de integración en subintervalos y aplicando en cada uno de ellos la regla trapecial.
A este procedimiento se lo conoce como Regla Trapecial Compuesta.

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Este nombre se debe a la interpretación geométrica que le podemos dar a la
fórmula. El polinomio de interpolación para una tabla que contiene dos datos, es
una línea recta. La integral, corresponde al área bajo la línea recta en el intervalo
[𝑎, 𝑏], que es precisamente el área del trapecio que se forma.

REGLA DE SIMPSON DE UN TERCIO

Suponemos que tenemos los datos:

Donde 𝑥𝑚 es el punto medio entre 𝑎 y 𝑏.

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El polinomio 𝑃2(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 (Polinomio de grado 2 en x)
aproxima a la función pasando por los puntos (−ℎ, 𝑦1), (0, 𝑦2), (ℎ, 𝑦3).

Analizando el polinomio y la función en los distintos puntos:

Sumamos 1 y 2:

Remplazando:

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Área de la parábola (polinomio de grado 2) que pasa por 𝑦0, 𝑦1 e 𝑦2

Si tomamos “n” particiones del intervalo (con n par), tenemos:

ℎ = (𝑏 − 𝑎)/𝑛 (tamaño de los subintervalos)

Si llamamos:

Extremos:

𝐸 = 𝑦0 + 𝑦1

Pares:

Impares:

Error de truncamiento:

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 4.4 APLICACIONES

En general estos métodos se aplican cuando se necesita un valor numérico

como solución a un problema matemático, y los procedimientos “exactos” o
“analíticos” (manipulaciones algebraicas, teoría de ecuaciones diferenciales,
métodos de integración, etc.) son incapaces de dar una respuesta. Debido a ello,
son procedimientos de uso frecuentes para físicos e ingenieros, y cuyo desarrollo
se ha visto favorecido por la necesidad de estos de obtener soluciones, aunque la
precisión no sea completa.

La integración numérica es de gran importancia en ciencias aplicadas e ingeniería.

Sus aplicaciones van desde cálculo de la capacidad de un pantano a partir de datos
topográficos en el ámbito de la ingeniería civil, hasta la estimación de la fuerza total
ejercida por el aire sobre las alas de un avión en ingeniería aeronáutica. En todas
estas aplicaciones el objetivo es calcular una integral definida.

Con la mayor precisión y el menor coste computacional posibles. A pesar de este

amplio rango de aplicaciones, es lícito preguntarse por qué es necesario realizar
numéricamente el cálculo de la integral. La respuesta a esta pregunta es muy
simple: no siempre es factible calcular analíticamente una integral. Por ejemplo, en
muchas aplicaciones se desconoce la expresión analítica de la función que se debe
integrar y sólo se conoce su valor en unos puntos. Es más, existen varios casos en
los que, incluso existiendo una expresión analítica de la integral, es más eficiente
realizarla numéricamente.

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 4.5 USO DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES

Para las herramientas computacionales, de este tema, lo podemos llevar a

cabo a través del software llamado (MATLAB) ya que esta herramienta sofisticada
de computación utilizada para resolver problemas matemáticos.

El nombre mismo de
MATLAB es una
abreviatura de Matrix
Laboratory, laboratorio
matricial. En un nivel
fundamental, se puede
pensar que estos
programas son
sofisticados calculadoras con base en una computadora. Son capaces de realizar
las mismas funciones que una calculadora científica, y muchas más.

En las disciplinas de ingeniería, ciencias y programación de computadoras, es

importante tener un enfoque consistente para resolver los problemas técnicos. El
enfoque que se plantea a continuación es útil en cursos tan distintos como química,
física, termodinámica y diseño de ingeniería.

(EXCEL)

Excel permite a los usuarios elaborar

tablas y formatos que incluyan cálculos
matemáticos mediante fórmulas; las
cuales pueden usar “operadores
matemáticos” como son: + (suma), -
(resta), * (multiplicación), / (división) ^ (potenciación) > (mayor) <
(menor)%(porcentaje)>=(mayor o igual que)<=(menor o igual que); además de
poder utilizar elementos denominados “funciones” (especie de fórmulas, pre-
configuradas) como por ejemplo: Suma, Promedio, Buscar, etc.

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 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

https://www.academia.edu/27624515/APLICACIONES_DE_DIFERENCIACION_E_INTEGRACION_NU
MERICA

http://www.frsn.utn.edu.ar/GIE/AN/IN/Formulas_Newtoa un probn_Cotes.html

http://artemisa.unicauca.edu.co/~cardila/AN_tema_3__08_Derivacion_datos_desigualmente_esp
aciados.pdf

https://www.cimat.mx/Eventos/tallermn/img/botello_rionda.pdf

http://dea.unsj.edu.ar/control2/matlab%20para%20ingenieros.pdf

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel

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