Escoja uno de los modelos estocásticos, para el análisis de las significatividad del modelo en su

conjuntos, cuando estos utilizan la función de verosimilitud

El logaritmo de la función de verosimilitud

Elija los métodos de evaluación eb los modelos de probabilidad cuando se tiene que elegir
entre varios modelos alternativos

Criterio de información de akaike

Criterio de información schawrs criterio de información de
hannan quinn

En el análisis de cambio estructural, se debe seguir un ordenamiento de los pasos a seguir para
ejecutar un contraste ordene de manera secuencial, los pasos que se deben seguir para
ejecutar un contraste de ruptura parcial

Estimación del modelo restringido

estimación del modelo sin restricciones
prueba global de la validez del modelo

Seleccione los estadisticos mas usuales, que se utulizan para los contrastes de significación
estadística de los coeficientes y del modelo global, cuando se utilizan los modelos logit, probit
y de valor extremo

Coeficiente de determinación R2
F de Snedecor
la razón de verosimilitud

Elija los criterios, que sirve para evaluar la capacidad predictiva de un modelo de series de
tiempo estocástica

Proporción de varianza
error cuadratico medio
error absoluto medio

Para el análisis del cambio estructural utilizando las variables Dummy y variables cuantitativas,
como variables explicativas para comprobar la ruptura total, determine la secuencia ordenada
de las fases que se deben seguir

Representación grafica de la variable dependiente

Estimación del modelo restringido

Estimación del modelo sin restricciones contraste del cambio estructural

Ejecute secuencialmente la aplicación de la metodología box jekins, con el ordenamiento que
deben seguir las 4 fases definidas en el proceso

Identificación del modelo

Estimación de los parámetros del modelos

Fase del diagnósticos de los resultados de estimación

Uso del modelos para pronostico

Ordene en forma secuencial las fases o etapas , que debe seguir la modelizacion estocástica en
la aplicación de modelos estructurales

Teoría para la identificación de las variables

Especificación

Estimacion

Contrastes estadisticos

Predicción

Relacione las situaciones planteadas con el tipo de definición a que se refiere

Modelos disimiles – interceptos y pendientes distintos

Modelos coincidentes- intercepto y coeficientes de las pendientes sin iguales

Modelos concurrentes- los interceptos son iguales y las pendientes diferentes

Modelos paralelos – interceptos diferentes y pendientes iguales

Modelo logit - utiliza una función de distribución logística

Modelo lineal de probabilidad – utiliza una función lineal

Modelo probit – utiliza una función de distribución logística

Modelos de valor extremo – utiliza una función lineal

Elija las opciones de correspondencia con la definición planteada, que presenta el
correlograma, en las funciones de autocorrelación (FAC), y para las funciones de
autocorrelación parcial (FACP), para cada uno de los modelos de los procesos (AR)

MA, ARMA)

AR – en las FAC , existe un decrecimiento rápido de tipo exponencial y o sinuosoidal

En las FACP se anula para retardos superiores a p

MA – en las FAC, se anula para retardos superiores a q

Enn las FACP, existe un decrecimiento rápido de tipo exponencial y o sinuosoidal

ARMA – en las FAC los primerios valores iniciale son tienen un patron fijo y van seguidos de
una mezcla de oscilaciones sinusoidales amortiguadas a partir de q

En las FACP, los primeros valores iniciales no tienen un patron fijo y van seguidos de una
mezcla de osiclaciones sinuosoidales emortiguadas a partir de p

Las variables dicotómicas permiten dividir una muestra en diversos subgrupos, en base a las
cualidades o atributos planteados ( sexo, estado civil, nacionalidad, raza, etc) y efectuar
modelos de refresion individiales para cada grupo, Si se plantea un modelos de relación entre
salario percibidoo por un profesor y una profesora, selecione cual modelos no se puede
obtenerlo.

Un modelo que explique que los salarios dependen de los años de experiencia de los
profesores y profesoras

Escoja la relación correcta entre la columna de conceptos y definición que se plantean

Test t - medir la significación individual de cada coeficiente

R cuadrado - poder explicativo de la regresión

Test F – medir la validez del modelo en su conjuntos

Coeficiente de durbin Watson – para determinar la existencia o no de autocorrelación

Escoja como se denominan a los dos modelos, en el que la variable dependiente es el salario y
las variables explicativas son de tipo cualitativo (profesor y profesora) y cuantitativo (años de
experiencia), es decir son modelos ANCOVA y da como resultado ¿Qué el intercepto y los
coeficientes de las pendientes son iguales en los dos modelos?

Modelos coincidentes

Selecione uno de estos modelos, el cual se lo puede estimar utilización el método de minimos
cuadrados ordinario

Modelo lineal de probabilidad

Elija la metodología que sirve para el análisis de la series de tiempo no estocásticas

Métodos clásicos o no paramétricos

Elija la metodología aplicada, que puede ser utilizada para el estudio de series temporales
estocásticas

Método de BOX- Jenkins

Elija una de las técnicas de informacioin limitada, para la estimacion de los modelos
multiecuacionales

Minimos cuadrados en tres etapas MC3E

Las variables dummy o ficticias pueden utilizarse para realizar un test, de estabilidad de los
parámetros, como una alternativa al test de chow, con estas consideraciones elija el tipo de
modelos , que se pueden presentar en el análisis de cambio estructural

Modelos de regresión concurrente

Modelos de regresión disimiles

Modelos de regresión paralelas

En las estimaciones de los modelos línea de probabilidad, se presentan algunas limitaciones,

las cuales deben elegirse del listado que se presenta a continuación

No normalidad en las perturbaciones

Heteroscedasticidad

Estimacion o predicciones no acotadas

Escoja uno de los estadísticos, para el análisis de la significatividad del modelo en su

conjuntos , cuando estos utilizan la función de verosimilitud

Mcfadden r_suqared
 a) Escoja como se denominan a los modelos, en el que la variable dependiente es el
salario y las variables explicativas son de tipo cualitativo (profesor y profesora) y
cuantitativo (años de experiencia), es decir son modelos ANCOVA y da como
resultado ¿Qué el intercepto y los coeficientes de las pendientes son iguales en los
dos modelos?

En los modelos de regresión con variables dicotómicas, se denominan coincidentes, aquellos

en el intercepto y los coeficientes de las pendientes son iguales.

b) Selecciona uno de éstos modelos, el cual se lo puede estimar utilizando el método de

Mínimos Cuadrados Ordinarios.

Éste es el único modelo que se puede utilizar para calcular el método de MCO.

c) Elija los métodos de evaluación en los modelos de probabilidad, cuando se tiene que
elegir entre varios modelos alternativos.

Los criterios de información: Akaike, Schwars y Hannann-Quinn, permiten seleccionar el mejor

modelo.

d) Para e análisis del cambio estructural utilizando las variables Dumy y variables
cuantitativas, como variables explicativas, para comprobar la ruptura total,
determine la secuencia ordenada de las fases que se deben seguir.

Ya que para observar si un modelo tiene cambio estructural se detecta de manera inicial de
forma gráfica, luego se estima el modelo restringido seguido del modelo sin restricciones, para
Finalmente ejecutar la prueba de cambio estructural.

e) Modelos de respuestas cualitativas.

1. Utiliza una función de distribución logística
2. Utiliza una función lineal
3. Utiliza una función de distribución normal
4. Utiliza una función de distribución Gompit.

f) Escoja la relación correcta entre la columna de conceptos y definición que se

plantean.

Test “t”: Medir la significación individual de cada coeficiente

R Cuadrado: Poder explicativo de la regresión

Test “F”: Medir la validez del modelo en su conjunto

Coeficiente de Durbin-Watson: para determinar la existencia o no de autocorrelación.

g) Relacione las situaciones planteadas con el tipo de definición a que se refiere:

Modelos disimiles: Interceptos y pendientes distintos

Modelos coincidentes: Intercepto y coeficientes de las pendientes son iguales

Modelos concurrentes: Los interceptos son iguales y las pendientes diferentes

Modelos paralelos: Interceptos diferentes y pendientes iguales.

h) Ordene en forma secuencial las fases o etapas, que debe seguir la modelización
estocástica en la aplicación de modelos estructurales:

Teoría para la identificación de las variables

Especificación

Estimación

Constrastes estadísticos

Predicción

i) Relación de Columnas

Modelo Logit: Utiliza una función de distribución logística

Modelo Lineal de Probabilidad: Utiliza una función lineal

Modelo Probit: Utiliza una función de distribución normal

Modelos de valor extremo: Utiliza una función de distribución Gompit

j) Escoja uno de los estadísticos, para el análisis de la significatividad del modelo en su

conjunto, cuando éstos utilizan la función de verosimilitud.

McFadden R_Squared

k) Elija los métodos de evaluación en los modelos de probabilidad, cuando se tiene que
elegir entre varios modelos alternativos.

Criterios de información Akaike.

Criterios de indormación Chwars.

Distribución Chi cuadrado

l) En el análisis de cambio estructural, se debe seguir un rdenamiento de los pasos a

seguir para ejecutar un contraste. Ordene de manera secuencial, los pasos que se
deben seguir, para ejecutar un contraste de ruptura parcial.

Estimación del modelo restringido

Estimación del modelo sin restricciones

Prueba global de la validez del modelo

m) Seleccione los estadísticos más usuales que se utilizan, para los contrastes de
significación estadística de los coeficientes y del modelo global, cuando se utilizan los
modelos Logit, Probit y de valor extremo.

Coeficiente de determinación R2

F de Snedecor

La razón de verosimilitud
 n) Elija los criterios que sirve para evaluar la capacidad predictiva de una modelo de
series de tiempo estocástica.

Error cuadrático medio

Proporción de varianza

Error absoluto medio

o) Para el análisis del cambio estructural utilizando las variables Dummy y variables
cuantitativas, como variables explicativas, para comprobar la ruptura total,
determine la secuencia ordenada de las fases que se deben seguir:

Representación gráfica de la variable dependiente

Estimación del modelo restringido

Estimación del modelo sin restricciones

Contraste de cambio estructural

p) Ejecute secuencialmente la aplicación de la Metodologia -Jenkins, con el

ordenamiento que deben seguir as 4 fases definidas en este proceso.

Identificación del modelo

Estimación de los parámetros del modelo

Fase de diagnóstico de os resultados de estimación

Uso del modelo para pronóstico

q) Ordene en forma secuencial las fases o etapas, que debe seguir la modelización
estocástica en la aplicación de modelos estructurales:

Teoría para la identificación de las variables

Especificación

Estimación

Contrastes estadísticos

Predicción

r) Elija las opciones de correspondencia con la definición planteada, que presenta el

correlograma, en las funciones de autocorrelación (FAC) y para las funciones de
autocorrelación parcial (FACP), para cada uno de los modelos de los procesos (ARp),
MAq, ARMA(p,q)

Ar(p): En las FAC, existe un decrecimiento rápido de tipo exponencial y/o sinuosoidal,

En las FACP, se anula para retardos superiores a p.

MA(q) En las FAC, se anula para retardos superiores a q, en las FACP, se anula para retardos
superiores a p.

ARMA(p,q) En las FAC, os primeros valores iniciales no tienen un patrón fijo y van seguidos de
una mezcla de oscilaciones sinuosoidales amortiguadas a partir de q,
En las FACP, los primeros valores iniciales no tienen un patrón fijo y van seguidos de una
mezcla de oscilaciones sinuosoidales amortiguadas a partir de p.

s) Las variables dicotómicas permiten dividir una muestra en diversos subgrupos, en

base a las cualidades o atributos planteados (sexo, estado civil, nacionalidad, raza,
etc.)y efectuar modelos de regresión individuales para cada grupo. Si se plantea un
modelo de relación entre el salario percibido por un profesor y una profesora.
Seleccione cual modelo no se puede obtenerlo.

Un modelo que explique que los salarios dependen de los años de experiencia de los
profesores y profesoras.

t) Escoja como se denominan a los dos modelos, en el que la variable dependiente es el

salario y las variables son de tipo cualitativo (profesor y profesora) y cuantitativo
(años de experiencia), es decir son modelos ANCOVA y da como resultado. ¿ Qué el
intercepto y los coeficientes de las pendientes son iguales en los dos modelos?

Modelos coincidentes.

u) Seleccione uno de éstos modelos, el cuál de lo puede estimar utilizando el método

de Mínimos Cuadrados Ordinarios.

Modelo lineal de Probabilidad.

v) Elija la metodología que sirve para el análisis de las series de tiempo no estocásticas.

Método de momentos

w) Elija la metodología aplicada, que puede ser utilizada para el estudio de series
temporales estocásticas.

Método de Box-Jenkins

x) Elija una de las técnicas de información limitada para la estimación de los modelos
multiecuacionales.

Mínimos cuadrados en tres etapas MC3E.

y) Las variables dummy o ficticias pueden utilizarse para realizar un test, de estabilidad
de los parámetros como una alternativa al test de Chow. Con estas consideraciones
elija el tipo de modelos, que se pueden presentar en el análisis de cambio
estructural.

Modelo de regresión concurrente.

Modelos de Regresión Disímiles

Modelos de Regresión paralelas

z) En las estimación de los modelos lineales de probabilidad, se presentan algunas

limitaciones, las cuales deben elegirse del listado que se presenta a continuación:

No normalidad en las perturbaciones.

Heterocedasticidad

Estimaciones o predicciones no acotadas