Diferencia finita

De Wikipedia, la enciclopedia libre Saltar a: navegación, búsqueda Una diferencia finita es una expresión matemática de la forma f(x + b) − f(x +a). Si una diferencia finita se divide por b − a se obtiene una expresión similar al cociente diferencial, que difiere en que se emplean cantidades finitas en lugar de infinitesimales. La aproximación de las derivadas por diferencias finitas desempeña un papel central en los métodos de diferencias finitas del análisis numérico para la resolución de ecuaciones diferenciales.

Contenido
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1 Diferencias anterior, posterior y central 2 Relación con las derivadas 3 Cálculo de diferencias finitas 4 Derivadas de órdenes mayores 5 Métodos de diferencias finitas 6 Véase también 7 Referencias 8 Bibliografía complementaria

[editar] Diferencias anterior, posterior y central

Diferencias finitas. Sólo se consideran normalmente tres formas: la anterior, la posterior y la central. Una diferencia progresiva, adelantada o posterior es una expresión de la forma

el término de la derecha se convierte en Por lo tanto.Dependiendo de la aplicación. [editar] Cálculo de diferencias finitas La diferencia anterior puede considerarse un operador diferencial que hace corresponder la función f con Δf. Su error es proporcional al cuadrado del espaciado (si f es dos veces continuamente diferenciable). en lugar de aproximarse a cero. Una diferencia regresiva. el espaciado h se mantiene constante o se toma el limite h → 0. la diferencia central es la media de las diferencias anteriores y posteriores. la diferencia anterior dividida por h aproxima a la derivada cuando h es pequeño. El error de esta aproximación puede derivarse del teorema de Taylor. Viene dada por [editar] Relación con las derivadas La derivación de la función f en un punto x está definida por el límite Si h tiene un valor fijado no nulo. El teorema de Taylor puede expresarse por la fórmula . Asumiendo que f es continuamente diferenciable. el error es La misma fórmula es válida en la diferencia posterior: Sin embargo. la diferencia central lleva a una aproximación más ajustada. atrasada o anterior es de la forma Finalmente.

las series de la derecha no convergen con seguridad. Las fórmulas análogas para los operadores posterior y central son [editar] Derivadas de órdenes mayores De forma análoga se pueden obtener aproximaciones en diferencias finitas para derivadas de orden mayor y operadores diferenciales. pueden emplearse para obtener aproximaciones más precisas de la derivada. Por ejemplo usando la fórmula de la diferencia central mostrada anteriormente con un espaciado de para y y aplicando la fórmula de diferencia central a la derivada de en x. Así que se pueden usar diferencias finitas para aproximar derivadas. ecuaciones en diferencias y ecuación en derivadas parciales. obtenemos la aproximación de la diferencia central de la segunda derivada de f: [editar] Métodos de diferencias finitas Otro aspecto importante es que las diferencias finitas aproximan cocientes diferenciales a medida que h se acerca a cero. Por ejemplo. invirtiendo la exponencial. que hace corresponder con su derivada decir. sino que puede tratarse de una serie asintótica. Formalmente. .Donde D denota el operador derivada. . Los dos primeros términos de la serie llevan a: El error de la aproximación es del orden de h2. especialmente en ecuaciones diferenciales numéricas ordinarias. Sin embargo. es Esta fórmula sigue siendo válida en el sentido de que ambos operadores dan el mismo resultado cuando se aplican a un polinomio. Los métodos resultantes reciben el nombre de métodos de diferencias finitas. Esta técnica se emplea a menudo en análisis numérico. Incluso para funciones analíticas.

Las aplicaciones habituales de los métodos de diferencias finitas son en los campos de la computación y áreas de la ingeniería como ingeniería térmica o mecánica de fluidos. la enciclopedia libre Saltar a: navegación. [editar] Ejemplo básico de ecuación de diferencias finitas en economía Una ecuación sencilla en diferencias finitas La solución se ensaya por tanteo o aproximación Sustituyendo en la ecuación inicial La solución será Resolvemos Comprobamos si la solución es correcta Escribimos la solución general . el método de las diferencias finitas es un método utilizado para calcular de manera aproximada las soluciones a las ecuaciones diferenciales usando ecuaciones diferenciales finitas para aproximar derivadas. búsqueda Plantilla:Mate-esbozo En análisis numérico. Método de las diferencias finitas De Wikipedia.

METODO DE EXPANSION DE TAYLOR El método de expansión de Taylor es una forma alternativa de obtener aproximaciones de diferencia. convirtiendo entonces un problema de ecuaciones diferenciales en un problema algebraico fácilmente resoluble por medios comunes (especialmente matriciales). en una solución por diferencias finitas. sino que también deduce los términos de error.expresa una combinación lineal de la solución Si analizamos el Wronskiano de soluciones particulares obtendremos para t=0 y t=1 Si el Wronskiano es cero. no podemos determinar una solución correcta. así por ejemplo una aproximación de diferencia para la primera derivada de una función necesita por lo menos de dos puntos de datos. Consideremos la deducción de la aproximación de diferencia para en términos de . Básicamente. El método para resolver es idéntico pero la solución general se escribe en función del número e. Este método no solo deduce las fórmulas de diferencia sistemáticamente. Es valioso familiarizarse con ésta aproximación porque tal conocimiento reforzará la comprensión de los procedimientos de elementos finitos. las derivadas son reemplazadas por aproximaciones en diferencias finitas. [editar] Bibliografía METODO DE DIFERENCIAS FINITAS INTRODUCCION El método de diferencias finitas es un clásica aproximación para encontrar la solución numérica de las ecuaciones que gobiernan el modelo matemático de un sistema continuo. Para una derivada de p-ésimo orden. Resolviendo la ecuación anterior para la primera derivada. La expansión de Taylor de alrededor de es (1). tenemos . el número mínimo de puntos de datos requeridos para deducir una aproximación de diferencia es .

.(2). Si ignoramos todos los términos con excepción del primero del miembro derecho de la ecuación (2). la aproximación de diferencia central se expresa como (8). El error también es proporcional a la segunda derivada . Tomemos ahora ambas aproximaciones y restemos (4) de (1): (6). Esta aproximación se denomina de diferencia hacia atrás. representado por el término inicial. La aproximación de diferencia hacia adelante. obtenemos (7). expresión de la cual se ha eliminado el término . Con el término de error incluido. con el error de truncado incluido. Los demás términos desaparecen más rápidamente que el inicial cuando disminuye. dónde . obtendremos la aproximación por diferencia hacia adelante. dónde . . Los términos que se ignoran constituyen el error de truncado. se expresa como (3). dónde . De la misma manera podemos expandir alrededor de en la forma (4). Resolviendo para . y resolviendo nuevamente para la primera derivada. tenemos y aquí de la misma manera (5). El término indica que el error es aproximadamente proporcional al intervalo de la retícula .

Su error es del mismo orden que el de la aproximación por diferencia central de dos puntos. de modo que el término inicial de los errores de truncado es el término de la derivada de tercer orden. (10). la aproximación de diferencia hacia atrás de tres puntos puede deducirse utilizando .Resulta interesante observar que gracias a la cancelación del término . el error de la aproximación es proporcional al cuadrado de y no a . Las expansiones para se escriben: (9). Por otro lado. si se eliminaran los términos de la tercera derivada de las ecuaciones (9) y (10) en lugar de los de la segunda derivada. Entonces. la aproximación de diferencia obtenida sería menos exacta porque el término del error inicial sería de segundo orden en lugar de ser de tercer orden. Resolviendo para : (12). obtenemos (11). Multiplicado la (9) por 4 y restándole la (10). Aumentando el número de puntos de datos puede obtenerse una aproximación de diferencia mas exacta. Análogamente. Con éstas dos ecuaciones es posible cancelar los términos de la segunda derivada. Como ya se expuso. de modo que tenemos un punto mas del mínimo requerido. Como ilustración de lo anterior. La (12) es la aproximación de diferencia hacia adelante de tres puntos. deduciremos una aproximación de diferencia para la primera derivada utilizando tres puntos de datos . dónde el término de error está dado por . una aproximación de diferencia de requiere al menos puntos de datos. reduciendo reducimos el error con mayor rapidez que con las otras aproximaciones.

Si multiplicamos por 2 la expansión de Taylor de y la restamos de . Las aproximaciones de diferencia para la segunda derivada se deducen aplicando el mismo principio. el resultado será: . El orden de su error de truncado es menor que el de la aproximación de diferencia central. . dónde . Entonces si truncamos después del término y reacomodamos los términos tendremos (14). Como ilustración deduciremos la aproximación de diferencia para en términos de . La ecuación anterior es la aproximación de diferencia central para . Resolviendo la anterior para la segunda derivada: (15). en la cual el error está dado por . Las expansiones de Taylor de y están dadas por las ecuaciones (4) y (1) respectivamente. Sumando ambas obtenemos: ó de forma equivalente . el cual consiste en eliminar la primera derivada y el mayor número posible de derivadas de orden dos ó superior. La ecuación (15) es la aproximación de diferencia hacia atrás para . Podemos deducir otra aproximación de diferencia para en términos de (el número mínimo de puntos de datos para es 3).(13). dónde el error está representado por .

No obstante.dada por (14). pero la deducción se hace cada vez mas laboriosa al aumentar tanto el número de términos como el orden de la derivada. cuyo uso es frecuente. De forma similar podemos obtener aproximaciones de diferencia para derivadas superiores. seguidamente damos las expresiones de diferencias. Sería útil por lo tanto el desarrollo de algoritmos computacionales que permitan hallar automáticamente la aproximación de diferencia para un conjunto dado de datos. De éste modo la mayor exactitud pertenece a la aproximación de diferencia central. Primera derivada Aproximaciones de diferencia hacia adelante Aproximaciones de diferencia hacia atrás Aproximaciones de diferencia centrales Segunda derivada Aproximaciones de diferencias hacia adelante Aproximaciones de diferencia hacia atrás Aproximaciones de diferencia centrales .

Por tanto. por ejemplo. las aproximaciones de diferencia hacia adelante. Las aproximaciones de diferencia central para las segundas derivadas de en están dadas por: . La aproximación de diferencia para la derivada parcial con respecto a . central y hacia atrás para éstas derivadas parciales se pueden escribir. respectivamente: (16).Tercera derivada Aproximaciones de diferencia hacia adelante Aproximaciones de diferencia hacia atrás Aproximaciones de diferencia centrales APROXIMACION DE DIFERENCIA PARA DERIVADAS PARCIALES Las fórmulas de aproximación de diferencia para derivadas parciales de funciones multidimensionales son esencialmente iguales a las de diferenciación de funciones unidimensionales. puede deducirse fijando en un valor constante y considerando como una función unidimensional. Consideremos una función bidimensional .

consideremos el análisis de una barra uniforme (módulo elástico longitudinal y área de sección transversal ) como la mostrada en la figura. la cual satisfaga una ecuación diferencial dada en una región .(17). La ecuación diferencial que corresponde a la formulación de éste problema es (18). con las siguientes condiciones de contorno: Tomamos por simplicidad la función de carga longitudinal (variación lineal). esto es. queremos determinar una función . Como ejemplo. . DIFERENCIAS FINITAS EN UNA DIMENSION Supongamos estar frente a un simple problema unidimensional de contorno. junto con condiciones de contorno apropiadas es y .

El punto de grilla en sólo se coloca con el fin de imponer la condición de contorno. en la cual hemos tomado las estaciones extremas y la aproximación de diferencia central para la primera derivada. Tomando ahora las condiciones de contorno: (20) (21). Sustituyendo la aproximación de diferencia central de la segunda derivada en un punto en (18). esto es. obtenemos: .Para resolver el problema vía diferencias finitas. El siguiente paso es reemplazar los términos de la ecuación diferencial que involucran diferenciación por términos que involucren solo operaciones algebraicas. involucra una aproximación y puede lograrse haciendo uso de aproximaciones de diferencias finitas (deducidas anteriormente por medio de las expansiones de Taylor). Este proceso. comenzamos por diferenciar la variable independiente . construimos un conjunto (ó grilla ó malla) de puntos de grilla discretos. obtenemos: (19). dónde . dónde es la carga en el punto de grilla y puede pensarse como la carga total aplicada sobre la estación de diferencia finita. igualmente espaciados sobre el rango (ó dominio) . necesariamente. Para la solución por diferencias finitas aplicamos (19) a todas las estaciones y utilizando las condiciones de contorno anteriores.

La ecuación (22) es idéntica a la que se hubiera derivado utilizando una serie de n elementos de resorte. lo importante de recalcar y que es conclusión general es que hemos reemplazado un problema de determinación de una función continua desconocida por un problema de resolución de una ecuación matricial para un conjunto de valores discretos . . cada uno de rigidez . De modo matricial podemos escribir (22) de la forma (23). Debe recordarse que la solución sólo aproxima a la solución exacta del problema porque hemos reemplazado derivadas por diferencias. Esta es la esencia del método. No obstante. dónde evidentemente: . Las cargas en los puntos de grilla correspondientes a se obtendrían usando el valor de carga distribuida en el punto de grilla l y multiplicando ese valor por la longitud de contribución (h para los puntos de grilla internos y para el punto de grilla final). Aquí y .(22) (los elementos no mostrados de la matriz son nulos). Tal vez con éste ejemplo no se aprecie la utilidad de las diferencias finitas. pues la naturaleza de la formulación diferencial hace que su resolución analítica sea viable por métodos de uso común.

Aquí es el módulo elástico transversal . Consideremos un problema de torsión elástica de una barra prismática (región rectangular) . Se deja como ejercicio plantear el problema con números crecientes de puntos de grilla y ver como evoluciona el error comparando los resultados obtenidos con los que se obtienen a partir de la solución exacta. regido por la ecuación diferencial siguiente: (24). es el ángulo de torsión de cada sección y es la función de tensión que satisface la condición en los contornos. A tal fin. El momento torsor está dado por y la tensión tangencial en una dirección cualquiera en la sección se obtiene a partir de . dónde es el módulo elástico longitudinal y es la relación de Poisson. Para aplicar el método de diferencias finitas en ésta situación. Es evidente que el error decrece a medida que se aumenta el número de puntos de grilla. y también un conjunto de puntos de grilla igualmente espaciados sobre el rango . construimos un conjunto de puntos de grilla . procedemos exactamente de la misma manera que en el caso unidimensional. aunque los principios utilizados son idénticos a los de una dimensión.La solución exacta corresponde a: . DIFERENCIAS FINITAS EN MAS DE UNA DIMENSION El problema de aproximación de ecuaciones diferenciales en dos ó más variables independientes es obviamente un poco más comprometido. Esto es conclusión inmediata de la formulación de las aproximaciones de diferencia por medio de las expansiones de Taylor. igualmente espaciados en el rango con .

Un punto típico de grilla está dado entonces por las coordenadas . El método de diferencias finitas es ahora aplicable a la ecuación (24). con . a través del trazado de líneas paralelas al eje a través de cada punto . lo que significa que nuevamente reemplazaremos los términos que involucran ahora derivadas parciales por sus correspondientes aproximaciones de diferencias finitas. y de la misma forma. Aplicaremos a la resolución de la siguiente barra prismática.. utilizando la grilla que vemos a continuación: . La región en la cual se requiere la solución está entonces cubierta por una grilla rectangular de diferencias finitas. trazando paralelas al eje a través de cada punto .

Por condiciones de simetría. para un punto como el : (25). Aplicando los criterios de simetría. han sido planteadas sistemáticamente. y las condiciones de contorno sobre los límites . siguiendo solamente la regla de la aproximación de diferencia de la segunda derivada. las anteriores se reducen al siguiente conjunto: . la solución necesita ser obtenida sólo para una cuarta parte de la sección. y por simplicidad tomamos . Planteando ecuaciones de tipo (25) para todos los puntos interiores de la región. Notamos que el valor de la función de tensión debe ser proporcional a la constante . llegándose a condiciones similares en todos los casos. tenemos: Las anteriores. Utilizando las aproximaciones por diferencia (17). como se muestra en la figura anterior. Aplicando ésta condición por ejemplo en el punto como el . tenemos que. El uso de las condiciones de simetría requiere que a lo largo del eje y que similarmente a lo largo del eje . tenemos que la aproximación de diferencia central de la primera derivada era (despreciando el término de error). Entonces las condiciones son: De igual manera se aplican en todos los puntos situados en el contorno de la región . Utilizaremos una malla de tamaño .

utilizando la aproximación de diferencia hacia atrás para la derivada . se utiliza la regla trapezoidal en un dominio bidimensional. obteniéndose . Similarmente. Para evaluar el momento torsor. y . Resolviendo.Disponiendo las anteriores de forma matricial. valor que puede compararse con la solución exacta . Denotando el punto . La aproximación obtenida por el uso de la fórmula de diferencia hacia atrás es de menor orden de exactitud que la aproximación utilizada para la formulación principal del problema. según la expansión de Taylor: . podemos escribir. Nuevamente tenemos un sistema del tipo . con . entonces se tiene que como solución del sistema de ecuaciones (26). Podemos mejorar nuestra aproximación de utilizando tres valores de la función de tensión sobre la sección central como sigue. la máxima pendiente está en el punto y una posible aproximación al valor absoluto de la máxima tensión de corte es . tenemos: (26). Nuevamente podemos comparar con el valor exacto dado por (error: ). el que puede resolverse para el vector incógnita por cualquier método adecuado.

Para aplicar el proceso a una situación en la cual no disponemos de la solución exacta. aún cuando no conocemos la magnitud del error. ilustran las posibilidades de la discretización. De ésta forma. por ejemplo. es necesario estudiar la convergencia del método de acuerdo al refinamiento de la malla. podemos escribir: . De ambas es posible eliminar el término de . Si. dónde E está en AC. El aparentemente inabordable (ó a lo sumo matemáticamente dificultoso) problema de resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales ha sido reemplazado por un problema puramente algebraico en el cual debe resolverse un cierto número de ecuaciones simultáneas. de la cual podemos extraer la solución exacta. obteniendo entonces: . el error cometido es entonces del mismo orden que el cometido en la aproximación de la ecuación que gobierna el problema. aunque ésta involucre una aproximación. dónde D está en la línea AB. Lo importante es comprender que existe una posibilidad de solución. . en un intento por estimar la magnitud de los errores ocurridos al producirse una aproximación. entonces los resultados de dos soluciones sobre grillas de espaciado pueden extrapolarse como se detalla a continuación. APROXIMACION Y CONVERGENCIA Las soluciones uni y bidimensionales para ecuaciones diferenciales parciales ordinarias derivadas anteriormente por procedimientos numéricos de diferencias finitas. el error de una aproximación es del orden de . .. Hemos mostrado ya que el error en las aproximaciones de diferencias finitas decrece incrementando la densidad del mallado. pero es conveniente desarrollar algoritmos computacionales para automatizar las operaciones de cálculo. Digamos que y corresponden a las soluciones para las grillas anteriores 1 y 2 respectivamente y que corresponde a la solución exacta en el punto que estamos considerando. Obviamente este resultado presenta mayor exactitud que el obtenido con la aproximación de diferencia hacia atrás. tenemos (error: ). Para problemas pequeños es viable una resolución manual. Insertando adecuadamente los valores. Utilizando el primer término del lado derecho como aproximación.

O. Es aplicable también a casos bidimensionales y tridimensionales.C. J. Prentice Hall. Zienkiewicz. Limusa. Reverté. 1992. Nakamura. S. K-J. Zienkiewicz & K.L.Esta relación se conoce como extrapolación de Richardson. Bibliografía O. 1997.N. Bathe. 1982. 1996. El Método de Elementos Finitos. Rasmussen. Análisis Numérico y Visualización Gráfica con MatLab. Finite Element Procedures. Morgan. John Wiley & Sons. y proporciona un método para mejorar la solución a partir de los resultados obtenidos para dos grillas de distinto tamaño de espaciado. Finite Elements and Approximation. Prentice Hall. Reddy & M. 1983. Análisis Matemático Avanzado. .C.

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